Taller Pronostico.

ejericio 1

M es Demanda Me s Demanda Enero 4200 Julio 5300 Febrero 4300 Agosto 4900 Marzo 4000 e!tiembre 5400 4400 Abril "ctubre 5#00 Ma$o 5000 %o&iembre '300  Junio 4#00 Diciembre '000 7uera la demanda de cada mes del a8o entrante con una :oja de el 7ormato general< Mes Enero Febrero Marzo Abril Ma$o  Junio  Julio Agosto e!tiembre "ctubre %o&iembre Diciembre

(

) 1 2 3 4 5 ' # + 9 10 11 12 #+

 ,",A ,", A-

4*200 4*300 4*000 4*400 5*000 4*#00 5*300 4*900 5*400 5*#00 '*300 '*000 '0*200

(2 1 4 9 1' 25 3' 49 '4 +1 100 121 144 '50

 )2 1# 1#*'40*000 1+*490*000 1' 1'*000*000 19 1 9*3'0*000 25 25*000*000 22*090*000 2+*090*000 24*010*000 29*1'0*000 32*490*000 39*'90*000 3'*000*000 30 30+*020*000

a./

b./

a.

b. '*4'3*'00 1#1'

$/ab $/

3#'#

3959

330*000 1#1'

c;lculo* siga

() 4*200 +*'00 12*000 1#*'00 25*000 2+*200 3#*100 39*200 4+*'00 5#*000 '9*300 #2*000 41+*+00

192

( 13 14 15 1' 1# 1+ 19 20 21 22 23 24

=ronostico '*2'# '*459 '*'51 '*+44 #*03' #*22+ #*421 #*'13 #*+05 #*99# +*190 +*3+2

b. Error >$. Error >$.

2'9+5

Error >$.

+0955

ejercicio 2

-a demanda :ist?rica del !roducto es@ a. sando sando un un !romedio !romedio m?&il !ondera !onderado do con !esos d b. on el !romedio m?&il sim!le a tres meses* determine . Mediante su sua&izaci?n e!onencial sim!le con 0< !ron?stico de julio< aga todas las su!osiciones 6ue 6uier

Demanda Historica 12 Ene Feb 11 15 Mar 12 Abr 1' Mar 15  Jun   Jul

#nde B1 B2 B3 Resul f2= f3= f4= f5= f6= f7=

D@ Analisis de regresi?n lineal sim!le



! 1 2 3 4 5 ' 21

"

! 12 11 15 12 1' 15 +1

  12 22 45 4+ +0 90 29#

 )/ ab a/ b/ Entonces  )/

E

10<+ 0<##14 10*+  0*##14

1+ 1' 14 12 10 + ' 4 2 0

A !artir de la ecuaci?n de regresi?n lineal el

 )/ 10*+  0*##14  )/ 1'<2 Entonces Entonces el &ronos &ronostico tico &ara Junio Junio es' es' (

0<'0* 0<30 $ 0<10* calcule el !ron?stico de julio< l !ron?stico de julio< 2 $ un !ron?stico !ara junio de 13* calcule el < ,' -oluci.n &or #romedio M.$il -im&le rado% n=3 0<' Resultados 0<3 0<1 12<'# f2= 12<'# f3= 14<33 tados f4 = 13<5 14<33 f5= 12<+ 14<# 15

*2

+ 1 4 9 1' 25 3' 91

+*2 11<5#1 12<343 13<114 13<++' 14<'5# 15<429 +1

133<+9+ 152<34' 1#1<9+4 192<+13 214<+32 23+<041 1103<914

EAFG% DE HEIHEFG% DE -A DEMA%DA

7>.. / 0<##142+5#1 7> 0<##1 42+5#14 4  10<+  ) -inear >).

0

1

2

3

4

5

!ronostico !ara Julio serCa@

'

#

/  Jun/ Resul f2= f3= f4= f5= f6= f7=

 

)nidades

0<2 13 tados 12<00 11<+0 12<44 12<35 13<0+ 13<0#

e1ercicio 3 -a -ass sigu siguien iente tess tabu tabula laco cone ness son son las las &ent &ent !ara seis meses $ un !ronostico

 1 2 3 4 5 '

#ERD E%EH" FEHE" MAHK" AHMA)" J%"

% REA 100 94 10' +0 '+ 94

-E+0 +4 +' 90 ++ +4

R-/ +0 +4 +' 90 ++ +4

s reales !ara de unidades inicial !ara enero< ene ro<

alcule el !ronostico !ara los 5 meses restante em e!onencial aminoradosencillo donde al7a/

alcule DMA de los !ronosticos

ERRR8 A,20 10 20 10 20 10 90

MAD 20 15 1# 13 15 14 15

RR  :At ; 9 ERRR  20 20 10 30 20 20 50 L 10 40 L L 20 20 L 10 10 30 30

1 3 3 4 1 3

!leando un 0*2

ejericicio 4

A 2> >5

2>>6

2>>7

< Ke Keus o om!uter : :i!< n nc<* te tenCa co cont ti!o ti!o =enti entium um<< El El mer merca cado do :a ido ido a la b Keus Keus no !rod !roduc uce* e* as asCC 6ue 6ue tiene iene la !en !en !eno enosa !or6ue la em!r m!resa no :a !o !roductos< A6uC est la

RME-RE DEMADA 4+00  3500  4300  3000   3500 2#00  3500  2400  3200  2100  2#00  1#00  MA,"HA

 1 2 3 4 5 ' # + 9 10 11 12 #+ =H"MED"

!   4+00 3500 4300 3000 3500 2#00 3500 2400 3200 2100 2#00 1#00 3#400 311'<#

se se la tc cni nicca de de la des desco com! m!o osic sici?n i?n !ar !ara a !r !rono onos

A  2>> ?

RME-RE    

 13 14 15 1'

+= ;(6?@240  42(>@3 2023<2 1+54<9 1'+'<# 151+<5

ratos im!ortantes !ara !roducir micro!rocesadores micro!rocesadores  ja en los Nltimos 3 a8os !or los c:i!s dualLcore* 6ue sa tarea de !ronosticar el a8o entrante< -a tarea es ido encontrar c:i!s sustitutos !ara sus lCneas de emanda de los Nltimos 12 trimestres@

#RM D DE-E-A/ #RM RME-RA E-A/A ABAR RME-RA   :-< :!<  3+33<3 1<2 3902<' 0<0 2#''<# 0<9 3942<+ 0<0 3500<0 1<1 3+29<0 0<0 23''<# 0<+ 3950<# 0<0 3+33<3 1<2 2+45<# 0<0 2#''<# 0<9 3041<' 0<0 3500<0 1<1 311'<# 0<0 23''<# 0<+ 31'0<' 0<0 3+33<3 1<2 2'01<# 0<0 2#''<# 0<9 23'5<# 0<0 3500<0 1<1 2404<3 0<0 23''<# 0<+ 223+<# 0<0 3#400<0 12<0 3#400

C 1 4 9 1' 25 3' 49 '4 +1 100 121 144 '50

!  3902<' 15##1<1 344'1<4 '3211<3 #1141<3 10949'<4 152#1'<# 2022#'<1 210#40<9 23'5''<3 29091+<' 3223##<5 24 24310000<0

ticar los cuatro trimestres de 200+<

DEMADA E-A/A BADA 1#9'<0 20+3<1 12+0<+ 1+'#<'

Demanda desestacionaliada desestacionaliada 4500 4000

7>. / L 1'+<243'+4++'#  4210<250'1+4303 4210<250'1+4303 3500 HO / 0<+'2#491499 3000 2500 2000 1500 1000 500 500 0 1

2

3

4

5

'

#

+

9

10 10

11

12

EJER// 5' os datos de $entas de dos aos son &eriodo A ( #eriodo Meses 1 enero L 7ebrero 2 marzo L abril 3 ma$o L junio 4  julio L agosto 5 se!tiembre L octubre ' no&iembre L diciembre

entas 109 104 150 1#0 120 100

-oluci.n a. ,race la grPca

#eriodo Meses 1 enero L 7ebrero 2 marzo L abril 3 ma$o L junio 4  julio L agosto 5 se!tiembre L octubre ' no&iembre L diciembre # enero L 7ebrero + marzo L abril 9 ma$o L junio 10  julio L agosto 11 se!tiembre L octubre 12 no&iembre L diciembre

entas 109 104 150 1#0 120 100 109 104 150 1#0 120 100

b. om!onga un modelo de regresi?n lineal sim!le !ara  ) / a  b

#eriodo  1 2 3 4 5 ' # + 9 10

entas reales  !  109 104 150 1#0 120 100 109 104 150 1#0

!  109 20+ 450 '+0 '00 '00 #'3 +32 1350 1#00

11 12 7?

120 100 (5 >6

1320 1200  ?(2

d. on los re  )1 /  )2 /  )3 /  )4 /  )5 /  )' /

los siuientes% os datos estGn acumulados con dos meses de $entas en cada

A 2 #eriodo Meses 1 enero L 7ebrero 2 marzo L abril 3 ma$o L junio 4  julio L agosto 5 se!tiembre L octubre ' no&iembre L diciembr

entas 109 104 150 1#0 120 100

entas 200 200 150 150 100 Demanda real 100 50 0

1

2

3

4

5

'

#

+

9 10 11 12

#erIodo

los datos de &enta

c. Adem demss del del mod model elo o de de regr egres esi? i?n n lin linea eal* l* det deter

#eriodo 

entas reales  ! 

#rom At

2

1

109

'<5

1 4 9 1' 25 3' 49 '4 +1 100

2 3 4 5 ' # + 9 10 11

104 150 1#0 120 100 109 104 150 1#0 120

'<5 '<5 '<5 '<5 '<5 '<5 '<5 '<5 '<5 '<5

121 144 65>

12

100

ultados de los incisos b $ c* !re!are un !ronostico !ara el a8o entrante 1+2+ 1''4 34'2 444' 2215 153+

 )# /  )+ /  )9 /  )10 /  )11 /  )12 /

1+2+ 1''4 34'2 444' 2215 153+

'<5

entas

ine los 7actores multi!licadores del indice de estacionalidad< e su!one 6ue un ciclo com!leto es de un a8o

- :At 8 #rom At 1'<## 1'<00 23<0+ 2'<15 1+<4' 15<3+ 1'<## 1'<00 23<0+ 2'<15 1+<4'

15<3+

e1ercicio 6 -as se8ales de seguimiento calculadas con el :istorial de la demanda !asada de tres !roductos es como sigue< ada !roducto usa la misma tcnica de !ron?stico<< omente las se8ales de seguimiento de cada !roducto $ se8ale sus im!licaciones< - ( L2<# L2<23 L1<#0 L1<1 L0<+# L0<05 0<10 0<4 1<50 2<20

1 2 3 4 5 ' # + 9 10

- 2 1<54 L0<'4 2<05 2<5+ L0<95 L1<23 0<#5 L1<59 0<4# 2<#4

- 3 0<10 0<43 1<0+ 1<#4 1<94 2<24 2<9' 3<02 3<54 3<#5

7- 3

ERA- DE HA,HE"

4<00 3<50 3<00 2<50 2<00 1<50 1<00 0<50 0<00

10* 3<#5

0

2

4

'

=EH"D"

+

10

12

7-( 3 10, 2.2

2 1

ERA- DE 0HA,HE" 0 L1

2

4

'

+

L2 L3

=EHD"

RE-#)E-A -( < -a !re&incion se encuentra 7uere de los limetes* !or lo tanto el modelo de !ronostcio no es ace!table<

RE-#)E-A -3 Esta seri esta aumentando ra!idamnete $ se encuentra 7uera 7uera de los limites limites !or lo tanto el !ronostico no es ace!table<

10

7-2

12

3 2<5 2 1<5 1 ERA- DE HA,HE" 0<5 0 0 L0<5 L1 L1<5 L2

10* 2<#4

2

4

'

+

=EHD"

RE-#)E-A -2 Esta serie esta dentro de los limites* !or lo tanto el !ronostcio es ace!table

10

2

ejericio # En la tabla siguiente se muestran los 2 6ue 6ue :a$ :a$ tende endenc ncia iass $ 7ac 7acttores ores es esttac acio ion n descom!osici?n !ara !r

 ,HME,HE QE%,A QE%,A >A,. >A,. AR" AR" 1

AR" 2

1 2 3 4 5 ' # +

1'0 195 150 140 215 240 205 190 MA,"HA =H"MSE,

=H"M A,S E, 1++ 21+ 1#+ 1'5 1++ 21+ 1#+ 1'5 1495

=H"MS E, 1+'<++ 1+'<++ 1+'<++ 1+'<++ 1+'<++ 1+'<++ 1+'<++ 1+'<++

1+'<++

=ara este caso como el ejercicio !ide :allar el !ronostico de las &entas trimestrales !ara el !roimo a8o* se tiene como resultado en la columna T5 de la tabla siguiente@

IHAFA

=H"% =H "%" ",F ,F " QE% QE%,,A ,H ,HFM FME E,H ,HE E DE -" D" D" A 3000 30 2500 25

24 215 2000 7> 20 7>.. / 195 #<20 23+09524  154<4'42+5#143 1'0 150 0 150 QE%,A >A,. 15 140 1000 10 50 0

1

2

3

4

5

 ,HFME,HE  ,HFM E,HE

'

8os !re&ios de in7ormaci?n de las &entas trimestrales< u!?ngase les $ 6ue el ciclo estacional es de 1 a8o< se series de tiem!o de nosticar las &entas trimestrales del a8o siguiente<

DEE,A" %DE >. %A-KAH >A,S. 1<00 159<5 1<1' 1'#<5 0<95 15#<9 0<++ 15+<' 1<00 214<3 1<1' 20'<2 0<95 215<+ 0<++ 215<2

(

) 1 2 3 4 5 ' # + 3'

()

159<5 1'#<5 15#<9 15+<' 214<3 20'<2 215<+ 215<2 1495<0

159<5 335<1 4#3<+ '34<2 10#1<4 123#<2 1510<+ 1#21<5 #143<5

9<91

4<5 1+'<++ 20<25

 )

142<2+

=EH"D"

9 10 11 12

=H"%", " )V FA,"H  ) DE -A FA,"H E,A"%A,HME,HE HE,A DE -A E,A"%A- =AHA EHEIHE"% AR" E%,HA%,E    Q

231<43 241<33 251<24 2'1<15

Hesumen

1<00 1<1' 0<95 0<++

232<20 2+0<++ 23+<'4 230<5+

(U2 1 4 9 1' 25 3' 49 '4 204

R" A%,EHF"HE

205

190

stadísticas de la regresión

oePci oeP cient ente e d 0<51 0<5124 2440 4052 52 oeP o ePci cient ente e d 0<2' 0<2'25 2595 952+ 2+ HU2 ajustad 0<139'945 Error tC!ico 31<932'23+ "bser&acion + A%W- DE QAHA%KA Grad Grados os de libe libert rt a de cuad cuadra ra io de de los los cua cua

#

+

Hegresi?n Hesiduos  ,otal  ,otal

1 21#+<#2024 21#+<#2024 ' '11+<154#' 1019<'924' # +29'<+#5 Coef Coefci cien ente tes s Erro Errorr típi típico co Esta Estadí díst stic ico o t 

nterce!ci?n 154<4'42+' 24<++1# '<20#94#44 Qariab riable le ( 1 #<20 #<2023 23+0 +095 95 4<92 4<92#3 #310 10+2 +2 1<4' 1<4'1# 1#2' 2'53 53

Anlisis de los residuales Observación Observación onóstico para Residuos

1 2 3 4 5 ' # +

1'1< 1'1<'' '''' '''# '# L1<' L1<''' '''' '''' ''# # 1'+<+'904+ 2'<13095 09524 1#'< 1#'<0# 0#14 1429 29 L2'< L2'<0# 0#14 142+ 2+' ' 1+3<2#3+1 L43<2#3+095 190<4#'19 24<523+095 19#<'#+5#1 42<32142 142+' 204<++0952 0<11904# 04#'2 212< 212<0+ 0+33 3333 33 L22< L22<0+ 0+33 3333 333 3

 )

%DE >. 152<2 1'2<1 1#2<0 1+1<9 191<+ 201<# 211<' 221<5

1<00 1<1' 0<95 0<++ 1<00 1<1' 0<95 0<++

E,A"%A- =H"%", KAH >)V. " 152<# 1++<# 1'3<4 1'0<' 192<4 234<+ 201<0 195<'

152<# 1++<# 1'3<4 1'0<' 192<4 234<+ 201<0 195<'

F

lor crítico de F  

2<13 2<13'' ''44 4445 45 0<19 0<1941 412+ 2+'1 '1

Proba Probabil bilida idad d n!eri n!erior or "#$ "#$ Super Superior ior "#$n!er "#$n!erior ior "#%& "#%& uperio uperiorr "#%& "#%&$ $

0<00 0<000+ 0+0' 0'04 04 93< 93<5+09 5+0959 592 2 215< 215<34 34#' #'12 12 93<5 93<5+0 +095 9592 92 215< 215<34 34#' #'12 12 0<19 0<1941 412+ 2+'1 '1 L4<+ L4<+54 5431 3142 429 9 19<2 19<259 590# 0#'2 '2 L4<+ L4<+54 5431 3142 429 9 19<2 19<2590 590#' #'2 2

Ao

2>>(

2>>2

RM RMEE-R REE- )D )DAD ADEE12  1+  2'   1' 1'  24  2+  1+  MA,"HA =H"MED"

( 1 2 3 4 5 ' # + 3'

a

b

 ) 12 1+ 2' 1' 1' 24 2+ 1+ 15+ 19<#5

#RM #RM RME- RME-RA RA D E- E-A/A A/AD DAD AD :-< 14 0<#1 21 1<0' 2# 1<3# 1# 0<+' 14 0<#1 21 1<0' 2# 1<3# 1# 0<+' MA,"HA

1'520<00

A

0<#1+

2>>3

DE-E-A/ABAR :!< 1'<93 1'<93 19<02 1+<59 22<5# 22<5# 20<4+ 20<91 15+

C 1 4 9 1' 25 3' 49 '4 204

RME-RE

 ( 2 3 4

!   +<51 19<14 35<54 13<## 11<34 25<52 3+<2+ 15<49 1'#<59

+ = >@7(770  (6@52 9 22<9+ 10 23<#0 11 24<41 12 25<13

!D  

1'<93 33<+' 5#<0' #4<35 112<+' 135<43 143<3# 1'#<29 #41<14

#R-/ E-A/ABAD

1'<29 25<20 33<3+ 21<'3

e1ercicio 

%o todos los artCculos de su tienda de artCculos de !a!elerCa estn distribuidos uni7ormemente en lo 6ue concierne a la demanda* asC 6ue usted decide !ronosticar la demanda !ara !lanear su surtido< -os datos !asados de libretas de cuentas usuales* !ara el mes de agosto* son los siguientes@ siguie ntes@

-EMAA

DEMAADA #R-/ 1 300 2 400 3 '00 350 4 #00 400 res!uesta A 5 5'# 4'0 res!uesta 

on un !romedio m?&il de tres semanas* cul serCa su !ron?stico !ara la semana entrante

on sua&izaci?n e!onencial con  / 0<20* si el !ron?stico e!onencial de la semana 3 se calcul? como el !romedio de las dos !rimeras semanas X>300  400.S2 / 350Y* cul serCa su !ron?stico !ara la semana 5

ejercicicio 10

ME-EA #A-AD E-E A

Dada Dada la siguie siguiente nte :isto :istoria ria** a!li6u a!li6ue eu estr

EE 100 125

FE, 125 135

MAR 135 135

=or bre&edad* a continuacion se a!lican tres reglas de los !ronosticos !ronosticos en7ocados< en7ocados<

Mediante un &ronostico enfocado se &rueba la rela  (' lo 6ue se :a$a &endido en los tres ultimos meses sera !robablemente lo 6ue se &enda en los tres meses siguientes> se usan indistintamente los terminos de demanda $ &entas* su!oniendo 6ue la demanda culmina en &entas reales.< =rimero se !rueba con los tres meses anteriores<

#robando otra rela@ como la 5'  ual6uiera 6ue :a$a sido el cambio !orcentual de los ultimos tres meses de este a8o en com!aracion con los mismos tres meses del a8o !asado* sera !robablemente el mismo cambio !orcentual 6ue se tendra en los l os siguientes tres meses del a8o<

-o 6ue ocurri ocurrio o en rea realida lida ma$o $ junio 7ue de 5+0* '14*4S5+0 / 1*059V100/

Mediante otra rela'  -o 6ue se &endi? en el mismo trimestre del a8o !asado se &ender !robablemente en ese !eriodo de este a8o >esto darCa cuenta de los e7ectos estacionales.< =ron?stico =ron?stico >julio* agosto* se!tiembre. a8o !asado/ Demanda >julio* agosto* se!tiembre. este a8o

n !ron?stico !ron?stico en7ocado al tercer trimestre de este a8o< se tres tres tegias de !ron?stico en7ocado<

A,R 1#5 190

MA! 1+5 200

=ronostico

J) 200 190

>Abril* ma$o* junio.

omo lo 6ue ocurrio en la realidad !ara el mes de abril a junio 7ue de 5+0 > 190200190.* el !ronostico 7ue de 395S5+0 / 0*'+ V100/ '+Z< En otras !alabras* 7ue de 32Z bajo< =H"%", " >Abril  ma$o  junio.

435<0

durante el mes de abril* asi 6ue el !ronostico 7ue 105Z de la demanda real<

420

J) 150

AK 140

-E# 130

Demanda > enero 7ebrer 125 135 395

/ 200

 225

 marzo. Este A8o 135

D/ 250

ejericio 11 A continuaci? continuaci?n n se da la demanda demanda tabulada tabulada actual actual de un artCculo artCculo durant durant de nue&e meses >de enero a se!tiembre.< u su!er&isor 6uiere !robar de !rueba !ara &er &e r cual result? mejor en el !eriodo< a. =ronosti6ue se!t e!tiem iembre con un !romedio m?&i m?&ill a tres meses< b. Median iante sua e!onencial sim!le sim!le con una al7a de 0<3* calcule de abril a se!tiembre c !ara decidir 6ue mtodo !rodujo el mejor !ron?stico en el !eriodo de

A. =ronosti6ue de abril a se!tiembre con un !romedio m?&il a tres meses<

Mes Enero Febrero Maro Abril Ma+o  Junio  Julio Aosto -e&tiembre

entas 110 130 150 1#0 1'0 1+0 140 130 140

#romedio mo$il sim&le n=3

130 150 1'0 1#0 1'0 150

Des% 3 Meses

40 10 20 30 30 10

Demanda Real

1#0 1'0 1+0 140 130 140

Mes Enero Febrero Marzo Abril Ma$o  Junio  Julio Agosto e!tiembre

un !eriodo os mtodos e abril a izaci?n se la MAD eis meses<

Real 110 130 150 1#0 1'0 1+0 140 130 140

. Mediante sua&izaci?n e!onencial sim!le con una al7a de 0<3* calcule de abril a se!tiembre<

Mes

Enero Febrero Maro Abril Ma+o  Junio  Julio Aosto -e&tiembre

enta 110 130 150 1#0 1'0 1+0 140 130 140

#romedio #ron.stico mo$il Demanda nicial :Ft; sim&le n=3 Real :At;(< (<

130 150 1'0 1#0 1'0 150

1#0 1'0 1+0 140 130 140

130 142 14# 15# 152 145

.[ .[ El El mt mtod odo o !ar !ara a &er &er cual cual res esul ult? t? me mejo jorr en en el el !er !er

L :Alfa< 0<3 0<3 0<3 0<3 0<3 0<3 0<3 0<3 0<3

Error #ronostico #ro #ron.stico :At;Ft<

142 14# 15# 152 145 144

Error Absoluto

DMA

40 10 20 30 30 10

40 25 23 25 2' 23

40 10 20 L30 L30 L10

iodo es mediante \ua&izaci?n E!onencial\

ejericio 12 e a!lic? cierto cierto modelo de !ron?st !ron?stico ico !ara antici!a antici!a r

#ERD 1 2 3 4 5 '

MEAbril Ma$o Junio Julio Agosto e!tiembre

#R- READAD DE-A/ / 250 325 400 350 3#5 450

200 250 325 325 400

L50 L#5 L#5 L350 L50 L50

=AHA E- ME ' > E=,EMHE. E ,E%E %A MAD DE 10+*3 =AHA E- ME ' >E=,EMHE. E ,E%E %A  ,> ERA- DE EIME%,". EIME%,". DE L'

-E

-EA DE

//)-'  on res!ecto a lo anterior se !uede decir 6ue el !ronostico en !romedio se aleja 10+*3 unidades $ la se8al de seguimiento es igual a L' des&iaciones absolutas medias< =or lo 6ue no :a$ suPcientes !ruebas !ara rec:azar el modelo de !ron?stico* asi 6ue se ae!tan sus recomendaciones<

=or otro lado es im!ortante mencionar 6ue la se8al de seguimiento !aso de L1 a L' MAD* esto sucedi? !or6ue el !ronostico 7ue ma$or 6ue la demanda real en todos los !eriodos !e riodos anteriores* si la demanda real no ca$era !or debajo del !ronostico* la se8al de seguimiento seguiria aumentando !or lo 6ue se llegaria entonces a decir 6ue es un mal !ronostico<

r un !eriodo de seis meses< A6uC estn la demanda !ronosticada $ la eal 6ue surgieron<

R-FE L50 L125 L200 L550 L'00 L'50

-)MA -% A,-) DE-% A,-)A 50 50 #5 125 #5 200 350 550 50 '00 50 '50

#RMED

MAD

-= R-FE8MAD

50 '2<5 ''<# 13#<5 120 10+<3

L1 L2 L3 L4 L5 L'

10+<3

=A5 DE -EK)ME67 #R ME-E-

 

3 2 1 0 L11 -EK)ME L2 L3 L4 L5 L' L#

2

ME-E-

3

4

5

'

ejericio 13

arlen ndustries tiene un modelo model o de !ron?stico sim!le@ se toma real del mismo mes del a8o anterior $ se di&ide entre el nNmero 7 semana sem anass de ese ese mes< Esto Esto da da una dema demanda nda sema semanal nal !ro !romedi medio o !a !romedio de esta semana se usa como !ron?stico semanal del este a8o< a8o< -a tcnica tcnica se us? us? !ara !ronost !ronosticar icar oc:o oc:o semanas semanas de est muestran a continuaci?n junto con la demanda de manda real< -as siguientes oc:o semanas muestran mue stran el !ron?stico >basado !asado. $ la demanda real@

-emana ( 2 3 4 5 6 7 ?

Demanda Error Demanda Real #ronosticada #ronostico :At< :Ft< :At;Ft< 140 13# L3 140 133 L# 140 150 10 140 1'0 20 140 1+0 40 150 1#0 20 150 1+5 35 150 205 55

la demanda raccional de ra el mes< El ismo mes a8o* 6ue se

emana 1 2 3 4 5 ' # +

n el a8o

A,3 # 10 20 40 20 35 55

DMA

-R

3<0 5<0 '<# 10<0 1'<0 1'<# 19<3 23<+ 100<4

L1 L2 0 2 4 5 ' # 20<'#09

Demanda =ronosticada 140 140 140 140 140 150 150 150

Demanda Heal 13# 133 150 1'0 1+0 1#0 1+5 205

c. -a se8al de seguimiento es demasiado grande* !or lo 6ue el !ron?stico es inace!table<

a. alcule el !ronostico !ronostico con sua&izacion e!onencial sim!le de estos datos* EJER// (4' a tabla siuiente contiene la demanda de los     Demanda Demanda Mes Mes 1 31 ' 3' 2 34 # 3+ 3 33 + 40 4 35 9 40 5 3# 10 41

1. 2. 3. 4.

F,t / Ft L ,t Ft / F,tL1   >AtL1 L F,tL1. ,t / ,tL1  ] >Ft L F,tL1. F,tL1 / FtL1  ,tL1

b. alcule el !r !ron?stico de sua&izaci?n e!onencial con te 0<30* ] de 0<30* un !ron?stico de tendencias inicial >,1. de inicial de 30< 1. 2. 3. 4. F,1L1 / F,2L1 / F,3L1 / F,4L1 / F,5L1 / F,'L1 / F,#L1 / F,+L1 / F,9L1 / F,10L1 /

F,t / Ft L ,t Ft / F,tL1   >AtL1 L F,tL1. ,t / ,tL1  ] >Ft L F,tL1. F,tL1 / FtL1  ,tL1 31 32 33 34 35 3' 3# 3+ 39 40

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F' / F# / F+ / F9 / F10 /

31 32 33 34 35 3' 3# 3+ 39 40

on una  de 0*30 $ un !ronostico !ronostico inicial F 1 de 31

/ ]/  ,1L1 / Ft /

0<3 0<3 1 30

ndencia !ara estos datos* con una  de 1 $ un !ron?stico !ron?stico uni7orme e!onencial / ]/  ,1L1 / Ft /  ,1 /  ,2 /  ,3 /  ,4 /  ,5 /  ,' /  ,# /  ,+ /  ,9 /  ,10 /

0<3 0<3 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F,1 / F,2 / F,3 / F,4 / F,5 / F,' / F,# / F,+ / F,9 / F,10 /

32 33 34 35 3' 3# 3+ 39 40 41

ejercicio 15

En est este e !rob !roblem lema a uste usted d debe debe con con!r !rob ob de !ronostico< Estos son los !ronostios etado etado usan usando do $ las las dema demand ndas as rela rela

 1 2 3 4 5 '

HE=E,A

R-/ +00 +50 950 950 1000 9#5

READAD 900 1000 1050 900 900 1100

De acuerd acuerdo o al ele&ado ele&ado &alor &alor de la se8 se !uede determinar 6ue el modelo de no es ace!table

r la &alidez de su modelo e un modelo 6ue usted a es 6ue se registraron

 :A  :At ; Ft< 9 ERRR  ER ERRR A,100 100 100 150 250 150 100 350 100 L50 300 50 L100 200 100 125 325 125 '25 l de rastreo !ronostico

se el modelo !resentado en el teto se8ales de rastreo< Des!ues decida si 6ue usted esta usando esta dando

DMA 100 125 11# 100 100 104 104

L L

1<00 1<20 0<+' 0<50 1<00 1<20 3

ara calcular la DMA $ las el modelo de !ronostico esultados razonables<

1'. u!?ngas u!?ngase e 6ue sus eistencia eistenciass de mercancC mercancCa a !ar demanda !ronosticada< i el !ersonal de &entas de la cada mes* mes* calcule calcule su !ron?st !ron?stico ico de &entas &entas con los los tre

 #eriodo 1 2 3

A Demanda real 140 1+0 1#0

 Mes  Junio  Julio Agosto

a. on un !romedio m?&il sim!le de tres meses* cu F4 /

1'3

b. on un !romedio m?&il !onderado* cul es el !ro relat relati&o i&oss de 0<20* 0<20* 0<30 0<30 $ 0<50 0<50 !ara !ara junio* junio* julio julio $ agost agost F4 /

1'#

c. Med Media iant nte e ssua ua&i &iza zaci ci?n ?n e!o e!one nenc ncia iall sim sim!l !le* e* $ su! su!on onii 130* !ronosti6ue las &entas de se!tiembre con una c F2 / F3 / F4 /

133 14# 154

&enta se mantiene sobre la base de la distribuidora llama el !rimer dCa de s mtodos solicitados a6uC<

l es el !ron?stico !ara se!tiembre

?stico !ara se!tiembre con &alores * res!ecti&amente

endo 6ue el !ron?stico de junio 7ue de nstante  de sua&izaci?n de 0<30

-a demanda :istorica !ara un !roducto es@ #ERD ME-E Abril  Ma$o  Junio Q Julio Q Agosto Q e!tiembre A<

<

<

sando un !romedio mo&il sim!le de cuatro meses* calcule el !ronostico !ara octubre

sando el e!onencial aminorado sim!le  / 0*2 $ un !ronostico !ara se!tiembre /'5* calcule un !ronostico !ara octubre

sando una regresion lineal sim!le* calcule la linea de tendencia de los datos :istoricos< Digase 6ue el eje ( E AH- /1* MA)"/2 $ asi sucesi&amente* mientras 6ue ele eje ) es la demanda<

#ERD : DEMADA :!< 1 '0 2 55 3 #5 4 '0 5 +0 ' #5 =H"MED" 3<5 '#<5 MA n '

()

(U2

'0 110 225 240 400 450

1 4 9 1' 25 3'

14+5

91

3<+'

54<0 =ronostico =ronostico !ara el !eriodo !eri odo # >Mes de octubre. es de@

+1<0

Hesumen stadísticas de la regresión

oePciente d 0<'959#+ oeP o ePci cien ente te d 0<4+ 0<4+43 43+5 +53+ 3+ HU2 HU2 ajus ajusta tad d 0<35 0<3554 54+1 +1#3 #3 Error tC!ico +<323+040+ "bser&acion ' A%W- DE QAHA%KA Grados de liber a de cuadra io de los cua

Hegresi?n Hesiduos  ,otal  ,otal

F 

1 2'0<35#143 2'0<35#143 3<#5##319' 4 2##<142+5# '9<2+5#143 5 53#<5 Coef Coefci cien ente tes s Erro Errorr típ típic ico o Esta Estadí díst stic ico o t Prob Proba abili bilida dad d

nterce!ci?n 54 #<#49039++ '<9'+'0525 0<0022293' Qaria ariabl ble e ( 1 3<+5 3<+5#1 #142 42+' +' 1<9+ 1<9+9# 9#'9 '9#5 #5 1<93 1<93+4 +4+# +#03 03 0<12 0<1245 4593 93#+ #+

Anlisis de los residuales Observación Observación onóstico para Residuos

1 5#<+5#1429 2<142+5#14 2 '1<# '1<#14 142+ 2+5# 5# L'<# L'<#14 142+ 2+5# 5#1 1

3 4 5 '

'5<5#142+' 9<42+5#143 '9<4 '9<42+ 2+5# 5#14 14 L9<4 L9<42+ 2+5# 5#14 143 3 #3<2+5#143 '<#142+5#1 ##<1 ##<142 42+5 +5#1 #1 L2<1 L2<142 42+5 +5#1 #14 4

DEMA EMADA DA #R #R- / / '0 55 #5 '0 +0 #5 '5

#2<5

=onostico =onostico !ara el mes m es de octubre

0<2 '# unidade unidadess

-a ecuacion de los minimos cuadrados !ara regresion lineal es@

#ERD    Q Q Q

ME-E- DEMADA Abril '0 Ma$o 55 Junio #5 Julio '0 Agosto +0 e!tiembre #5

=ara el mes

 )U2

)

'0 3025 5'25 3'00 '400 5'25

5#<9 '1<# '5<' '9<4 54<0 ##<1

IHAFA

DEMA%DA E,AJ-E2FDA E,AJ-E2FDA ="H =EHF"D" =EHF"D"  190 150 110

DEMA%DA

#0 30 L101

7>. / 3<+5#142+5#1  54 HO / 0<4+43+53+21 2

3

4

=EH"D" DEMA%DA >).

lor crítico de F 

0<124593#+

n!er n!erior ior "#$ "#$ Super Superior ior "#$n!e "#$n!erio riorr "#%& "#%& uperio uperiorr "#%&$ "#%&$

32<4 32<4+5 +521 21'2 '2 #5<5 #5<514 14#+ #+3+ 3+ 32<4 32<4+5 +521 21'2 '2 #5<5 #5<514 14#+ #+3+ 3+ L1<'' L1<''#3 #343 43'4 '4 9<3+ 9<3+1' 1'29 2935 35 L1<' L1<''# '#34 343' 3'4 4 9<3+ 9<3+1' 1'29 2935 35

-in e a r >DEMA%DA >)..

5

de octubre

'

ejercicio 1+

-as &entas !or trimestre del Nltimo a8o $ los tres trimestres de este a8o son como sigue@ !ro !ronos nosti6u ti6ue e las las &en &enttas es es!e !era rad das !ara !ara el cua cuarto rto tri trim m a8o<

RMERME-RE RE DEMAD DEMADA A estrategia A 23000  2#000   1+000 9000 estrategia   Ao &asado 19000  24000  15000  estrategia   #500 Este ao Ao

-a mejor estrategia es la c< $ lo a!licamos !ara el Q timestre de este e ste a8o<

 

!rimeros

stre de este

Nltimos tres meses =24>>> Actuales tres meses/15000

1<'0

 trimestre a8o !asado/ 1+000  trimestre a8o actual/ 15000

1<20

 trimestre a8o actual/ 15000  trimestre a8o !asado/ 1+000 Q trimestre a8o actual/ 9000

#500

En la tab tabla la sigu siguie ient nte e se se mues muestr tra a la la dema demand nda a de de un !rod !roduc ucto to co con nc de !ron?stico* asi como la demanda real 6ue se !ronosti

#ERD 1 2 3 4 5

E%#

%A 50 100 L100 L100 L100

suma

R-/ DEMADA 1500 1550 1400 1500 1#00 1'00 1#50 1'50 1+00 1#00 MAD 50 100 100 100 100

50 #5 +3<3 +#<5 90

-%R 1 2 0<' L0<5# ;(%67 1<3'

e !uede decir 6ue el mtodo de !ron?stico de es ace!table $a 6ue la suma se sus errores !ronosticados no son mu$ ele&ados

ierto mtodo co<

ejericio 20

A<

<

u gerente trata de determinar 6ue mtodo de ! :ist?ricos :ist?ricos** calcule calcule los siguientes siguientes !ron !ron?stic ?stico o

alcule el !ronostico con el !romedio mo&il sim!le !ara tres meses !ara los !eriodos 4L12

ME-

DEMADA

1 2 3 4 5 ' # + 9 10 11 12

'2 '5 '# '+ #1 #3 #' #+ #+ +0 +4 +5

3 ME-E-

'4<'# ''<'# '+<'# #0<'# #3<33 #5<'# ##<33 #+<'# +0<'# -)MARA MAD

DE-A/  A,-)A

3<33 4<33 4<33 5<33 4<'# 2<33 2<'# 5<33 4<33 3'<'#

alcule el !romedio mo&il !onderado !ara tres meses usando los !esos >0*50. *>0*30. $ >0*20. !ara los !eriodos 4L12<

ME1 2 3 4 5 '

DEMADA '2 '5 '# '+ #1 #3

3 ME-EE-E- -% -% A,- A,- )

'5<4 '#<1 '9<3

2<' 3<9 3<#

# + 9 10 11 12

<

#' #+ #+ +0 +4 +5

#1<4 #4<1 #'<4 ##<' #9 +1<' -)MARA MAD

alcule el !ronostico e!onencial aminorado sim!le !ara los !eriodos 2L 12* usando un !ronostico inicial >Fi.de >Fi.de '1 $ un &alor ^ de 0*30<

F ^

'1 0<3

ME1 2 3 4 5 ' # + 9 10 11 12

DEMADA '2 '5 '# '+ #1 #3 #' #+ #+ +0 +4 +5

O=>@3 '1 '1<3 '2<4 '3<+ '5<1 ''<+ '+<# #0<9 #3<0 #4<5 #'<2 #+<5

MAD  D<

4<' 3<9 1<' 2<4 5 3<4 31<1

4<2 5<9 '<2 #<3 #<1 5<0 5<5 #<+ '<5 55<' '<2

alcule el !ronostico de e!onencial aminorado sim!le* con com!onente de tendencia* !ara los !eriodos 2L12 usando un !ronostico de la tendecia inicial >,. de 1*+ $ un !ronostico inicial !ara e!onencial aminorado >F. de '0* un &alor de ^ de 0*30 $ un &alor de ] de 0*30  , F ^ ]

1<+ '0 0<3 0<3 '2<#'

2<0++

ME1 2 3 4 5 ' # + 9 10 11 12

E<

DEMADA '2 '5 '# '+ #1 #3 #' #+ #+ +0 +4 +5

t

Ft 1<+ 1<+2 1<94 2<03 2 2<0# 2<11 2<2 2<2+ 2<11 1<99 2<0+

'0 '1<9 '4<1 ''<3 '+<2 #0<5 #2<# #5<2 ##<5 #9<3 +1<0 +3<3 M MAD MAD 

e recomienda utilizar el !ron?stico de sua&izaci?n e!onencial con com!onente de tendencia !ara los !eriodos debido a 6ue nos brinda el MAD ms !e6ue8o<

onostico usar< usar< asndose en los siguientes datos $ es!eciP6ue 6ue !rocedimiento utilizarCa DEMA%DA HEA'2 '5 '# '+ #1 #3

ME 1 2 3 4 5 '

MAD

0<+3 0<+# 0<#2 0<#' 0<5+ 0<2' 0<2# 0<4+ 0<3' 4<0#

#E-0<5 0<3 0<2

( 2 3

MAD

L1<4 L1<1 L2<3

ME # + 9 10 11 12

DEMA%DA HEA#' #+ #+ +0 +4 +5

L2<4 L4<1 L#<4 L#<' L' L+<' 2<592

'1<+

'4<+

^/0*3

0<3 '3<# ''<0 '+<3 #0<2 #2<5 #4<+ ##<4 #9<+ +1<4 +3<0 +5<4

]/0*30 0<3

0<33 0<## 0<4# 1<22 0<'4 1<+3 1<39 1<04 0<35 +<04 0<+93

'1<+ '3<# ''<0 '+<3 #0<2 #2<5 #4<+ ##<4 #9<+ +1<4 +3<0 +5<4

ejercicio 21 aga un anlisis de regresi?n sobre la demanda sin 2003* dados los siguie

A

2>>(

2>>2  ,",A ,",A=H"MED"

#ERD RME-RE DEMADA REA 205 ( =rima&era Qerano 140 2 "to8o 3#5 3 n&ierno 5#5 4 =rima&era 4#5 5 Qerano 2#5 6 7 "to8o '+5 n&ierno 9'5 ? 3' 3'95 4<5 =H"M E,

#RM A8 E- 340 20#<5 530 ##0 340 20#<5 530 ##0 3'95 4'1<9

55<+

 )

4<5 4'1<9 20<25

210<9

=EH"D" A continuacion se !rocedera al calculo de la demanda corres!ondiente al &erano del a8o 2003

Hesumen stadísticas de la regresión

oePci oeP cien ente te d oeP o ePci cien ente te d HU2 HU2 ajus ajusta tad d Error tC!ico

0<+1 0<+11# 1#'0 '01# 1# 0<'5 0<'5+9 +954 545# 5# 0<'0 0<'021 2113 13'' '' 1<545094+2

9 10 11 12

"bser&acion

+

A%W- DE QAHA%KA Grados de liber a de cuadra io de los cua

Hegresi?n Hesiduos  ,otal  ,otal

F 

1 2#<'#'0919 2#<'#'0919 11<5929'41 ' 14<32390+1 2<3+#31+01 # 42 Coef Coefci cien ente tes s Erro Errorr típ típic ico o Esta Estadí díst stic ico o t Prob Proba abili bilida dad d

nter nterce ce!c !ci? i?n n 1<15 1<155+ 5++0 +09+ 9+ 1<12 1<123+ 3+'0 '0#4 #4 1<02 1<02+4 +491 9129 29 0<34 0<3433 33+3 +30+ 0+ Qaria ariabl ble e ( 1 0<00 0<00#2 #240 4031 31 0<00 0<0021 212' 2'4# 4# 3<40 3<404+ 4+44 4421 21 0<01 0<0144 4409 09#5 #5

Anlisis de los residuales Observación Observación onóstico para Residuos

1 2 3 4 5 ' # +

2<'401449 L1<'401449 2<1' 2<1'95 9524 24'3 '3 L0<1 L0<1'9 '952 524' 4'3 3 3<+# 3<+#09 099# 9#91 91 L0<+ L0<+#0 #099 99#9 #91 1 5<31 5<3190 90'0 '02# 2# L1<3 L1<319 190' 0'02 02# # 4<59502909 0<4049#091 3<14'9''#3 2<+530332# '<1154945+ 0<++450542 +<14 +<142# 2#+1 +1+9 +9 L0<1 L0<142 42#+ #+1+ 1+9 9

actores estacionales !ara !ronosticar la demanda en el &erano de tes datos :ist?ricos de la demanda<

#RM8 E- 4'1<9 4'1<9 4'1<9 4'1<9 4'1<9 4'1<9 4'1<9 4'1<9

D/E 0<#4 0<45 1<15 1<'# 0<#4 0<45 1<15 1<'#

DE-E-A/ ABAR :A8-< 2#+<4+ 311<'3 32'<+0 344<91 '45<2# '12<12 59'<95 5#+<+4



!

1 2 3 4 5 ' # + 3' 4<5

=AHA E ) DE -A  ,HME,HE HE,A DE -A ,"H E,A" E,A"  ,HME,HE E%,HA%,E HEIHE"% =HMAQEHA #12<++2+#1 0<#4 524<## QEHA%" #'+<''239+ 0<45 345<33 ","R" +24<441925 1<15 94'<04 %QEH%" ++0<221452 1<'# 14'#<43

2#+<4+ 311<'3 32'<+0 344<91 '45<2# '12<12 59'<95 5#+<+4 3'95<00

!   2#+<5 '23<3 9+0<4 13#9<' 322'<3 3'#2<# 41#+<# 4'30<# 1+9#0<2

lor crítico de F 

0<014409#5

n!er n!erior ior "#$ "#$ Super Superior ior "#$n!e "#$n!erio riorr "#%& "#%& uperio uperiorr "#%&$ "#%&$

L1<59 L1<5941 410# 0#1+ 1+ 3<90 3<905+ 5+'9 '914 14 L1<5 L1<594 9410 10#1 #1+ + 3<90 3<905+ 5+'9 '914 14 0<00 0<0020 203# 3#02 02 0<01 0<0124 2443 43'1 '1 0<00 0<0020 203# 3#02 02 0<01 0<0124 2443 43'1 '1

+=ab0=2 (>@55@?  2''<' 322<4 3#+<2 434<0 4+9<+ 545<5 '01<3 '5#<1

*2 1 4 9 1' 25 3' 49 '4 204

%DE >. 0<#4 0<45 1<15 1<'# 0<#4 0<45 1<15 1<'#

E-A/A R-/ BAR :!P-< 19'<3 144<9 434<0 #23<5 3'0<5 245<1 '90<0 1095<5

19'<3 144<9 434<0 #23<5 3'0<5 245<1 '90<0 1095<5

22. -os -os siguientes siguientes son los los resultado resultadoss de los Nltimos Nltimos 2

 #eriodo 1 2 3 4 5 ' # + 9 10 11 12

 Mes Enero Febrero Marzo Abril Ma$o Junio Julio Agosto e!tiembre "ctubre %o&iembre Diciembre

A Demanda real 2>>6 300 400 425 450 400 4'0 400 300 3#5 500 550 500

A Demanda real 2>>7 2#5 3#5 350 425 400 350 350 2#5 350

Elabore Elabore un !ron?st !ron?stico ico !ara !ara el cuarto cuarto trimestr trimestr !ara !ara a!lica a!licarr corre correcta ctamen mente te el !ro !roced cedimie imient nt de mejor desem!e8o desem!e8o se usa usa !ara !ronost !ronostica ica lugar de !ro

Rela ( #ronostico :oct@ no$@ dic< = =ronostico >oct* no&* dic. / Demanda real >abr* ma$* jun. / Error del !ronostico / 31Z

Demanda :1 10#5 1550

Rela 2 #ronos #ronostic tico o :1ul@ :1ul@ ao@ ao@ se&t se&t 2>>7< 2>>7< = Deman Demanda da :1 =ronostico >jul* ago* se!t 200#. / 10#5 Demanda real >jul* ago* se!t 200#. / 9#5 Error del !ronostico / 10Z Rela 5 =ronostico >jul* ago* se!t 200#. / Demanda real >jul* ago* se!t 200#. / Error del !ronostico / 1Z

9'4 9#5

e escoge la la regla %o %o< 5 !ara !ronosticar el el cu cuarto tri en la !rueba del !ronostico

#ronostico :oct@ no$@ dic 2>>7<

=

140'

meses de &entas reales de cierto !roducto<

e usando tres reglas de !ron?stico en7ocado >obser&e 6ue * las reglas se !rueban !rimero en el tercer trimestre_ la  el cuarto trimestre.< aga el !roblema con trimestres* tri mestres* en osticar meses se!arados<

lio  aosto  se&tiembre<

l  ao  se&t 2>>6<

mestre* debido a 6ue es la 6ue !resenta menor error

#R-/ ,A-AD E #R =H"MED" M" #ERD 1 2 3 4

#ERD 1 2 3 4 5

/ADADE#R-/ REAE400 350 325

3#5 35+<3333333

/ADADE- #R-/ )M- 2 REAE#ERD-

400 350 325 300

3#5 33+ 313

AQKA"% E(="%E%A- M=-E A-FA/ 0<2 =1/ 450 #ERD /ADADE- =H"%"," ace tres meses ace dos meses ace un mes Este mes

400 350 325

450 440 422

-

#ERD 1 2 3 4 #R-/ )M- 3 #ERD-

35+ 325

#R-/ #R-/ /ADADE- REAE-  )M- 2 )M )M-3 #ERD#ERD400 350 325

#R-/ )M- 4 #ERD-

344

3#5 33+

35+

=ronostico !or DMA $ una e8al de rastreo =eriodo Ma$  Jun  Jul Ago e! "ct

M es

=ronostico Healidad 1 450 500 2 500 550 3 550 400 4 '00 500 5 '50 '#5 ' #00 '00

, 3 2 1 0

0 L1 L2 L3 L4

1

2

3

4

Des&iaci?n E= 50 50 L150 L100 25 L100

Des&iaci?n Abs< 50 100 L50 L150 L125 L225

uma Des&< Abs<

50 50 150 100 25 100

%,EH=HE,AG% DE -A IHAFA@

5

'

#

DMA 50 100 250 350 3#5 4#5

50 50 +3<33 +#<5 #5 #9<1#

, 1 2 L0<' L1<#1 L1<'# L2<+4

25. 25. A cont continu inuac aci? i?n n se ano anota tan n las las gana gananc ncii de 2004 al segundo de 200#< =r !ara 20 200+< s se su sua&izaci?n e e!one descom!osici?n de series de tiem!os trim trimes estr tres es de 200+ 200+ >es >es muc muc:o :o m mss 7

A8o 2004

2005

200'

200#

200+

=eriodo 1 2 3 4 5 ' # + 9 10 11 12 13 14 15 1' 1# 1+ 19 20

KAA/A- #R A//Q ,rimestre om!a8Ca A om!a8Ca   1<'# 0<1#  2<35 0<24  1<11 0<2' Q 1<15 0<34  1<5' 0<25  2<04 0<3#  1<14 0<3' Q 0<3+ 0<44  0<29 0<33  L0<1+ 0<40  L0<9# 0<41 Q 0<20 0<4#  L1<54 0<30  0<3+ 0<4#  1<54 0<20 Q    Q

as !or acci?n de dos com!a8Cas* !or trimestre* del !rimer trimestre nosti6ue las ganancias !or acci?n !ara el resto de 200# $ cial !ara !ronosticar el tercer !eriodo de 200# $ el mtodo de !ara !ronosticar los Nltimos dos trimestres de 200# $ los cuatro cil resol&er el !roblema en una :oja de clculo com!utarizada* ara &er lo ue sucede.<

a. =ara ara el el mt mtod odo o de de sua sua&i &iza zaci ci?n ?n e!o e!one nenc ncia ial* l* tome tome el !ri !rime merr tri trim m inicial< aga dos !ron?sticos@ uno con  / 0<10 $ otro con  / 0<30

 / 0<10   / 0<30

om!a8Ca A F15 / F15 /

1<54 1<2+

 / 0<10  / 0<30

b. on el mtodo MAD !ara !robar el desem!e8o del modelo de ! 2004 al segundo trimestre de 200#* 6u tan bien 7uncion? el mod

stre de 2004 como el !ron?stico <

om!a8Ca  F15 / F15 /

 

0<20 0<2'

on?stico* ms datos reales de elo

A continuaci?n se encuentran los ingresos !or &entas !Nbl !Nblic icos os gra grande nde de de 199 199# # a 2001 2001<< =r =rono onosti6u ti6ue e lo los ing ing buen buen juici juicio* o* intuic intuici?n i?n o sent sentido ido comNn comNn en en cuan cuanto to a 6 como el !eriodo de datos 6ue

MA

AR" >(. %IHE" >). 1 4+'5<9 2 50'#<4 3 5515<' 4 5#2+<+ 5 549#<# ' 519#<# # 5094<4 + 510+<+ 9 5550<' 10 5#3+<9 11 5+'0<0 '' 59225<+

(V) 4+'5<9 10134<+ 1'54'<+ 22915<2 2#4++<5 311+'<2 35''0<+ 40+#0<4 49955<4 5#3+9 '44'0 3'14#3

(U2 1 4 9 1' 25 3' 49 '4 +1 100 121 50'

ngresos >millones. 1991 4+'5<9 1992 50'#<4 1993 5515<' 1994 5#2+<+ 1995 549#<# 199' 519#<#

de una com!a8Ca de ser&icios resos de 2002a 2005< se su u modelo o mtodo usar* asC incluir<  )U2 23'#'9+2<+ 25'#+542<+ 30421+43<4 32+19149<4 30224#05<3 2#01'0+5<3 25952911<4 2'099+3#<4 30+091'0<4 329349#3<2 34339'00 3199#3#91

ngresos > 199# 199+ 1999 2000 2001 2002

a

'11103'<+ 1210

5050<444

b

'#300<2 1210

55<'2

$

510'<0'4

#0000 '0000

7>. / 5#39<052#2#2#2# L 15#3<134545454' HO / 0<9+955#14+

50000 40000 30000 20000 10000 0

0

2

4

'

+

millones. 5094<4 510+<+ 5550<' 5#3+<9 5+'0 5#1#<++

ngresos >millones. 2003 5##3<50 2004 5+29<12 2005 5++4<#4

2002 A 2005

10

12

12 13 14 15

5#1#<++ 5##3<50 5+29<12 5++4<#4

5*#1#<++3'

ejercicio 2# Mar` =rice* nue&o gerente de !roducci?n de !ea`ers $ om!an$* !ara !ara es este terreo eo77?nic ?nico os< %o es est t se segu gurro de 6ue 6ue el !rec !recio io unit unita ario rio del del ! &entas &entas $ 6uier 6uiere e a!lica a!licarr un anl anlisi isiss de regr regresi esi?n ?n !ara !ara a&erig a&eriguar uar 6 reco!ilo en un un etenso !ro$ecto de mar`eting 6ue se se e a. Healice Healice en Ecel un un anlisis anlisis de regres regresi?n i?n basado basado e conteste las !reguntas siguientes< b<. u &ariable* el !recio o la !ublicidad* tiene un sabe c<. =rono =ronosti6u sti6ue e las &entas &entas anuales anuales !rome !romedio dio d en los los resu resulta ltados dos de de la regr regresi esi?n ?n * si si el !rec !rec gastado en !ublicidad >en

Analisis de Hegresi?n -ineal AR" 1990 1991 1992 1993 1994 1995 199' 199# 199+ 1999 2000 2001

entasSnida =recioSnidad =ublicidad 400 2+0 '00 #00 215 +35 900 211 1100 1300 210 1400 1150 215 1200 1200 200 1300 900 225 900 1100 20# 1100 9+0 220 #00 1234 211 900 925 22# #00 +00 245 '90

* 6ue corr corres! es!ond onde e a la !ubli !ublicid cidad ad >(2.< >(2.< =or =or otra otra !arte !arte el el !recio !recio tie negati&o $ su e7ecto tambien es negati&o* !ues si aumentan los &entas disminu$en< @

QE%,A/ QE%,A/

2191*33#3'2L'*9093#9925(10*23+51 411<041#+1 Qentas 2002

 tiene 6ue a&eriguar 6ue &ariable a7ecta ms la demanda de su lCnea de bocinas roducto o los e7ectos de ma$or mar`eting sean los !rinci!ales !rinci!ale s im!ulsores de las ue 7actor im!ulsa ms demanda de su mercado< -a in7ormaci?n !ertinente se tendi? a los Nltimos 10 a8os $ 6ue se &acCo en los datos siguientes@ estos datos< on sus resultados

ma$or e7ecto en las &entas $ como se bocinas de !ea`er and om!an$ basndose o 7ue de 300 d?lares !or unidad $ el monto miles . 7ue de 900 d?lares< Resumen stadísticas de la regresión

oePci oeP cien ente te d oeP o ePci cien ente te d HU2 HU2 ajust ajustad ad Error tC!ico "bser&acion

0<+5 0<+549 49'9 '914 14 0<#3 0<#309 09#2 #223 23 0<'# 0<'#11 11++ ++2+ 2+ 14'<'2344# 12

A%W- DE QAHA%KA Grados de libert a de cuadra io de los cua

Hegresi?n Hesiduos  ,otal  ,otal

F

lor crítico de

2 525#1+<334 2'2+59<1'# 12<22'+9## 0<002#1'9+ 9 1934+5<91' 2149+<4351 11 #19204<25 Coef Coefci cien ente tes s Erro Errorr típ típic ico o Esta Estadí díst stic ico o t Prob Probab abil ilid idad ad n!e n!eri rio or "#$ "#$

nter nterce ce!c !ci? i?n n 2191 2191<<33#3 33#3' ' +2'< +2'<0+ 0+25 259+ 9+ 2<'5 2<'52' 2'+5 +554 54 0<02 0<02'3 '359 5991 91 322< 322<'0 '0+' +'9' 9' Qaria ariabl ble e ( 1 L'<9 L'<909 093# 3#99 993 3 2<91 2<915+ 5+90 90#3 #3 L2<3 L2<3'9 '95' 5'0' 0'5 5 0<04 0<0419 1939 3915 15 L13< L13<50 5055 55+3 +3 Qariable ( 2 0<32502044 0<23+512#9 1<3'2'9'05 0<20'0 0'09+5 L0<2145329+ * e un &alor !recios las #9(2

F 

Superi Superior or "#$n!er "#$n!erior ior "#%& "#%& uperio uperiorr "#%& "#%&$ $

40'0 40'0<0 <0'' ''03 03 322< 322<'0 '0+' +'9' 9' 40'0 40'0<0 <0'' ''03 03 L0<31 L0<3131 31#' #'+3 +3 L13< L13<50 5055 55+3 +3 L0<3 L0<313 131# 1#'+ '+3 3 0<+' 0<+'45 45#3 #3+' +' L0<2 L0<214 1453 5329 29+ + 0<+' 0<+'45 45#3 #3+' +'

ejericio 2+

u!onga una Ft inicial de 300 unidades* una tendencia delta de 0<40< 0<40< i la demanda real real 7ue Pnalmente Pnalmente de 2++ !eriodo<

=H"%"," DA,"@ / ]/

0<3 Ft/ 0<4 At/

F,t/ F,t/

Ft  ,t 30+

Ft1/ Ft1/

F,t  >AtLF,t. 302

 ,t1/  ,t1/

,t  ]>Ft1LF,t. 5<'

F,t1/ F,t1/

Ft1  ,t1 30#<'

300 2++

 de + unidades* una al7a de 0<30 $ una calcule el !ron?stico !ara el siguiente

 ,t/

+