Metodo Montecarlo

METODO MONTECARLO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Método Montecarlo Renato Eduardo Anicama Salvatierra Email: [email protected]

METODO MONTECARLO

Requerimientos: Presentación. Instalador software @risk Computador SO Windows XP Plantillas Excel para simulaciones.

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Método Montecarlo

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¿Qué es?

METODO MONTECARLO

El Método Montecarlo es una técnica numérica cuya aplicación permite calcular probabilidades que nos permitan aproximarnos al comportamiento de un sistema real.

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¿Para qué sirve?

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El objetivo del Método Montecarlo será el ayudarnos a tomar decisiones, para esto el sistema permite replicar eventos que se dan en determinado proceso, esto permite que su ámbito de aplicación sea amplio como veremos mas adelante.

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¿Porqué Montecarlo?

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El método debe su nombre a la ciudad de Montecarlo, parte del Principado de Mónaco famosa en el mundo por sus casinos de lujo, lo cual se asocia a la idea de las probabilidades y ocurrencia simultánea de eventos.

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¿Qué aplicaciones prácticas tiene?

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Entre las principales aplicaciones prácticas de este método podemos encontrar las siguientes: Cálculo de integrales. Establecer variables aleatorias (esto de por si le brinda infinidad de aplicabilidad al modelo). Resolución de problemas industriales (tiempos de reparto, productos defectuosos, demanda de productos, etc.

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¿Cuáles son sus ventajas?

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Es un método directo. Cuenta con soporte de gran cantidad de programas y lenguajes para simular. Permite plantear diferentes escenarios para un mismo problema a fin de apoyar la toma de decisiones.

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¿Cuáles son sus desventajas?

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Cada simulación nos brinda datos y resultados únicos. La simulación en si misma no brinda soluciones, nos da un panorama a partir del cual podemos tomarlas.

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Importante!

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El ingreso de los computadores y la globalización tecnológica ( a nivel de software) han permitido la popularización del sistema, al permitir el llevar a cabo simulaciones de problemas con gran cantidad de variables, traspasando los límites de lo puramente analítico.

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Definiendo

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Método Sistema Técnica Análisis Variable Simulación

Escenario Probabilidad Evento Proceso Programa Lenguaje

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Aplicación del Método Montecarlo

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Para las finanzas el Método Montecarlo es aplicable a fin de poder realizar un análisis del riesgo de un portafolio de inversión, el comportamiento de índices bursátiles o las perspectivas del agregado económico de un país.

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Actualmente y gracias al desarrollo de software se cuenta con herramientas potentes para realizar simulaciones y planteamiento de escenarios, algunas de las mas populares son las siguientes:

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Ambas herramientas nos proporcionan un soporte en base a Excel para el análisis de variables, de tal forma que nos pueden ayudar en la toma de decisiones.

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Hasta aquí…

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Modelo Montecarlo Es una técnica numérica cuya aplicación permite calcular probabilidades.

Es un método directo. Tiene soporte en programas lenguajes

Define variables, plantea escenarios, aplica para problemas industriales, financieros, etc..

Cada simulación nos brinda datos únicos. No da la solución sino datos que sirven de apoyo para la toma de decisiones.

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Ejemplos de Método Montecarlo

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A continuación veremos algunos ejemplos de aplicación del Método Montecarlo, basado en el software @risk

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Caso 1

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Caso 2

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Nota: El histograma siguiente corresponde a una ejecución concreta de la simulación. Si vuelve a ejecutar la simulación, obtendrá resultados ligeramente diferentes. Además, los estadísticos de resumen anteriores "cobrarán vida" al volver a ejecutar la simulación.

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Caso 3

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Nota: Los histogramas de la derecha corresponden a una ejecución concreta de la simulación. Si vuelve a ejecutar la simulación, obtendrá resultados ligeramente diferentes. Además, los estadísticos de resumen anteriores "cobrarán vida" al volver a ejecutar la simulación.

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Conclusiones

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El Método Montecarlo es útil para establecer probabilidades y definir escenarios de actuación. El objetivo de este método no es el de brindar decisiones sino apoyar a la toma de estas. Existen diversos programas de soporte para problemas complejos, será cuestión del analista elegir aquel que se adecúe mejor a sus necesidades.

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Evitar esto…

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Gracias!

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