SIMLUACIÓN DE MONTECARLO EN MEGAPROYECTOS Todo megaproyecto está asociado a riesgos e incertidumbres, los cuales si se dan, pueden repercutir en sobrecostos y extensión de los plazos de ejecución. Las buenas prácticas en proyectos recomiendan estimar contingencias tanto en el costo de capital (CAPEX) así como en el cronograma. Las contingencias en megaproyectos, son estimadas de manera probabilística, pues los montos que se manejan son muy elevados y es importante cubrir los riesgos lo más cercana a la realidad. Para ello, se realiza un análisis probabilístico de los riesgos tanto del costo y del cronograma, utilizando el método de simulación de Montecarlo. A pesar de ello, existen estadísticas que demuestran que muchos megaproyectos terminan excediendo sus presupuestos y plazos incluyendo la contingencia. El presente ensayo describirá las mejores prácticas en el que se debe aplicar la simulación de Montecarlo de modo que las contingencias que se calculen sean las más cercanas a la realidad. El Instituto de Proyectos de Capital IPA, por sus siglas en inglés, ha evaluado diferentes proyectos industriales tanto grandes como pequeños alrededor del mundo. Dentro de su investigación han encontrado que cerca del 65% de Megaproyectos (> US$ 500 MM) y un 35% de los proyectos medianos (
2 tiene una consecuencia que puede ser de diferente índole, material, costo, plazo, comunidades, etc, por lo tanto, cada riesgo debe ir acompañado de una contingencia. El cálculo de las contingencias en las primeras etapas de los proyectos (Conceptual, Pre-Factibilidad) son determinísticas, siendo relevantes el cálculo probabilístico en las etapas de Factibilidad y Ejecución del proyecto. Los análisis de la contingencia se pueden desarrollan en cuatro pasos: el primero validando y aprobando la información clave, segundo preparando el modelo del cronograma y del CAPEX, tercero desarrollando el taller de análisis de rango y cuarto validando los resultados. Si en alguno de estos cuatro pasos la información entregada al sistema no fuera la correcta, la simulación dará resultados que afectarán al proyecto. La validación de la información clave, consta en verificar que los hitos y plazos considerados en el cronograma base sean los correctos y que los costos relevantes hayan sido bien estimados. Luego de ello se elabora un modelo tanto del cronograma así como del CAPEX. Este modelo que agrupe grupos de actividades para el caso del cronograma y partidas relevantes para el caso de los costos, de modo que sean discutidos en los talleres de análisis de rango. Además estos modelos son los que serán simulados aplicando Montecarlo. Con el modelo terminado se desarrolla el taller de análisis de rango cuyo objetivo principal es definir, entre los asistentes, los rangos máximos y mínimos en el cual podría variar la contingencia, poniéndose en los casos extremos, pesimista y optimista. Aquí en este taller es en donde es importante contar con personas de experiencia en las diferentes ramas, pues lo que se defina aquí, será el input para el cálculo en el simulador. Luego de correr las iteraciones necesarias con los softwares que existen en el mercado, se analizan los resultados y se toma la decisión para definir los valores de contingencia con la que el proyecto asumirá.
3 Para identificar los elementos que más influyen en los resultados de la simulación, es importante realizar un análisis de sensibilidad, el cual ayudará a una posterior optimización de los costos y del cronograma. Podemos concluir que los análisis de riesgos con probabilidades son técnicas muy importantes en la ejecución de proyectos, que aportan objetividad en la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. La ayuda de la simulación de Montecarlo ha logrado facilitar la estimación de la realidad, sin embargo ninguna herramienta de simulación ayudará si la información que se le entregue no es la correcta. Para ello, los talleres análisis de riesgos del proyecto, análisis de rango del cronograma y CAPEX, son importantes para definir lo que queremos predecir en el futuro.
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REFERENCIAS
Machain, L (2006) Generando valor en la toma de decisiones empresariales: Simulación de Montecarlo. Análisis Financiero pp 48-55 Apuntes IPA Institute Capital Projects Webinar Series: The Sven Deadly Sins in Industrial Megaprojects Mozon, E (2010) Apuntes Congreso Internacional de dirección de proyectos PMI. Simulaciones Monte Carlo y Análisis de Contingencias en Capex y Cronogramas de Megaproyectos
de
Construcción
y
Minería.
Recuperado
http://www.pmi.org.pe/congreso/es/presentaciones/2C_Edwin_Monzon_17Nov_Editado.pdf
de:
