Practicas 5 y 6 de heterociclica, de la Universidad Autonoma Metropolitana unidad Xochimilco
compendiio
Practicas 5 y 6 de heterociclica, de la Universidad Autonoma Metropolitana unidad XochimilcoDescripción completa
Descripción: trabajo de estudio
derechoDescripción completa
Descripción: 5 y 6
Descripción: Cuestionario meteorología unalm
tareaDescripción completa
caso de estudioDescripción completa
a
foroDescripción completa
Descripción completa
Test 5 y 6Descripción completa
OK
Análisis de Decisiones
1
CASO2. Los directores de la AFP Unión, deben escoger uno de los 3 fondos mutuos comparables en el cual invertir un millón de dólares. El personal del departamento de investigación ha estimado la recuperación esperada en un año para cada uno de los fondos mutuos, basándose en un desempeño pobre moderado o excelente de los indicadores económicos del Perú, de la manera siguiente. Desempeño
Probabilidad
Fondo 1 ($)
Fondo 2 ($) Fondo 3 ($)
Pobre
0.2
50 000
45 000
40 000
Moderada
0.6
75 000
50 000
65 000
Excelente
0.2
100 000
150 000
175 000
a) La mejor decisión utilizando el criterio del Valor Esperado:
VE (F1) = 0.2 * 50000 + 0.6 * 75000 + 0.2 * 100000 = 10000 + 45000 + 20000 = $ 75 000 VE (F2) = 0.2 * 45000 + 0.6 * 50000 + 0.2 * 150000 = 9000 + 30000 + 30000 = $ 69 000 VE (F3) = 0.2 * 40000 + 0.6 * 65000 + 0.2 * 175000 = 8000 + 39000 + 35000 = $ 82 000 Dónde: VE es el valor esperado del Fondo 3. DECISIÓN: Bajo el criterio de Valor Esperado la mejor decisión es invertir en el Fondo 3 por que tiene el mayor valor esperado de $ 82 000. Rpta: La mejor decisión utilizando el criterio de Valor Esperado es el Fondo 3 con un valor de $ 82 000. b) El valor esperado con la Información perfecta:
VECIP = 0.2 * 50000 + 0.6 * 75000 + 0.2 * 175000 = 10000 + 45000 + 35000 = $ 90 000 VEIP = 90 000 – 82 000 = $ 8 000 Rpta: El valor esperado con la información perfecta es $ 8 000. c) La alternativa de menor riesgo:
Rpta: La alternativa de menor riesgo de acuerdo al Coeficiente de Variación es el Fondo 1 con 21.08% de riesgo. d) Asumiendo que se desconoce las probabilidades de ocurrencia, determine la decisión óptima en base a cada uno de los criterios de decisión bajo incertidumbre (Optimista, Pesimista, Hurwicz para un alfa = 0.7, Savage y Laplace):
-
Optimista:
Decisión Óptima: Fondo 3, con un valor esperado de $ 175 000. -
Pesimista:
Análisis de Decisiones
Decisión Óptima: Fondo 1, con un valor esperado de $ 50 000. -
Hurwicz:
VE (F1) = 0.7 * 100000 + 0.3 * 50000 = 70000 + 15000 = $ 85 000 VE (F2) = 0.7 * 150000 + 0.3 * 45000 = 105000 + 13500 = $ 118 500 VE (F3) = 0.7 * 175000 + 0.3 * 40000 = 122500 + 12000 = $ 134 500 Decisión Óptima: Fondo 3, con un valor esperado de $ 134 500. -
Savage:
Matriz de POE:
Decisión Óptima: Fondo 3, con una pérdida de oportunidad esperada de $ 10 000.
VE (F3) = 0.333 * 40000 + 0.333 * 65000 + 0.333 * 175000 = 13320 + 21645 + 58275 = $ 93 240 Decisión Óptima: Fondo 3, con un valor esperado de $ 93 240. CASO 3. Andrés maneja un pequeño expendio de flores adyacente a uno de sus ocho grandes invernaderos. Se especializa en el cultivo de crisantemos, que se venden a otros floristas. Sin embargo, los tienen en existencia para su venta en el pequeño expendio a los clientes de la zona inmediata de mercado. Los crisantemos se venden a 3.00 dólares por docena y cuestan 2.00 dólares por docena por concepto de cultivo y corte. Los que no se venden al fin del segundo día después de cortarlos, se venden a 0.70 de dólar por docena a otros floristas de los mercados de ingresos inferiores. Durante los meses de invierno la demanda de crisantemos es relativamente constante durante algún tiempo, pero varía de un día a otro. A continuación se da la tabulación de la demanda reciente: Evento: demanda 20 docenas 22 docenas 24 docenas 26 docenas 28 docenas 30 docenas
Probabilidad del evento 0.05 0.10 0.25 0.30 0.20 0.10
a) Aplicando los métodos de demanda variable, determine la probable venta de crisantemos. - Toma de decisiones con un demanda Variable:
Rpta: La probable venta de crisantemos de acuerdo a los métodos de la demanda variable es de 26 docenas. b) Si se desconoce la información acerca de las probabilidades de los eventos, ¿cuántas docenas hay que tener en existencia utilizando los siguientes criterios de optimización?: 1) Pesimista:
Rpta: De acuerdo al criterio Pesimista hay que tener en existencia 26 o 28 o 30 Docenas.
Análisis de Decisiones 2) Optimista:
Rpta: De acuerdo al criterio Optimista hay que tener en existencia 30 Docenas. 3) Laplace:
VE (20) = 0.6 * 20 + 0.4 * 7 = $ 14.8 VE (22) = 0.6 * 22 + 0.4 * 11.6 = $ 17.84 VE (24) = 0.6 * 24 + 0.4 * 16.2 = $ 20.88 VE (26) = 0.6 * 26 + 0.4 * 20 = $ 23.6 VE (28) = 0.6 * 28 + 0.4 * 20 = $ 24.8 VE (30) = 0.6 * 30 + 0.4 * 20 = $ 26 Rpta: De acuerdo al criterio Hurwicz hay que tener en existencia 30 Docenas.
7
Análisis de Decisiones
8
5) Savage:
- Matriz de POE:
Rpta: De acuerdo al criterio Savage hay que tener en existencia 28 Docenas. c) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo Andrés por la información perfecta? - La mejor decisión utilizando el criterio del Valor Esperado:
VE (20) = 0.05 * 20 + 0.1 * 17.4 + 0.25 * 14.8 + 0.3 * 12.2 + 0.2 * 9.6 + 0.1 * 7 = $ 12.72 VE (22) = 0.05 * 20 + 0.1 * 22 + 0.25 * 19.4 + 0.3 * 16.8 + 0.2 * 14.2 + 0.1 * 11.6 = $ 17.09 VE (24) = 0.05 * 20 + 0.1 * 22 + 0.25 * 24 + 0.3 * 21.4 + 0.2 * 18.8 + 0.1 * 16.2 = $ 21 VE (26) = 0.05 * 20 + 0.1 * 22 + 0.25 * 24 + 0.3 * 26 + 0.2 * 23.4 + 0.1 * 20.8 = $ 23.76 VE (28) = 0.05 * 20 + 0.1 * 22 + 0.25 * 24 + 0.3 * 26 + 0.2 * 28 + 0.1 * 25.4 = $ 25.14 VE (30) = 0.05 * 20 + 0.1 * 22 + 0.25 * 24 + 0.3 * 26 + 0.2 * 28 + 0.1 * 30 = $ 25.6 Dónde: VE es el valor esperado de 30. DECISIÓN: Bajo el criterio de Valor Esperado la mejor decisión es de 30 decenas por que tiene el mayor valor esperado de $ 25.6.
Rpta: Andrés esta dispuesto a pagar como máximo $ 0. d) ¿Determine el coeficiente de variación para cada alternativa de decisión, ¿cuál es la alternativa de mayor riesgo? - La alternativa de menor riesgo:
Rpta: La alternativa de mayor riesgo de acuerdo al Coeficiente de Variación es 20 Docenas con 26.34% de riesgo. CASO 4. Dado el siguiente árbol de decisión
