Sílabo Seminario Avanzado II
Datos Generales
I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
1.10. 1.11. 1.12.
II.
Asignatura Modalidad Docente Experto Docente Virtual Escuela Profesional rea académica Ciclo Año académico Pre-requisito Créditos Duración Horas de estudio
: : : : : : : : :
Seminario Avanzado II Virtual Econ. Maximo Damian Valdera Econ. Maximo Damian Valdera Ingeniería Económica Formación General X 2017 - I Seminario Avanzado II
: :
04 9 semanas 8 horas semanales
Fundamentación
Seminario Avanzado II es un curso de formación profesional, del décimo ciclo de la escuela de Ing. Económica de la Universidad Señor de Sipán. Su objeto de estudio es entender la econometría espacial, econometría financiera y la la macroeconomía dinámica. En En este contexto, el curso curso a nivel del proceso de enseñanza aprendizaje, también, fomenta el desarrollo de habilidades investigativas y el juicio crítico. El curso es importante porque permite analizar y aplicar la econometría espacial, econometría financiera y la macroeconomía dinámica. Además Además el curso sirve de base para comprender el estudio econométrico de fenómenos económicos espaciales, modelos econométricos volátiles y las fluctuaciones macroeconómicas del modelo dinámico de oferta y demanda agregadas. La asignatura, aborda 09 contenidos de aprendizajes agrupados en 09 de semanas de estudio; se inicia conociendo la Econometría espacial (Econometría de datos espaciales, Análisis exploratorio de datos espaciales, Modelos de regresión espacial y Métodos de estimación), luego se detallan los modelos volátiles (ARCH, GARCH, GARCH, IGARCH, EGARCH y TGARCH), y culmina con el Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas.
III. Competencias Conoce y aplica las distintas distintas gestión económica en las organizaciones.
ventajas
de
los
nuevos nuevos
modelos
de
Conoce, sugiere e implementa el uso de nuevas tecnología en los procesos productivos de una manera crítica y reflexiva.
IV. Programación de contenidos
CONTENIDOS TEMÁTICOS
DURACIÓN EN SEMANAS
Capacidad -
Econometría de datos espaciales y análisis exploratorio de datos espaciales
2 semanas
Tema 2 2 semanas
Econometría de datos espaciales ( Primera semana) Lectura 1: Econometría espacial Lectura 2: Econometría de datos espaciales Lectura 3: Análisis de datos espaciales Video 1: Econometría de datos espaciales Aplicación multimedia: Ec onometría de datos e spaciales
Valora la importancia de estudiar econometría de datos espaciales y análisis exploratorio de datos espaciales, aplicables normalmente Análisis exploratorio de datos espaciales ( Segunda semana) en el estudio econométrico de fenómenos económicos espaciales. Lectura 1: Métodos gráficos del análisis exploratorio de datos espaciales Lectura 2: Análisis exploratorio de datos espaciales Lectura 3: Análisis exploratorio de datos espaciales Video 1: Análisis exploratorio de datos espaciales Aplicación multimedia: A nálisis explorator io de datos espac iales
Capacidad -
Modelos de regresión espacial, métodos de estimación y contraste de los efectos espaciales
Comprende la econometría de datos espaciales. Comprende el análisis exploratorio de datos espaciales
Actitud -
Tema 1
RECURSOS DE APRENDIZAJE (Lecturas, guías, vídeos, etc.)
FINALIDADES FORMATIVAS
Modelos de regresión espacial (Tercera semana)
Lectura 1: Modelos de regresión espaciales Explica y diseña modelos de regresión espacial. Lectura 2: Modelos de regresión espacial Analiza los métodos de estimación y contraste de los efectos Lectura 3: Análisis confirmatorio espaciales. Video 1: Model os de regresión espacial Aplicación multimedia: Mod elos de regresió n espacial
Actitud -
Demuestra interés y participa en el diseño y estimación de los efectos espaciales.
Métodos de estimación y contraste de los efectos espaciales ( Cuarta semana) Lectura 1: Métodos de estimación Lectura 2: Métodos de estimación y contraste de los efectos espaciales Lectura 3: Estimación y contraste de modelos Video 1: Métodos de estimación y contraste de los efectos espaciales Aplicación multimedia: Méto dos de estimación
2
-
2 semanas
Tema 3
Lectura 1: Modelos de volatilidad: ARCH y GARCH Lectura 2: Modelo de volatilidad ARCH Identifica y analiza los modelos de volatilidad: IGARCH, EGARCH y Lectura 3: Modelo de volatilidad GARCH TGARCH Video 1: Modelos de volatilidad: ARCH y GARCH Aplicación multimedia: Mod elos de volatilida d: ARCH y GARCH Identifica y analiza los modelos de volatilidad: ARCH y GARCH
Actitud -
Modelos de volatilidad
Valora el uso de modelos de volatilidad con fines de toma de Modelos de volatilidad (Sexta semana) decisiones en los mercados financieros y cambiarios. Lectura 1: Modelos de volatilidad: IGARCH, EGARCH y TGARCH Lectura 2: Modelos de volatilidad: IGARCH y EGARCH Lectura 3: Modelo de volatilidad TGARCH Video 1: Modelos de volatilidad: IGARCH, EGARCH y TGARCH Aplicación multimedia: Modelos de volatilidad: IGARCH, EGARCH y TGARCH
Capacidad -
Tema 4
2 semanas
Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas
Modelos de volatilidad (Quinta semana)
Capacidad
Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas (Séptima semana)
Analiza este modelo lineal desde una perspectiva dinámica, bajo Lectura 1: Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas el supuesto de que las expectativas de la inflación se forman bajo un Lectura 2: Modelo dinámico de oferta agregada esquema de expectativas adaptativas, y en un marco de una Lectura 3: Modelo dinámico de demanda agregada economía cerrada. Video 1: Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas Aplicación multimedia: Mod elo dinámico de ofer ta y demanda agregadas Actitud -
Valora la importancia de este modelo, que permitirá analizar las fluctuaciones macroeconómicas del producto, de la verdadera inflación, y de la inflación esperada ante diversos shocks económicos (shocks de política fiscal, shocks de oferta, y shocks de política monetaria).
Foro de despedida y evaluación del curso (Octava semana) Aplazado (Novena semana)
3
V. Metodología La asignatura Seminario Avanzado II ha sido diseñada para desarrollar aprendizajes significativos en entornos virtuales de aprendizaje (EVA), empleando una metodología activa y participativa, centrada en el alumno, quien despliega estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo on line, interactuando con el material de estudio (objetos de aprendizajes), estableciendo una comunicación asincrónica y sincrónica con su tutor y compañeros de estudio media por herramientas e-learning. Específicamente, entre las estrategias didácticas que se fomentarán están las siguientes:
-
Estrategias para motivar y provocar la curiosidad por lo que se aprende
Estas estrategias serán empleadas para mantener motivados y predispuestos a los alumnos para el
-
2 semanas
Tema 3
Lectura 1: Modelos de volatilidad: ARCH y GARCH Lectura 2: Modelo de volatilidad ARCH Identifica y analiza los modelos de volatilidad: IGARCH, EGARCH y Lectura 3: Modelo de volatilidad GARCH TGARCH Video 1: Modelos de volatilidad: ARCH y GARCH Aplicación multimedia: Mod elos de volatilida d: ARCH y GARCH Identifica y analiza los modelos de volatilidad: ARCH y GARCH
Actitud -
Modelos de volatilidad
Valora el uso de modelos de volatilidad con fines de toma de Modelos de volatilidad (Sexta semana) decisiones en los mercados financieros y cambiarios. Lectura 1: Modelos de volatilidad: IGARCH, EGARCH y TGARCH Lectura 2: Modelos de volatilidad: IGARCH y EGARCH Lectura 3: Modelo de volatilidad TGARCH Video 1: Modelos de volatilidad: IGARCH, EGARCH y TGARCH Aplicación multimedia: Modelos de volatilidad: IGARCH, EGARCH y TGARCH
Capacidad -
Tema 4
2 semanas
Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas
Modelos de volatilidad (Quinta semana)
Capacidad
Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas (Séptima semana)
Analiza este modelo lineal desde una perspectiva dinámica, bajo Lectura 1: Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas el supuesto de que las expectativas de la inflación se forman bajo un Lectura 2: Modelo dinámico de oferta agregada esquema de expectativas adaptativas, y en un marco de una Lectura 3: Modelo dinámico de demanda agregada economía cerrada. Video 1: Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas Aplicación multimedia: Mod elo dinámico de ofer ta y demanda agregadas Actitud -
Valora la importancia de este modelo, que permitirá analizar las fluctuaciones macroeconómicas del producto, de la verdadera inflación, y de la inflación esperada ante diversos shocks económicos (shocks de política fiscal, shocks de oferta, y shocks de política monetaria).
Foro de despedida y evaluación del curso (Octava semana) Aplazado (Novena semana)
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V. Metodología La asignatura Seminario Avanzado II ha sido diseñada para desarrollar aprendizajes significativos en entornos virtuales de aprendizaje (EVA), empleando una metodología activa y participativa, centrada en el alumno, quien despliega estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo on line, interactuando con el material de estudio (objetos de aprendizajes), estableciendo una comunicación asincrónica y sincrónica con su tutor y compañeros de estudio media por herramientas e-learning. Específicamente, entre las estrategias didácticas que se fomentarán están las siguientes:
-
Estrategias para motivar y provocar la curiosidad por lo que se aprende
Estas estrategias serán empleadas para mantener motivados y predispuestos a los alumnos para el estudio del curso, en este contexto, el tutor virtual las utilizará para despertar constantemente el interés, estimular el deseo de aprender y motivar los esfuerzos para alcanzar metas definidas, aquí juega un papel importante el dialogo mediado y la comunicación asertiva
-
Estrategias para organizar la información nueva por aprender
Estas estrategias serán muy útiles para organizar esquemáticamente la información que se presentará a los participantes del curso, con el fin de hacerla más atractiva y digerible para los participantes, para ello, haremos uso de mapas conceptuales, redes semánticas, mapas mentales, infografías, etc. Situación que contribuirá al logro de aprendizajes significativos.
-
Estrategias de argumentación y refutación
En el curso fomenta el desarrollo del juicio crítico, la argumentación de ideas propias y fundamentadas en marcos teóricos que permita al alumno asumir una posición ante situaciones polémicas. La estrategia se apoyará en los foros de debate y argumentación de acuerdo a los contenidos temáticos planteados en el silabo.
VI. Sistema de tutoría Para el desarrollo de Seminario avanzado, el alumno contará con el acompañamiento permanente de su Tutor virtual, quien será el responsable de asesorarlo, guiarlo y orientarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, se han programado dos tipos de tutoría: a) Tutoría asincrónica: o tutoría en tiempo diferido que permite al estudiante establecer con su tutor virtual líneas de comunicación dinámica, ante inquietudes y aportes con fines de enriquecer el aprendizaje, para ello se han establecido dos espacios: (a) El foro de consultas generales y (b) Mensaje al tutor virtual, a través de estos espacios el alumno recibe asesoría
V. Metodología La asignatura Seminario Avanzado II ha sido diseñada para desarrollar aprendizajes significativos en entornos virtuales de aprendizaje (EVA), empleando una metodología activa y participativa, centrada en el alumno, quien despliega estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo on line, interactuando con el material de estudio (objetos de aprendizajes), estableciendo una comunicación asincrónica y sincrónica con su tutor y compañeros de estudio media por herramientas e-learning. Específicamente, entre las estrategias didácticas que se fomentarán están las siguientes:
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Estrategias para motivar y provocar la curiosidad por lo que se aprende
Estas estrategias serán empleadas para mantener motivados y predispuestos a los alumnos para el estudio del curso, en este contexto, el tutor virtual las utilizará para despertar constantemente el interés, estimular el deseo de aprender y motivar los esfuerzos para alcanzar metas definidas, aquí juega un papel importante el dialogo mediado y la comunicación asertiva
-
Estrategias para organizar la información nueva por aprender
Estas estrategias serán muy útiles para organizar esquemáticamente la información que se presentará a los participantes del curso, con el fin de hacerla más atractiva y digerible para los participantes, para ello, haremos uso de mapas conceptuales, redes semánticas, mapas mentales, infografías, etc. Situación que contribuirá al logro de aprendizajes significativos.
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Estrategias de argumentación y refutación
En el curso fomenta el desarrollo del juicio crítico, la argumentación de ideas propias y fundamentadas en marcos teóricos que permita al alumno asumir una posición ante situaciones polémicas. La estrategia se apoyará en los foros de debate y argumentación de acuerdo a los contenidos temáticos planteados en el silabo.
VI. Sistema de tutoría Para el desarrollo de Seminario avanzado, el alumno contará con el acompañamiento permanente de su Tutor virtual, quien será el responsable de asesorarlo, guiarlo y orientarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, se han programado dos tipos de tutoría: a) Tutoría asincrónica: o tutoría en tiempo diferido que permite al estudiante establecer con su tutor virtual líneas de comunicación dinámica, ante inquietudes y aportes con fines de enriquecer el aprendizaje, para ello se han establecido dos espacios: (a) El foro de consultas generales y (b) Mensaje al tutor virtual, a través de estos espacios el alumno recibe asesoría y orientación, según sean los casos presentados. El tutor virtual atenderá o responderá las consultas en un lapso de 24 horas. b) Tutoría sincrónica: Asimismo, el sistema de tutoría implica sesiones de asesoramiento cada 15 días en tiempo real o tutorías sincrónicas, a través de las TAV (Tutorías Académicas Virtuales), esto propicia la comunicación on line de los alumnos con su tutor, haciendo uso de una plataforma de web conferencia. En esta TAV, se orienta y asesora al estudiante y se desarrollan contenidos temáticos enmarcados dentro del silabo. A la vez esta tutoría en tiempo real, demanda al alumno su participación fluida con comentarios, preguntas, aportes, para ello, debe haber leído y analizado previamente el material de estudio según la programación silábica
VII. Medios y materiales de estudio La presente asignatura utilizará medios y materiales especialmente seleccionados y diseñados para el aprendizaje en entornos virtuales. El material de estudio está constituido por un conjunto de recursos diseñados para la modalidad virtual, donde se presentarán los contenidos temáticos de la asignatura, combinado textos, organizadores gráficos, imágenes, audios, vídeos, etc., orientados para promover el aprendizaje autónomo y colaborativo.
4
Sobre los medios de comunicación se emplearán un conjunto de herramientas telemáticas, exclusivas para el aprendizaje en línea o e-learning, dichas herramientas facilitarán la comunicación en tiempo real (comunicación sincrónica) y de forma diferida (comunicación asincrónica). Específicamente los medios para el aprendizaje serán los siguientes:
- Campus Virtual USS. Escenario donde encontrará la información y los medios administrativos-
-
-
académicos propios del trabajo universitario. A través del Campus se accede al Aula USS Virtual. Aula USS Virtual: donde se ubicarán los materiales de estudio (objetos de aprendizaje), asimismo, en este espacio se realizará toda la interacción entre los actores educativos, es el espacio más importante del aprendizaje. Plataforma Blackboard Collaborate: Utilizada para el desarrollo de las Tutorías Académica Virtual, que se realizaran en tiempo real (sincrónica) cada 15 días, según cronograma publicado por la Dirección general de Educación a Distancia . Correo Crece: es el correo institucional, espacio donde el alumno recibirá los mensajes (comunicados, avisos, informes) del tutor virtual y coordinador de escuela. los mensajes (comunicados, avisos, informes) del tutor virtual y coordinador de escuela.
VIII. Sistema de evaluación Seminario avanzado asume el enfoque de evaluación por competencias, a través de un sistema permanente de valoración de los aprendizajes de tal manera que el alumno pueda ir reflexionando en relación a sus logros y dificultades. Para tales fines se han estructurado tres tipos de evaluación; diagnostica, formativa y sumativa.
a. Sistema de calificación El sistema de calificación cuantitativa está constituido por todas las pruebas o actividades consideradas obligatorias, dentro de este contexto, en el siguiente cuadro se detalla las actividades a evaluar
Actividad evaluada
Sigla
Peso
Semana
1ra Conferencia - foro
FC1
40 %
Semana 4
2do Conferencia - foro
FC2
40 %
Semana 6
Evaluación en Línea
EvL
20 %
Semana 7
Aplazados*
AP
-
Semana 8
Fórmula: FC1*0.4 + FC2*0.4 + EvL*0.2 -
Se rendirá examen de Aplazados, siempre y cuando, se haya obtenido nota promedio entre: 8.5 y 10.4 Si rinde el examen de Aplazado, la nota final, se obtiene del promedio final, más nota de su examen de aplazado, dividido entre dos. El examen de aplazado, considera los temas de toda la asignatura.
b. Instrumentos de evaluación Toda actividad o tarea a ser evaluada estará acompañada por su instrumento de evaluación, específicamente una rúbrica, donde se estipula los criterios e indicadores de los aprendizajes que se van a evaluar en cada una de las actividades, estos instrumentos el alumno los encontrará de manera detallada en el Aula USS Virtual.
5
IX. Calendario general
de la asignatura
SEMANAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES -
Primera semana Econometría de datos espaciales
Lectura del sílabo de la asignatura Participación en foro de bienvenida y socialización Desarrollo de la evaluación diagnóstica
CONDICIÓN
FECHAS
Actividades previas
Del 10 al 16 de Abril
Actividades de aprendizaje
Del 17 al 23 de Abril
Lectura del material de estudio semana 1 Desarrollo del cuestionario N° 01. Autoevaluación del aprendizaje Lectura y análisis del material de estudio semana 2 Video de datos espaciales
Segunda semana Análisis explorato rio de datos espaciales
Participación en el Foro Temático 1
Participación en Tutoría Académica Virtual Desarrollo del Cuestionario N°02. Autoevaluado
Actividades de aprendizaje
Lectura y análisis del material de estudio semana 3
Tercera Semana
Participación en el Foro Temático 2
Modelos de regresión espacial
Desarrollo del Cuestionario N°03. Autoevaluado
Del 24 al 30 de Abril Actividades de aprendizaje
Lectura y análisis del material de estudio semana 4
Cuarta semana Métodos de estimación y contraste de los efectos espaciales
Desarrollo del Cuestionario N°04. Autoevaluado
Del 1 al 7 de Mayo
Participación en 1ra Videoconferencia 1er Foro de debate y argumentación
Obligatoria / Calificada
Hasta la semana 4
6
Lectura y análisis del material de estudio semana 5
Quinta semana Apliquemos modelos ARCH y GARCH
Del 8 al 14 de Mayo
Participación en el Foro Temático 3 Desarrollo del Cuestionario N°05. Autoevaluado Lectura y análisis del material de estudio semana 6 Desarrollo del Cuestionario N°06. Autoevaluado
Sexta semana Apliquemos modelos IGARCH, EGARCH y TGARCH
Actividades de aprendizaje
Del 15 al 21 de Mayo
Participación en 2da Videoconferencia 2do Foro de debate y argumentación
Séptima semana
Obligatoria / Calificada
Hasta la semana 6
Actividades de aprendizaje
Del 22 al 28 de Mayo
Actividades de aprendizaje
Del 29 de Mayo al 4 de Junio
Obligatoria / Calificada
3 y 4 de Junio
Cierre del curso
Del 5 al 9 de Junio
Lectura y análisis del material de estudio semana 7
Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas
Participación en el Foro Temático 4
Foro de despedida: Opina sobre lo más relevante del curso Desarrollo del Cuestionario N°07. Autoevaluado
Octava semana Foro de despedida y evaluación del curso
Foro de despedida y evaluación del curso
Evaluación en Línea Sobre la evaluación de aplazado: 1.
Novena semana
2.
Aplazado
3.
Se rendirá examen de Aplazados, siempre y cuando, se haya obtenido nota promedio entre: 8.5 y 10.4. Si rinde el examen de Aplazado, la nota final, se obtiene del promedio final, más nota de su examen de aplazado, dividido entre dos. El examen de aplazado, considera los temas de toda la asignatura.
Evaluación de Aplazados
Evaluada
7 de Junio
7
X.
Referencias Bibliográficas
Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2011). Econometría: modelos y pronósticos (4a. ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. Recuperado en: http://site.ebrary.com/lib/bibsipansp/reader.action?docID=10458142
Libro que abarca los tratamientos comunes en la econometría y hace una introducción a problemas mas complejos como los modelos ARCH o GARCH, los mismos que son anàlisis de condiciones o fallas en modelos seriales.
Lectura y análisis del material de estudio semana 5
Quinta semana Apliquemos modelos ARCH y GARCH
Del 8 al 14 de Mayo
Participación en el Foro Temático 3 Desarrollo del Cuestionario N°05. Autoevaluado Lectura y análisis del material de estudio semana 6 Desarrollo del Cuestionario N°06. Autoevaluado
Sexta semana Apliquemos modelos IGARCH, EGARCH y TGARCH
Actividades de aprendizaje
Del 15 al 21 de Mayo
Participación en 2da Videoconferencia 2do Foro de debate y argumentación
Séptima semana
Obligatoria / Calificada
Hasta la semana 6
Actividades de aprendizaje
Del 22 al 28 de Mayo
Actividades de aprendizaje
Del 29 de Mayo al 4 de Junio
Obligatoria / Calificada
3 y 4 de Junio
Cierre del curso
Del 5 al 9 de Junio
Lectura y análisis del material de estudio semana 7
Modelo dinámico de oferta y demanda agregadas
Participación en el Foro Temático 4
Foro de despedida: Opina sobre lo más relevante del curso Desarrollo del Cuestionario N°07. Autoevaluado
Octava semana Foro de despedida y evaluación del curso
Foro de despedida y evaluación del curso
Evaluación en Línea Sobre la evaluación de aplazado: 1.
Novena semana
2.
Aplazado
3.
Se rendirá examen de Aplazados, siempre y cuando, se haya obtenido nota promedio entre: 8.5 y 10.4. Si rinde el examen de Aplazado, la nota final, se obtiene del promedio final, más nota de su examen de aplazado, dividido entre dos. El examen de aplazado, considera los temas de toda la asignatura.
Evaluación de Aplazados
Evaluada
7 de Junio
7
X.
Referencias Bibliográficas
Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2011). Econometría: modelos y pronósticos (4a. ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. Recuperado en: http://site.ebrary.com/lib/bibsipansp/reader.action?docID=10458142
Libro que abarca los tratamientos comunes en la econometría y hace una introducción a problemas mas complejos como los modelos ARCH o GARCH, los mismos que son anàlisis de condiciones o fallas en modelos seriales.
Court Monteverde, E. (2011). Estadística y Econometría Financiera.1ª Edición. Buenos Aires: Cengage Learning. Este libro constituye un valioso aporte de Eduardo Court y Erick Rengifo a la literatura financiera, ya que presentan de manera muy sencilla y didáctica, los aspectos fundamentales de la teoría estadística y su aplicación a las distintas herramientas y modelos que utilizan los agentes financieros. El mundo moderno genera cada vez más instrumentos y operativas financieras de mayor complejidad y sofisticación. Esto exige a su vez entender y explicar la determinación y medición de los nuevos riesgos que se derivan de ellos, es aquí que las herramientas y modelos (econometría financiera) se constituyen como un buen soporte para la toma de decisiones. Considero este libro de mucha importancia y de lectura necesaria, desde estudiantes hasta profesionales que estén involucrados en el mundo de las finanzas.
Moreno, R. y E. Vayá, (2000), Técnicas econométricas para el tratamiento de datos espaciales: la econometría espacial, Edicions Universitat de Barcelona, colecció UB 44, manuals. Recuperado en:
https://books.google.com.pe/books?id=Udh_wcm75GwC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
X.
Referencias Bibliográficas
Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2011). Econometría: modelos y pronósticos (4a. ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. Recuperado en: http://site.ebrary.com/lib/bibsipansp/reader.action?docID=10458142
Libro que abarca los tratamientos comunes en la econometría y hace una introducción a problemas mas complejos como los modelos ARCH o GARCH, los mismos que son anàlisis de condiciones o fallas en modelos seriales.
Court Monteverde, E. (2011). Estadística y Econometría Financiera.1ª Edición. Buenos Aires: Cengage Learning. Este libro constituye un valioso aporte de Eduardo Court y Erick Rengifo a la literatura financiera, ya que presentan de manera muy sencilla y didáctica, los aspectos fundamentales de la teoría estadística y su aplicación a las distintas herramientas y modelos que utilizan los agentes financieros. El mundo moderno genera cada vez más instrumentos y operativas financieras de mayor complejidad y sofisticación. Esto exige a su vez entender y explicar la determinación y medición de los nuevos riesgos que se derivan de ellos, es aquí que las herramientas y modelos (econometría financiera) se constituyen como un buen soporte para la toma de decisiones. Considero este libro de mucha importancia y de lectura necesaria, desde estudiantes hasta profesionales que estén involucrados en el mundo de las finanzas.
Moreno, R. y E. Vayá, (2000), Técnicas econométricas para el tratamiento de datos espaciales: la econometría espacial, Edicions Universitat de Barcelona, colecció UB 44, manuals. Recuperado en:
https://books.google.com.pe/books?id=Udh_wcm75GwC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Dado que la Econometría Espacial ha sido escasamente utilizada en los estudios de economía aplicada en la investigación realizada a nivel español, con este libro se pretende poner al alcance de la comunidad científica las técnicas econométricas espaciales. El libro presenta una doble vertiente, teórica y práctica, incluyendo ejemplos reales que justifican la necesidad de conocer y aplicar dichas técnicas. El libro va dirigido tanto a los investigadores en economía aplicada como a los alumnos de doctorado en Economía, especialmente aquellos que cursan asignaturas de econometría avanzada.
8
De Gregorio, J. (2012). Macroeconomía.Teoría y Políticas. 1ra. Edición, 2007. Mexico: Pearson Educación. Recuperado en: http://www.degregorio.cl/pdf/Macroeconomia.pdf
En este libro, las matemáticas se usan en la medida que permiten discutir las materias con mayor precisión. Lo que, a mi juicio, realmente corresponde a una buena formación es que los estudiantes desarrollen su intuición para interpretar los fenómenos macroeconómicos, pero con rigor y una sólida base conceptual.
Bazán Navarro, C. E. (2014). Tópicos en Macroeconomía Dinámica. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Recuperado en: https://www.academia.edu/6786952/T%C3%B3picos_en_Macroeconom%C3%ADa_Din%C3%A1mica
En este libro se analizan sistemas dinámicos continuos y discretos (en el caso del modelo de ciclos económicos reales: RBC), lineales y no lineales (el modelo de crecimiento óptimo de Ramsey-Cass-Koopmans), determinísticos y estocásticos (modelo RBC) tanto desde una perspectiva cuantitativa como desde un enfoque cualitativo (utilizando diagramas de fase) aplicados a la macroeconomía y al crecimiento económico.
Chasco Yrigoyen, C. (2003), Econometría espacial aplicada a la predicción-extrapolación de datos microterritoriales, Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, Comunidad de Madrid. Madrid. Recuperado en: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM005618.pdf
En este libro tiene como objetivo proponer la predicción de datos espaciales como parte de la econometría espacial, presentando una metodología fundamentada en instrumentos exploratorios y confirmatorios propios de la econometría espacial.
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