Manual EViews

M A N U A L D E E V IE W S ECONOMETRIC VIEWS Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0-5.0

Autor : MSc Jorge Edwing Del Carpio Gonzales

2006 La Paz - Bolivia

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0 Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonza les Copyright ©2006 JDC®-- 5ªEdición DC CONSULTING- Reservados todos los derechos

INDICE MAN ANUAL AL DE EVIEWS ....................................................................................... 4 ECONOMETRICS VIEW S.................................................................................. 5 Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0................................................................................. 5 1.

PRESENTACIÓN: ............................................................................................... 5

2.

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: ............................................................... 5

3.

ESTOCÁSTICO: .................................................................................................. 5

4.

VARIABLE ESTOCÁSTICA:............................................................................. 6

5.

PROCESO ESTOCÁSTICO:............................................................................... 6

6.

VARIABLE DUMMY: ........................................................................................ 6

7.

HETEROSCEDASTICIDAD:.............................................................................. 6

8.

HOMOSCEDASTICIDAD: ................................................................................. 7

9.

MULTICOLINEALIDAD: .................................................................................. 7

11. 13.

INCORRELACIÓN: ........................................................................................ 8 AUTOCORRELACIÓN: ................................................................................. 9

14.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: ........................................................... 9

15.

INSTALACIÓN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 –3.11 :.......................... 10

16.

INSTALACIÓN DE EVIEWS EN Windows 95

–

Windows 98 – Windows

Millennium Edition- Windows XP- Windows 2000 NT professional:...................... 11 17.

LA PRIMERA SESIÓN DE INICIO DE EVIEWS:...................................... 13

18.

TRABAJANDO CON SERIES:..................................................................... 18

18.1.

IMPORTANDO SERIES: ...................................................................... 19

18.2.

COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA: ........ 20

18.3.

INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO: ..................................... 22

19. OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL MODELO SIN ESTIMAR:.......................................................................................................... 24 2


20.

GENERACIÓN DE LA ECUACIÓN FUNDAMENTAL: ........................... 29

20.1.

Coefficient: ............................................................................................. 30

20.2.

Std error:........... ...................................................................................... 30

20.3.

t-statistic: ................................................................................................ 31

20.4.

Probability : ............................................................................................ 31

20.5.

R-squared (R 2) :..................................................................................... 31

20.6.

Adjusted R-squared( Rˆ 2 ): ..................................................................... 32

20.7.

SE Of. regressión:................................................................................... 32

20.8.

SUM squared resid: ................................................................................ 33

20.9.

Log likelihood: ....................................................................................... 33

20.10.

Durbin –Watson stat:.............................................................................. 33

20.11.

Mean dependent var: .............................................................................. 34

20.12.

S.D. dependent var: ................................................................................ 34

20.13.

Akaike info criterion:.............................................................................. 34

20.15.

F-statistic: ............................................................................................... 34

20.16.

Prob(F-statistic): ..................................................................................... 35

21.

TEST RESIDUALES(residual Test):............................................................. 36 ECONOMETRICS VIEWS ECONOMETRICS VIEWS

3

MSc. Jorge Edwing Del Carpio Gonzales Cel autor:

73078849 consultora: calle Juan de la Riva 1418

Primer piso Email: [email protected] • • •

•

-

[email protected]

2003 Economista- Universidad Mayor de San Andrés 1997 Ingeniero en Sistemas Computacionales – Tecnológico de Monterrey 2000 Maestría en Sistemas mención en Sistemas Inteligentes, Análisis y Capacitación En Aula. Tecnológico de Monterrey –México 2005 Maestría en Econometría : Mención Análisis Econométrico Financiero y Pronóstico Multivariante de Negocios - Richmond University - London

England en el área Econométrica- Estadística –Comercio Internacional, Política Económica, Economía Sólida experiencia Monetaria, Economía Fiscal experiencia relevante en diseño de metodologías de investigación y capacitación en aula tanto en el área de Económica como en Sistemas. Capacitador ESCABO II Júnior Chamber International – Gerente propietario de Consultora DC CONSULTING especializada en elaboración de tesis de grado de Licenciatura – Maestrías – Doctorados - Multidisciplinaria TRABAJOS ESCRITOS: Manual de Time Series Processor Ver 7.03 (TSP) (autoría propia) Manual de Econometrics Views Vers. 1.0b (EVIEWS) 1ª - 2ª Edición- 1998 (autoría propia) Manual de Econometrics Views Vers. 1.0B – 2.0 – 3.01 – 4.0B (EVIEWS) 3ª Edición - 2001 (autoría propia) Manual de Econometrics Views 4.0 -2003 (autoría propia) Manual de Econometrics Views 5.0 -2006 (autoría propia) Solucionario de los problemas del Texto de Introducción a la Econometría del autor Ernesto Rivero(autoría propia) Bolivia en el Proceso de Globalización Periodo 1987-2002 (Tema de Tesis de Grado para Economía ) Traducción de manual de Econometric Views versión 4.0 Micro Software Quantitative para el Centro de Tecnologías Aplicadas a Economía (CTAE)(2003) Como elaborar el Proyecto de Tesis en Economía 1ª edición 2004 (autoría Propia) Guía de Elaboración de Tesis 1ª edición 2004 (autoría Propia) Manual de SPSS ver 10 español (Estadística) Tutorial de Eviews 1ª Edición 2000 (tutorial interactivo contiene Presentación – Manual – Tutor en Video Lecturas Complementarias – Ejemplos e Instaladores) Tutorial de Eviews 2ª Edición 2006 (tutorial interactivo contiene Presentación – Manual – Tutor en Video Lecturas Complementarias – Ejemplos e Instaladores) • • • • • •

• •

• • • •

•

CURSILLOS DICTADOS: 1998Curso del Paquete Econometric Views Vers. 10B Carrera De Economía – CIME (Centro de Investigación Matemática y Estadística para Economía)-UMSA 2000Como Debe Ser Un Líder Ideal – Cámara Júnior Internacional 2001Curso del Paquete Econometric Views Vers. 3.01 Consultora CEPIIB 2001Curso del Paquete SPSS ver 10.0 Consultora CEPIIB 2003 Curso Taller del Paquete Econometrics Views Ver 4.0 Colegio de Economistas de la Paz – Centro de Tecnologías Aplicadas a Economía 2004 Curso Análisis Econométrico con Eviews 4.0 Carrera de Economia –UMSA - CIME INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) –CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL – MEXICO Docente de las materias: Econometría I- Econometría II -Estadística I -Estadística II-Comercio internacional-Miembro del departamento de Economía Cuantitativa -Miembro del Departamento de Economía Aplicada CARRERA: INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Docente de las materias : Programación I - Redes Neuronales -Inteligencia Artificial - lógica difusa -Estructuración de redes LAN- WAN -Miembro del Departamento Capacitación en sistemas INSTITUTO (Bussines Integral Tecnology) BIT- ORURO Docente de las materias: Programación I-Análisis de sistemas computacionales- Estadística 2003-2004 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS: -U.M.S.A Docente de Diplomado Econometría Avanzada (Materia: Econometría Básica-Econometría Dinámica) Docente de Diplomado Economía Informática (Materia: Redes Neuronales inteligencia artificial y Lógica Difusa Materia: Econometría Básica).


M A N U A L D E E V IE W S ECONOMETRICS VIEWS Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0 -5.0 1. PRESE NTACI ÓN: El presente manual tiene como objeto el aprendizaje del paquete econométrico EVIEWS en toda su magnitud pero antes de empezar deberemos conocer la terminología manejada en Econometría en vista a ser una ciencia exacta, para lo cual se dará algunas pautas sobre los términos claves que a continuación se desarrolla; para luego poder ingresar paso a paso al manejo del indicado software econométrico:

2. IDE NTIFICACIÓN DE VAR IAB LE S : para este caso deberemos saber correctamente el uso de los diferentes términos como se los denota a continuación, lo veremos en una tabla desglosando parte por parte el siguiente modelo:



0

Yt Yt Var. Dependiente Var. Explicada Var. Regresada Var. Predicha Var. Endógena Respuesta

0 0 Cte. Cte. Cte. Cte. Cte. Cte.

Yt

Var.= Variable



 1 X 1t



 2 X 2t

1X1t+2X2t X1t…Xnt Var. Independiente Var. Explicativa Regresor Predictor Var. Exógena Var. De Control O Estimulo Cte. = Constante



t

t t Termino de Perturbación Rezago Ruido Blanco Termino de error

3. E S TOCÁS TICO: Nos referimos a un aspecto probabilístico o aleatorio

5


4. VARIABLE ESTO CÁSTI CA: Si puede tomar uno de una serie de valores alternativos, cada uno con probabilidad establecida.

5. PR OC E S O E S TOCÁ S TICO: Se define como estocástico a todo aquel proceso de características aleatorias, es una ruta en el tiempo de alguna variable en la que cada paso depende al azar del avance o atraso respecto al lugar inicial.

6. VARIABLE DUMMY: variable que representa la variable inexistente que cuenta tan solo con dos valores 1y0 Ej. : Hoy es domingo valor 1 y hoy no es domingo valor 0

7. HETEROSCEDAST IC ID AD: Se indica de aquella tendencia de la serie de datos con característica lineal ya sea esta con característica ascendente creciente como se muestra en la grafica. H E T E RO S CE D AS T IC ID AD

HET EROSCED ASTICID AD 

Yt



 

 



















t



Violación de uno de los supuestos del análisis de CORRELACIÓN, Múltiple o parcial los cuales se los describe a continuación: •

Todas las variables del modelo son aleatorias

•

Todas las relaciones son lineales

•

Todas las varianzas condicionales son iguales (HOMOSCEDASTICIDAD)

•

Todas las distribuciones de Frecuencia condicionales son Normales y este termino se refiere al punto anterior

6


8. HOMOSCEDASTI CID AD: Se indica que una serie histórica de datos tiene esta característica cuando las varianzas condicionales son Yt

iguales

 12

  n2STICIDAD HOMOSCEDA

5.100,000 5.050,000 5.000,000 4.950,000 4.900,000

2

1

4.850,000 4.800,000

7 8 9 1

8 8 9 1

9 8 9 1

0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

t

9. MULTICO LIN EA LID AD: Se indica que una tendencia de una serie de datos es Multicolineal cuando se presenta múltiples picos o colas como se puede apreciar en la grafica. MULTICOLINEALIDAD 

        



Presencia de correlación significativa entre las variables independientes de un modelo cuando se realiza el análisis de regresión el efecto que causa es invalidar los supuestos de los mínimos cuadrados por lo tanto se considera inapropiado el empleo de este método.

7


10.

ESTACIONARIEDAD:

Dicese de lo que permanece en el mismo estado o situación sin adelanto o retroceso es decir la existencia de correlación.

ESTACIONARIEDAD

ESTACIONARIEDAD

























 

 







11.



INCOR R E LA CIÓN:

Se dice que una variable es incorrelacionada cuando no existe correlación o secuencia de dato a dato como sé vera en la grafica INCORRELACIÓN 3.500,000

Yt

3.000,000 2.500,000 2.000,000 1.500,000 1.000,000 500,000 -

7 8 9 1

8 8 9 1

9 8 9 1

0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

t

8


12. CORRELACIÓN: Se dice que una variable tiene correlación cuando existe secuencia de dato a dato como sé vera en la grafica CORRELACIÓN Yt

6.000,000 5.000,000 4.000,000 3.000,000 2.000,000 1.000,000 -

7 8 9 1

8 8 9 1

9 8 9 1

0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

t

13.

A UTOCOR R E LA CIÓN:

Correlación existente entre los términos de error de un determinado modelo de regresión denominado también correlación serial. Ahora bien después de haber visto cada una de las diferentes definiciones de la terminología que se emplea en Econometría podremos ingresar a la parte que realmente nos interesa el aprendizaje del paquete Econométrico EVIEWS o Econometric Views o también traducido al español viene a ser viendo Econometría que a continuación lo desglosáremos paso a paso desde la instalación

14.

REQ UERI MIEN TOS D EL SI ST EM A:

Para poder instalar el paquete Econométrico no se requiere de un equipo de ultima generación mas al contrario se recomienda contar con Microsoft Windows por que el entorno de desarrollo se basa en esta plataforma, a continuación se describe todos y cada uno de los equipos que se podrá utilizar para instalar el software.

9


Características del EQUIPO

MEMORIA RAM 8Mb.EnRAMADELANTE

386DX-486DX4-586DX 386DX-486DX4-586DX Pentium I –II –III-IV Con procesadores 256MHZ hasta 3.02 GHZ de ultima generación

8Mb. EnRAMADELANTE 16MB-32MB-64MB-128MB-256MB512MB -1gb

VERSIÓN DE WINDOWS 3.1 311Win95 WIN95-WIN98WINMEWIN XP-WIN2000NT

Lo principal es contar con un PC (computador personal) de cualquier velocidad por que el software es bastante versátil y se instala de manera muy sencilla de acuerdo a la versión del paquete se podrá indicar que viene en disquetes de 3 ½ pulg. De 1.44 Mb y CDROOM. A continuación veremos la cantidad de disquetes que utiliza cada versión: Versión de EVIEWS 1.0B 2.0 3.1 4.0B 4.1 5.0 5.1

CANTIDAD

tamaño en MB 1DISQUETE 1.44M b. 3 DISQUETES 4.32 Mb. 4 DISQUETES 5.76 Mb. 1CD 45Mb. 1CD 47.5Mb. 1CD 50.2Mb 1CD 55.4Mb.

15. INST AL AC IÓN DE EV IEW S v er 1.0 -.2.0b -3.1 EN WINDOWS 3.1 –3.11 : Primero deberemos ubicar la ventana que indica PRINCIPAL luego ubicar ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS como se ve en el grafico siguiente

10


Una vez dentro el administrador de archivos ubicar la unidad A: Y hacer doble click con el MOUSE en Setup.exe posteriormente el PC ira pidiendo uno a uno los discos de instalación.

16. INS TALACIÓN DE EV IEW S ver 1.0 -.2.0b -3.1 - EN Wind ows 95 – Windows 98 – Wind ows Mil lennium E ditionWindows XP - Wi ndows 2000 NT profe s s ional: Para este tipo de sistemas operativos más avanzados procederemos de la siguiente manera, primero desplegaremos el MENÚ DE INICIO de Windows presionando la tecla con el diseño de la venta na de Microsoft Windows 

o

sino se cuenta con un teclado para Windows 95 o 98 hacer la combinación de las teclas control +escape

una vez desplegado el menú de inicio ubicar la

opción EJECUTAR y en el cuadro de referencia escribir A:\SETUP.EXE luego hacer un clic con el MOUSE en ACEPTAR para iniciar la instalación como se muestra en la siguiente grafica:

NOTA: esta operación para las versiones de Eviews 1.0B-2.0 y 3.1 aunque ahora existe la versión para CD de esta Ultima. Previamente antes de introducir el primer disq uete se tendrá que desbloque ar el mismo esto para las versiones de Eviews 1.0B-2.0-3.1- subiendo la muesca de protección para poder instalar caso contrario EVIEWS le rebotara la instalación. 11


Una vez desprotegido, se deberá seguir las instrucciones del grafico y se comienza la instalación generando, un directorio de trabajo para lo cual solo deberemos de dar ENTER

,cada que aparezca una ventana en el caso de las

versiones 2.0 –3.01 se deberá cambiar los discos cuando así se lo pida el sistema, en el proceso de instalar finalmente se deberá esperar cuando se introdujo el ultimo disco para que se configure en el sistema la instalación finalizara cuando se presente una ventana mostrando dentro de ella el icono de acceso a EVIEWS y su ayuda.

17. INST AL AC IÓN DE EV IEW S v er 4.0 -5.0 - EN Windows 95 – Wind ows 98 – Wind ows Millennium E dition- Wind ows XP - Windows 2000 NT profes sional: Principalmente cabe hacer resalta r que en el avance de las versiones de Eviews se incremento el tamaño por las diversas utilidades que se le fue agregando desde una primera versión 1.0 hasta las actuales que se maneja 4.0 -4.1– 5.0 y 5.1 Professional edition, la instalación es mucho mas sencilla aun ya no debemos cambiar diskettes como en anteriores versiones tanto Eviews 4.0 -4.1 -5.0 y 5.1 cuentan con un menú autoexecutable el cual desplegara las opciones de instalación de los mismos:

Una vez que se tenga desplegado el autorun tan solo bastara con darle clic en la opción install Eviews seguidamente le saldrá o se habilitara otra ventana que dará los pasos siguientes de instalación a lo cual daremos clic en la opción NEXT 12


O siguiente después de la primera ventana aparecerá la aceptación de la licencia, daremos clic en YES y proseguirá la instalación y daremos clic en NEXT

Luego nos dará la ubicación de instalación de Eviews y damos Clic en NEXT y la siguiente ventana es la de asignación de licencia ahí es donde deberemos registrar nuestro producto y asi podremos comenzar a trabajar para finalizar solo deberemos dar clic en NEXT (siguiente) hasta el final y listo contara con un Eviews debidamente registrado y funcional

18.

LA P RI MERA S ESI ÓN DE I NICIO DE EV IEW S:

Primeramente desplegamos el MENÚ DE INICIO de Windows luego encontramos la opción PROGRAMAS con ayuda de los cursores (flechas del teclado)

procedemos a ubicarnos en la opción indicada (PROGRAMAS)

luego con el cursor desplegamos el menú y deberemos ubicar el menú que indica ECONOMETRICS VIEW para luego hacer un clic con el MOUSE en el icono o simplemente dar ENTER una vez que nos ubiquemos sobre el icono 13


como se muestra en la grafica siguiente: Iconos de Eviews 3.1 y 4.0

como se puede apreciar los 2 submenús de Eviews 3.1 Y Eviews 4.0

En Windows Xp y Windows Vista ya cambia la imagen de presentacion de Eviews ya que el entorno es más visual

14


Una vez dentro el programa de EVIEWS se presenta la siguiente pantalla para poder empezar a trabajar con cualquier modelo de características econométricas.

15


Una vez dentro esta pantalla deberá generar nuestro SAMPLE y RANGE; es decir el periodo de análisis y el rango de los datos ya sea por teclado o por MOUSE, para la primera opción es decir por teclado presionamos las teclas para desplegar el menú FILE de EVIEWS donde nos ubicamos seguidamente con ayuda de los cursores luego con el cursor

en la opción NEW o nuevo y damos ENTER en la opción WORKFILE (1) y damos ENTER para que nos

del cuadro de trabajo (2) como se apreciara en la siguiente grafica del entorno Eviews 1.0 -2.0-3.0-3.1-4.0 y 4.1

El entorno en eviews 5.0 y 5.1 cambia a un estilo mucho mas funcional y practico

16


Seguidamente

se deberá llenar el periodo de análisis

en cada casilla

primeramente en la casilla que se indica STAR DATE el año inicial Ej. 1987 y en END DATE el año final de análisis Ej. 2006; pero ahora existe una forma más funcional que es por teclado propiamente sobre la base del cuadro de inicio de la pantalla de EVIEWS en el espacio de la pantalla se deberá digitar CREATE A 1987 2006 con sus respectiv os espacios ver la siguient e grafica:

NOTA: De acuerdo a la tabla que se genera en la opción del área de trabajo cada opción se la describirá para un mejor entendimiento

17


Es decir si empleamos la opción CREATE siendo esta la más directa y ágil para trabajo en modelos en cualquier área de nuestro trabajo será la siguiente explicación: •

CREATE A = para datos Anuales Ej. : 1987 1997

•

CREATE S = para datos Semestrales Ej. 1987.1 1997.6

•

CREATE Q = para datos Trimestrales Ej. 1987.1 1997.4

•

CREATE M = para datos Mensuales Ej. 1987.1 1997.12

•

CREATE W = para datos Semanales Ej. 1987.01 1987.07

•

CREATE D = para datos Diarios 5 días Ej. 1987:01 1987:05

•

CREATE 7 = para datos diarios 7 días Ej. 1987:01 1987:07

•

CREATE U = para datos irregulares Luego una vez que se creo el área de trabajo el EVIEWS nos muestra un

cuadro con la constante y los errores a la vez muestra el SAMPLE y el RANGE (periodo de análisis)

19.

TRA BA JA NDO CON S E RI E S :

Una de las formas de trabajar con series en Eviews, desde el punto de vista grafico se puede realizar de diversas formas como a continuación se explica:

18


IMPORTANDO SERIES: En el caso de que se tenga la serie histórica en una hoja de calculo de Microsoft Excel tendremos que importar de la siguiente manera: dentro la pantalla principal de Eviews ubicamos el sub menú en la opción PROCS luego nos posesionamos en la opción IMPORT seguidamente ubicamos la característica del archivo con que extensión se guardo (read text lotus Excel) como se indica en el grafico.

Seguidamente de esta operación aparecerá un nuevo cuadro donde deberemos ubicar nuestros datos

Después de esta operación damos la opción de abrir y seguidamente Eviews da paso a otra ventana en la cual deberemos colocar los nombres de las variables a importar

19


Finalmente en nuestra área de trabajo aparecerán nuestras variables debidamente importadas

COPIANDO DATOS DESDE EXC EL EN FORMA DIRECTA: Primer paso debe marcar las series a copiar directamente al paquete Eviews desde sus encabezamientos como se aprecia en la siguiente grafica:

Luego dentro de Eviews cree un nuevo archivo de trabajo con el periodo con la opción CREATE o también por medio del Menú FILE seguido de la opción NEW dando 20


la opción ya sea anual , trimestral, semestral, semanal de 5 días, semanal de 7 días o datos irregulares. Cerciorándose de que la muestra o rango o periodo de análisis coincidan con la hoja de calculo a exportar. como se muestra en la siguiente grafica:

Seguidamente deberemos ubicar en el menú principal la opción QUICK luego de hacer clic o desplegar con la combinación de teclas ALT + Q nos ubicamos con los cursores

en la opción EMPTY GROUP como se puede

apreciar a continuación en la siguiente grafica:

A posterior de esta opción se generara una nueva ventana en la que nos mostrara una tabla

21


Y damos la combinación de teclas CONTROL + V para pegar los datos de copia de la hoja de calculo Excel

INGRESANDO SERIES DESDE TECL ADO: Ahora bien para introducir datos desde teclado digitamos la opción DATA en la pantalla principal de Eviews seguida de las variables de nuestro modelo Ej. DATA (espacio) PIB(espacio) X (espacio) M como se muestra en el siguiente grafico:

Previamente deberemos guardar nuestro trabajo en la opción FILE luego en SAVE AS con ayuda de los cursores posteriormente debemos dar un nombre a nuestro trabajo en la casilla que indica FILE NAME; para luego hacer 22


click en OK o simplemente dar ENTER

para aceptar la opción como se

muestra en la grafica:

Seguidamente para llenar los datos numerales debemos usar los cursores para llenar de arriba hacia abajo en vez de utilizar ENTER

como si fuese

Microsoft Excel valga la aclaración que si se trata de datos en Millones de Dólares o Bolivianos o cualquier unidad monetaria no se deberá colocar el punto Ej. 4.568.231 se deberá escribir 4568231 por que al colocar punto dentro de EVIEWS se considera como dato porcentual Ej. 4.568.231 EVIEWS lo considera como 4.57% ver la siguiente grafica

De igual manera cada vez que vayamos trabajando debemos de guardar nuestro trabajo a fin de no perder información como veremos a continuación dentro del cuadro siguiente:

23


Una vez que ya introdujimos los datos entonces empezaremos a trabajar con nuestro modelo primeramente en bruto sacando los diferentes test sin el modelo estimado y luego haciendo correr el modelo a través de la ecuación fundamental sé llegar a obtener otro tipo de test que son claves para demostrar un modelo econométrico.

20. OB TE NIE NDO E L TE S T DE LA PR IME R A INS TA NC IA DEL MO DELO S IN ES TIMAR : Para esta parte obtendremos los diferentes test del modelo sin estimación, es decir, trabajar en bruto para ver todo como ser tendencia-graficas-residuales del modelo objeto de nuestro trabajo. Los cuales los sacaremos sobre la base de los datos de srcen que ya están guardados en base de datos iremos paso a paso a fin de no llegar a confundirnos. PASO 1: Abrir los datos ya sea con el MOUSE o ejecutando la opción SHOW seguidamente digitar las variables de trabajo Ej. PIB X M y dar ENTER:

24


PASO 2: Una vez desplegados los datos con la combinación de teclas

+

desplegamos el menú VIEW o Viendo que a continuación desglosamos cada opción: Menú Eviews 3.1 –Eviews 4.0

Menú eviews 5.0

Eviews 3.1

Eviews4.0

Eviews5.0

25

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0 Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonza les Copyright ©2006 JDC®-- 5ªEdición DC CONSULTING- Reservados todos los derechos •

•

SpreadSheet =retornar atrás

Graph =Grafica General del modelo podremos elegir entre grafica lineal dispersores, tortas, barras, logarítmico

•

Múltiple Graphs = muestra todas las graficas de las variables en forma independiente y como el caso anterior elegiremos nuestra grafica ya sea lineal dispersores, tortas, barras, logarítmico

•

Descriptive Stats = solo muestra el sample individual y común o lo que llamamos el periodo de análisis

•

Test equality nos permite obtener la media, varianza y mediana de nuestra serie histórica

•

•

Crosstab = nos muestra dos opciones incluir datos vacíos y excluir datos vacíos.

Correlations = vota la matriz de correlaciones ingresando a la opción common sample

•

Covariances = muestra la matriz de covarianzas ingresando a la opción common sample

•

Correlogram (1) = Muestra el correlograma en una interacción en esta opción aparece un cuadro que indica level 1st difference 2nd difference

26

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0 Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonza les Copyright ©2006 JDC®-- 5ªEdición DC CONSULTING- Reservados todos los derechos •

Cross correlación (2) = muestra el correlograma corriendo después de 2 interacciones

•

•

Cointegración test = nos mostrara el test de Coint egración

Granger Causality = EVIEWS vota los multiplicadores de Granger. Por causalidad

•

Label = sirve para colocar una etiqueta al trabajo.

PASO 3: Ahora Veremos de cada opción anterior sus resultados sobre la base de los datos

27


1

28


Ahora bien después de que se saco los primeros test de gran importancia para nuestro modelo obtendremos los demás test pero esta vez sobre la base de la estimación del modelo

21.

G E NE R ACIÓN DE LA E CUA CIÓN FUNDA ME NTA L:

Para esta parte podemos realizar de manera más fácil la ecuación por teclado tan solo digitando la opción LS para luego añadir las variables Ej. PIB X M o también por medio del menú PROCS que cuenta con dos opciones como se ve en la grafica:

Donde la primera opción Make Equation = Hacer la Ecuación la segunda opción nos muestra

Make Vector Autoregression = Hacer el Vector de

Autoregresión de donde a partir de esta parte cambia Seguidamente veremos el cuadro que EVIEWS

donde nos mostrara

factores de gran importancia para el avance del modelo como ser nuestra R 2 nuestra R cuadrada ajustada el estadístico de Durbin Watson y otros estimadores que son de gran importancia para demostrar que el modelo realmente esta corriendo.

29


                   

                        

Coefficient: Recoge el valor de los estimadores de los parámetros asociados a cada una de las variables explicativas los cuales se obtienen a partir de la siguiente 



expresión:

 ( X I X ) 1 X I Y

Si se cumplen las hipótesis clásicas, señaladas anteriormente estos Estimadores son Lineales, Insesgados, Óptimos (ELIO) y consistentes además dado que Ut Y

2  N (0, UT ,I)





X

2 2 , I )    ( X I X ) 1 X I Y  N (  , UT , ( X I X ) 1 )  U t  N ( X , UT

Std error: Recoge la desviación típica estimada de los estimadores y mide, siempre que los estimadores sean insesgados, la precisión con la que son estimados los parámetros, o dicho de otro modo, nos indican el grado de confianza que podemos 30


depositar en nuestras estimaciones la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores será por definición: S



 S 2 ( X I X ) 1

  T

Donde

e

I

S

2



ee

 ( K  1)

T

2

T



T 1

T

 K 1

y es un estimador insesgado y consistente

2 bajo las hipótesis clásicas de la varianza de perturbaciones  Ut de esta forma los

errores estándar se obtienen como la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal principal de dicha matriz.

t-statistic: El estadístico t de student se calcula como el cociente entre el estimador y 

su error estándar

i 



permite contrastar la hipótesis de que el coeficiente es igual



i

a cero(H0:i=0 frente a H1:i0 ) y que por lo tanto la variable en cuestión no es individualmente significativa para explicar el comportamiento de la variable endógena. Probability : Proporciona 2 veces el área que el valor absoluto del estadístico t deja a su derecha e indica la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula siendo cierta (error del tipo I) . Estos valores están calculados de la distribución t de Student con T-K-1 grados de libertad, siendo K+1 él numero de coeficientes de regresión incluyendo él termino constante.

R-squared (R2) : Es el coeficiente de determinación, siendo una medida estadística que sirve para valorar el éxito de la regresión para predecir los valores de la variable endógena dentro del periodo muestral y se define como la parte de la varianza de la variable dependiente explicada por las variables independientes:

31


R

2

SCE

 1 

SCT T





T

 T

 T





( y  y)2

1

T



SCT

2

eT

1

T



SCR

SCT

:

DONDE SCE

SCR





( yt  y)2

1

Donde lo primero que se debe realizar es la comprobación de nuestras variables como el R – Cuadrado (R 2) que deberá estar entre 0.70 y 0.99 que es el valor optimo otra variable de gran importa ncia es nuestra R –Cuadrada 2

Adjusted R-squared( Rˆ ): Se obtiene a partir de R – Cuadrado (R 2) , ponderándolo por los grados de libertad:



R

2

1

(T  K  1)  1   SCTI ( T  1 ) 

SCEI

R

1    K 1 T

2

T

La ventaja que presenta este coeficiente frente a R – Cuadrado (R 2)

es

que permite comparar la capacidad explicativa de los modelos referidos a una muestra de la misma variable endógena con distinto numero e variables 2

explicativas. La R cuadrado Ajustada ( Rˆ )deberá estar entre 0.69 y 0.98

SE Of. regressión: El error estándar de la regresión =S, es otra medida que sirve para analizar la capacidad explicativa del modelo, pues esta recogiendo la función objetivo ponderada por sus grados de libertad, bajo las hipótes is clásicas, el cuadrado de este coeficiente es una estimación insesgada y consistente de las varianzas de perturbaciones. S



S

2



ei e T

 ( K  1)



2

 Ut

32


SUM squared resid: La suma de los cuadrados de los residuos o errores es el valor de la función objetivo en el mínimo, cuando estimamos por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), es decir que se obtienen los estimadores de modo que las diferencias entre el valor observado de “Y” y el estimado sea lo más pequeños posibles.

Log likelihood: El logaritmo de la función de verosimilitud es el valor de la función objetivo en el máximo cuando estimamos por máxima verosimilitudes decir, cuando obtenemos los estimadores de los parámetros que maximizan la probabilidad de la muestra, o lo que es lo mismo los mas verosímiles dada una muestra disponible. Bajo la hipótesis clásica el estimador por máxima verosimilitud de los coeficientes de la regresión coincide con el estimador Mínimo Cuadrado Ordinario. 

 MV



  MCO  ( X I X ) 1 X I Y

Durbin –Watson stat: El estadístico de Durbin Watson

sirve para contrastar las hipótesis de

incorrelación entre las perturbaciones

aleatorias frente a la presencia de

autocorrelación según un esquema AR(1). Su expresión es la que aparece a continuación: Y

 (e  e

t 1

t

DW



)2

t 1

T

e

2

t

t 1

Seguidamente deberemos comprobar el estadístico de Durbin Watson que deberá estar entre 1.7 o más por que por definición se indica que: 0
33


Mean dependent var: Las características básicas de la variable dependiente vienen recogidas mediante sus medias.

S.D. dependent var: La desviación estándar de la variable dependiente viene representada por su cuasi desviación típica muestral.

Akaike info criterion: El criterio de información de Akaike es un estadístico que sirve para analizar la capacidad explicativa de un modelo y permitir realizar comparaciones entre modelos anidados su definición: AIC



2l T



2( K  1) T

Schwarz Criterion : El criterio de Schwarz de igual manera que el caso anterior sirve para analizar la capacidad explicativa de un modelo y permitir realizar comparaciones entre modelos anidados su definición: AIC

2l ( K  1) log(T ) T  T

Donde l es el logaritmo de la verosimilitud calculado en los valores obtenidos para los estimadores y cuya expresión es: l

 ei e   T   1  log(2 )  log   2  T 

F-statistic: Es el estadístico que se construye para contrastar si los parámetros asociados a las variables

explicativas el modelo(exceptuando él termino

independiente) son conjuntamente iguales a cero, dicho de otro modo este estadístico permite contrastar la capacidad explicativa conjunta de las variables introducidas en el modelo.

34


R2

SCR F



K SCE

(T  K  1)



K

(1  R 2 ) (T  K  1)



K

FT  K 1

Dado que el estadístico puede expresarse en términos de R2 , el contraste puede considerarse como un modo de determinar si el coeficiente de determinación del modelo es suficientemente elevado estadísticamente como para explicar la capacidad explicativa el modelo.

Prob(F-statistic): Al igual que con el estadístico t , este valor mide la probabilidad de cometer el error de tipo I , es decir, de rechazar la hipótesis nula siendo cierta.. Para calcularla deberemos partir de una función de distribución Fisher de Snedecor con K grados de libertad en el numerador y T-K-1 en el denominador una descripción más pormenorizada del contraste. Seguidamente desglosáremos cada una de las nuevas opciones que vota EVIEWS de acuerdo con el menú VIEW como se podrá apreciar en la siguiente grafica:

35


Es decir que a medida que vayamos avanzando el modelo econométrico deberemos de sacar todos y cada uno del t est que como se indico anteriormente es de fundamental imp ortancia por ejemplo el test ACTUAL- FITTED –RESIDUAL nos mostrara los datos Ajustados , Residuales y Actuales como se ve en la grafica siguiente:

En la opción REPRESENTATIONS es la parte donde se estructura el modelo como será su representación como sé vera en el siguiente ejemplo:



Y

t



0



 1 X 1t



 2 X 2t



t

De igual manera deberemos sacar el test más importantes de un modelo estos son de la grafica superior del inciso (3) es decir de RESIDUAL TEST:

22.

TE S T R E S IDUA LE S (res idual Tes t):

36


En esta parte para sacar los diferentes test de residuales del menú VIEW cuando sé esta trabajando con la ecuación del modelo

• •

TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (ARCH LM TEST): El test de HETEROSCEDASTICIDAD

(WHITE

HETEREROSCEDASTICITY) CROSS Y NON CROSS •

CORRELOGRAMA Q – STATICS

•

CORRELOGRAMA RESIDUAL SQUARES

•

HISTOGRAMA DE NORMALIDAD

•

SERIE DE CORRELOGRAMA LM

Del inciso (1) lo que se debe sacar es •

La matriz de Covarianzas =COVARIANCE MATRIZ

•

ACTUAL- FITTED –RESIDUAL

Del inciso (4) el test más importante es: •

El test de CHOW Finalmente después de revisar todo el modelo de los diferentes test

sacáremos el test de raíz unitaria pero trabajando con la ecuación del modelo recurriendo al menú principal en la opción QUICK ver el gráfico siguiente:

37


PREDICCIONES

:

Para poder realizar esta parte deberemos en primer lugar expandir el Sample y el Rango (Sample- Range) para hacerlo de manera más fácil lo haremos paso a paso de forma grafica de acuerdo a una numeración en ROMANOS para no confundir y cometer errores: PASO I: Trabajando en la opción PROCS con todo el general del modelo es decir la ventana que muestra toda la información

PASO II: Desplegar el menú PROCS donde nos muestra las opciones para expandir el sample y rango

38


PASO III: Una vez despl egado el menú exist e dos opciones princi pales Sample – Expand Range en la cual haremos un click para poder modificar el periodo de trabajo .Donde en la primera casilla colocamos el año inicio y en la segunda casilla cuantos periodos a predecir.

Dando un OK para aceptar. PASO IV: de igual manera en la opción SAMPLE hacemos un click modificando el periodo y dando OK para aceptar

Donde una vez que se modifico ambos la tabla de registro nos mostrara el periodo modificado.

PASO V: Una vez que se modifico el rango y periodo deberemos proceder a predecir recurriendo por abrir variable por variable una a una para predecir de manera individual ejemplo: abrir PIB luego en la opción PROCS hacer click en ajuste exponencial ver grafico

39


Donde se generara la nueva variable PIBSM que haciendo este procedimiento variable a variable del modelo se llega a predecir para luego presentar lo predecido con la opción SHOW sobre la base de las variables predecidas que tienen una extensión final SM Ejemplo: SHOW PIBSM XSM MSM luego ENTER y sé vera la tabla con todos los datos predecidos

40

Manual EViews

Recommend Documents