Universidad Nacional Federico Villareal Facultad de Ciencias Económicas “Año de la Diversificación Productiva y del fortalecimiento de la Educación”
TRABAJO: MULTICOLINEALIDAD, PUNTO DE QUIEBRE, HOMOCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACION DE LA DEMANDA DEL PLATANO PLATANO DE SEDA EN EVIEWS EV IEWS 8
INTEGRANTES: SANCHEZ HUAPAYA GUSTAVO OLIVARES CHACÓN JHON LEGUIA JAVIER BARRAZUETA BARRAZUE TA DUDA CINTHIA CURSO:
ECONOMETRIA
PROFESOR: SAMANAMUD LOYOLA OSCAR
/ TURNO: MAÑANA
CICLO:
VI
LUGAR:
LIMA / LIMA / PERÚ
201
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
Este trabajo está dedicado a mis padres que siempre se esfuerzan para ayudarme a ser mejor ca
GRUPO II
*
E&$E'( )
ECOO!E"#$% INDICE
INTRODUCCION!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""""""""""""" BASE DE DATOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!" DATOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!" I" MULT MULTICOLIN ICOLINEAL EALIDA IDAD!! D!!!!! !!!!!! !!!!"" !"""""" """"""" """"""" """""""" """"""" """"""" """"""" """"""" """""""" """"""" """"" II" UN PUNTO PUNTO DE #UIEBRE!"" #UIEBRE!"""!!!!! "!!!!!!!""""" !!"""""""""""" """"""""""""""" """"""""""""""""" """""""""""""""" """"""""" III"HOMOCEDASTICIDAD!""!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" IV"AUTOCORRELACION!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"
GRUPO II
+
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ECOO!E"#$% INTRODCCI!N
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GRUPO II
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P.-4* -$ %$&'()* I$( 1"22 1"2 1"20 1"1 1"0 1"0 1"01 1"0 1"0
1"0 1"0 1"0 1"0 1"0 1"0 11"0 1"0 1"0
IPDFM
"00 2"2 22"0 20"2 220"0 202"00 20"2 " " 2"00 "00 20"0
0"0 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
1"0 1"0 1"1 1"1 1"2 1" 1"2 1"22 1"2 1"0 1"1 1"1
1"0 1"0 11"0 10"0 10"0 10"0 10"0 10"0 10"0 10"00 10"0 10"0
" "1 "2 "0 1"00 "0 "00 0"2 "1 20"2 0"0 2"2
0" 0"2 1"00 1"0 1"1 1"01 1"0 0" 0" 1"0 1"0 1"00
1"1 1" 1" 1" 1"2 1"2 1"1 1"1 1"1 1"20 1"22 1"1
10"0 10"0 10"0 11"00 11"00 11"00 11"00 11"00 11"00 120"0 11"00 11"00
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1"0 1"0
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"0 "0 0" "00 2"0 "0 1"2 0"2 2"
1"00 0" 1"02 1"01 1"0 1"10 1"0 1"02 1"0
1"1 1"0 1"2 1"20 1"2 1" 1"21 1"0 1"10
1"00 1"00 1"00 1"00 1"00 1"00 10"00 1"00 1"00
0"2 1" " 2"00 "2 "0 1"00 "0 2"1 "0 " 2"0
1"0 1"0 1"0 1"10 1"11 1"11 1"1 1"11 1"10 1"10 1"0 1"0
1"2 1"2 1"0 1"1 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"2 1"2
1"00 1"00 1"00 1"0 1"0 1"0 1"0 1"0 1"0 1"0 1"0 1"0
VARIABLES: Variable Dependiente Variable Independiente
Demanda de plátano de (eda
/recio del plátano de (eda /recio del plátano de $sla $ngreso personal disponible familiar mensual
I* +,TICO,INEA,IDAD 1-. %(*: T-)-9* )3-'.( -3(4K) -*)*9'.4( *)
GRUPO II
0
E&$E'( )
ECOO!E"#$% E)'*)- $(
-3(4K) -*)*9'.4(
63-(.@(:
DP_SE = C PP_SE PP_IS IPDFM A>*.(
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PP-#E C PP-I# IPD.+
GRUPO II
1
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GRUPO II
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PP-I# C PP-#E IPD.+
GRUPO II
2
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ECOO!E"#
%$ A>*.( ($3$(9* -$ R63(.- -$ IPDFM
IPD.+ C PP-#E PP-I#
GRUPO II
34
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ECOO!E"#
%$ A>*.( *9%(.(9* -$ RG$*,($ + $( RA34$4(.-" D/(E5 4.+03,0)
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30
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A>*.( )* (9* 3-)'( 63- 4 - 39%$- 63- -$ RG$*,($ -( 9(+*. 63- $( RA34$4(.-"
GRUPO II
31
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%$II* 2IE"RE E#TRCTRA, L( -'49(4K) -$ 9'** - 9@)49* 3(.(* *.4)(.4* 3%*)- 63- $* %(.&9-'.* - 3)( -3(4K) - .-;.-4K) )* (9,4() ( $* $(.;* -$ %-.4** ()($47(*" E$ 634-,.- -'.3'3.($ * (9,* -'.3'3.($ - 3) %.*,$-9( 9@)49* 3(.(* *.4)($- + -'- %.*,$-9( 83- -'34(* %*. B.*) D3.,4); E5()" E)'*)- -'* (3'*.- -(..*$$(.*) 48-.-)'- '-' * %$()'-(94-)'* - >4%K'-4 %(.( -'-.94)(. 4 >(+ 3) (9,4* -'.3'3.($ * 634-,.- -'.3'3.($ -) $( *)'()'- -) $( %-)4-)'- * 3)( *9,4)(4K) - -$$( %(.( -$$* >() -(..*$$(* 4-.'( %.3-,( -*)*9'.4( %(.( -'-.94)(. -$ %3)'* 634-,.- * $* %3)'* - 634-,.-"
A3ora tra4a5aremos con nuestra ecuación final lue6o de corre6ir los errores*
N3-5( E3(4K) E*)*9'.4(
DP_SE = 2!"#$%& ' $2("&&)*PP_SE
GRUPO II
3)
E&$E'( )
ECOO!E"#$% H4%K'-4 P$()'-(( + E%-@84( HP: No HA: Si
cambia los parámetros de la función analizada (Estabilidad estructural)
cambia los parámetros de la función analizada (Quiebre estructural)
A>*.( *,-.5(9* 4 '-)-9* %3)'* - 634-,.- -) )3-'.( -3(4K) *9%.*,&)*$* *) 3)( 5(.4-( - '-'" 1-. %(*: V4-
S'(,4$4'+ D4(;)*'4
R-3.45- E'49('- OLS *)$+
A>*.( -$-4*)(9* (( 3)* - $* '-'" 1" RECURSIVE RESIDUALS
QO,-.5(9* 63- -) -'( %.3-,( - 93-'.() 63- )3-'.* .-3.45- .-43($ *,.-%(( $( ,()( -'* 4;)484( 63- $* %3)'* 63- *,.-%(() $( ,()( *) $* %3)'* - 634-,.-" 2" CUSUM TEST GRUPO II
32
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
QS- *,-.5( '(9,4) -) -'- '-' ( 3) ;.(* - 4;)484()4( -$ 63- 94 '.(+-'*.4( - $( -3(4K) ( '.(5 -$ '4-9%* *,.-%(( $( ,()( .*=(" " CUSUM OF S#UARES TEST
" ONESTEP FORECAST TEST
GRUPO II
*4
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
QM3-'.( $* %3)'* - 634-,.- 4;)484('45*" QL* %3)'* 63- - -)3-)'.() %*. -)49( -$ *) $* %3)'* - 634-,.63- -,-9* *)4-.(. (63-$$* %3)'* 63- -') %*. -,(=* -$ )* *) .-$-5()'- " NSTEP FORECAST TEST
" RECURSIVE COEFFICIENTS
QM3-'.( -$ (9,4* - $( *)'()'- ( '.(5 -$ '4-9%* -)'.- -$ 4)'-.5($* *)84()7(
GRUPO II
*3
E&$E'( )
ECOO!E"#
%$ A>*.( 63- >-9* *,-.5(* ( '.(5 - 45-.* T-' 63- >(+ ($;3)* %3)'* -) -$ (* -) -$ 63- - %.*3- 3) 634-,.- -'.3'3.($ *9-)7(9* >($$()* 63- %3)'* *) -'* -('(9-)'- %(.( $3-;* *..-;4.$* ( '.(5 45-.( %.3-,(" 1-. %(*: V4-
S'(,4$4'+ D4(;)*'4
M3$'4%$- B.-(%*4)' T-'
1" MULTIPLE BREAPOINT TEST
QE) -'- '(,$-.* $* )4* 63- >(- - ,*..(. $( *)'()'- C + %.-4*)(9* O"
GRUPO II
**
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ECOO!E"#
%$PU-.OS DE /UIEBRE: _2#2M) _2#!M(
QE'( %.3-,( )* 93-'.( $( ()'4( - %3)'* - 634-,.- 63- '4-)- $( -3(4K) + -) 63- 8->( *) -'* 634-,.- -'.3'3.($-" QE$ )9-.* - ('-.4* -($( -$ )39-.* - %3)'* - 634-,.-" A>*.( *9%.*,(.-9* ( '.(5 - $( 4;34-)'- %.3-,( V4-
S'(,4$4'+ D4(;)*'4
2" CHOW BREAPOINT TEST Di0ita13 la 4e56a en la 78e 3e da el 78iebre" A partir del a9 2#2")
GRUPO II
*+
E&$E'( )
ECOO!E"#
%$ QE$ T-' - C>* $* (-) -) $( 7*)( - .->(7* -)'*)- - *,-.5( 63>(+ 634-,.- -'.3'3.($" QE)'*)- (-%'(9* $( >4%K'-4 ($'-.)('45( 63- )* 4- 63- >(+ 634-,.-'.3'3.($" QA>*.( >(-9* $* 949* *) -$ -;3)* %3)'* - 634-,.-"
Di0ita13 la 4e56a en la 78e 3e da el 78iebre" A partir del a9 2#!"(
GRUPO II
*
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
QE) -$ 4;34-)'- (* - *,-.5( $* *)'.(.4* +( 63- -) -$ -;3)* %3)'* 634-,.- $( %.3-,( 9- (..*=( 3) 0"1 -9*'.&)*9- 3) ;.(* 9(+*. ($ 0"0 (-%'&)*- $( >4%K'-4 %$()'-(( 63- >(+ -'(,4$4( -'.3'3.($" QA63@ )* 93-'.( 63- >(+ 634-,.- -) -$ (* 2012 + -) -$ 201 >(+ -'(,4$4(" N3-5(9-)'- %(.( $( 4;34-)'- %.3-,(: V4-
S'(,4$4'+ D4(;)*'4
" #UANDT ANDREWS TEST
QE'- - -$ 9&49( 5-.*494$4'3 ($'-.)('45* ( 9@)49* ($'-.)('45*
9'** -
QE$ .('4* 494$4'3 LR '4-)%.*,(,4$4( O"OO - %(.'- - $( .->(7*" -'(,$--'(,4$4(
9&49( M(4939 3)( -4. 8*.9( 7*)( P*. $* 6363- )* >(+ -'.3'3.($"
9'** $* 3(.(*
" CHOW FORECAST TEST E'- *)'.('- - %.-44*)- - C>* *)4'- -) *9%(.(. 4 $( $'49( *,-.5(4*)- 93'.($- 4%*)4,$- %.--)'() (9,4* .-%-'* ( $( ()'-.4*.- *,-.5(4*)-"
GRUPO II
*-
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
E$ 9*-$* .-'.4);4* - (63-$ 63- 4)$3+- -$ '*'($ - *,-.5(4*)- + *9%(.( *) $* .-43* 63- *,'4-)-) - $( -'49(4K)" V4-
GRUPO II
S'(,4$4'+ D4(;)*'4
*0
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
" RAMSEY RESET TEST V4-
GRUPO II
S'(,4$4'+ D4(;)*'4
*1
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
" LAVERAGE PLOTS V4-
S'(,4$4'+ D4(;)*'4
QS- ,*..( $( %*.63- -) $* ;.(84* *$* - *,-.5(.( $( .-$(4K) -)'.- $( DPQSE + $( 5(.4(,$-
GRUPO II
*)
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
CREACION DE 7ARIA",E# .ICTICIA# O 7RIA",E# D++8 S*) 5-'*.- ,4)(.4* *)- *$* >(+ * 5-'*.- 0 + 1" N**'.* (.-9* -$ 5($*. - 0 ($ %-.4** ()'- -$ %3)'* - 634-,.- + 3()* %(- -$ %3)'* 634-,.- -) (-$()'- $- (9* 1" 1-. %(*: #34
G-)-.('- S-.4-
D389:E%#;8
A>*.( 63'-)-9* )3-'.( 5(.4(,$- D399+
GRUPO II
*2
E&$E'( )
ECOO!E"#$% VARIABLES DICÓTOMAS ALTERNATIVAS: A>*.(: #34
E'49('- E63('4*)
DPQSE C D1 PPQSE PPQSED1
D$<$"%# =%(($<>$E"E( EC>%C$OE( CO =%( &%#$%?=E( /O#
DPQSE C D1 1 1D1
GRUPO II
+4
E&$E'( )
ECOO!E"#$% ECUACION GENERAL: N3-5(9-)'-: #34
E'49('- E63('4*)
S- .-('( $* 4;34-)'-
D/(E C D3 //(E //(E@D3 73
M4 -3(4K) ;-)-.($ (8-'(( *) $( 5(.4(,$- D399+
GRUPO II
+3
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
QA>*.( *,-.5(9* 63- )3-'.( 5(.4(,$- -) )3-'.* '(,$-.* +( -'&) 4-)* (8-'(( %*. )3-'.( 5(.4(,$- 399+ *..4;4-)* (@ -$ -..*." QY( 63- )3-'.( %.*,(,4$4( -) $( 5(.4(,$- *) 9(+*.- ( 3) 0"0 4;)484()* -$$* 63- - (-%'( $( >4%K'-4 %$()'-(( 63- )* 4- 63- >(+ -'(,4$4( -'.3'3.($" QE$ FS'('4 -93-'.( $( -4'-)4( - $( -3(4K) 0" QL( -3(4K) -'( -%$4(( %*. -$ R 2 -) 3) "
GRUPO II
+*
E&$E'( )
ECOO!E"#
%$III* 9O+OCEDA#TICIDAD A '.(5 - 45-.( %.3-,( -9*'.(.-9* 4 )3-'.( -3(4K) - >*9*-('4( * >-'-.*-('4(" HETEROCEDASTICIDAD Densidad
<%(CO B:
E Bi*8 i*
?3F?* $<#E(O
$ngreso
HOMOCEDASTICIDAD Densidad
AO!O(CED%("$C$D%D E Bi*8 *
?3F?* $<#E(O
$ngreso
GRUPO II
++
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
QT-)-9* 63- 5-. 63- )3-'.( .-;.-4K) .-8$-=- -$ 8-)K9-)* -*)K94*" V-. 63- -$ R2 -( -$ 9& ($'* %*4,$-"
9i:ótesis; HP: Existe
Homocedasticidad en los errores estocásticos.
HA: Existe
Heterocedasticidad en los errores estocásticos.
1" PRUEBA DE WHITE V*$5-9* ( )3-'.( -3(4K) ;-)-.($"
GRUPO II
+
ECOO!E"#
%$GRUPO II
E&$E'( )
+-
E&$E'( )
ECOO!E"#
%$R-;.-(. ($ ()'-.4*. *):
3(.*
V4- O3'%3'
E'49('4*)
_Cada tiene un a uardar los estocásticos"
reresión residuo !amos errores
A>*.( 4.4;4.-
(:
#34 S-.4-
G-)-.('-
DIGITAMOS: R1XRESID
GO% DE %CE/"%C$H @!%:O# %= 4.4-
=os coeIcientes son 4 poblacionalmente
QL3-;* - '-)-. R1 9- 4.4=* ( #34
G-)-.('- -.4-"
ABSEXABSRESID
L* *-844-)'- )* -'&) .-$(4*)(* *) $( 5(.4(,$-
GRUPO II
+0
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
ABSE X ERRORES ESTOCASTICOS ABSOLUTOS
GRUPO II
+1
E&$E'( )
ECOO!E"#
%$ ABSECXABSRESID2
ABSECXERRORES ESTOC[STICOS ABSOLUTOS ELEVADOS AL
#etección de la $eterocedasticidad mediante reresiones"
2" PRUEBA DE GLEJSER A>*.( #34
E'49('- E63('4*)
DIGITAMOS: ABSE C PPQSE 1
GRUPO II
+)
E&$E'( )
ECOO!E"#
%$" PRUEBA DE PAR A>*.( #34
E'49('- E63('4*)
DIGITAMOS: ABSEC C PPQSE2 12
GRUPO II
+2
E&$E'( )
ECOO!E"#
%$" PRUBA DE GOLDFELT Y #UANT C*9%.3-,( $( H*9*-('44( -) ()&$44 - .-;.-4K)" P(.( -$$* 454- 3) *)=3)'* - ('* -) * %(.'- * ;.3%* + %*. $* '()'* $( %.3-,( ( 5-- $$(9( 3)( %.3-,( - * ;.3%*" 1-. %(*: D3%$4(9* )3-'.( 5(.4(,$-" #34
G-)-.('- -.4-
DIGITAMOS: DPQSE1XDPQSE
GRUPO II
4
E&$E'( )
ECOO!E"#
%$#34
G-)-.('- -.4-
DIGITAMOS: PPQSE1XPPQSE
#34
G-)-.('- -.4-
DIGITAMOS: 1X2
GRUPO II
3
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O.-)(9* $* ('*"
GRUPO II
*
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2 OBSERVACIONES EN EL PRIMER TRAMO
2 OBSERVACIONES EN EL SEGUNDO TRAMO
2 PRIMERAS OBSERVACIONES
GRUPO II
+
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ECOO!E"#$% H%&&%'S &S SC%&%ES"
A>*.( #34
E'49('- E63('4*)
DIGITAMOS: DPQSE1 C PPQSE1 2
C*$*(9* $( 8->( $@94'- - $* 2 %.49-.* '.(9*"
GRUPO II
ECOO!E"#
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A>*.( -) $( %(.'- 3%-.4*. 4;4'(9*: SCALAR SE1XSE A%.-'(9* $( '-$( E)'-.
N3-5(9-)'-: #34
E'49('- E63('4*)
QH(-9* $* 949* %(* 63- -$ -($(. ()'-.4*. *) $( 48-.-)4( 639*484(9* $( 84>( $494'()'- - $* $'49( 2 *,-.5(4*)-" SCALAR SE2XSE A%.-'(9* $( '-$( E)'-.
GRUPO II
-
ECOO!E"#
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ESCALAR F SCALAR FXSE2/SE12
ESCALAR PROB SCALAR PROBX184'81111
Cae en la zona de aceptaciJn5 Kay Komocedasticidad
GRUPO II
0
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E&$E'( )
ECOO!E"#
%$I7* ATOCORRE,ACION
$DEC$($H %>"OCO##E=%C$H %>"OCO##E=%C$H /O($"$&O E<%"$&O
QC*-844-)'- - (3'**..-$(4K) - - 0 ( )* -,- - %((." QC3()* - (-.( 9& ( * )* >(+ %.*,$-9( - (3'**..-$(4K) %-.* 3()* - (-.( ( 4 >(+ %.*,$-9( - (3'**..-$(4K)
GRUPO II
1
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
QP(* %(.( (,-. 4 >(+ (3'**..-$(4K) * )* + *9* .-9-4(.$*"
QP*-9* *,-.5(. 63- -4'- (3'**..-$(4*) - %.49-. *.-) +( 63- $( ;.&84( ($- - $* )45-$- - *)84()7(
GRUPO II
)
E&$E'( )
ECOO!E"#$% H4%K'-4: HP: No
Existe autocorrelación de los errores estocásticos
HA: Existe
autocorrelación de los errores estocásticos
D$<$"%!O(5 D/(E C //(E 73
GRUPO II
2
ECOO!E"#
%$E&$E'( )
QS- -)3-)'.( -)'.* - $( ,()( $@94'-"
GRUPO II
-4
