Bank Soal BSMR Level 1 BANK SOAL 1 1. Apa risiko itu ? a. Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan b. Potensi kerugian yang tidak diperkirakan c. Peraturan bank untuk melindungi nasabah d. Peluang terjadinya hasil yang buruk 2. Definisi risiko pasar (market risk) adalah: a. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat pergerakan/fluktuasi harga di pasar uang. b. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat fluktuasi harga di pasar saham. c. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat fluktuasi harga di pasar obligasi. d. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on atau off balance sheet yang terjadi dari perubahan / fluktuasi harga pasar 3. Termasuk dalam masalah risiko kredit adalah: a. Inkaso (Collection) b. Pembayaran tunai (Cash Payment) c. Jasa penagihan kredit (Loan Recovery Service) d. Tata kelola portofolio pinjaman (Loan portfolio management) 4. a. b. c. d.
Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan dari: Internal control, people & system Internal process & external events Internal process, people & system or external events People & system
5. Termasuk dalam kategori risiko lainnya adalah: a. Business, strategic & reputation risk b. Business, strategic & legal risk c. Strategic, compliance, & legal risk d. Business, compliance, & reputation risk 6. Komite Basel menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar pada tahun: a. 1988 b. 1998 c. 1996 d. 2001
7. Risiko pasar pada transaksi perdagangan, timbul dari: a. Nilai portofolio kredit yang diberikan bank b. Struktur usaha yang dilakukan bank c. Nilai investasi yang dipengaruhi oleh perubahan market rate d. Posisi banking book 8. Risiko bisnis timbul karena adanya keputusan berikut ini: a. Jenis usaha apa yang akan diinvestasikan b. Jenis usaha apa yang akan dibeli c. Dimana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijual d. Semua jawaban salah 9. Definisi risiko yang digunakan pada sertifikasi ini adalah a. besarnya kerugian aktual b. probabilitas kerugian aktual c. peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan d. estimasi kerugian yang mungkin timbul 10. Sebelum tahun 1930-an kebangkrutan bank dan bank-bank yang mengalami rush sangat sering terjadi di AS. Pernyataan mana dibawah ini yang secara tepat menggambarkan mengapa hal ini terjadi? a. Bank-bank tidak dikelola dengan baik b. Bank-bank tidak cukup memiliki modal dibandingkan dengan risiko yang diambil c. Para pimpinan bank tidak memiliki sertifikat manajemen risiko pada saat itu. d. Kejadian-kejadian eksternal seringkali di luar pengendalian Bank. 11. Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam perekonomian yang sifatnya negatif dan ekstrim, bank dapat menurunkan risiko insolvency dengan cara: a. Melakukan diversifikasi pada portfolionya b. Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan c. Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bahwa risiko bank telah ditopang dengan tersedianya modal yang cukup d. Menerapkan prinsip matching secara konsisten 12. a. b. c.
Return on regulatory capital mengacu pada pengertian sebagai berikut: Laba bank yang dipersyaratkan dalam Basel I Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba Bank Ukuran kinerja yang memastikan bahwa suatu transaksi akan memberikan keuntungan yang memadai untuk penambahan modal baru. d. Semua jawaban di atas benar
13. Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur bank disebut? a. Risiko reputasi b. Riisko strategik c. Risiko legal d. Risiko bisnis
14. Kasus yang dialami oleh Bestbank, Boulder, Colorado, US pada bulan Juli 1998 yang menyebabkan bank tersebut ditutup oleh FDIC karena mengalami kerugian USD 200 juta adalah akibat: a. Risiko strategik b. Risiko kredit c. Risiko reputasi d. Risiko bisnis 15. Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya dialami oleh nasabah, karyawan dan pemegang saham saja, tetapi dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kasus orange county di California, AS memaparkan dampak bangkrutnya sebuah county terhadap: a. Nasabah b. Karyawan c. Pemegang saham d. Semua jawaban di atas benar 16. Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko operasional...... a. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas proses internal, orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal b. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas usaha (bisnis), strategi dan reputasi perusahaan c. Jawaban a & b benar d. Jawaban a & b salah 17. Apa yang dimaksud dengan reputational risk? a. Risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat merugikan perusahaan b. Risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara finansial c. Risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang negatif d. Semua jawaban diatas salah 18. Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang saham, nasabah, dan pegawainya, namun juga menjadi perhatian dari: a. Pengelola perekonomian negara b. Investor c. Kreditor d. Keseluruhan perbankan nasional 19. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo suatu investasi pada waktu tertentu, disebut dengan: a. efficient frontier b. yield curve c. interest rate curve d. duration
20. Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan tertentu, diantaranya adalah: a. sekuritisasi b. analisa yang mendalam c. restrukturisasi kredit d. credit swap 21. Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan keputusan sebagai berikut, kecuali: a. bisnis yang akan dijadikan investasi b. bisnis yang akan diakuisisi c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada d. bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya 22. Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau Risiko terdapat dalam ketentuan Bank Indonesia: a. No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum b. No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum c. No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum d. No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum 23. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high frequency/low impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan beberapa alasan di bawah ini, kecuali: a. otomatisasi b. outsourcing c. meningkatnya litigasi d. meningkatnya ”blue collar crime” 24. Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai: a. tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan % tertentu) b. perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default. c. tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit default d. persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank 25. Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank dikarenakan: a. bank dapat menimbulkan risiko sistemik b. bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian c. bank menghimpun dana dari masyarakat d. bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian negara
26. Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara yang bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di bawah ini, kecuali: a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat c. naiknya tingkat suku bunga d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor) 27. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading banyak mendapatkan dorongan dan dukungan karena: a. pertumbuhan pasar derivatif b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing. c. Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar d. Jawaban a dan b benar 28. Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi merupakan konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi: a. Nasabah b. Bank c. Pemegang Saham d. Pemerintah 29. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom level) dan diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap menginginkan peningkatan portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adalah: a. Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang b. Membeli obligasi jangka panjang c. Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun d. Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun 30. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak yang ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan karena: a. Pasar keuangan yang bersifat global b. Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari c. Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif d. Jawaban a dan b benar BANK SOAL 2 1. a. b. c. d.
Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang besar, karena: Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan
2. Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca bank menurut Basel I: a. RWA > 12.5 Eligible capital b. RWA > 12.5 Eligible capital c. RWA < 12.5 Eligible capital d. RWA < 12.5 Eligible capital 3.
a. b. c. d. 4. a. b. c. d.
Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal yang tidak dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan dananya kepada sebuah Bank OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank A: USD 125 juta USD 250 juta USD 375 juta USD 500 juta Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal (baru) adalah: Return on asset Return on investment Return on economic capital Return on regulatory capital
5. Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar: a. Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan dalam modal Tier 2 b. Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas dari perusahaan terkonsolidasi c. Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm perusahaan perbankan dan keuangan yang terkonsolidasi d. Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio bank dipasar uang
6. Negara mana yang tidak termasuk anggota OECD? a. Korea b. Turkey c. Greece d. Russia 7. Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya? a. Modal yang rendah b. Ratio hutang terhadap modal yang dimiliki tinggi c. Pengaturan yang longgar d. Risiko tinggi 8.
Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?
a. b. c. d. 9. a. b. c. d.
Potensi kerugian sesungguhnya Variabilitas rugi yang mungkin terjadi Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar Tingkat keyakinan statistic atas kerugian Bank Sentral bertindak selaku “Lender of the last resort” yang menyediakan dana kepada bank umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi yang dapat mengakibatkan: Peristiwa risiko operasional Krisis ekonomi nasional Krisis spesifik pada bank Penarikan dana dalam jumlah besar
10. a. b. c. d.
Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung: Risiko kredit Risiko operasional Hanya portofolio perdagangan bank Risiko lain
11. a. b. c. d.
Basel Committee menyusun “Market Risk Amendment” dengan: Standardized approach Turn Truck approach Internal Model approach Quantitative approach
12. a. b. c. d.
Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai: Multiday VaR VaR day VaR horizon semua jawaban salah
13. a. b. c. d.
Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah: The current exposure method The original exposure method Value at Risk Method Semua jawaban benar
14. Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan modal, namun juga menciptakan kerangka kerja untuk: a. Struktur permodalan bank (The structure of bank capital) b. Struktur asset bank (The structure of bank asset) c. Struktur usaha bank (The structure of bank business) d. Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio) 15. a. b. c.
Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai: Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan Bank yang mempunyai masalah likuiditas
d.
Semua jawaban benar.
16. a. b. c. d.
Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena: Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit Semua jawaban benar Semua jawaban salah
17. Apa permasalahan pada Basel I: a. Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua b. Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan charge yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk c. Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank d. Tidak ada jawaban yang benar 18. Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi kredit dari: a. Peminjam b. Surat berharga yang diterbitkan c. Tidak ada jawaban yang benar d. Semua jawaban benar 19. Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum atas portofolio bank a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu b. Dalam suatu durasi c. Dalam suatu periode waktu d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima 20. Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak diperhitungkan sebagai Modal tier 1: a. Modal disetor b. Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock) c. Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) d. Cadangan umum
