TALLER DE PLAN DE MERCADEO
TEMA: PRONÓSTICO CON MÉTODOS CUANTITATIVOS
DIANA MARCELA LUNA ORTEGA ANA CAROLINA MUÑOZ ANAYA JOSE NUÑEZ ALUMNOS
SANTANDER DE LA OSSA DOCENTE
DIPLOMADO DE MARKETING ESTRATEGICO UNIVERSIDAD DE SUCRE 2016
TALLER 1. Las tasas de interés del bono corporativo Triple A para 12 meses consecutivos 9.5, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8 ,9.7 ,9.8, 10.5 ,9.9 ,9.7, 9.6 y 9.6. a. Elabore promedios móviles de tres y cuatro meses para esta serie de tiempo ¿cuál promedio móvil proporciona los mejores pronósticos? Explique por qué. b. ¿Cuál es el pronóstico del promedio móvil para el mes siguiente?
A)
A. El promedio móvil que proporciona mejor pronóstico es con tres meses, debido a que el error de cuadrados medio proporcionado es menor (0,120), en comparación con el de cuatro meses (0,138), a menor error se tiene mayor fiabilidad de los datos y ayudara a disminuir la incertidumbre en este tipo de situaciones y por ende tomar mejores decisiones. B. El pronóstico para el mes trece o enero del siguiente año corresponde a 9,6 en el pronóstico con 3 meses y para el pronóstico con 4 meses es de 9,7. 2. Los promedios móviles se utilizan con frecuencia para identificar movimientos en los precios de las acciones. Los precios de cierre diarios (en dólares por acción)para sanDisk, del 16 de agosto de 2002 al 3 de septiembre de 2002, se listan a continuación ( http://finance.yahoo.com):
a. Utilice un promedio móvil de cinco días para suavizar la serie de tiempo. Pronostique el precio de cierre para el 4 de septiembre de 2002. b. Utilice un promedio móvil ponderado para suavizar la serie de tiempo. Utilicé un peso de 0.4 para el periodo más reciente, de 0.3 para el siguiente periodo anterior, de 0.2 para el tercer periodo y de 0.1 para el cuarto
periodo anterior. Pronostique el precio de cierre para el periodo para 3l 4 de septiembre de 2002. c. Utilice la suavización exponencial con una constante suavización de α= 0.7 para suavizar la serie de tiempo. Elabore un pronóstico del precio de cierre para el 4 de septiembre de 2002. d. ¿Cuál de los tres métodos prefiere? ¿por qué?
A.
Utilizando un promedio móvil de cinco días, el precio pronosticado para el cierre de las acciones para el día 04 de septiembre es de: 15,78. B.
Utilizando un promedio móvil ponderado para pronosticar el precio de cierre para el 04 de septiembre el valor es de: 15,74. C.
Cuando se utiliza la constante de suavización (α=0.7) para pronosticar el cierre de las acciones del siguiente día el valor corresponde a: 15,506.
D. De los métodos aplicados anteriormente para pronosticar el cierre de las acciones para el día 02 de septiembre, se prefiere utilizar los promedios móviles que tienen un error menor (0,60) sobre los otros dos (0,65 y 0,80 respectivamente) y se concluye que el valor más probable de cierre sea el primero. Por otro lado, cuando se utilizan constantes o valores de peso, se tiende a utilizar la intuición o experiencia de las personas sobre cómo se comportan las acciones, lo que convierte a éstas dos últimas en algo subjetivo y muy particular. 3. Eddie’s restaurante reunió los datos siguientes sobre la relación entre la publicidad y las ventas en una muestra de cinco restaurantes:
a. Sea X los gastos de publicidad y Y las ventas. Utilicé el método de mínimos cuadrados para desarrollas una aproximación de línea recta de la relación entre las variables. b. Utilice la ecuación desarrollada en el inciso a para pronosticar las ventas para un gasto de publicidad de$ 8000.
A.
B.
4. Hudson Marine ha sido un distribuidor autorizado para radios marinas C&D durante los siete años pasados. La cantidad de radio vendidas cada año es la siguiente:
a. Trace la gráfica de esta serie de tiempo. ¿Aparece una tendencia lineal? b. Desarrolle la ecuación para el componente de la tendencia lineal para la serie de tiempo. c. Utilice la tendencia lineal elaborada en el inciso b para preparar un pronóstico para las ventas del año 8.
A.
La tendencia es lineal creciente, debido a que la gráfica tiende a aumentar a medida que aumentan con los años. B. La ecuación desarrollada es: y= 15.536x+22.857 C.
5. Remítase al problema 21.suponga que los datos siguientes son por ventas trimestrales para los siete años pasados:
a. Muestre los valores del promedio móvil de cuatro trimestres para esta serie de tiempos. Trace tanto la serie de tiempo original como los promedios móviles en una misma gráfica. b. Calcule los índices estacionales para los cuatro trimestres. c. ¿Cuánto experimenta Hudson Marine el mayor efecto estacional? ¿este resultado parece razonable? Expliqué por qué.
PRONOSTICO 29 30 31 32
37,2892 38,3545 39,4198 40,4851
C. Hudson experimenta el mayor efecto estacional en el primer trimestre puesto que las
