Proiect Serii de Timp

Academia de Studii Studii Economice Economice din București Facultatea de Cibernetică, Ciberneti că, Statistică Statistic ă și Informatică Economică Specializarea Informatică Economică

Proiect Pr oiect Serii de Timp Analiza cursului valutar EUR – USD

Profesor coordonator: Conf. Univ. Dr. Daniel Traian Pele Componenţa ecipei: Sandu !iai Scarlat "leana Simona

#$%&

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



























Cuprins "ntroducere............................ "ntroducere................................................................ .....................................................................# .................................# Analiza caracteristicilor seriei.................................................................) Descrierea datelor.......................... datelor.............................................................. ............................................................& ........................& Sezonalitate............................................................................................& Trendul........... Trendul............................................... .................................................................................... ................................................ .....* +eri,carea staţionarit-ţii seriei............................................................ ... Staţionarizarea Staţionarizarea seriei........................................................................... .%/ !odelarea seriei........................................................... seriei....................................................................................#* .........................#* Testul Testul 0oansen de cointe1rare................... cointe1rare....................................................... .................................... ......)$ Estimarea modelului +AR......................................................................)/ AR......................................................................)/ Predictia punctuala si pe interval de incredere................................ incredere........................................)* ........)* 2orecastin1...........................................................................................) 2orecast 2orecast Simple Can1es.................................................. Can1es......................................................................3$ ....................3$ 'i4lio1ra,e...............................................................................................3%















Introducere 25RE6 reprezint- prescurtarea de la Schimb Valutar 78n 78n en1lez- 2orei1n E9can1e (i se refer- 8n esenţ- la scim4area unei valute 8n alta. Acest scim4 valutar este esenţial pentru economia oric-rei ţ-ri pentru a putea realiza scim4ul de 4unuri economice (i nu numai. ;n momentul de faţ-< valoarea tranzacţiilor zilnice pe aceast- piaţ- dep-(e(te suma de 3 mii de miliarde de dolari< ,ind astfel cea mai mare piaţ- ,nanciar- din lume. l ume. ;n aceast- aplicaţie vom analiza evoluţia cursului lunar valutar EUR=USD (care reprezintă câţi dolari americani valorează un euro) 8n perioada $).$%.#$$/ – )$.%#.#$%%< av>nd un total de 3 de o4servaţii. Sursa acestor date este ttp:==???.f9istoricaldata.com= . Am ales acest curs valutar deoarece cele dou- monede sunt cele mai tranzacţionate pe pieţele 25RE6< reprezent>nd reprezent>nd #@ din totalul tranzacţiilor. tranzacţiilor. Acest lucru este datorat le1-turilor economice str>nse dintre Statele Unite ale Americii (i Uniunea European-. European-.















Analiza caracteristicilor seriei

Pentru o serie de date pot , calculai indicatori descriptivi< sau pot , 8ntocmite diverse 1ra,ce 1ra,ce statistice. Cu e9cepia e9cepia seriilor care au Bi valori ne1ative sau zero< analiza econometric- se poate realiza cu serii o4inute prin lo1aritmare< lo1aritmar lo1aritmarea ea facilit>nd interpretarea interpretarea coe,cienilor o4inui prin re1resie. Prima etap- pe care o parcur1em parcur1em 8n analizei seriei de date o reprezintcalcularea anumitor indicatorii descriptivi< precum Bi 1ra,ce pentru a putea trasa anumite direcii< face anumite o4servaii< pe 4aza seriei studiate. Astfel< isto1rama rezultat-< prin aplicarea comenzii isto1ram and stats din ta4ul Descriptive statistics< este:

Conform datelor de mai sus< putem alc-tui urm-torul ta4el care scuprind- statisticile descriptive ale seriei de date asupra c-reia lucr-m: Medie

Media na

Maxim Minim

Deviat ie Stand ard

Coefcien Kurtos Jarquet de is Bera asimetri e

%.)/$/ #

$.)3#& /$

%./*& $$

$.$*% *)

$.)&*

%.%$$ $$

#./*#3 #.//&)/ % )















Testul Jarque Bera este un test de concordan- pentru veri,carea ipotezei c- valorile o4servate sunt realiz-ri ale unei repartiii normale. "potezele acestui test sunt de,nite astfel: $:  G  7 <  #  7varia4ila de interes urmeaz- o repartitie normal- %:  nu nu urmeaz- o repartitie normala Decizia testului se ia in functie de pvalue. Deoarece pvalue pvalue are de $.#*/3/ H $.$/< se respin1e respin1e ipoteza ipoteza $< deci varia4ila de interes nu urmeaza o repartitie normala. Acest lucru poate , o4servat (i 8n 1ra,cul de tip Quantile :

















Putem o4serva 8n acest 1ra,c c- pe perioada analizat-< trendul a fost u(or cresc-tor< 8ns- cu mari variaţii pe perioada crizei economice ce a 8nceput cu anul #$$*.

















Descrierea datelor Sezonalitate Pentru Pentru a determina determina dac- seria seria prezint prezint- sau nu sezonalita sezonalitate< te< am realizat realizat 1ra,cul de tipul Seasonal Gra! pentru depistarea depistarea acesteia.

















"rendul Pentru estimarea unei componente pe termen lun1 a seriei de timp< am aplicat fltrul #odric$-%rescot.

CIcle J a4aterea de la trend 7diferena 8ntre 8ntre seria efectiv- Bi trend Din 1ra,c se poate o4serv- c- trendul este stocastic.

















Primul pas 8n veri,carea staţionarit-ţii seriei este acela de a realiza corelo1rama seriei de timp:

















"estul Au)mented Dic$e*-+uller alicat e seria ini,ial( .one/



















"estul Au)mented Dic$e*-+uller alicat e seria ini,ial( Intercet/



















Conform outputului outputului rezultat< putem putem o4serva c- valoarea valoarea testului AD2 este #<)&$/&. Aceasta este mai mare dec>t valorile critice pentru nivelurile de semni,caie %@ 73.$*)/< /@ 7)<3&//3< respectiv %$@ 7)<%/)*#< ceea ce 8nseamn- c- nu respin1em ipoteza nul-< conform conform c-reia seria este este nestaionar-. Acest lucru este este susinut Bi de celelalte douteste 7"ntercept Bi none.























































Sta'ionarizarea seriei Pentru a staionariza seria de timp ce arat- evoluia lunar- a cursului valutar EUR=USD am aplicat transform-rile transform-rile matematice de lo1aritmare lo1aritmare Bi apoi diferenele de ordinal 8nt>i. Seria lo)aritmat( 7denumit- MNEUR o4inut- este:





















Corelo)rama evolutiei lunare a cursului valutar EUR=USD dupa



















"estul Au)mented Dic$e*-+uller alicat e seria lo)aritmata  : seria este nestationara 7are radacina unitara





























































































"estul Au)mented Dic$e*-+uller entru seria lo)aritmata si di2erentiata de ordinul I $ : seria este nestationara 7are radacina unitara % : seria este stationara Am aplicat testul Au)mented Dic$e*-+uller pe seria lo1aritmata si diferentiata de ordinul " 7 .























































"estul %!illis-%erron alicat e seria lo)aritmata si di2erentiata Am aplicat testul %!illis-%erron pe seria lo1aritmata si diferentiata de ordinul ". 7Intercet





















Am aplicat testul %!illis-%erron pe seria lo1aritmata si diferentiata de ordinul ". 7Intercet0 "rend/



















Am aplicat testul %!illis-%erron pe seria lo1aritmata si diferentiata de ordinul ". 7.one/























































3cua'ia 6











































































































































Proiect Serii de Timp

Recommend Documents