Examen – Serii de timp ε t ≈ WN (0,1)
Y t = µ + Y t −1 + ε t
1. Fie seria de timp
, cu
.
(2p)
∆Y t
Y t
a. Arătați că este un proces MA(1); b. Deduceți media și dispersia seriei de timp . 2. Pentru seria de timp a logaritmului numărului de pasageri transportați de o companie aeriană ( logair - date lunare n perioada 1!"!-1!#$) s-a estimat un model %&M ' Unobserved Components Model , reultatele estimării
ind preentate mai *os.
&omponent
+stimat e ' +rror ariance
3rregular
4.4441!
4.1566
7e8el
4.444"4
4.41
9.4441
lope
4 4.44444 6#
4.444
9. 9.4441
4.46#"
9.4441
eason
:oot Mean 2uared +rror
4.4"
Appro Pr /t/
:2uare
Pr &0 i2 4.#!$$
4.!!
a. crieți ecuațiile modelului și interpretați reultatele oținute; (1p) b. Discutați per
la creditele acordate populației de către ăncile comerciale (:D&), s-au
Pair=ise >ranger &ausalit? @ests ample 1 154
:M
7ags " Bull C?pot0esis
Ftatisti c 4.!"14 #
Proailit ?
:M does not >ranger &ause 4.4441 :D& :D& does not >ranger &ause .4E5E 0.345 :M a. Descrieți caualitatea >ranger și interpretați reultatele oținute. (1p) b. crieți modelul A: asociat taelului alăturat și cuanticați impactul ratei donii de politică monetară asupra ratei donii la creditele acordate populației. (1p)
:M(-1) :M(-5) :M(-6) :M(-") :D&(-1) :D&(-5) :D&(-6) :D&(-") & Ad*. :s2uared
4.E1 E.$1G 4.5$ 6.1#G 4.1# 6.$1G 4.4# 1.1#G 4.51 4.55G 4.1$ 1.E1G 4.41 4.55G 4.4$ 1.E1G 4.6$ 1.4"!G 4. 5 $
:D& 4.41 4.46 4.41 4.4
4.56G 4.!1G 1.56G 5.!1G
4.65 6.$5G 4.5$ "."6G 4.15 1.$5G 4.1$ 5."6G 4.6 4.#6"G 4.1!
:omHniei, n perioada 5444-5416 (date trimestriale), a a8ut e8oluția din gracul 4. &reșterea economică reală a :omHniei, alăturat, iar reultatele aplicării procedurii proc spectra din A snt preentate mai *os.
:eal +conomic +cono mic >ro=t0 >ro=t0 #.44I 4.44I -#.44I -14.44I
+plicați principiile analiei spectrale și interpretați reultatele oținute n acest ca. (2p)
5. +plicați conceptul de cointegrare și eemplicați-l cu o situație economică reală .
(1p)