Ba n kSo a l BSMRL e v e l 1
BANK SOAL 1 1. Apa risiko itu ? a. Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan b. Potensi kerugian yang tidak diperkirakan c. Peraturan bank untuk meindungi nasabah d. Peuang terjadinya hasi yang buruk !. "e#inisi risiko pasar $market risk% adaah& a. 'i 'isik siko o terjad terjadiny inya a ker kerugia ugian n pada posisi posisi on ataupun ataupun o## baance baance sheet yang ter terjad jadii aki akibat bat pergerakan(#uktuasi harga di pasar uang. b. 'isiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun o## baance sheet yang terjadi akibat #uktuasi harga di pasar saham. c. 'isiko terjadinya terjadinya kerugian pada posisi on ataupun o## baance sheet yang terjadi akibat #uktuasi harga di pasar obigasi. d. 'isi 'isiko ko terjadinya terjadinya kerugian kerugian pada posisi posisi on atau o## o## baance sheet sheet yang terjadi terjadi dari perubaha perubahan n( #uktuasi harga pasar ). *ermasuk *ermasuk daam masaah risiko kredit adaah& a. +nkaso $,oection% b. Pembayaran tunai $,ash Payment% c. -asa penagihan kredit $Loan 'ecoery Serice% d. *a *ata ta keoa porto#oio pinjaman $Loan port#oio management% /. 'isiko operasiona adaah kerugian yang disebabkan oeh ketidakcukupan atau kegagaan dari& a. +nterna contro0 peope system b. +nterna process e2terna eents c. +nterna process0 peope system or e2terna eents d. Peope system 3. *e *ermasuk rmasuk daam kategori risiko ainnya adaah& a. Business0 strategic reputation risk b. Business0 strategic ega risk c. Strategic0 compiance0 ega risk d. Business0 compiance0 reputation risk 4. Komite Base menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar pada tahun& a. 1566 b. 1556 c. 1554 d. !771 8. 'isiko pasar pada transaksi perdagangan0 timbu dari& a. Niai porto#oio kredit yang diberikan bank b. Struktur usaha yang diakukan bank c. Niai inestasi yang dipengaruhi oeh perubahan market rate
d.
Posisi banking book
6. 'isiko bisnis timbu karena adanya keputusan berikut ini& a. -enis usaha apa yang akan diinestasikan b. -enis usaha apa yang akan dibei c. "imana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijua dijua d. Semua ja9aban saah 5. "e#inisi risiko yang digunakan pada serti#ikasi ini adaah a. besarnya kerugian aktua b. probabiitas kerugian aktua c. peuang terjadinya hasi yang tidak diinginkan d. estimasi kerugian yang mungkin timbu 17. Sebeum tahun 15)7:an kebangkrutan bank dan bank:bank yang mengaami rush rush sangat sangat sering terjadi di AS. Pernyataan mana diba9ah ini yang secara tepat menggambarkan mengapa ha ini terjadi? a. Bank:bank tidak dikeoa dengan baik b. Bank:bank tidak cukup memiiki moda dibandingkan dengan risiko yang diambi c. Para pimpinan pimpinan bank tidak memiiki memiiki serti#ikat manajemen risiko risiko pada saat itu. d. Kejadian:kejadian eksterna seringkai di uar pengendaian Bank. 11.. "aam rangka memi 11 meminima nimakan kan dampak dari econom economic ic shock $perubahan $perubahan daam perekonomian yang si#atnya negati# dan ekstrim0 bank dapat menurunkan risiko insolvency dengan dengan cara& a. ;eakukan diersi#ikasi pada port#oionya b. ;eakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan c. ;empe ;emperkira rkirakan kan dampak dari dari pertambahan pertambahan kerdit macet macet dan meyakinkan meyakinkan bah9a risiko risiko bank teah ditopang dengan tersedianya moda yang cukup d. ;enerapkan prinsip matching secara secara konsisten 1!. a. b. c.
Return on regulatory capital mengacu mengacu pada pengertian sebagai berikut& Laba bank yang dipersyaratkan daam Base + Penambahan moda yang diiringi dengan penambahan aba Bank
1). a. b. c. d.
'isiko yang berkaitan berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang yang dibuat oeh direktur bank disebut? 'isiko reputasi 'iisko strategik 'isiko ega 'isiko bisnis
1/.. Kasus 1/ Kasus ya yang ng di dia aam amii oe oeh h Be Bestb stban ank0 k0 Bou Boud der er00 ,o ,oo orad rado0 o0
d.
Posisi banking book
6. 'isiko bisnis timbu karena adanya keputusan berikut ini& a. -enis usaha apa yang akan diinestasikan b. -enis usaha apa yang akan dibei c. "imana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijua dijua d. Semua ja9aban saah 5. "e#inisi risiko yang digunakan pada serti#ikasi ini adaah a. besarnya kerugian aktua b. probabiitas kerugian aktua c. peuang terjadinya hasi yang tidak diinginkan d. estimasi kerugian yang mungkin timbu 17. Sebeum tahun 15)7:an kebangkrutan bank dan bank:bank yang mengaami rush rush sangat sangat sering terjadi di AS. Pernyataan mana diba9ah ini yang secara tepat menggambarkan mengapa ha ini terjadi? a. Bank:bank tidak dikeoa dengan baik b. Bank:bank tidak cukup memiiki moda dibandingkan dengan risiko yang diambi c. Para pimpinan pimpinan bank tidak memiiki memiiki serti#ikat manajemen risiko risiko pada saat itu. d. Kejadian:kejadian eksterna seringkai di uar pengendaian Bank. 11.. "aam rangka memi 11 meminima nimakan kan dampak dari econom economic ic shock $perubahan $perubahan daam perekonomian yang si#atnya negati# dan ekstrim0 bank dapat menurunkan risiko insolvency dengan dengan cara& a. ;eakukan diersi#ikasi pada port#oionya b. ;eakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan c. ;empe ;emperkira rkirakan kan dampak dari dari pertambahan pertambahan kerdit macet macet dan meyakinkan meyakinkan bah9a risiko risiko bank teah ditopang dengan tersedianya moda yang cukup d. ;enerapkan prinsip matching secara secara konsisten 1!. a. b. c.
Return on regulatory capital mengacu mengacu pada pengertian sebagai berikut& Laba bank yang dipersyaratkan daam Base + Penambahan moda yang diiringi dengan penambahan aba Bank
1). a. b. c. d.
'isiko yang berkaitan berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang yang dibuat oeh direktur bank disebut? 'isiko reputasi 'iisko strategik 'isiko ega 'isiko bisnis
1/.. Kasus 1/ Kasus ya yang ng di dia aam amii oe oeh h Be Bestb stban ank0 k0 Bou Boud der er00 ,o ,oo orad rado0 o0
c. d.
'isiko reputasi 'isiko bisnis
13. "ampak "ampak dari kegaga kegagaan an sebuah bank daam meneruskan meneruskan usahanya tidak hanya diaam diaamii oeh nasabah nasa bah00 kar karya9 ya9an an dan pem pemega egang ng saha saham m saj saja0 a0 tet tetapi api dapa dapatt mem mempen pengaru garuhi hi per pereko ekonom nomian ian suatu su atu ne negar gara. a. Ka Kasu sus s ora orange nge cou county nty di di ,a ,ai#o i#orni rnia0 a0 AS mem memapa aparka rkan n dam dampak pak ban bangkr gkrutn utnya ya sebuah county terhadap& terhadap& a. Nasabah b. Karya9an c. Pemegang saham d. Semua ja9aban di atas benar 14. ;enurut ketentuan Base ++ apa yang dimaksud dengan risiko operasiona...... a. 'isiko kerugian yang diakibatkan oeh kurang memadainya memadainya atau kegagaan atas proses interna0 interna0 orang0 sistem dan atau dari kejadian eksterna b. 'isiko kerugian yang diakibatkan oeh kurang memadainya memadainya atau kegagaan atas usaha $bisnis%0 $bisnis%0 strategi dan reputasi perusahaan c. -a9aban a b benar d. -a9aban a b saah 18. a. b. c. d.
Apa yang dimaksud dimaksud dengan reputational risk ? 'isiko yang disebabkan disebabkan oeh adanya kesaahan interna yang berakibat berakibat merugikan merugikan perusahaan 'isiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang yang sangat besar secara #inansia 'isiko yang berpotensi merusak merusak perusahaan karena karena adanya opini pubik yang negati# Semua ja9aban diatas saah
16. Soabiita Soabiitas s sebuah bank bukan saja merup merupakan akan perhatian para pemegang saham0 nasabah0 dan pega9ainya0 namun juga menjadi perhatian dari& a. Pengeoa perekonomian negara b. +nestor c. Kreditor d. Keseuruhan perbankan nasiona 15. Kura yang menunjukkan menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga e#ekti# dengan tangga jatuh tempo suatu inestasi pada 9aktu tertentu0 disebut dengan& a. e##icient #rontier b. yied cure c. interest rate cure d. duration !7. ;itigasi risiko kredit dapat diakukan dengan berbagai berbagai teknik dan kebijakan tertentu0 diantaranya adaah& a. sekuritisasi b. anaisa yang mendaam c. restrukturisasi kredit d. credit s9ap
!1. >ang >ang termasuk daam kategori risiko risiko strategis pada umumnya terkait dengan keputusan sebagai berikut0 kecuai& a. bisnis yang akan dijadikan inestasi b. bisnis yang akan diakuisisi c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa jasa yang yang ada d. bisnis yang akan ditutup atau dijua dan batasan:batasannya !!. Ke9ajiban Ke9ajiban bagi "e9an Komis Komisaris aris untuk membentuk Komite Komite Pemant Pemantau au 'isiko terdapat daam ketentuan Bank +ndonesia& a. No.6(/ No.6(/(PB+(! (PB+(!774 774 tangga )7 -anuari -anuari !774 !774 tentang Peaksanaan Peaksanaan ood ood ,orporate ,orporate oernance oernance Bagi Bank
Loss gien de#aut $L"% dide#inisikan sebagai& tingkat de#aut penyauran kredit yang diberikan diberikan bank $ditetapkan $ditetapkan dengan tertentu% perkiraan kerugian yang akan diderita oeh bank sebagai akibat akibat terjadinya de#aut. tingkat kerugian yang teah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit de#aut persentase kredit macet terhadap seuruh seuruh tota kredit kredit yang disaurkan disaurkan bank
!3. a. b. c. d.
Bank sebagai institusi keuangan memiiki memiiki reguasi yang ketat dari penga9as bank dikarenakan& dikarenakan& bank dapat menimbukan risiko sistemik bank merupakan agent o# deeopment dari suatu perekonomian bank menghimpun dana dari masyarakat bank sebagai embaga intermediari keuangan daam daam sistem perekonomian negara
!4. -uma -umah h debi debitur tur mac macet et pada bank yan yang g ber berada ada da daam am seb sebuah uah pere perekon konomi omian an neg negara ara yan yang g bergejoak dapat meningkat secara signi#ikan dikarenakan ha tersebut di ba9ah ini0 kecuai& a. kuaitas kredit perusahaan yang terpengaruh oeh keadaan perekonomian perekonomian yang memburuk b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat c. naiknya tingkat suku bunga d. meningkatnya jumah debitur yang naka $rogue debtor% !8.. Pra !8 Prakt ktek ek ba bank nk un untuk tuk me menge ngeo oa a ri risi siko ko ya yang ng di diha hada dapi piny nya a da daa am m ke kegi giat atan an tr tradi ading ng ban banya yak k mendapatkan dorongan dan dukungan karena& a. pertumbuhan pasar deriati# b. penggunaan option pricing mode daam penentuan risk based pricing.
c. d.
*ingginya oatiitas instrumen trading yang ada di pasar -a9aban a dan b benar
!6. Pengurangan ketersediaan produk0 krisis ikuiditas0 dan perubahan reguasi merupakan konsekuensi dari timbunya kejadian risiko operasiona bagi& a. Nasabah b. Bank c. Pemegang Saham d. Pemerintah !5. Apabia diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh ee ba9ah $bottom ee% dan diprediksi akan meningkat di masa depan0 sebagai "ireksi yang tetap menginginkan peningkatan porto#oio pembiayaan maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adaah& a. ;enyaurkan pembiayaan KP' berjangka panjang b. ;embei obigasi jangka panjang c. ;enyaurkan pembiayaan moda kerja C 1 tahun d. ;enyaurkan pembiayaan inestasi D 3 tahun )7. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengaami peningkatan baik daam ha dampak yang ditimbukan maupun kecepatan terjadinya kerugian0 ha ini ebih disebabkan karena& a. Pasar keuangan yang bersi#at goba b. Kegiatan trading diakukan !/ jam sehari c. Pubikasi negatie ebih cepat diserap masyarakat dibandingkan pubikasi positi# d. -a9aban a dan b benar BANK SOAL ! 1. Liberaisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang besar0 karena& a. Penetapan ketentuan moda minimum yang harus disediakan bank b. ;enciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru c. ;endorong bank untuk ebih inoati# daam pasar moda d. ;endorong bank untuk ebih inoati# daam pasar keuangan !. >ang manakah yang benar dari persamaan ain atas neraca bank menurut Base +& a. 'EA D 1!.3 Figibe capita b. 'EA D 1!.3 Figibe capita c. 'EA C 1!.3 Figibe capita d. 'EA C 1!.3 Figibe capita ).
a. b. c. d.
Bank A adaah bank yang teah mengikuti ketentuan Base + dan memiiki moda yang tidak diaokasikan sebesar
/. a. b. c. d.
3. >ang mana pernyataan diba9ah ini yang paing benar& a. *idak ebih dari 37 dari tota moda yang bisa digunakan daam moda *ier ! b. ;oda dasar seharusnya tidak mencakup inestasi minoritas dari perusahaan terkonsoidasi c. ;oda dasar seharusnya tidak termasuk inestasi dam perusahaan perbankan dan keuangan yang terkonsoidasi d. ;ode Ga' menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari porto#oio bank dipasar uang
4. Negara mana yang tidak termasuk anggota OF,"? a. Korea b. *urkey c. reece d. 'ussia 8. Karakteristik apa yang membedakan bank dengan embaga keuangan ainnya? a. ;oda yang rendah b. 'atio hutang terhadap moda yang dimiiki tinggi c. Pengaturan yang onggar d. 'isiko tinggi 6. Perkiraan apa yang bisa diberikan oeh Ga'? a. Potensi kerugian sesungguhnya b. Gariabiitas rugi yang mungkin terjadi c. Kemungkinan maksimum kerugian atas porto#oio bank akibat risiko pasar d. *ingkat keyakinan statistic atas kerugian 5. a. b. c. d.
Bank Sentra bertindak seaku HLender o# the ast resort yang menyediakan dana kepada bank umum untuk mecegah krisis ikuiditas dan soensi yang dapat mengakibatkan& Peristi9a risiko operasiona Krisis ekonomi nasiona Krisis spesi#ik pada bank Penarikan dana daam jumah besar
17. a. b. c. d.
*ier ke ) moda disediakan untuk mendukung& 'isiko kredit 'isiko operasiona Ianya porto#oio perdagangan bank 'isiko ain
11. Base ,ommittee menyusun H;arket 'isk Amendment dengan&
a. b. c. d.
StandardiJed approach *urn *ruck approach +nterna ;ode approach uantitatie approach
1!. a. b. c. d.
;asa transaksi daam penggunaan mode Ga'0 dikena sebagai& ;utiday Ga' Ga' day Ga' horiJon semua ja9aban saah
1). a. b. c. d.
;etode perhitungan e@uiaen kredit yang disarankan oeh Base + adaah& *he current e2posure method *he origina e2posure method Gaue at 'isk ;ethod Semua ja9aban benar
1/. Komite Base 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan moda0 namun juga menciptakan kerangka kerja untuk& a. Struktur permodaan bank $*he structure o# bank capita% b. Struktur asset bank $*he structure o# bank asset% c. Struktur usaha bank $*he structure o# bank business% d. Struktur porto#oio kredit $*he structure o# ending port#oio% 13. a. b. c. d.
+nsoency daam bank dide#inisikan sebagai& Ketidakmampuan bank untuk mengembaikan simpanan nasabah Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan Bank yang mempunyai masaah ikuiditas Semua ja9aban benar.
14. a. b. c. d.
Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan mode risiko kuantitati# karena& Keberhasian penerapan mode Ga' di banyak bank ;eningkatnya trading yang terekspos risiko kredit Semua ja9aban benar Semua ja9aban saah
18. Apa permasaahan pada Base +& a. Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua b. Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan charge yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk c. Perakuan permodaan yang sama bagi setiap bank d. *idak ada ja9aban yang benar 16. a. b. c. d.
Base + memahami bah9a moda yang dimiiki bank harus dikaitkan dengan posisi kredit dari& Peminjam Surat berharga yang diterbitkan *idak ada ja9aban yang benar Semua ja9aban benar
15. ;ode Ga' menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumah kerugian maksimum atas porto#oio bank a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu b. "aam suatu durasi c. "aam suatu periode 9aktu d. "engan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima !7. a. b. c. d.
"aam ketentuan Base + 0 jenis moda apa yang tidak diperhitungkan sebagai ;oda tier 1& ;oda disetor Saham pre#eren non kumuati# $Non cumuatie pre#erred stock% ,adangan tambahan moda $discosed resere% ,adangan umum
!1. a. b. c. d.
"aam ketentuan Base +0 komponen apa yang termasuk daam ;oda *ier !& ,adangan reauasi aktia tetap Penyertaan Saham pre#eren ood9i
!!. a. b. c. d.
Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar ke9ajibannya disebut& Li@uidity. +nsoency. Iigh eerage. Bankruptcy.
!). a. b. c. d.
Aset pada neraca yang dikaikan dengan bobot risikonya disebut& 'isk 9eighted asset $'EA% Leerage ratio Eeighted aeraged assets 'isk mitigation
!/. a. b. c. d.
Figibe capita yang digunakan daam perhitungan ratio 'EA adaah& A*;' ;oda disetor dan moda tambahan ;oda inti dan moda peengkap 'eguatory capita
!3. a. b. c. d.
Kesepakatan Base + mencakup& ,redit risk ,apita risk Strategic risk 'eputation risk
!4. Keemahan dari kesepakatan Base + adaah daam ha ketentuan pemberian bobot bagi pinjaman korporasi& a. 'EA yang ebih rendah
b. c. d.
'EA yang sama 'EA yang sangat tinggi 'EA yang sangat rendah
!8. a. b. c. d.
Keompok asset diba9ah ini yang merupakan asset dengan bobot risiko 7 oernment ending OF," +nter bank $OF,"% banks Non OF," goernment debt Non OF," bank C 1 year
!6. a. b. c. d.
"aam Base +0 suatu kerangka kerja struktur permodaan bank disebut dengan& *arget capita ratio 'isk 9eighted assets Figibe capita ,apita base
!5. ;ode kuantitati# yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum pada porto#oio bank daam risiko pasar disebut& a. Gaue at 'isk b. 'isk Eeighted Assets c. ;arket risk amendment d. ,redit risk e@uiaence )7. Stabiitas #inansia dide#inisikan sebagai& a. Stabiitas niai uang b. Situasi pasar yang terjaga dan kapasitas embaga keuangan untuk memobiisasi tabungan secara e#isien0 sehingga ikuiditas dan aokasi inestasitidak terganggu c. Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar ke9ajibannya pada saat jatuh tempo d. 'atio hutang perusahaan terhadap modanya )1. a. b. c. d.
Bank yang mempunyai gearing ratio yang ebih rendah0 berarti& Lo9er eeraged. Iighy eeraged. Lo9er risk. Semua ja9aban saah
)!. a. b. c. d.
-ika suatu bank menghadapi krisis soency berarti& Bank tersebut sangat ikuid Bank tersebut tidak soent Bank tersebut mempunyai eerage yang ebih rendah Bank tersebut tidak stabi
)). Komite Base mempunyai beberapa sasaran utama daam kesepakatan Base +0 yaitu& a. ;eningkatkan kesehatan dan stabiitas sistem perekonomian internasiona
mengembangkan
b.
;enciptakan kerangka kerja yang adi untuk mengukur kecukupan moda dari bank yang akti# secara internasiona c. ;eakukan standarisasi bank:! diseuruh dunia d. *idak ada ja9aban yang benar )/. a. b. c. d.
'isk Eeighted Asset $'EA% adaah mode yang digunakan oeh& +nterna Bank ;anagement Bank Superisor Base ,ommittee oernment
)3. a. b. c. d.
-umah kerugian yang meebihi moda $soency crisis% akan ditanggung oeh& Pemegang saham Pega9ai "ebitur dan pemegang obigasi ;anajemen
)4. a. b. c. d.
"e#inisi dari stabiitas moneter adaah& ;obiisasi tabungan secara hemat +n#asi yang stabi dan rendah Pasar yang ikuid Aokasi inestasi yang tidak merugikan
)8. a. b. c. d.
Iarga dari instrumen deriati# diperoeh dari niai saah satu diba9ah ini0 kecuai& +nstrumen keuangan Komoditas +nstrument deriati# ainnya Aset *ertimbang ;enurut 'isiko
)6. Komite Base menyepakati bah9a eemen inti dari komponen moda yang diperhitungkan pada eigibe capita adaah..... a. Subordinated oan b. F@uity ,apita c. *ier 1 dan tier ! d. ,ontingency ,apita )5. a. b. c. d.
Pengertian stabiitas moneter $monetary stabiity% adaah..... -umah uang beredar yang stabi Niai uang yang stabi Kemampuan bank memenuhi ke9ajibannya Stabiitas kebijakan moneter
/7.
/1. =aktor konersi atas transaksi yang terkait dengan pos kontinjensi karena adanya pergerakan harga pasar adaah..... a. !7 b. 37 c. 83 d. 177 /!. a. b. c. d.
*ahun berapakan komite Base dibentuk? 1556 1554 !77/ 158/
/). Bank A dan Bank B mempunyai jumah aset yang sama. Bank A mempunyai aktia yang sebagian besar berupa obigasi pemerintah dan surat:surat berharga jangka pendek. Sementara Bank B sebagian besar aktianya berbentuk pinjaman kepada korporasi. Atas dasar in#ormasi tersebut0 pernyataan mana di ba9ah ini yang paing benar? a. Pemegang saham Bank A akan memperoeh keuntungan ebih banyak b. Bank A akan menghadapi risiko ebih tinggi dari Bank B c. Bank B harus mempunyai moda ebih besar agar bisa bertahan meakukan usahanya d. Bank B akan menghadapi pendapatan yang ebih rendah //. Berdasarkan in#ormasi dari soa no./) di atas0 bank manakah yang akan memperoeh tingkat keuntungan yang ebih tinggi?. a. Bank A0 sebab risiko yang diambi ebih rendah b. Bank B0 sebab menghadapi risiko yang ebih tinggi c. Bank B0 sebab memiiki pro#ie yang ebih baik d. -a9aban di atas tidak ada yang benar. /3. a. b. c. d.
Pernyataan mana yang benar berkaitan dengan Base +? =okus pada metodoogi interna ;emiiki sensiti#itas terhadap risiko yang dimiiki oeh bank Sangat u9es terhadap kebutuhan yang berbeda:beda dari setiap bank Pendekatan yang menggunakan satu ukuran terhadap risiko dan moda
/4. a. b. c. d.
Berapakah rasio moda yang ditentukan pada Base +? 3 1! 6 5
/8. a. b. c. d.
Pada Base +0 transaksi o##:baance sheet dapat diukur risikonya dengan menggunakan& ,apita e@uiaence Asset aue e@uiaence ,redit risk e@uiaence Nomina aue e@uiaence
/6. Berkaitan dengan hubungan antara risiko dengan jumah moda bank0 pernyataan manakah di ba9ah ini yang paing benar? a. Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank0 maka semakin banyak pua moda yang harus dimiiki oeh bank b. Semakin keci risiko yang dihadapi bank0 maka semakin keci pua moda yang harus dimiiki oeh bank c. Semakin tinggi risiko bank0 maka moda yang diperukan semakin sedikit d. -a9aban a dan b benar /5. a. b. c. d.
>ang manakah dari keompok aset berikut yang memiiki risiko paing tinggi pada Base +& Pinjaman kepada OF," Pinjaman kepada perusahaan dengan rating AAA Pinjaman kepada bank non:OF," dengan periode kurang dari 1 tahun Pembeian *:Bis
37. a. b. c.
>ang manakah dari pernyataan:pernyataan di ba9ah ini mengenai perhitungan GA'? Pengukuran GA' sangat sempurna GA' menggambarkan kerugian minima daam transaksi deriati# GA' menggambarkan kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu daam periode tertentu d. GA' adaah perhitungan yang didasarkan atas oatiitas keuntungan
BANK SOAL )
a. b. c. d.
1. Piar ! Base ++ mencakup risiko khusus& 'isiko pasar daam trading book 'isiko suku bunga daam banking book 'isiko suku bunga Pro#i risiko
!. a. b. c. d.
"e#inisi risiko operasiona pada Base ++ mencakup& Business risk Strategic risk 'eguation and ega risks 'eputation risk
). a. b. c. d.
Komite Base ++ yakin bah9a target capita ratio sebesar 6 untuk bank skaa internasiona0 adaah& *idak aid Peru dinaikkan ;eebihi moda *etap aid
/. a. b. c.
=okus Piar 1 pada Base ++ adaah& credit risk operationa risk operationa risk others risk
d.
credit risk
3. a. b. c. d.
"aam praktek0 banyak bank memiiki rasio antara ;oda dengan Asset berisiko& -auh meebihi ratio yang ditentukan *idak cukup moda Kurang dari 6 Sekitar 6
4. a. b. c. d.
Piar ! dari kesepakatan Base ++ mencakup& ;arket discipine ;inimum capita re@uirements Superisory reie9 "iscosure
8. a. b. c. d.
"aam Base ++ risiko manakah yang tidak dicakup& ;arket risk Li@uidity risk Operationa risk ,redit risk
6. a. b. c. d.
Piar 1 dari Base ++ mencakup& ;arket discipine ;inimum capita re@uirements 'eguatory reie9 Fconomic capita re@uirement
5. a. b. c. d.
;anakah penyataan di ba9ah ini yang benar tentang Heconomic capita? 'asio minimum yang harus dipenuhi bank daam penyediaan modanya ;oda yang dapat digunakan untuk meningkatkan A*;' bank ;oda yang seharusnya tersedia berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi bank ;oda yang dimiiki bank
17. Apa sebetunya inti dari ketentuan daam Base ++? a. Base ++ mengaitkan permodaan bank angsung pada risiko yang dimiiki Bank b. Sama hanya dengan Base + hanya ditambah dengan #aktor market risk sebagaimana diatur daam market risk amendment 1554 c. Ber#okus pada ukuran tungga sehingga mudah bagi bank untuk meaksanakannya d. Semua ja9aban di atas saah 11. a. b. c. d.
>ang manakah yang merupakan rating ;oodyMs paing rendah? Aaa! Baa1 Baa) Ba!
1!. Base ++ diniai ebih #eksibe dibanding Base + karena mengakomodasi pro#i risiko yang dimiiki masing:masing bank. Penerapannya dapat diihat daam pernyataan sebagai berikut& a. Adanya perhitungan moda yang berbasis kuantitati#
b. c. d.
;emiiki tingkatan sensitiitas risiko yang ebih tinggi Adanya pembatasan jaminan kredit -a9aban a dan b benar
1). a. b. c. d.
Piar + daam Base ++ meiputi ha:ha sebagai berikut0 kecua& 'esidua risk ,redit risk Operationa risk ;arket risk
1/. a. b. c. d.
Piar ++ daam Base ++ mencakup& 'isiko suku bunga pada banking book +nterna rating based approach untuk mengukur risiko kredit "iscosure dan corporate goernance ,urrent e2posure method
13. "aam perkembangannya0 kesepakatan Base ++ akan berkonsutasi dengan bank:bank untuk meniai peraturan yang diusukan meaui& a. uaitatie impact study b. ,onsutatie impact study c. uantitatie impact study d. ,ontractua impact study 14. Standar Pooor daam menetapkan rating untuk menentukan peringkat terkuat dan teremah menggunakan tambahan berupa& a. Numerik $10! 0)% b. Abjad $a0 b0 c% c. *anda dan d. Kombinasi abjad dan numerik $a10 b!0 c)% 18. "aam rangka memastikan target rasio moda minimum 6 dapat dipertahankan0 Base ++ menerapkan Hscaing #actor bagi semua bank yang menggunakan pendekatan +nterna 'atings: Based Approach untuk risiko kredit atau Adance ;easurement Approach untuk risiko operasiona. Berapakah niai scaing #actor yang ditetapkan Base ++ sesuai hasi +S)? a. 6 b. 1! c. 174 d. 1!03 16. Base ,ommittee seau meakukan konsutasi dengan pihak perbankan internasiona daam pengembangan Base ++ Accord. Pada tahun berapakah consutatie paper Base ++ pertama kai dikeuarkan Base ,ommittee? a. -anuari !771 b. -uni 1555 c. Apri !77) d. *ri9uan !:!771 15. Pendekatan Basic +ndicator daam Base ++ dapat digunakan pihak perbankan untuk menghitung&
a. b. c. d.
risiko pasar risiko kredit risiko operasiona risiko pasar daam banking book
!7. "isipin pasar $market discipine% daam Base ++ dapat dide#inisikan sebagai& a. mekanisme goernance interna dan eksterna daam perekonomian pasar tanpa adanya interensi pemerintah secara angsung b. kepatuhan bank daam menerapkan manajemen risiko secara integrati# dan komprehensi# daam perekonomian pasar c. kepatuhan bank daam menerapkan kecukupan moda minimum yang dipersyaratkan d. persyaratan disipin terhadap perekonomian pasar yang bersi#at terbuka !1. a. b. c. d.
-enis risiko yang tercakup daam piar 1 Base ++ adaah& 'isiko kredit0 risiko pasar0 risiko ikuiditas0 risiko oparasiona 'isiko suku bunga daam banking book0 risiko operasiona0 risiko kredit 'isiko suku bunga daam trading book0 risiko operasiona0 risiko kredit. 'isiko suku bunga daam banking book0 risiko strategik0 risiko operasiona
!!. ;ekanisme tata keoa interna dan eksterna daam perekonomian pasar bebas $#ree market economy% tanpa campur tangan angsung pemerintah secara angsung disebut& a. ,orporate goernance b. ;arket discipine c. ood corporate goernance d. *ransparansi !). Piar ) seain dirancang untuk membantu para pemegang saham dan anais pasar0 juga berupaya untuk meningkatkan transparansi atas permasaahan seperti& a. Kinerja keuangan b. Por#oio aktia bank c. Kecukupan moda bank d. *ata keoa perusahaan !/. Base ++ menetapkan metode untuk risiko operasiona yang meiputi& i. Basic +ndicator ii. +'B approaches iii. +nterna ;ode i. Standardised Approach . Adance ;easurement Approach a. i0 ii0 iii0 b. ii0 iii0 i0 c. ii0 iii0 d. i0 i0 !3. >ang tidak termasuk kategori risiko operasiona adaah. a. 'isiko transaksi b. 'isiko reputasi c. 'isiko kepatuhan d. 'isiko ega
!4. a. b. c. d.
;anakah tingkatan rating diba9ah ini yang memiiki risiko terendah? Bb) Aa1 Aaa A
!8. a. b. c. d.
Base Accord ++ dipubikasikan pada& Buan Agustus !774 Buan -ui !773 Buan ;aret !77) Buan -uni !77/
!6. Naskah Base ,ommittee yang berjudu principles for the management and supervision of interest rate risk menjeaskan cara mengeoa risiko& a. 'isiko pasar terkait deriatie instrument b. 'isiko deriatie instrument pada transaksi o## baance sheet c. 'isiko tingkat suku bunga daam banking book d. 'isiko credit e@uiaence transaksi o## baance sheet !5. Pada tahun 1557:an0 Base ,ommittee menetapkan untuk membatasi penggunaan credit mode hanya pada& a. =u port#oio mode b. ,redit grading mode c. ,redit anaysis d. ,ohort anaysis )7. Perubahan terbesar terhadap uasnya cakupan risiko daam Base ++ adaah adanya penambahan .. daam perhitungan kecukupan moda minimum& a. 'isiko operasiona b. 'isiko suku bunga daam banking book c. 'isiko suku bunga daam trading book d. 'isiko ainnyaM $other risk%
BANK SOAL /
a. b. c. d.
1. 'isiko pasar secara umum0 kecuai& 'isiko suku bunga 'isiko penempatan saham 'isiko niai tukar 'isiko ikuiditas
!. 'isiko pasar dapat terjadi daam aktiitas bank pada& a. banking book b. trading book c. banking trading book
d.
Posisi treasury $treasury position%
). Strategi trading yang memiiki risiko paing tinggi adaah& a. ;atched book b. Persetujuan hedging secara hati:hati $hedging dea at the discretion% c. *ransaksi idung niai $hedging transaction% d. ;arket maker /. Keuntungan atas deriati# dibanding instrumen kas0 kecuai& a. 'isiko kredit yang ebih rendah b. Aokasi moda yang ebih rendah c. Likuiditas yang ebih rendah d. Kebutuhan pendanaan yang ebih rendah 3. a. b. c. d.
'isiko basis $basis risk% timbu pada saat bunga pendanaan dan bunga pinjaman didasarkan pada Libor against prime rate $ibor dibanding prime rate% Libor Prime rate Sibor
4. *angga #or9ard aas diakukan untuk pertukaran auta daam jangka 9aktu& a. ! hari seteah spot date b. tangga yang sama dengan transaksi c. meebihi spot date d. 8 hari seteah spot date 8. >ang bukan ciri #uture contract adaah& a. ;argin ca dihitung harian b. -umah yang sama(tetap per kontrak c. *angga deiery yang tertentu(tetap d. Suku bunga yang tetap 6. Pemegang Put opion memberikan& a. Iak membei bagi pembei b. Iak menjua bagi penjua c. Iak menjua bagi pembei d. Iak membei bagi penjua 5. =ormua perhitungan margin #or9ard adaah& a. spot 2 interest di##erentia 2 time($days in years 2 177% b. spot 2 current interest 2 time($days in years 2 177% c. spot 2 interest di##erentia 2 time($month in years 2 177% d. time di##erentia 2 current interest 2 time(days in years 2 177 17. -enis:jenis yied cures yang terkait dengan suku bunga adaah a. Kas0 deriati#0 obigasi b. "eriati#0 obigasi0 pinjaman
c. d.
Obigasi0 pinjaman0 kas Pinjaman0 kas0 deriati#
11. Kegiatan bank untuk menutup kontrak yang saing bera9anan sehingga eksposur bank menjadi nihi0 dengan syarat& jangka 9aktu0 jenis produk terkait dan oume sama0 disebut dengan.. a. netting b. grading c. gearing d. hedging 1!. a. b. c. d.
*ransaksi currency s9ap menimbukan risiko& =oreign e2change risk saja +nterest rate risk saja =oreign e2change risk dan interest rate risk *idak ada risiko
1).
b. c. d.
Suku bunga meningkat 177 bp Iarga saham dan Suku bunga cenderung meningkat Kurs dan suku bunga mengaami penurunan
16. ;anakah pernyataan yang benar di ba9ah ini sehubungan dengan risiko yang akan dihadapi bank? a. ;aturitas aktia ebih pendek daripada pasia dan suku bunga cenderung naik b.
>ang banyak mempengaruhi niai transaksi opsi adaah0...... kecuai& Strike price reati# terhadap harga pasar saat ini Suku bunga domestik Goatiity harga -angka 9aktu
!7. Seorang trader Bank Q membei opsi Furopean stye
+ dan ++ saja yang benar +0 ++0 ++ saja yang benar ++ dan +++ saja yang benar +0 ++0 +++ dan +G semuanya benar
!1. a. b. c. d.
>ang manakah yang paing berisiko saat ini? ;embei opsi dengan strike price 1!7.37 ;enjua opsi
!!. Berapakah #or9ard point ) buan $57 hari% dari +"'(
"eriati# banyak digunakan sebagai hedging dengan aasan berikut.. kecuai& 'isiko kredit yang ebih rendah ,apita charge ebih rendah Lebih ikuid
d.
Goatiitas transaksi deriati# yang ebih rendah
!/. a. b. c. d.
>ang termasuk daam cash instrument adaah& =or9ard #oreign e2change =or9ard rate aggreement +nterest rate s9ap ,urrency s9ap
!3. >ang manakah ha:ha berikut benar mengenai opsi +. Semakin besar oatiitas0 niai opsi semakin tinggi ++.Semakin panjang jangka 9aktu0 niai opsi semakin tinggi +++. Semakin tinggi tingkat strike price reati# terhadap harga pasar maka niai opsi semakin tinggi a. b. c. d.
+ dan ++ saja yang benar ++ dan +++ saja yang benar + dan +++ saja yang benar +0 ++ dan +++ semuanya benar
!4. a. b. c. d.
'isiko pasar dapat dide#inisikan sebagai risiko& "isebabkan oeh pergerakan suku bunga yang kurang menguntungkan Akibat pergerakan harga pasar atas posisi yang diambi bank pada on:and:o## baance sheet Pada surat berharga yang dipegang oeh bank ,ounte party tidak meunasi ke9ajibannya
!8. Aktiitas trading bagian treasury pada Bank A membei obigasi Bank Q yang kemudian diturunkan peringkatnya. Iarga obigasi bank anjok sehingga Bank A menderita kerugian. Ia ini akibat& a. enera market risk b. Spesi#ic market risk c. *reasury market risk d. *rading !6. 'isiko kredit yang dihadapi bank karena memiiki obigasi yang diterbitkan oeh pemerintah +ndonesia0 daam Base ++ adaah& a. *idak ada risiko $7% b. !3 dan tergantung pada kondisi APBN c. 37 dan tergantung pada niai ekspor +ndonesia d. Sesuai dengan peringkat negeri +ndonesia yang diberikan oeh perusahaan pemeringkat +nternasiona !5. a. b. c. d.
Penentu kunci dari premi opsi adaah& *ingkat strike price reati# terhadap harga spot0 9aktu jatuh tempo0 dan oatiitas harga pasar Iarga spot saat ini0 harga strike0 9aktu jatuh tempo0 oatiitas suku bunga Iarga spot saat ini0 harga strike0 harga #or9ard dan oatiitas harga pasar Iarga strike0 9aktu jatuh tempo0 suku bunga0 harga #or9ard0 oatiitas pasar
)7. *ujuan utama manajemen kekayaan dan hutang $asset and iabiity management% adaah& a. ;engeoa risiko dan menstabikan niai bisnis
b. c. d.
;engeoa risiko suku bunga pada banking book ;engeoa risiko ikuiditas ;engeoa risiko suku bunga pada trading book
)1. Bank sedang mempertimbangkan mena9arkan pinjaman baru dengan bunga tetap kepada nasabah perusahaan sejumah 177 -uta
;ana transaksi diba9ah ini yang B
)). a. b. c. d.
;ana transaksi diba9ah ini yang B
)/. Apa yang dimaksud dengan basis risk? a. Saah satu residua risk yang paing signi#ikan yang terdapat daam suatu porto#oio transaksi sejenis(serupa b. 'isiko akibat perubahan atas hubungan antara harga posisi risiko dengan harga instrumen c. -a9aban a b diatas benar d. -a9aban a b diatas saah )3. a. b. c. d.
Apa yang dimaksud dengan genera market risk? 'isiko yang merugikan karena adanya perubahan harga pasar 'isiko yang dapat berakibat pada semua instrumen surat berharga Penurunan tingkat suku bunga SB+ yang diakukan oeh B+ Semua ja9aban di atas benar
)4. a. b. c. d.
=ungsi treasury sebuah bank daam serti#ikasi ini dibatasi ke daam #ungsi& Pengeoaan risiko suku bunga pada banking book Pengeoaan risiko ikuiditas Pengeoaan moda Semua ja9aban di atas benar
)8. "i ba9ah ini merupakan beberapa keungguan instrumen deriati# dibandingkan instrumen cash0 kecuai& a. risiko kredit rendah
b. c. d.
risiko ebih keci karena #uktuasi harga tidak sebesar instrumen origina:nya #unding re@uirement rendah ebih ikuid
)6. a. b. c. d.
*ransaksi #or9ard aas menimbukan risiko .......... risiko aas dan risiko suku bunga risiko aas risiko suku bunga risiko kredit dan aas
)5. Option yang hanya bisa di e2ercise pada tangga berapapun sampai dengan e2piry date0 disebut dengan ........... a. ,a option b. Furopean option c. American option d. Put option /7. kontrak deriati# O*, yang memungkinkan bank untuk mengambi posisi #or9ard suku bunga disebut dengan& a. #or9ard rate agreement b. interest rate s9ap c. #or9ard interest rate agreement d. currency s9ap /1. =aktor:#aktor yang menentukan niai suatu option adaah& a. tingkat e2ercise price:nya b. yied cure yang digunakan c. underying transaction yang digunakan d. jangka 9aktu sebeum jatuh tempo /!. ,urrent aue $net present aue% dari airan Net +nterest +ncome memberikan sumbangan besar daam menentukan ........... a. Pendapatan bersih bank b. Fkuitas bank c. Niai bank d. Laba atau rugi yang diperoeh bank /). a. b. c. d.
'isiko suku bunga pada banking book pada umumnya terjadi akibat.......... hubungan bisnis yang diaksanakan suatu bank dengan para nasabah korporasi dan rite:nya hubungan trading aas antara nasabah dengan bank kesaahan sistem pembukuan bank hubungan transaksi deriati# yang diakukan nasabah dan bank daam rangka meakukan indung niai
//. a. b. c. d.
Strategi trading yang memiiki tingkat risiko pasar terendah adaah market maker hedging matched book mark to market
/3. a. b. c. d.
Berikut ini merupakan karakteristik dari kontrak #uture $#uture contract%0 kecuai& jumah tetap untuk tiap kontrak diperdagangkan secara oer:the:counter $O*,% e2change traded margin cas harian
/4. a. b. c. d.
;anakah transaksi di ba9ah ini yang hanya menimbukan risiko tingkat suku bunga saja? spot aas s9ap aas obigasi ania #or9ard rate agreement
/8. 'isiko suku bunga0 risiko niai tukar0 risiko posisi ekuitas0 dan risiko posisi komoditas merupakan beberapa kategori dari& a. Speci#ic risk b. enera market risk c. F@uity risk d. ;arket risk in banking book /6. a. b. c. d.
,ontoh kasus yang baik atas timbunya risiko pasar pada banking book adaah& kasus Baring kasus Fnron kasus Orange ,ounty kasus American saing and oan associations $SLs%
/5. a. b. c. d.
Berikut ini merupakan ciri dari s9ap aniaM0 kecuai& bunga tetap yang di:s9ap dengan indeks #oating rate transaksi deriati# diperdagangkan secara oer:the:counter $O*,% Strike price ditetapkan di a9a transaksi
37. -ika time horiJon diasumsikan sama untuk semua transaksi0 maka transaksi yang memiiki risiko kredit paing keci dari transaksi berikut ini adaah& a. *ransaksi #or9ard bei dari perusahaan dengan rating AA b. *ransaksi pembeian ca option dari perusahaan dengan rating B c. *ransaksi #or9ard jua kepada perusahaan dengan rating AA d. *ransaksi #or9ard jua kepada perusahaan dengan rating , yang dijamin dengan L(, yang diterbitkan oeh bank dengan rating AA
BANK SOAL 3
1.
a. b. c. d.
Pada tahun 15560 inestor asing yang memegang obigasi pemerintah 'usia mengaami kerugian sekitar
!. Beberapa #aktor kuaitati# yang peru dipertimbangkan daam meniai soereign risk0 kecuai& a. F#isiensi dari sistem bank b. F#isiensi dari sistem pajak c. Kemampuan bank sentra daam mempengaruhi niai tukar d. Kesenjangan kuaitas data daam membangun suatu mode ). Saah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya risiko kredit sistemik adaah& a. -apanesse domestic ending crisis b. 'ussian goernment bond c. *he South Sea ,ompany d. Peregrine +nestment Iodings /. ;ana pernyataan di ba9ah ini yang benar& a. Soereign ,redit 'isk adaah bagian dari country risk b. ,ountry risk adaah bagian dari Soereign credit risk c. +nterest rate risk adh bagian dari ,redit risk d. =oreign e2change risk adaah bagian dari treasury risk 3. a. b. c. d.
;ana yang termasuk risiko de#aut atas ke9ajiban hutang obigasi yang dikeuarkan oeh perusahaan& ,onsumer credit risk ,orporate credit risk 'etai credit risk oernment credit risk
4. Konsentrasi risiko dapat ditentukan dengan cara& a. Scenario anaysis b. Port#oio anaysis c. ,ohort anaysis d. ,redit risk anaysis 8. a. b. c. d. 6.
Pendekatan cohort daam pengeompokkan kredit menurut berbagai kriteria0 seperti kasi#ikasi industri0 geogra#is dan peringkat $grade% sangat erat kaitannya dengan.. ;anajemen porto#oio kredit 'isiko konsentrasi kredit -a9aban a dan b benar -a9aban a dan b saah Ia:ha penting yang peru diperhatikan daam penyusunan skor kredit terhadap kredit persona adaah.....
a. b. c. d.
persona budget dan #ree disposabe income niai kekayaan bersih debitur jenis dan niai pertanggungan asuransi yang dimiiki debitur semua ja9aban di atas benar
5.
;anakah komponen yang peru dipertimbangkan ketika bank meakukan pengukuran risiko berdasarkan mode interna rating based approach sesuai dengan Base ++& L"0 FA" dan P" FL dan
a. b. c. d.
17. Penambahan oume kredit dan keragaman sektor ekonomi dengan mempertimbangkan koreasi masing:masing dan oume $outstanding% akan mendorong.. a. peningkatan risiko konsentrasi kredit b. konsentrasi kredit tetap bertahan c. penurunan risiko konsentrasi kredit d. pencapaian target penyauran kredit 11. a. b. c.
Penyebab kebangkrutan Peregrine +nestment Ioding0 hongkong ada tahun 1566 adaah..... empa bumi di Kobe yang menyebabkan jatuhnya harga saham Krisis moneter yang meanda +ndonesia Kredit macet atas pemberian kredit yang mencapai !7 modanya kepada Steady Sa#e +ndonesia d. Kejatuhan pasar properti di Iongkong
1!. 'isiko yang dihadapi kreditur(inestor yang berkaitan dengan aspek hukum0 tingkat korupsi0 ketidakstabian poitik dan ingkungan ekonomi di suatu negara serta bagaimana #aktor:#aktor tersebut mempengaruhi sektor s9asta daam mengambi keputusan inestasi0 disebut sebagai risiko..... a. b. c. d.
country risk soereign risk procycicaity bubbe economy
1). a. b. c. d.
Parameter kuantitati# yang digunakan untuk mengukur soereign risk adaah.. APBN "P ,P+ "S'
1/. a. b. c. d.
Parameter yang digunakan untuk mengukur country risk adaah F#isiensi perpajakan dan ta2 ratio Sumber daya aam dan bahan baku =aktor:#aktor poitis Semua ja9aban di atas benar
13. Anaisa rasio pada anaisa kredit perusahaan pada umumnya diakukan dengan menguji eemen:eemen sebagai berikut& a. Laporan:aporan neraca0 aba(rugi0 arus kas0 dan pajak b. Neraca0 aporan aba(rugi0 aporan arus kas0 dan aporan perubahan moda c. Neraca0 aporan aba(rugi0 aporan pajak0 aporan perubahan moda d. Neraca0 aporan pajak0 aporan arus kas0 dan aporan perubahan moda 14. a. b. c. d.
Konsentrasi porto#oio dapat berbentuk& Fksposur yang besar pada pihak a9an secara indiidu atau grup Ketergantungan kepada sektor ekonomi tertentu $cohort% -enis agunan Kesemuanya diatas benar
18. a. b. c. d.
,redit risk concentration dicakup daam...... Piar 1 Base ++ Piar ! Base ++ Piar ) Base ++ Base 1
16. "i ba9ah ini adaah eemen:eemen daam aporan keuangan yang digunakan untuk meakukan anaisa kredit korporasi0 kecuai ? a. Neraca b. Laporan aba:rugi c. Laporan perubahan moda d. Laporan pajak 15. Proses o##setting antara aba dan rugi untuk sejumah kontrak dengan jenis yang sama atau bahkan jenis kontrak yang tidak sama adaah& a. Iedging b. Netting c. S@uaring o## d. =uture contract !7. >ang bukan merupakan eemen:eemen perusahaan yang digunakan daam perhitungan rasio pada anaisa kredit korporasi adaah& a. prospek usaha b. kinerja operasiona c. ikuiditas d. #inancia gearing !1. F2pected oss yang diderita suatu bank umumnya dikompensasi daam bentuk& a. tambahan tertentu daam pricing
b. c. d.
memasukkan tambahan dana daam perhitungan PPAP memasukkan tambahan daam perhitungan cadangan umum akuisisi agunan yang dimiiki nasabah
!!. Saah satu keemahan credit scoring terhadap pengeoaan risiko kredit adaah& a. Bimoda approach b. ,ash #o9 monitoring c. Asset coerage d. Fmpoyment history !). a. b. c. d.
-aminan yang paing diminati bank adaah& rumah yang ditempati uang kas atau setara kas saham mobi
!/. Sistem skoring kredit memiiki #itur:#itur dasar0 antara ain& +. peniaian atas dasar airan kas ++. sejarah pekerjaan +++. jaminan aset +G. aporan airan kas bank a. hanya + dan +++ b. +0 ++0 ++ dan +G c. hanya + d. hanya +0 ++ dan +++ !3. a. b. c. d.
Peringkat kredit korporasi dapat diperoeh dari embaga berikut0 kecuai& SP ;oodys =itch F,A
!4. "ebt Serice 'atio adaah& a. Pembayaran utang di masa depan dibagi pendapatan dari ekspor dan moda asing yang masuk b. Pembayaran utang dan pokok daam mata uang asing saat ini dibagi pendapatan dari ekspor dan moda asing yang keuar c. Pembayaran utang dan pokok daam mata uang asing di masa depan dibagi pendapatan dari ekspor dan moda asing yang keuar d. Pembayaran bunga dan pokok daam mata uang asing saat ini dibagi pendapatan dari ekspor dan moda asing yang masuk
!8. a. b. c. d.
Keputusan kredit bersi#at bimodia0 berarti keputusan tersebut memiiki dua si#at0 yaitu& de#aut atau tiadak de#aut risk atau re9ard high risk atau high return semua ja9aban benar
!6. a. b. c. d.
Keayakan kredit perorangan $rite% dapat diperoeh dari& embaga re#erensi kredit pubic interna rating SP0 ;oodys0 =itch F,A
!5. a. b. c. d.
Pada kredit perorangan0 bank meakukan perubahan pendekatan sebagai berikut& dari branch:based ke centraiJed dari centraiJed ke branch:based dari secured ke unsecured dari unsecured ke secured
)7. a. b. c. d.
'isiko kredit traded markets counterparty timbu ketika& counterparty tidak segera membayar ke9ajiban yang muncu daam sebuah transaksi counterparty tidak segera membayar bunga yang muncu daam sebuah transaksi counterparty tidak segera membayar pokok yang muncu daam sebuah transaksi counterparty membayar pokok yang muncu daam sebuah transaksi
BANK SOAL 4 1. Lega risk adaah termasuk daam risiko operasiona0 yang timbu sebagai hasi dari & a. Penerapan ketentuan K>, b. Penerapan ketentuan perindungan data c. -a9aban a dan b benar d. Semua ja9aban saah !. >ang manakah yang merupakan bagian dari kategori risiko operasiona& a. +nterna process risk0 peope risk0 market risk b. +nterna process risk0 peope risk0 system risk c. +nterna process risk0 reputation risk0 peope risk d. +nterna process risk0 compiance risk0 peope risk ). ;anakah yang tidak termasuk interna process risk& a. "okumentasi $documentation% b. Pengendaian yang emah $ack o# contro% c. Kesaahan transaksi $transaction error% d. Sengketa pekerja $abor dispute%
/. Secara umum0 une2pected oss terjadi karena& a. Lo9 #re@uency o9 impact b. Iigh #re@uency high impact c. Iigh #re@uency o9 impact d. Lo9 #re@uency high impact 3. ;anakah yang bukan eent dari interna process risk& a. Pengendaian yang emah $ack o# contro% b. Keaaian pemasaran $marketing errors% c. +nterna #raud d. Pencucian uang $money aundry% 4. ;anakah yang termasuk system risk& a. "ata yang tidak engkap $data corruption% b. Pengendaian yang emah $ack o# contros% c. Laporan yang tidak benar $incorrect reporting% d. +nterna #raud 8.
"aam kasus Baring Bank0 jenis risiko operationa ini seharusnya dapat dicegah dengan& ;engindenti#ikasi transaksi rogue trader dan memberhentikannya ;encegah diakukan transaksi catastrophic ;enghindari keputusan strategis yang mendukung transaksi yang diakukan oeh rogue trader Semua ja9aban benar
11. a. b. c. d.
Business ,ontinuity Panning merupakan suatu teknik untuk mitigasi dampak dari& 'isiko ;anusia 'isiko Iukum 'isiko Fksterna 'isiko proses interna
1!. ;ana dari pernyataan di ba9ah ini yang benar tentang kejadian risiko dengan kategori high #re@uency high impact& a. Aokasi moda yang dibutuhkan untuk risiko operasiona tinggi b. ;eakukan risk insurance dengan perusahaan asuransi c. Perusahaan akan bangkrut daam 9aktu singkat d. -a9aban a0 b0 dan c benar 1). a. b. c. d.
'isiko yang tidak termasuk daam keompok operasiona di daam Base ++ adaah& Busness risk Strategic risk 'eputationa risk Semua ja9aban benar
1/. a. b. c. d.
Perhitungan charge o# capita daam risiko operasiona yang dianjurkan oeh base ++ adaah& Basic indicator approach Standardised approach Adanced measurement approach Semua ja9aban benar
13. a. b. c. d.
'isiko yang berhubungan dengan risiko teknoogi disebut sebagai Systematic risk System risk Systemic risk
14. a. b. c. d.
>ang mana dari pernyataan berikut yang tidak terkait dengan risiko opersiona 'isiko yang timbu karena kesaahan sistem 'isiko yang timbu karena berubahnya niai tukar empa bumi yang berpotensi menciptakan kerugian bank yang besar +nterna proses
18. a. b. c. d.
"i antara kasus berikut0 mana yang ebih tepat menggambarkan risiko sistem? Bank o# Scotand ork Barings
16. ;anakah kasus atau peristi9a $eent% di ba9ah ini yang dipertimbangkan sebagai akibat risiko operasiona? a. Bank meaporkan kerugian dari porto#oio saham sebagai akibat penurunan harga pasar b. Bank meaporkan kerugian karena peningkatan tingkat suku bunga c. Bank teribat daam kasus hukum karena tuduhan bah9a bank meakukan praktek kegiatan yang tidak patut d. Bank menghadapi penurunan kuitas kredit karena debitur 15. ,ontoh:contoh kejadian $eent% yang dapat menyebabkan risiko eksterna adaah.. a. Kebakaran0 bencana aam dan terorisme b. *erorisme0 penipuan di daam perusahaan dan pencurian
c. d.
+mpementasi reguasi0 kebakaran dan penipuan di daam perusahaan Bencana aam dan kegagaan pemiik perusahaan
!7. a. b. c. d.
Penipuan kartu kredit merupakan contoh dari risiko... Lo9 #re@uency(o9 impact Iigh #re@uency(o9 impact Lo9 #re@uency(high impact Lo9 #re@uency(hig impact
!1. Saah satu aasan kesepakatan Base ++ memasukkan risiko operasiona ke daam Piar + adaah... a. Naiknya #rek9ensi kejadian:kejadian operasiona yang mempunyai potensi menjadi penyebab kerugian yang besar bagi Bank b.
Kerugian yang diaami oeh bank yang sudah diantisipasi daam menjaankan bisnisnya adaah... Eorst oss
!). ;ana yang ebih tepat mende#inisikan Si2 Sigma? a. ;etodoogi yang berdasarkan angka:angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kinerja keuangan bank. b. ;etodoogi yang berdasarkan angka:angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kuaitas dan e#isiensi usaha serta proses:proses yang diauinya. c. ;etodoogi yang berdasarkan angka:angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kuaitas sumber daya manusia. d. ;etodoogi yang berdasarkan angka:angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kuaitas sistem pengendaian interna. !/. a. b. c. d.
'isiko orang dapat sebagai akibat dari... Kesehatan dan keamanan karya9an *urnoer $keuar:masuk% karya9an tinggi +nterna #raud Semua ja9aban di atas benar
!3. 'isiko proses interna sebagai satu kategori dari risiko operasiona termasuk a. "okumentasi0 saah penjuaan0 pencucian uang0 kesaahan transaksi
b.
"okumentasi0 saah penjuaan0 trader naka0 pencucian uang0 kesaahan transaksi0 aporan yang tidak benar dan kurang c. "okumentasi0 saah penjuaan0 kecurangan interna0 pencucian uang0 kesaahan transaksi0 aporan yang tidak benar dan kurang d. "okumentasi0 saah penjuaan0 kurangnya training sta##0 kecurangan interna0 pencucian uang0 kesaahan transaksi0 aporan yang tidak benar dan kurang !4. a. b. c. d.
"ampak risiko operasiona yang berkembang dapat ditandai karena peningkatan & Outsourcing0 otomatisasi0 terorisme0 itigasi0 oume dan niai transaksi obaisasi0 otomatisasi0 terorisme0 itigasi0 penga9asan Otomatisasi0 terorisme0 itigasi0 gobaisasi0 penga9asan Goume transaksi0 otomatisasi0 terorisme0 itigasi0 penga9asan0 outsourcing
!8. a. b. c. d.
Ketergantungan pada teknoogi back bo2 dapat dijeaskan paing baik sebagai...... F2terna risk System risk +nterna process risk Peope risk
!6. Kasus Bank "ai9a termasuk daam kategori risiko operasiona. Apakah kategori kejadian risiko operasiona untuk kasus tersebut ? a. +nterna process b. Peope c. System d. F2terna eent !5. a. b. c. d.
'isk eent pada risiko operasiona dikasi#ikasikan ke daam dua #aktor0 yaitu...... #re@uency dan impact o9 #re@uency dan high impact high #re@uency dan o9 impact o9 #re@uency dan o9 impact
)7. Apabia terjadi risiko dimana suit untuk menetapkan penyebabnya secara tepat. >ang dimaksud adaah kejadian& a. Lega eent b. Boundary eent c. "eriatie eent d. Strategic eent
BAB 8 1. a. b. c. d.
*erkait dengan kekurangan yang dirasakan atas proses perhitungan moda bank0 otoritas kepenga9asan akan mengukur & 'asio permodaan $capita ratio% Struktur manajemen risiko (risk management structure) Kuaitas S"; (the quality of the staff) Semua ja9aban benar
!. ;engapa begitu pentingnya bagi bank untuk diakukan Review Supervisory & a. untuk meyakinkan bah9a bank patuh pada ketentuan ;oda ;inimum b. untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko terbaik c. untuk meyakinkan bh9a perhitungan ,A':nya benar dan diaksanakannya ;anajemen 'isiko d. ja9aban a dan b benar ). !3 rinciple of Supervision termasuk daam& a. Piar 1 Base ++ b. Piar ! Base ++ c. Piar 1 dan Piar ! Base ++ d. Saah semua /. Siapa yang memiiki tanggung ja9ab akhir terhadap manajemen dan kinerja bank? a. "ireksi b. Komisaris c. Senior !anagement d. "ireksi dan Senior !anagement 3. Peniaian Kecukupan ;oda merupakan suatu on going process0 karena& a. merupakan bagian integra dari aktiitas manajemen kegiatan bisnis bank dimana proses ini tidak saja mengeauasi kondisi permodaan saat ini tetapi juga memperkirakan persyaratan permodaan di masa depan b. merupakan kegiatan yang hanya ber#okus pada pengeoaan kebutuhan moda daam keperuan aktiitas kredit perbankan c. merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengeoaan kebutuhan moda bank yang berkaitan dengan aktiitas kredit dan bisnis bank saat ini d. merupakan suatu kegiatan yang menjadi kegiatan integra dari pengeoaan aktiitas bisnis bank saat ini 4.
a. b. c. d. 8. a. b. c. d. 6. a. b.
"aam menjaankan #ungsi supervisory review 0 penga9as bank $Bank +ndonesia% seain mensyaratkan adanya peningkatan rasio permodaan atas adanya keemahan yang teridenti#ikasi seama peaksanaan reie90 juga dapat menggunakan tindakan:tindakan tersebut di ba9ah ini0 kecuai& ;enetapkan target yang harus dicapai daam perbaikan struktur manajemen risiko ;enetapkan prosedur interna yang ebih ketat ;eningkatkan kuaitas pega9ai meaui peatihan atau rekrutmen. ;ensyaratkan perunya peran akti# dari de9an komisaris dan direksi daam meningkatkan rasio permodaan bank >ang tidak termasuk daam metode pengumpuan in#ormasi atas kegiatan proses review yang diakukan penga9as bank $B+% adaah& on"site visits $kunjungan ke bank% off site review $kajian tanpa meakukan kunjungan ke bank% intensive audit $pemeriksaan intensi#% memonitor aporan:aporan periodik Seain untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan moda minimum0 superisory reie9 terhadap bank ditujukan juga untuk& meningkatkan moda minimum Bank mendorong bank untuk memahami pentingnya manajemen risiko
c. mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik d. meningkatkan #ungsi peran akti# "e9an Komisaris dan "ireksi 5. Prinsip:prinsip proses supervisory review yang harus digunakan penga9as bank untuk mengeauasi kecukupan moda bank merupakan& a. prinsip ! daam superisory review process b. Piar 1 daam Base ++ c. Piar ! daam Base ++ d. Prinsip 1 daam superisory reie9 proces 17. "iba9ah ini merupakan tiga area utama Piar ! $Base ++% yang tidak didiskusikan0 atau berada di uar cakupan Piar 10 kecuai& a. risiko yang beum sepenuhnya didiskusikan daam Piar 10 seperti risiko konsentrasi kredit b. risiko yang sama sekai beum dibahas daam Piar 10 seperti risiko tingkat suku bunga pada banking book c. risiko yang sama sekai beum dibahas daam Piar 10 seperti risiko tingkat suku bunga pada trading book d. #aktor:#aktor di uar kendai bank $pengaruh sikus bisnis% 11. Apakah yang menjadi tujuan penting dari penerapan supervisory review ? a.
13. Peristi9a berikut ini yang paing tepat untuk menggambarkan kerugian akibat tidak dipenuhinya transparansi atau pengungkapan yang memadai adaah& a. #nron b. $arings c. %aiwa $ank d. eregrine 14. -enis pengungkapan yang dapat diminta oeh penga9as kepada suatu perusahaan yang dia9asinya adaah& a. aporan keuangan b. persyaratan otoritas pasar moda c. eksposur risiko d. a dan b benar 18. ,ontoh terkini mengenai egisasi dari pengungkapan $disclosure) adaah& a. Sarbanes &'ley ct b. Core principles for effective banking supervision c. he combined code d. a dan b benar 16. *ingkat risiko $risk appetite% yang diambi oeh bank ditetapkan oeh& a. Penga9as b. Stockholder c. ;anajer risiko d. "ireksi 15. Persyaratan peaporan perusahan pubik dia9asi oeh& a. Pemerintah b. Otoritas pasar moda c. ;anajer risiko d. "ireksi !7. Proses peniaian interna terhadap moda diakukan untuk& a. ;engeauasi kebutuhan moda saat ini dan memperkirakan kebutuhan moda dimasa datang b. ;enetapkan target moda dan menghitung kebutuhan moda bank secara keseuruhan c. ;engidenti#ikasi dan mengukur semua risiko secara komprehensi# d. a dan b benar !1. Ketentuan yang me9ajibkan seuruh chief e'ecutive officer $,FO% dan chief financial officer $,=O% perusahaan yang tercatat pada bursa saham AS harus memberikan pernyataan kebenaran aporan keuangan perusahaan tersebut meaui pengungkapan $discosure% kepada masyarakat terdapat daam& a. Sarbanes &'ley ct b. Core principles for effective banking supervision c. he combined code d. b dan c !!. "i ba9ah ini merupakan beberapa aspek proses peniaian moda yang seharusnya diakukan bank menurut Base ++0 kecuai& a. penga9asan oeh direksi dan manajemen senior b. peniaian risiko yang komprehensi# c. eauasi pengendaian intern d. perhitungan moda dengan menggunakan teknik yang teah ditetapkan Base ++
!). Penga9as harus mendapatkan keyakinan bah9a bank beroperasi di atas rasio permodaan minimum sesuai ketentuan dan harus memiiki ke9enangan untuk meminta bank memeihara moda di atas jumah minimum merupakan prinsip ......... daam Piar ! Base ++. a. Prinsip 1 b. Prinsip ! c. Prinsip ) d. Prinsip / !/. Piar ! Base ++ menyatakan bah9a proses supervisory review yang diakukan penga9as bank secara reguer harus& a. menguji perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko ke daam persyaratan permodaan b. memiiki aspek:aspek pengendaian yang memadai c. memonitor aporan:aporan periodik d. meneiti hasi kerja auditor eksterna yang reean dengan proses reie9 !3. ;anakah pernyataan berikut yang saah tentang aspek:aspek proses peniaian moda yang seharusnya diakukan bank& a. Pengembangan mode pengukuran risiko b. Penga9asan oeh direksi dan manajemen senior c. Peniaian risiko yang komprehensi# d. Fauasi pengendaian interna
BAB 6 1. Aspek:aspek penting daam corporate governance sebagai berikut& +. Penga9asan oeh de9an komisaris0 direksi atau de9an penga9as $supervisory board % ++. Penga9asan oeh pihak:pihak yang tidak teribat daam berbagai kegiatan usaha sehari:hari +++. Penga9asan oeh regulator 0 departemen atau embaga eksterna ainnya yang teribat daam kegiatan perusahaan. +G. Penga9asan secara angsung pada masing:masing segmen kegiatan usaha G. ;anajemen risiko dan #ungsi audit yang independen a. b. c. d. !. a. b. c. d. ). a. b. c.
Pernyataan +0 ++0 +++0 +G saja yang benar Pernyataan +++0 +G dan G saja yang benar Pernyataan +0 ++0 +G dan G saja yang benar Semua pernyataan di atas benar *ujuan utama corporate governance adaah untuk menciptakan sebuah struktur yang dapat membantu bank daam ha............0 kecuai& ;enetapkan sasaran ;emastikan bank beroperasi secara aman dan sehat ;eindungi kepentingan nasabah penyimpan ;emberikan sousi atas permasaahan yang dihadapi Bank yang tidak memiiki sasaran strategis akan mengaami kesuitan daam pengeoaan kegiatan usahanya karena& *idak memiiki sumber daya manusia yang berkuaitas *idak memiiki pedoman peman#aatan sumber daya yang tersedia *idak memiiki sarana dan prasana yang memadai
d. /. a. b. c. d. 3. a. b. c. d. 4. a. b. c. d. 8. a. b. c. d. 6.
a. b. c. d. 5. a. b. c. d. 17. +. ++. +++. +G.
*idak memiiki keahian daam mengeoa usahanya Agar kegiatan usaha bank dapat dia9asi dan dikendaikan secara e#ekti#0 maka "ireksi harus menetapkan batasan yang jeas mengenai& Ke9enangan dan tanggungja9ab =ungsi masing:masing departemen Sistem dan prosedur operasiona bank Semua ja9aban benar Bank dapat membentuk komite khusus yang memungkinkan anggota direksi dapat menga9asi kegiatan tertentu0 komite tersebut yaitu& Komite pemantau risiko Komite audit Komite remunerasi Semua ja9aban benar "aam rangka peaksanaan good corporate governance0 maka keputusan manajemen yang bersi#at penting(strategis harus dibuat oeh& Komisaris "irektur ;anajer senior Lebih dari satu manajer Keompok pega9ai yang bertanggungja9ab menjaankan kegiatan usaha bank yaitu& Komisaris "ireksi ;anajemen senior ;anajemen yunior Kebijakan kompensasi merupakan saah satu program yang harus diterapkan daam rangka me9ujudkan good corporate governance. Program kompensasi tersebut harus dirancang sedemikian rupa untuk memotiasi pihak manajemen. Program kompensasi tersebut harus diupayakan agar dapat& ;eningkatkan kinerja pega9ai ;enumbuhkan oyaitas pega9ai ;eningkatkan kesejahteraan pega9ai ;eminimakan tindakan:tindakan yang berorientasi kinerja jangka pendek yang pada giirannya dapat menyebabkan bank menghadapi risiko jangka panjang Situasi manajemen sebagai berikut peru dihindari kecuai& ;anajer senior yang teribat terau jauh daam pembuatan keputusan pada tingkat ini usaha ;anajer senior yang memiiki penga9asan yang komprehensi# atas para manajer ini ;anajer senior yang ditugaskan untuk mengeoa sebuah segmen usaha didukung dengan keterampian atau pengetahuan yang memadai ;anajer senior yang tidak ingin meaksanakan pengendaian terhadap personi penting yang berprestasi karena takut kehiangan mereka. Corporate governance yang kuat dapat diterapkan meaui transparansi yang memadai. Pengungkapan $disclosure% kepada masyarakat harus mencakup& Struktur direksi Struktur manajemen senior Struktur dasar organisasi +n#ormasi mengenai struktur insenti# bank
G. +n#ormasi mengenai potensi bisnis bank G+. Si#at dan cakupan transaksi dengan pihak tera#iiasi dan pihak terkait. a. b. c. d.
Pernyataan +0 ++0 +++0 +G0 G benar Pernyataan ++0 +++0 +G0 G0 +G benar Pernyataan +0 ++0 +++0 +G0 G+ benar Pernyataan +++0 +G0 G0 G+ benar
11. ;ana yang termasuk contoh kasus tidak diterapkannya good corporate governance& a. Nationa Eestminster Bank b. "ai9a Bank0 Ne9 >ork c. Fnron d. Bear Sterns 1!. +mpementasi corporate governance yang kuat mengharuskan adanya penyusunan atas sasaran strategis dan niai:niai perusahaan. Niai:niai perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria berikut kecuai& a. Niai:niai tsb harus diterapkan pada semua unit organisasi bank termasuk ee direksi. b. Niai:niai tsb harus dapat mendorong peaporan secara tepat 9aktu dan mearang korupsi dan suap baik secara interna maupun eksterna c. Niai:niai tsb harus didukung oeh kebijakan yang dapat mencegah timbunya situasi yang bertentangan dengan peaksanaan , d. Niai:niai tsb harus dapat menghasikan kontribusi yang nyata secara angsung bagi perusahaan 1). >ang harus memastikan bah9a sistem dan proses teah diterapkan untuk menga9asi dan meaporkan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan adaah& a. Komisaris b. "ireksi c. ;anajemen senior d. *idak ada ja9aban yang benar 1/. Seuruh segmen kegiatan usaha harus memiiki batas akuntabiitas yang jeas dan tegas untuk memastikan bah9a& a. ;asaah:masaah yang timbu disampaikan kepada pihak tertentu b. ;asaah:masaah yang timbu dikeoa dengan baik c. ;asaah:masaah yang timbu akan segera ditanggapi secara tepat oeh manajemen d. ;asaah:masaah yang timbu dapat diseesaikan sesuai dengan batas 9aktu yang ditetapkan 13. Berkaitan dengan impementasi good corporate governance yang kuat0 "ireksi memiiki tanggungja9ab akhir terhadap manajemen dan kinerja bank Oeh karena itu0 "irektur harus.....................0 kecuai& a. ;emenuhi syarat untuk posisi yang diduduki b. ;emahami peran mereka di daam kerangka corporate goernance c. *idak mudah dipengaruhi oeh pihak:pihak interna atau eksterna. d. ;empunyai isi dan misi yang jeas dan terarah 14. Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang membantu bank daam& a. ;ematuhi hukum dan peraturan ainnya yang terkait b. ;enjaankan kegiatan usaha sehari:hari c. ;eindungi kepentingan nasabah penyimpan dana
d. ja9aban benar semua 18. Corporate governance dide#inisikan serangkaian keterkaitan antara ............... a. "e9an "ireksi b. Pemiik saham c. Stakehoder d. -a9aban benar semua 16. "e9an "ireksi memiiki responsibiitas akhir terhadap manajemen dan kinerja bank0 sehingga seharusnya mereka a. ;emenuhi syarat untuk posisi yang diduduki b. ;emiiki hubungan yang kuat dengan pemerintahan c. ;enoak pengaruh dari sumber:sumber eksterna d. ;ematuhi ketentuan yang beraku terhadap peaksanaan disclosure 15. "aam rangka penga9asan manajemen senior yang e#ekti# maka seharusnya manajemen senior .. a. *idak teribat terau jauh daam pembuatan keputusan pada tingkat ini usaha b. *idak membuat keputusan yang menyimpang dari yang ditetapkan perusahaan c. *idak meakukan tindakan yang terau menekan ba9ahan d. ;enciptakan ikim usaha yang konsudi# !7. Struktur corporate governance pada bank memiiki banyak ariasi tergantung pada& a. Posisi bank di pasar b. Karakterisk dan kekuatan dari pemiik bank c. Batasan hukum d. -a9aban semua saah
BANK SOAL 5 1. a. b. c. d.
Bank +ndonesia daam upayanya memenuhi sasaran untuk mempertahankan staiitas niai rupiah0 bertanggung ja9ab untuk.kecuai ;engatur dan menga9asi bank dan embaga keuangan ainnya ;em#ormuasikan dan mengimpementasikan kebijakan moneter ;emeihara dan menjaga keancaran sistem pembayaran ;engatur dan menga9asi bank
!. ;anakah pernyataan diba9ah ini yang tidak benar& a. Bank +ndonesia adaah satu:satunya institusi yang berhak mengeuarkan dan mengedarkan uang rupiah b. Bank +ndonesia bertanggung ja9ab atas sistem kiring untuk pembayaran daam rupiah saja c. Bank +ndonesia memiiki ke9enangan untuk menerbitkan ketentuan perbankan dan mengeuarkan ijin bank d. Bank +ndonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menetapkan target suku bunga yang dikena dengan B+ 'ate ). Sistem pengendaian interna harus.. a. Sejaan dengan reguasi Bank +ndonesia b. Sejaan dengan persyaratan interna bank yang ditetapkan oeh direksi dan manajemen
c. d.
-a9aban a dan b benar -a9aban a dan b saah
/.
"i ba9ah ini merupakan jenis:jenis rekomendasi yang disampaikan Komite ;anajemen 'isiko kepada "irektur
a. b. c. d.
3. Keanggotaan Komite manajemen risiko terdiri dari& a. ;ayoritas anggota direksi dan komisaris b. Seuruh anggota direksi dan komisaris c. ;ayoritas anggota direksi0 komisaris dan pejabat eksekuti# yang ber9enang d. ;ayoritas anggota direksi dan pejabat eksekuti# yang ber9enang 4. +.
Pernyataan +0 +++ dan +G benar Pernyataan + dan +G benar Semua pernyataan di atas benar Pernyataan + benar
8. Saah satu persyaratan mendasar bagi struktur unit manajemen risiko adaah& a.
b. c. d.
;anakah transaksi di ba9ah ini yang mungkin memerukan persetujuan direksi dan de9an komisaris& Pemberian pinjaman atau penerimaan simpanan dari satu pihak tertentu yang jumahnya setara dengan atau di atas persentase tertentu dari moda $misanya setara dengan atau di atas 3 dari moda bank% Pemberian kredit sindikasi Pemberian kredit dengan auta asing a dan c benar
5. Komite Pemantau 'isiko merupakan sebuah perangkat manajemen risiko yang dibentuk oeh... a. "e9an Komisaris b. "ireksi c. Komite ;anajemen 'isiko d. 'isk ;anagement Eorking roup 17. Kebijakan manajemen risiko harus mencakup peniaian risiko yang terkait dengan setiap produk dan transaksi yang meiputi& a. ;etode yang sesuai untuk mengukur risiko b. Penetapan imit untuk tota jumah risiko0 yang juga merupakan risk appetite bank c. Peniaian terhadap Mskenario terburukM untuk risiko yang dihadapi bank d. Semua ja9aban benar 11. Siapakah yang bertanggung ja9ab untuk memastikan bah9a bank teah mengimpementasikan sistem pengendaian interna pada seuruh kegiatan usaha bank? a. Bank +ndonesia b.
Pernyataan + dan +G benar Pernyataan +0 ++ dan +++ benar Pernyataan + dan ++ benar Pernyataan + benar
1). a. b. c. d.
Laporan tertuis audit interna umumnya mencakup& Kesesuaian sistem pengendaian interna bank dengan jenis risiko yang dihadapi bank +ndependensi dan obyektiitas #ungsi manajemen risiko -a9aban a dan b benar -a9aban a dan b saah
1/. a. b. c. d.
Bank harus meaporkan pro#i risiko kepada B+ secara tri9uanan pada buan -anuari0 Apri0 -ui dan Oktober =ebruari0 ;ei0 Agustus dan Noember ;aret0 -uni0 September dan "esember -anuari0 ;aret0 -uni dan September
13. Persyaratan umum untuk penerapan manajemen risiko bagi bank:bank di +ndonesia terdapat daam&
a. b. c. d.
PB+ No. /(6(PB+(!77)& PB+ No. 3(6(PB+(!77)& PB+ No. 4(6(PB+(!77)& PB+ No. 5(6(PB+(!77)&
Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan
;anajemen 'isiko bagi Bank
14. Satuan kerja manajemen risiko memiiki jaur peaporan angsung kepada .......... a. "irektur Kepatuhan b. "e9an "ireksi c. ,hie# 'isk O##icer d. Komite ;anajemen 'isiko 18. a. b. c. d.
;anakah yang bukan aporan manajemen risiko yang 9ajib disampaikan ke Bank +ndonesia ? Laporan Pro#i 'isiko Laporan Bank
16. a. b. c. d.
Ee9enang dan tanggung ja9ab dari "e9an Komisaris dan "ireksi meiputi& Persetujuan dan eauasi kebijakan manajemen risiko Aokasi tanggung ja9ab kepada manajemen untuk meaksanakan kebijakan manajemen risiko ;emutuskan kategori transaksi yang memerukan persetujuan "e9an Komisaris Semua ja9aban benar
15. Ke9ajiban untuk memastikan bah9a semua risiko teah teridenti#ikasi0 terukur0 termonitor0 dan terkendai dengan baik0 serta pengukuran risiko tersebut didukung oeh in#ormasi yang mutakhir0 akurat0 dan engkap0 merupakan tanggung ja9ab dari& a. Komite ;anajemen 'isiko b. "ireksi c. Satuan Kerja ;anajemen 'isiko d. "e9an Komisaris !7. Bank yang memiiki mode usaha yang kompek di9ajibkan Bank +ndonesia untuk juga mengeoa & a. 'isiko operasiona b. '+siko pasar c. 'isiko Kepatuhan d. 'isiko Kredit !1. "aam upaya untuk mempertahankan stabiitas niai rupiah0 B+ memenuhi sasaran ini meaui beberapa ha berikut0 kecuai& a. Kebijakan moneter b. Kebijakan #iska c. Sistem Pembayaran d. 'eguasi dan penga9asan !!. PB+ no.3(6(PB+(!77) menentukan bah9a proses manajemen risiko meiputi& a. +denti#ikasi risiko0 pengukuran risiko0 monitoring risiko0 eauasi risiko b. +denti#ikasi risiko0 pemantauan risiko0 pengukuran risiko0 mitigasi risiko c. +denti#ikasi risiko0 pengukuran risiko0 monitoring risiko0 penga9asan risiko
d.
+denti#ikasi risiko0 pengukuran risiko0 monitoring risiko0 pengendaian risiko
!). PB+ no.3(6(PB+(!77) beraku bagi bank umum yang berbentuk sebagai berikut0 kecuai& a. Perseroan terbatas b. Perusahaan daerah c. >ayasan d. Koperasi !/. a. b. c. d.
;ana yang tidak termasuk sub:sistem pembayaran yang digunakan Bank +ndonesia
!3. a. b. c. d.
Bank +ndonesia mempersyaratkan struktur manajemen risiko di seuruh bank mencakup risiko& 'isiko pasar0 risiko kredit0 risiko kepatuhan0 risiko operasiona 'isiko pasar0 risiko operasiona0 risiko strategik0 risiko kredit 'isiko pasar0 risiko ikuiditas0 risiko kredit0 risiko operasiona 'isiko pasar0 risiko hukum0 risiko operasiona0 risiko kredit
!4. Penerapan kebijakan manajemen risiko yang e#ekti# harus mempertimbangkan beberapa ha sebagai berikut0 kecuai& a. *ingkat kesehatan bank b. Sasaran kebijakan bank c. Kompeksitas jenis kegiatan usahanya d. Kemampuan bank untuk mengeoa kegiatan usahanya !8.
Penetapan giro 9ajib minimum oeh Bank +ndonesia ditujukan untuk& ;empengaruhi ikuiditas ;engatasi kesuitan pendanaan jangka pendek ;engurangi jumah uang yang beredar ;emperketat atau meonggarkan kebijakan moneter
!5. >ang harus secara teratur mengkaji aporan risiko yang dihasikan oeh sistem in#ormasi manajemen risiko adaah& a. "ireksi b. ,hie# 'isk O##icer c. Komisaris d. ;anajemen Senior
