I.
AUTOEVALUACION
1. En la terminología de la teoría de decisiones, un curso de acción o una estrategia que puede elegir un tomador de decisiones se llama a. pago. b) alternativa. c) estado de naturaleza. d) ninguna de los anteriores. 2. En la teoría de las decisiones, las probabilidades están asociadas con a. pagos. b) alternativas. c) estados de naturaleza. d) ninguna de los anteriores. 3. Si el tomador de decisiones dispone de probabilidades, entonces el entorno de la toma de decisiones se llama a. de certidumbre. b) de incertidumbre. c) de riesgo. d) ninguna de los anteriores. 4. ¿Cuál de los siguientes es un criterio para tomar decisiones que se usa en la toma de decisiones con riesgo? a. criterio del valor monetario esperado. b) criterio de Huwicz (de realismo). c) criterio optimista (maximax). d) criterio de probabilidades p robabilidades iguales. 5. La pérdida de oportunidad mínima esperada a. es igual al pago esperado más alto. b) es mayor que el valor esperado con información perfecta. c) es igual al valor esperado de la información perfecta. d) se calcula al encontrar la decisión de arrepentimiento mínima6. Lo más que una persona debería pagar por la información perfecta es a. el VEIP. b) el VME máximo menos el VME mínimo. c) la POE máxima. d) el VME máximo. 7. 8. El criterio de la mínima POE siempre dará como resultado la misma decisión que a. el criterio maximax. b) el criterio de arrepentimiento arr epentimiento minimax. c) el criterio del VME máximo. d) el criterio de probabilidades iguales. 8.
Un árbol de decisiones es preferible a una tabla ta bla de decisiones cuando a. deben tomarse varias decisiones secuenciales. b) están disponibles las probabilidades. probabilidades. c) se usa el criterio maximax. d) el objetivo es maximizar el arrepentimiento. 9. El teorema de Bayes se utiliza para revisar las probabilidades. Las nuevas probabilidades (revisadas) se llaman a. probabilidades previas. b) probabilidades muestrales. c) probabilidades del estudio. d) probabilidades posteriores. 10. En un árbol de decisiones, en cada nodo de estado es tado de naturaleza,
a.
se elige la alternativa con el mayor VME. b) se calcula el VME. c) se suman todas las probabilidades. d) se elige la rama con la probabilidad más alta.
11. El VEIM a. se encuentra restando el VME sin información muestral del VME con información muestral. b) siempre es igual al valor esperado de la información perfecta. c) es igual al VME con información muestral, suponiendo que no hay costo por la información menos el VME sin información muestral. d) generalmente es negativo. 12. La eficiencia de la información muestral a. es el VEIM/(VME máximo sin IM) expresado como porcentaje. b) es el VEIP/VEIM expresado como porcentaje. c) sería de 100% si la información muestral fuera perfecta. d) se calcula usando tan solo el VEIP y el máximo VME. 13. En un árbol de decisiones, una vez que se dibuja el árbol y se colocan los pagos y las probabilidades, el análisis (cálculo del VME y elección de la mejor alternativa) a. se hace trabajando hacia atrás (iniciando en la derecha y moviéndose hacia la izquierda). b) se hace trabajando hacia adelante (comenzando en la izquierda y moviéndose hacia la derecha). c) se hace iniciando hasta arriba del árbol y moviéndose hacia abajo. d) se hace comenzando en la parte inferior del árbol y moviéndose hacia arriba
II.
DEFINIR LOS TERMINOS PLANTEADOS (UTILIZAR MAPAS MENTALES)
1. Dé un ejemplo de una buena decisión que haya tomado y cuyo resultado haya sido malo. También mencione un ejemplo de una mala decisión que haya tomado y que tuvo un buen resultado. ¿Por qué cada decisión d ecisión fue buena o mala? 2. Describa qué incluye el proceso de decisiones. 3. ¿Qué es una alternativa? ¿Qué es un estado de la naturaleza? 4. Analice las diferencias entre la toma decisiones con certidumbre, la toma de decisiones con riesgo y la toma de decisiones con incertidumbre. 5. ¿Qué técnicas se utilizan para resolver problemas de toma de decisiones con incertidumbre? ¿Cuál técnica da como resultado una decisión d ecisión optimista? ¿Qué técnica da como resultado una decisión optimista? 6. Defina pérdida de oportunidad. ¿Qué criterios de toma de decisiones se usan con una tabla de pérdida de oportunidad? 7. ¿Qué información debería colocarse en un árbol de decisiones? 8. Describa cómo determinaría la mejor decisión usando el criterio del VME con un árbol de decisiones. 9. ¿Cuál es la diferencia entre las probabilidades previas y las posteriores? 10. ¿Cuál es el propósito del análisis bayesiano? Describa cómo usaría el análisis bayesiano en el proceso de toma de decisiones. 11. ¿Qué es el VEIM? ¿Cómo se calcula? 12. ¿Cómo se calcula la eficiencia de la información muestral?
III.
RESOLVER
1. Kenneth Brown es el principal propietario de Brown Oil, Inc. Después de dejar su trabajo académico académico en la universidad, Ken ha podido aumentar su salario anual por un factor mayor que 100. En la actualidad, Ken se ve forzado a considerar la compra de más equipo para Brown Oil debido a la competencia. Sus alternativas se muestran en la siguiente tabla
Por ejemplo, si Ken compra un Sub 100 y hay un mercado favorable, obtendrá una ganancia de $300,000. Por otro lado, si el mercado es desfavorable, Ken sufrirá una pérdida de $200,000. Pero Ken siempre ha sido un tomador de decisiones muy optimista. a) ¿Qué tipo de decisión enfrenta Ken? b) ¿Qué criterio de decisión debería utilizar? c) ¿Cuál alternativa es la mejor?
2. Aunque Ken Brown (del problema anterior) es el principal propietario de Brown Oil, su hermano Bob tiene el crédito de haber hecho a la compañía un éxito financiero. Bob es vicepresidente de finanzas, y atribuye su éxito a su actitud pesimista acerca del negocio y de la industria del petróleo. Dada la información del problema anterior, es probable que Bob llegue a una decisión diferente. ¿Qué criterio de decisión debería emplear Bob y qué alternativa elegirá?
3. Lubricant es un boletín de noticias energéticas costoso al que muchos gigantes del petróleo se suscriben, incluyendo a Ken Brown (véase el problema anterior por lo detalles). En el último número, el boletín describía la forma en que la demanda de petróleo y sus derivados sería extremadamente alta. Parece que el consumidor estadounidense continuará continuará usando productos de petró- leo, aun cuando se duplique su precio. Sin duda uno de los artículos en el Lubricant L ubricant establece que la posibilidad de un mercado petrolero favorable es de 70%, en tanto que la posibilidad de un mercado
desfavorable es de solo 30%. A Ken le gustaría usar estas probabilidades para determinar la mejor decisión. a) ¿Qué modelo de decisión debería usar? b) ¿Cuál es la decisión óptima? c) Ken piensa que la cifra de $300,000 $300 ,000 para el Sub 100 con un mercado favorable es demasiado alta. ¿Cuánto tendría que disminuir esta cifra para que K en cambiara la decisión tomada en el inciso b)?
4. Mickey Lawson considera invertir un dinero que heredó. La siguiente tabla de pagos da las ganancias que obtendría durante el siguiente año para cada una de las tres alternativas de inversión que Mickey está considerando:
a) ¿Qué decisión maximizaría las ganancias esperadas? b) ¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un pronóstico perfecto de la economía?
5. Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad para el problema de inversión que enfrenta Mickey Lawson en el problema anterior. ¿Qué decisión minimiza la pérdida de oportunidad esperada? ¿Cuál es la POE mínima? 6. Allen Young siempre ha estado orgulloso de sus estrategias de inversión personales y le ha ido muy bien en los años recientes. Invierte principalmente en el mercado de valores. Sin embargo, durante los últimos meses Allen ha estado muy preocupado por el mercado de valores como una buena inversión. En algunos casos, hubiera sido mejor que tuviera su dinero en un banco y no en la bolsa de valores. Durante el siguiente año, Allen debe decidir si invertir $10,000 en el mercado de valores o en un certificado de depósito (CD) a una tasa de interés de 9%. Si el mercado es bueno, Allen cree que puede tener un rendimiento de 14% sobre su dinero. 7.
Con un mercado regular, espera obtener 8% de rendimiento. Si el m ercado es malo, lo más probable es que no tenga rendimiento —en otras palabras, el retorno sería de 0%. Allen estima que la probabilidad de un mercado bueno es de 0.4, la probabilidad de un mercado regular es de 0.4, y la probabilidad de un mercado malo es de 0.2, y él busca maximizar su rendimiento promedio a largo plazo. a) Desarrolle una tabla de decisiones para este problema.
b) ¿Cuál es la mejor decisión?
8. Today’s Electronics se especializa en fabricar componentes electrónicos modernos y también fabrica el equipo para producirlos. Phyllis Wienberg, responsable de asesorar al presidente de Today’s Electronics en cuanto a la fabricación del equipo, ha desarrollado la
siguiente tabla respecto a una instalación propuesta:
a) Desarrolle una tabla de pérdida de oportunidad. b) ¿Cuál es la decisión de arrepentimiento minimax?
9. Brilliant Color es un modesto proveedor de químicos y equipo que se usa en algunas tiendas fotográficas para revelar película de 35 mm. Un producto de Brilliant Color es el BC-6. John Kubick, presidente de Brilliant Color, suele almacenar 11, 12 o 13 cajas de BC-6 cada semana. Por cada caja que John vende, recibe una ganancia de $35. Al igual que muchos químicos fotográficos, el BC-6 tiene una vida de repisa muy corta, de manera que si una caja no se vende para el fin de la semana, John debe desecharla. Como cada caja cuesta $56, John pierde $56 por cada caja que no se vende para el fin de semana. s emana. Hay una probabilidad de 0.45 de vender 11 cajas, una probabilidad de 0.35 de vender 12 cajas y una probabilidad de 0.2 de vender 13 cajas. a) Construya una tabla de decisiones para este problema. Incluya todos los valores y las probabilidades condicionales en la tabla. b) ¿Qué curso de acción recomienda? c) Si John puede desarrollar el BC-6 con un ingrediente que lo estabilice, de modo que ya no tenga que desecharse, ¿cómo cambiaría esto su curso de acción recomendado?
10. La compañía Megley Cheese es un pequeño fabricante de varios productos de queso diferentes. Uno de los productos es un queso para untar que se vende a tiendas al menudeo. Jason Megley tiene que decidir cuántas cajas de queso para untar debe producir cada mes. La probabilidad de que la demanda sea de seis cajas cajas es de 0.1, para 7 cajas es de 0.3, para 8
es de 0.5 y para 9 es de 0.1. El costo de cada caja es de $45 y el precio que Jason obtiene por cada caja es de $95. Por desgracia, las cajas que no se venden al final del mes no tienen valor, porque se descomponen. ¿Cuántas cajas de queso debería fabricar John cada mes?
11. Bill Holliday no está seguro de qué debería hacer. Puede construir un edificio de cuatro departamentos, uno de dos, reunir información adicional o simplemente no hacer nada. Si reúne información adicional, los resultados podrían ser favorables o desfavorables, pero le costaría $3,000 reunirla. Bill piensa que hay una posibilidad de 50-50 de que la información sea favorable. Si el mercado de renta es favorable, Bill ganará $15,000 con cuatro departamentos o $5,000 con dos. Él no tiene recursos financieros para llevar a cabo ambas opciones, pero con un mercado de renta desfavorable perdería $20,000 con cuatro departamentos o $10,000 con dos. Sin reunir información adicional, Bill estima que la probabilidad de un mercado de renta favorable es de 0.7. Un reporte fa vorable del estudio aumentaría la probabilidad de un mercado de renta favorable a 0.9. Más aún, un reporte desfavorable de la información adicional disminuiría la probabilidad de un mercado de renta favorable a 0.4. Desde luego, Bill puede olvidar estos números y no construir. ¿Qué aconsejaría a Bill?
