Informe Final - Juego Marketwatch

Laura Camila González Molano - Mónica María Franco Mateus Finanzas y Comercio Exterior  Promoción X Grupo 2 Semestre 6

MarketWatch Durante las semanas en las cuales se efectuaron las transacciones del juego MarketWatch, diariamente al igual que el mercado real se presentaron fluctuaciones respecto a las ganancias o perdidas, rendimientos globales, poder de compra y demás factores influyentes a la hora de determinar la posible estrategia más favorable para realizar las compras de ciertas acciones o las ventas de estas con respecto a elementos primordiales como lo son su tendencia alcista o bajista, el beta, el riesgo que en cierta medida condiciona la rentabilidad esperada, las comisiones que se efectuaban por  operación realizada, teniendo en cuenta que era solamente necesario invertir en las acciones pertenecientes al portafolio personal independientemente de las acciones más rentables a nivel global.

No obstante, teniendo en cuenta todos los factores anteriormente mencionados las operaciones no rindieron de la manera esperada ya que así como en algunos casos el precio de las acciones subía bastante también caída de manera abrupta en cuestión de minutos y las perdidas eran muy grandes ya que no solo el precio quedaba por debajo del precio de compra y para evitar seguir perdiendo, se vendían tales acciones descontándose igualmente el valor de las comisiones. Sin embargo una de las estrategias que nos funcionaron muy bien pero que podrían ser un arma de doble filo, era comprar las acciones que tenían tendencia alcista casi al cerrar el día y esperar al siguiente para venderlas una vez su precio se hubiera disparado. En muchos casos nos funcionaron otorgando así alta rentabilidad que contribuía igualmente a nuestras ganancias diarias, globales y a aumentar nuestro poder de compra. Otra estrategia que utilizamos para realizar las transacciones consistió en observar  comportamientos históricos de las 20 acciones pertenecientes a nuestro portafolio permitiendo decidir como tal cuales podrían ser las mas favorables influyendo

directamente en la decisión de invertir en solo algunas de estas ya que por ejemplo, EC y SHAW de acuerdo a sus comportamientos no consideramos que fueran prósperas para nuestra cartera. La acción CAJ (Canon Inc) fue con la que más problemas tuvimos ya que la compramos el día 16 de agosto y su precio cayó de manera relevante y de ahí no subió durante las próximas semanas lo cual tuvo como consecuencia perdidas grandes las cuales disminuían o aumentaban de manera constante ya que su precio fluctuó bastante pero nunca logro llegar al punto en el cual se realizó la compra. Para evitar que perdiéramos más, esperamos a que el juego se cerrara y la dejamos ahí con un Market Value & Loss de (-197.00/ -5,64) que fue el más favorable a comparación de los comportamientos anteriores. En los 4 últimos días del juego, la mayoría de las acciones de nuestro portafolio cayeron demasiado implicando así grandes perdidas, no obstante el día 07 de septiembre, dos de estas subieron notablemente a las 8:30 am permitiendo de inmediato venderlas y obtener  cierta ganancia. Por último podemos concluir que las estrategias utilizadas fueron basadas en la fluctuación constante de los precios indicando con esto sus tendencias, la relación directa con los riesgos propios de cada acción, los datos históricos, el momento justo después de realizada la compra puesto que si su tendencia era alcista lo más probable era que siguiera subiendo y así realizar la venta de manera mas apropiada y por ultimo la espera del día siguiente para determinar si podía ser rentable realizar la venta de las acciones . Los movimientos diarios registrados se presentaron de la siguiente manera, donde se especifica su retorno y ranking dentro del juego. El día 28 de agosto se presento el mejor  retorno y el más bajo se evidencio el 5 de septiembre.