Heterocedasticidad en STATA

Heterocedasticidad en STATA.

En los datos de corte transversal la heterocedasticidad suele ser un problema comuú comuú n y que se produce cuando la varianza del error difiere para distintos valores de las variables explicativas. Cuando estamos en presencia presencia de heterocedasticidad heterocedasticidad el modelo se puede puede estimar sin generar problemas de sesgo en el estimador MCO, pero ahora al tener los errores no constantes la matriz de varianzascovarianzas de!a de ser la mas eficiente. "or tanto toda la in#erencia que se base en la varianza de l estimador MCO seraú seraú incorrecta $estad%ústicos sticos t, etc.& "ara comprobar si se estaú estaú en presencia de heterocedasticidad tenemos el comando' Estat hettest (ue se ocupa despueú despueú s de realizar aplicar la regresio regresioúú n en )tata $con el comando explicativas. reg) se computa el comando !unto con las variables explicativas. *a hipoú hipoú tesis nula de este test es la homocesdasticidad del error e rror.. Con este comando ocupamos el test de heterocedasticidad de +reush"agan $+"& el que consiste en un test de ald a la hipoú hipoú tesis nula de que las variables explicativas explicativas del modelo original no son significativas en explicar el comportamiento del termino de error estimado al cuadrado, para esto estimamos una regresioú regresioú n auxiliar del error estimado al cuadrado en #uncioú #uncioú n de las variables explicativas originales del modelo. *a regla de rechazo rechazo prob-chi debe ser menor que cierto nivel nivel de significancia dado. )i rechazamos la hipoú hipoú tesis nula, se concluye que que se rechaza la de homocedasticidad. Otro test alternativo alternativo que se puede ocupar para probar la existencia de heterocedasticidad es el test de hite, que es mas amplio que el anterior dado que no solo considera las variables del modelo original o riginal como explicativas de la regresioú regresioú n auxiliar, auxiliar, sino tambieún los productos y cuadrados de cada una de d e ellas. El comando para realizar el /est /est de hite es whitetst 0el cual, la conclusioú conclusioú n si existe evidencia para rechazar la hipoú hipoú tesis nula, es que se rechaza la hipoú hipoú tesis nula de homocedasticidad. )e puede solucionar este problema y obtener una estimacio e stimacioúú n insesgada y eficiente a traveú traveú s de MC1 o MC2 pero para esto es necesario nece sario conocer el patroú patroú n de 3eterocedasticidad, algo que en la practica no es muy probable. *a solucioú solucioú n para esto es ocupar el comando robust en )/4/ )/4/4, 4, de tal #orma que los test de hipoú hipoú tesis y la in#erencia sea realizada en #orma apropiada.