Trabajo Empírico Final Econometría

TRABAJO EMPÍRICO FINAL ECONOMETRÍA - GRUPO B Integrantes: 

Juan Raúl Serrano Escobar



Nelly

1. El archivo books.xls contiene 40 observaciones trimestrales entre 1992 y 2001 sobre las ventas de libros de una empresa editorial de Estados Unidos. La variable trimestre indica el trimestre considerado, la variable ventas el número de libros vendidos en cada trimestre, la variable precio representa el precio medio al que la editorial vende los libros, la variable precio_comp se refiere al precio medio de venta de libros de la competencia y la variable gastos, refleja los gastos realizados por la empresa editorial en publicidad. El investigador A cree que el volumen de ventas de la empresa editorial depende solo del precio de venta medio, mientras que el investigador B afirma que pueden depender también del precio de venta de la competencia y de los gastos realizados en publicidad.

Modelo propuesto (investigador A):

(1)

Modelo propuesto (investigador B):

(2)

a) A partir de los modelos propuestos. Estime por MCO y comentes los resultados.

INVESTIGADOR A

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INVESTIGADOR B

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b) Con referencia al modelo (2). Realice las pruebas de significancia individual y global del modelo estimado (utilizando los estadísticos t y F) y diga si los regreso res considerados en la estimación son o no estadísticamente significativos.

……………

c) Verifique mediante el método gráfico la posible existencia de heteroscedasticidad causada por algunas de las variables consideradas en el modelo (2).

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d) Contraste la presencia de heteroscedasticidad, utilizando todos los test propuestos en el programa Eviews.

TEST HARVEY

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TEST BREUSH PAGAN GODFREY

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TEST GLEJSER

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TEST ARCH

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TEST WHITE

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e) En caso exista heteroscedasticidad. Plantee una solución adecuada.

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f) Asimismo que puede afirmar respecto al problema de Auto correlación. ¿Existe auto correlación y de qué orden? Utilice para ello el test de Breuch-Godfrey (LM test)

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g) Un tercer investigador C, afirma que las ventas editoriales pueden experimentar una subida durante el periodo de las vacaciones de verano (el tercer trimestre en EE.UU.), dado que en esta temporada se dispone de más tiempo libre para la lectura, y estima el modelo siguiente:

(3)

Dónde: Dt es una variable dummy tal que:

 A partir del modelo (3). Estime por MCO y comentes los resultados.

INVESTIGADOR C

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2. El archivo

macro-anual.wfl contiene observaciones anuales sobre el PIB real

(rpib), el consumo (cons),exportaciones (export), importaciones (import), tasa de inflación (infla), tipo de cambio nominal (tc) y emisión primaria (m0) para la economía peruana entre los años 1970 y 2014.

a) Estime con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios la siguiente ecuación de importaciones:

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b) Realice las pruebas de significancia individual y global del modelo estimado anteriormente (pruebas t y F).

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c) Grafique los residuos del modelo estimado en la sección a), y diga si se cumple el supuesto de homocedasticidad.

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d) ¿Existe autocorrelación?. Utilice para ello el test de Dubin-Watson y el test de Breuch-Godfrey

e) TEST DURBIN WATSON

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TEST DE BREUSCH PAGAN GODFRREY

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f)

En caso exista autocorrelación. Plantee una solución adecuada al modelo.