Day Trade em Mini Índice
Autor: Thiago Frozi Boamar
Capítulo 1 - Introdução Capítulo 2 - Estratégia principal para o Day Trade
1 - Introdução O índice Ibovespa teve início em 1968 e representa o desempenho de uma carteira teórica de ações. Esse indicador é composto por um conjunto de empresas selecionadas, cujas ações representam 80% da liquidez do mercado à vista nos últimos doze meses. Vamos ver agora os critérios utilizados pela BVMF Bovespa para a inclusão de ações no índice: - Estar incluída em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 80% do valor acumulado de todos os índices individuais; - Apresentar participação, em termos de volume, superior a 0,1% do total; - Ter sido negociada em mais de 80% do total de pregões do período O mercado futuro é diferente do mercado à vista. Em resumo, podemos afirmar que não se negociam produtos, ativos ou pontos de índices no mercado à vista, mas sim preços futuros em uma determinada data. O investidor que opera no mercado futuro sempre deve estar preparado para comprar e vender contratos. A cotação do mini índice Bovespa é dada através dos pontos desse índice, sendo que cada ponto equivale a R$ 0,20, ou seja,
apresenta um quinto do valor do contrato cheio. A variação mínima é de 5 pontos. As vantagens que o investidor tem ao operar com mini contratos são: - Alavancagem - Custos baixos de corretagem - Facilidade para operar vendido - Diminuição do risco não sistêmico O código dos mini contratos são representados por 6 caracteres. Os três primeiros se referem ao ativo objeto do contrato. O quarto indica o mês de vencimento e os dois últimos, o ano de vencimento. Veja o exemplo: WIN@## (win, arroba, sustenido, sustenido) W é a letra que distingue “web”, já que os mini -contratos são
negociados através da internet. IN é referente a ÍNDICE FUTURO @ é a letra que corresponde o mês de vencimento ## é igual ao ano
Na Tabela você pode observar os códigos de vencimento para os mini contratos de 2011. CÓDIGO MINI CONTRATO
VENCIMENTO
WIN
G 11
FEVEREIRO 2011
WIN
J 11
ABRIL 2011
WIN
M 11
JUNHO 2011
WIN
Q 11
AGOSTO 2011
WIN V 11 WIN
Z 11
OUTUBRO 2011 DEZEMBRO 2011
2 - Estratégia principal para o Day Trade A principal estratégia que iremos analisar nesse curso consiste em utilizar um gráfico no período de 7 minutos, acrescidos do indicador estocástico, oscilador IFR e média móvel aritmética. Nos exemplos, foi escolhido o período de 7 minutos por apresentar melhores resultados e menores operações com entrada falsa. Para ficar mais fácil sua compreensão vamos ver uma figura demonstrativa. Na
compra
precisamos
primeiramente
observar
o
estocástico. Podemos perceber que ele está cruzando a média e próximo da linha dos 20. Em segundo lugar, o investidor precisa observar o IFR que, nesse caso, está confirmando a posição do estocástico, ou seja, o IFR cruzou a média móvel e está na linha dos 25. Agora que já possuímos as duas confirmações, só precisamos olhar o candle. Caso o candle for positivo, o investidor possui todas as condições para efetuar a compra.
Figura 1 - Ponto de compra O ponto de venda ocorrerá quando o estocástico estiver cruzando a média móvel para baixo e próximo da linha de 80. Esse oscilador será o responsável pela decisão de venda Para confirmarmos a venda observaremos o estocástico e o IFR juntos. Quando o IFR estiver cruzando para baixo a média móvel aritmética de 5 períodos e próximo da linha de 75 executaremos a venda. De acordo com a Figura 2 na venda precisa-se primeiramente observar o estocástico. Perceba que ele está cruzando a média e próximo da linha dos 80. Em seguida é necessário olhar o IFR que, nesse caso, está confirmando a posição do estocástico, ou seja, o IFR cruzou a média móvel e está na linha dos 75.
Possuindo as duas confirmações, o investidor só precisa olhar o candle. Caso o candle for negativo, estão formadas todas as condições para que se realize uma venda especulativa.
Figura 2 - Ponto de venda Em dias voláteis a estratégia proporciona de duas a três operações. O objetivo, tanto da compra quanto da venda, é buscar 130 pontos, e o stop a 200 pontos. Vamos ver um exemplo. A compra foi realizada às 11 horas e 27 minutos no fechamento do candle positivo. O mini contrato foi adquirido por 68.105 pontos. Depois dessa compra cadastramos o stop gain a 68.235, o que representa um ganho de 130 pontos. O stop loss também foi cadastrado no valor de 67.905 pontos, o que significa uma perda de 200 pontos.
Pode parecer estranho o stop de perda ser maior do que o objetivo de ganho. Mas essa estratégia funciona deste modo para evitar seguidos stops loss, e maximizar os lucros. Voltando para a operação, podemos perceber que o índice chegou a recuar 130, mas depois voltou a subir atingindo nosso objetivo em 1 hora. O lucro dessa operação, sem considerar os custos de corretagem, foi de R$ 130,00, pois são 5 mini contratos vezes 0,20 centavos vezes o número de pontos ganhos.
Figura 3 - Exemplo Nesse mesmo dia, às 14 horas e 15 minutos foi sinalizada a venda pelo setup. Ela foi efetuada aos 68.400 no fechamento do candle.
Após a venda, o índice subiu 100 pontos. Depois dessa leve alta, foi confirmada a queda do índice, atingindo nosso objetivo de 68.270 pontos.
Figura 4 - Exemplo PDF to Word
