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1 - O que é Daytrade? .................................................................................................................... ................................................................................................................... 3 2 - Candles com padrão de alta ........................................................ ..................................................................................................... ............................................. 5 3 - Candles com padrão de baixa ................................................................. .................................................................................................. ................................. 8 4 - Fibonacci ............................................................... ................................................................................................................................ ................................................................. 10 ................................................................................................................... 11 5 - Estocástico lento ....................................................................................................................
1 - O que é Daytrade?
O Day Trade consiste em negociar a compra e venda de ações efetuadas no mesmo dia pelo investidor, também pode ser realizado de forma inversa, ou seja, primeiro vender e depois comprar. Nesse curso focaremos focaremos as ações, ações, mas também serve para realizar operações operações nos mercados futuro e de opções, em resumo, nesse tipo de negociação existirá somente uma liquidação financeira e não física. A compensação e a liquidação das operações no mercado à vista v ista são realizadas pela Companhia Companhia Brasileira de Liquidação Liquidação e Custódia Custódia (CBLC). A transação financeira, tanto para o débito quanto para o crédito, é realizada através dos bancos liquidantes, os quais representam financeiramente os intermediários das operações e agentes de compensação, no decorrer de D+3 no caso de ações. Algumas das vantagens do day trade são: - Dormir tranqüilo - Lucro apurado diariamente - Possibilidade de operar vendido - Não depende da tendência do mercado - Alavancagem nas operações - Descontos de corretagem e outros benefícios concedidos pela corretora Pode-se dizer que uma das principais vantagens de se operar day trade é não ficar posicionado durante a noite, assim o investidor não terá problemas com as notícias que afetam o mercado depois do pregão. Essas notícias podem afetar a rentabilidade dos investidores que operam no médio e longo prazo tanto comprado quanto vendido devido à ocorrência de gaps na abertura do mercado. Na Figura 1 pode-se perceber que se você tivesse comprado 1.000 ações BVMF3 no leilão de fechamento ao preço de R$ 13,45 no dia 19 de outubro de 2010, então ocorreu uma notícia desfavorável após o fechamento do mercado. Nessa noite foi determinada a cobrança de uma taxa de 2% sobre a entrada dos investimentos estrangeiros na bolsa de valores e na renda fixa. Essa medida tinha como objetivo principal evitar que o dinheiro entrasse e saísse do país rapidamente, operação conhecida como capital especulativo.
No dia seguinte o mercado começou em baixa, afetado pela notícia. Na abertura da ação BMVF3 ocorreu um gap de baixa e o preço do ativo ficou cotado em R$ 12,18. O que você faria nessa situação? Encerraria com prejuízo na abertura? Esperaria até o leilão do fechamento? Ou ficaria posicionado até voltar a seu preço? Vamos ver as hipóteses. Caso você vendesse na abertura do pregão por R$ 12,18 apresentaria uma perda de R$ -1.270 ou -9,44% do capital investido. A mínima do dia foi de R$ 11,63, e em porcentagem – 13,53%. 13,53%. Caso você esperasse para vender no final do dia, o preço seria de R$ 12,32 o que significaria uma perda de R$ -1.130 ou -8,40%. A outra possibilidade era ficar posicionado até a ação voltar volt ar ao seu preço de compra. É importante salientar que isso pode fazer com que o investidor fique posicionado por um grande período de tempo no papel. No exemplo citado você ficaria até o dia 6 de janeiro de 2011, ou seja, ficaria 56 dias até chegar ao seu valor da compra e sair no zero a zero.
Figura 1 – Exemplo Exemplo BVMF
2 - Candles com padrão de alta
Os padrões de alta aparecem em uma tendência de queda e normalmente no fundo da tendência de baixa. Podemos então dizer que a ocorrência desses candles pode sinalizar uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O período de tempo a ser utilizado nos exemplos de candles serão de 10 e 15 minutos. Poderíamos utilizar candles de 5 minutos. Porém, nos traders, é aconselhado usar entre 10 a 15 minutos, devido à maior ocorrência de candles com maior nível de acertos, além de possuírem um alvo conhecido no mercado com
target maior. maior.
É claro que no Day Trade os objetivos em termos de lucro por operação devem ser menores em comparação a uma operação de swing trade. Mas se for muito pequeno o investidor deve ter cuidado com os custos de corretagem e operações stopadas que acontecerão, acontecerão, pois ele pode, no final das contas, ficar no zero a zero. O stop loss, pode ser definido através de um indicador ou oscilador ou por alguma porcentagem definida pelo investidor. Utilizaremos uma média móvel exponencial de 9 períodos nos nossos exemplos de candles com venda das ações em períodos de 10 e 15 minutos. Quando o candle fechar abaixo dessa média móvel, a venda é realizada. Mas, por que não utilizamos dois candles abaixo da média móvel para ter a confirmação da queda? Simplesmente pelo fato das operações Day Trade serem muito mais voláteis e rápidas em comparação com as operações de swing trade. O martelo é um padrão altista altista (Figura 2). É uma figura formada por apenas apenas um candle e com corpo relativamente pequeno se comparado ao tamanho de sua sombra inferior. Na realidade esta sombra inferior deve ter no mínimo, o dobro do tamanho do corpo real. Normalmente ocorre após um movimento de baixa. Acontecendo Acontecendo isso existe uma grande possibilidade de reverter à tendência, ou seja, o ativo apresentar valorização.
Figura 2 - Martelo padrão altista Na Figura 3 pode-se observar o ativo da Lojas Americanas em um período 15 minutos. A compra foi efetuada às 11 horas e 15 minutos por R$ 15,62 e a venda ocorreu no momento que o candle fechou abaixo da média móvel, ou seja, por R$ 15,85 às 14:45. Essa operação resultou em lucro de 1,47% em apenas 1 hora e meia.
Figura 3 - Martelo no ativo Lojas Americanas
O Martelo Invertido é um candle semelhante ao martelo, porém com a cabeça virada para baixo, com destacada sombra superior. A sombra superior deve possuir no mínimo duas vezes e meia o tamanho do corpo (Figura 4) Assim como no martelo, esse candle acontece após um movimento de baixa, e sua ocorrência implica em uma grande possibilidade de reversão de tendência, ou seja, o ativo apresentar valorização.
Figura 4 - Martelo invertido A ação Lojas Renner apresentava uma tendência de queda no gráfico de 10 minutos e surgiu um martelo invertido, apontando compra em R$ 36,15. Após 2 horas e 10 minutos foi sinalizada a venda por R$ 36,71, pois o candle fechou abaixo da média móvel de 9 períodos. O lucro da operação foi de 1,55%.
Figura 5 – Martelo Martelo invertido na Lojas Renner
3 - Candles com padrão de baixa
A partir de agora veremos os padrões baixistas. Todos os padrões indicam uma reversão da tendência de alta para uma tendência de baixa. O homem enforcado possui um candle exatamente igual ao martelo visto anteriormente nos padrões de alta, porém é encontrado no topo de uma tendência de alta, o que muda completamente sua interpretação. É uma figura bem simples de ser encontrada nos gráficos. O investidor deve dar preferência quando o corpo real for pequeno, sem sombra superior e destacada sombra inferior, normalmente com o dobro do tamanho de seu corpo.
Figura 4 – Homem Homem enforcado Na Figura 5 a ação da Fibria apresentava valorização no curto prazo no gráfico de 10 minutos, e formou um homem enforcado. Nesse momento se você estivesse comprado no ativo deveria realizar a venda. Outra opção aconselhada é operar vendido. A venda poderia ser efetuada por R$ 35,79 e a recompra dessa ação seria em R$ 35,55, gerando um lucro de 0,67%.
Figura 5 – Homem Homem enforcado na Fibria
4 - Fibonacci
Para você traçar Fibonacci é preciso identificar um forte movimento de alta ou baixa. Na análise gráfica os percentuais mais utilizados para prever o movimento das ações são: 61,8% e 38,2%. Vamos ver agora as estratégias de compra que podem ser utilizadas com o Fibonacci nos gráficos de 5 e de 15 minutos. Quando traçamos o topo e o fundo de uma tendência priorizamos utilizar o percentual de 61,8% para realizar a venda do ativo. Também é possível colocar stops e aumentar os mesmos assim que o ativo apresentar valorização, com a finalidade de alcançar um lucro maior. Vamos ver um exemplo na Figura 6. O ativo Itaúsa apresentou 9 candles de baixa e traçamos o Fibonacci Fibonacci no momento da reversão. reversão. A compra ocorreu ocorreu por R$ 11,66, e o stop loss foi colocado a R$ 11,62. Depois de compra, a ação apresentou valorização e atingiu nosso objetivo de venda no valor de R$ 11,73, representando um lucro de 0,6%. Podemos perceber que, depois que realizamos a venda, a ação continuou sua trajetória de queda. O uso do Fibonacci nos auxiliou a encontrar uma operação lucrativa mesmo em um período não tão bom para os investidores que estavam operando comprado.
Figura 6 - Fibonacci em ITSA 4
5 - Estocástico lento
Esse oscilador apresenta duas linhas, denominadas %K e %D, sobre o gráfico. A compra pode ser efetuada quando: a % K cruzar a % D de baixo para cima ou quando estiver próximo da linha de 20 indicando sobrevenda. O ideal é utilizar ambas para obter melhores pontos de compra e venda. Com a venda ocorre o contrário, ou seja, ela será realizada quando a % K cruzar a % D de cima para baixo ou quando estiver próximo da linha de 80 indicando sobrecompra. Assim como nas operações de compra, o ideal é combinar ambos para obter maior índice de acertos. O Estocástico lento normalmente é utilizado com 14 e 3 períodos. Porém a configuração que utilizamos para realizar operações no intraday é de 14 períodos, 3 períodos e deslocamento deslocamento de 5. Esse deslocamento é importante para evitar entradas falsas, auxiliando o investidor a obter um maior índice de acertos. Vamos ver a Figura 7 um exemplo do ativo Usiminas em que ocorreram quatro oportunidades de compra no gráfico de 5 minutos. Foi colocado no gráfico o indicador estocástico lento, e uma linha no valor de 20. As compras foram realizadas no momento em que a linha azul cruzou a linha vermelha, e ocorreram na linha de 20 ou abaixo disso. A venda dessa operação foi realizada no momento em que a linha azul cruzou de cima para baixo a linha vermelha A primeira compra ocorreu no valor de R$ 50,94, e a venda 51,26, gerando um lucro de 0,63%. A segunda compra foi realizada a R$ 50,69 e a venda por R$ 50,82, resultando em um ganho de 0,26%. Depois dessa operação, ocorreu novamente um ponto de entrada por R$ 50,49 e foi fechado o trade por R$ 50,87, totalizando um ganho de 0,75%. Por fim, a última compra ocorreu em R$ 50,75 e a venda em R$ 51,58, resultando em um lucro de 1,64%.
O investidor mais conservador conservador entraria nas segunda e quarta operações, operações, pois o cruzamento ocorreu bem abaixo da linha 20. Já, o investidor mais agressivo, poderia ter realizado esses 4 trades, e assim obteria ganhos em todas essas operações.
Figura 7 – Usim5 Usim5
