Táticas operacionais de position – Me todologia Stormer O trader precisa operar a periodicidade que lhe é conveniente conforme seu estilo de vida, sua disponibilidade de tempo , sua personalidade e seus objetivos com o mercado. A maior parte das pessoas não tem o tempo necessário para poder operar nos prazos mais curtos de swing trader e Day trader com segurança. Dito isso, passo a apresentar a forma operacional que utilizo para meus trades. Como não desejo e não quero ficar olhando o mercado todos os dias da semana, como desejo fazer outras coisas da minha vida do que ficar grudado na tela de um computador e , por entender que para a correta aplicação das táticas de swing trade há necessidade de acompanhamento full time do mercado, desenvolvi essa forma de operar. Que é rígida em termos de setups de entrada e de saída, flexível conforme as condições de mercado e puramente tolhida de emoções. A idéia ao formar esse estilo operacional era de produzir um método replicável por qualquer pessoa, consistente, isento de emoção, intuição ou qualquer ferramenta individual. Um método que pudesse ser facilmente compreendido pelas pessoas e que, ao mesmo tempo, detivesse um elevado índice de acerto. No mesmo sentido, o método precisaria requer mínimo consumo de tempo do trader, para que este ficasse livre para viver sua vida, atender sua família, trabalhar ou realizar aquilo que tivesse vontade. Dessa forma: um bom trader precisa construir um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho deve-se estabelecer toda a rotina operacional a ser trabalhada doravante. Fazem parte de um bom plano de negocio: 1- Capital operacional – definir qual o capital a ser operado, limite Maximo. Conduzindo os lucros e conduzindo os prejuízos. 2- Prazo operacional – Definir qual prazo gráfico a ser analisado, qual dia da semana realizar as analises e planos, qual o horário de acompanhamento do mesmo. ( Eu analiso no sábado, desenho os trades, coloco ordens start na segunda de manha e olho fechamento de cada dia daí para frente para colocar estopes se houver comprado algo). 3- Escolha dos ativos – Não teremos capital para operar todos os papeis do mercado, nem tampouco poderemos pegar todos os movimentos maravilhosos que o mercado proporciona. Precisamos ter disciplina e virtude para nos atermos a dois ou três papeis no Maximo. De forma a poder extrair destes os melhores resultados. Entender qual setup funciona melhor, entender seu volume, seu porte médio, suas ordens. Sua volatilidade. Queremos no nosso prazo, papeis que tenham POUCAS sombras superiores e poucas sombras inferiores ( que não violem desnecessariamente os limites da semana anterior) As sombras inferiores não podem via de regra perder a mínima da semana previa, salvo inicio de alguma correção maior. 4- Setup operacionais – é um conjunto de regras que o trader exigira que o mercado cumpra para que ele tome uma posição. No setup se descreve o ponto de entrada, o stop, o alvo se existente, a forma de realizar parcial ou não. 5- Manejo de risco. 6- Metas e alvos Inicialmente vamos abordar uma ferramenta importante para o position que é o fura teto e o fura chão.
Fura-teto:
Para identificar um rompimento verdadeiro de uma resistência no semanal, marcamos o suporte da congestão, a resistência da congestão. Calculamos sua amplitude. Multiplicamos a amplitude da semana por 0,14. Teremos o resultado, que deverá ser adicionado à resistência. O preço resultante é aquele no qual o mercado precisará fechar acima em qualquer dia da semana que vem para realmente ter rompido a resistência da semana previa. Cálculo:
[(Máxima – Mínima) x 0.14] + Máxima da semana.
Assim, fica estabelecido que qualquer dia na semana que se inicia que feche acima do fura teto calculado poderá estar orientando compra no after-market, ou na abertura do dia seguinte.Esse é o nosso ponto de ação na semana seguinte. Ficaremos olhando todos os fechamentos da semana seguinte até que algum dia da semana feche acima desse preço e nós possamos montar a nossa entrada.
Fura-chão:
O sistema de stop fura-chão é um sistema muito sensível de stop que pode ser utilizado de duas formas: 1– Calculando a amplitude de uma congestão formada por mais de umcandle semanal (essa forma é mais segura e ao mesmo tempo obtém umstop mais longo); 2– Calculando o fura-chão de uma única semana. A primeira idealmente como stop de entrada após ter iniciado uma operação. A segunda forma é ideal para deixar um stop muito curto no ativo que estivermos comprados quando este se aproximar de uma resistência antecipada.
Stop de posição comprada = Mínimo – [(Máximo – Mínimo) X 0.14] O coeficiente 0.14 é o fator de ajuste identificado.
Podemos colocar nosso estope abaixo do fura chão, ou abaixo simplesmente da mínima da semana. Nosso stop fica nesse ponto ou logo abaixo. Lembre-se: se o nosso stop cair em cima de um número redondo, não coloque nesse valor. Assim sendo, supondo que fizemos o cálculo e o resultado foi R$ 5,00. Não coloque o stop exatamente em cima do valor redondo R$ 5,00, coloque em R$ 4,93. Isso por que? Porque, à medida que os preços se aproximam de um numero redondo, esse número, psicologicamente, serve de imã ao mercado. Então, se um preço se aproxima de R$ 5,00, o teste desse número redondo é muito provável. O mercado segue caindo até bater nesse número e ali encontrar suporte. Da mesma forma para cima. O IBOVESPA subindo, se aproximando dos 30.000 pontos, leva todo o mercado a querer “ver” esse teste e ir subindo até ali. Ao atingir esse valor, entra a força de venda, e o mercado sente o número. Os números redondos, psicologicamente, funcionam como importantes suportes e importantes resistências. Por exemplo: Quando vemos um trader pesado ordenar uma compra forte, ele o faz da seguinte maneira: “Compra tudo até os R$ 50,00!” Não se um trader ordenar: “Compra tudo até R$ 49,73!” Mesmo quando se trata de um trader menor no mercado, que pensa em comprar uma ação de valor próximo dos R$ 7,40. Sua idéia de venda é arredondada para perto de um número redondo tipo R$ 9,00 ou R$ 10,00. Exatamente por isso, nossos stops não devem ser compostos de números redondos, mas sim de números fragmentados.
Risco de negócio é quando você perde parte de um capital empregado em uma operação planejada, estruturada e programada. Quando um trader compra um ativo, ele entende que ele está fazendo um negócio. E nesse negócio, como em todos os negócios, existe um risco. O trader tem que entender que toda a operação iniciada, toda a operação iniciada sempre inicia no prejuízo. Ou seja, ao abrir uma posição, você já está perdendo. O que você já está perdendo? Os custos de corretagem com certeza, o custo do stop também deve ser considerado perdido. Uma vez entendendo que o risco do negócio feito nessa operação é o valor que existe entre o ponto em que foi efetuado a compra e o ponto onde se encontra o seu stop, o trader começa a entender o conceito de manejo de risco.
Agora vamos falar de horário: “Decisões rápidas são decisões inseguras” Sophocles.
Primeiro, procurei remover todas as decisões “rápidas” feitas sem planejamento ou durante o pregão. Assim sendo, todas, repito TODAS as decisões se vou comprar ou não um papel durante a semana que vem sãoas tomadas de semana. No sábado manhã, quando minhas analises de preparo. Sempre realizo no no final mesmo horário, criando umaderotina para tal. Norealizo meu caso, sempre estudo os gráficos as 09:30 hs da manha de sábado, para estudar e planejar tudo o que farei ou não na próxima semana. A decisão é tomada com o mercado parado. Isso me dá tempo de, entre um gole e outro de café, pensar exatamente no que farei. O andamento da semana serve apenas para me definir quando executarei o que já foi definido com o pregão parado. Segundo “ Manifeste objetividade, Abrace a simplicidade, Reduza o egoismo , Tenha poucos desejos” Lao Tzu ( 694 BC – 531BC )
Muito bem, segunda rotina que programei busca exatamente o que Lao Tzu preconizava para a vida como um todo. Objetividade, simplicidade e poucos desejos. Objetividade, ao analisar um gráfico irei buscar exatamente aquele setup que havia combinado comigo mesmo ( apresentarei eles a seguir) . Se o ativo não estiver formando nenhum dos setups que adotei, não tenho nada para fazer no mercado na semana seguinte. Simplicidade, os setups que utilizo são extremamente simples e rapidamente identificáveis a olhos até mesmo menos treinados. Se o setup não saltar aos olhos de uma criança é porque ele não está lá. Poucos desejos, em minha rotina somente avalio 5 ativos , para operar. Posso analisar outros papeis, mas operar, apenas aqueles mesmos 5, que são os mesmos há mais de 5 anos. Isso me dá um poder de análise muito mais profundo. A cada 3 meses eu reviso a performance dos papeis que estou operando e se necessário modifico eles. Aquele que tenta operar todos os ativos, acaba sem conhecer profundamente nenhum deles. E essa recomendação estenda para vocês, operem a menor quantidade possível de ativos.
Terceiro “O homem superior é modesto em seu discurso, mas vigoroso em suas ações” Confucius ( 551 BC – 479 BC)
O terceiro conceito entra no mérito da ação. Uma vez identificado o que tem que ser realizado na semana que vem, devo agir quando chegar a hora. Assim sendo, se decidi comprar um ativo na semana que vem se este romper o fura teto da semana anterior, ou mesmo se o setup que estou usando requer apenas um negocio acima da máxima. Vou olhar o ativo todos os fechamentos da semana seguinte , esperando que feche um dia acima do preço que havia estipulado.. Quando isso ocorrer, tomarei o ativo no after market, no leilão de abertura do dia seguinte. Se o rompimento ocorreu durante o pregão e estou presenciando o termino do dia já com preços indo acima do meu estipulado, posso entrar no leilão de fechamento mesmo. Se o setup requer um negocio acima da máxima, posso inclusive colocar uma ordem de start . Aqui resta colocar que a leitura de jornais, revistas e fóruns pode muitas vezes inadvertidamente nos contaminar com medo ou ganância excessivas, que por sua vez, podem nos impedir de seguir o plano raciocinado durante o final de semana. Então, a metodologia é esta. 1- Planejamento no final de semana, dos pontos de entrada, do stop e da quantidade de lotes a ser adquirida. 2- Acompanhamento durante as semanas que estiverem próximas ao acionamento da entrada, de todos os fechamentos do dia. Para identificar o dia em que será executado o trade. Ou colocação de ordem start nos setups que assim for permitido. 3- Uma vez identificado o dia que acionou entrada eu observo qual foi o dia da semana em que ocorreu o sinal. Se tiver ocorrido na Segunda feira, efetuo entrada com metade da posição que o manejo de risco permitia e deixo para tomar mais 1/3 na sexta se confirmar a entrada. Se tiver ocorrido na terça, quarta ou quinta eu compro apenas dois terços do que o manejo de risco permitiu. Se ocorrer na sexta feira, é o único momento em que tomo a quantidade integral permitida pelo manejo de risco.
A planilha operacional que de utilizo o fura teto o furaque chão de forma muito efetiva e rápida. Além disso, ela fornece o manejo riscocalcula e a quantidade deeações poderia ser adquirida.
Quarto principio:
Uso o stop no tempo. Ao iniciar uma operação, eu executo a entrada, coloco stop loss de 100% do trade, coloco stop gain de parte da posição. Após entrar, eu sei que o trade vai terminar em três pontos possíveis : 1-Integral no meu stop loss ; 2- Parte no gain e o resto a conduzir; 3- parte no gain, parte no losso srcinal ou 4- na terceira semana, se o trade não evoluir. Se entrar em um trade e o ativo ficar três semanas se enrolando, nem subindo nem stopando, eu no final da terceira semana saio do ativo na sexta feira. Ou seja, no final da terceira semana após entrada, o ativo não atingiu meu gain parcial, nem meu loss eu encerro toda posição e espero por outra oportunidade. Durante esse período que estou dentro, não vou mais olhar o ativo, justamente para não atrapalhar o trade. Ou seja, depois de comprada posição, coloco os stops automáticos (ligo o piloto automático) e não boto mais a mão no manche para não atrapalhar o vôo.
Primeiro alguns conceitos e dicas úteis: O mercado se movimenta basicamente em 4 fases:
Até hoje não consegui encontrar um sistema que operasse as para fasesfase do mercado. Usualmente alguns sistemas são ótimos para fase 1 e 3 , enquanto outrosbem sãotodas ótimos 2 e 4.Importante reconhecer em que fase estamos executando nossas entradas e de que forma nosso setup corre nessas situações.
Operando tendências: Como position eu gosto muito de operar tendências. São estáveis, auferem excepcionais lucros e são de facílima identificação. Ao visualizar uma tendência de alta no semanal, eu coloco para mim mesmo o seguinte compromisso: “vou operar todos os recuos que esse ativo fizer daqui para frente.” Porém, as tendências parecem fáceis de serem operadas, mas carregam algumas armadilhas bem maldosas.
“Apertões” A primeira armadilha que se encontra ao operar uma tendência é o apertão. Ou seja, logo após uma entrada ter sido acionada o ativo é empurrado para baixo, muitas vezes chegando a violar fundo anterior, sem ter saído da tendência de alta em si. Nesses momentos de retração do mercado, normalmente as péssimas noticias estão no ápice para nos fomentar a vender aquele ativo e cometer o erro de não suportar o período de recuo. Exemplo figura 2: note que mesmo na alta da csna3 de 170% em 220 dias houveram 4 situações de stress, em que o mercado tentou tirar das nossas mãos o ativo tão duramente conquistado. As setas mostram esses pontos. Pergunto aos senhores: “vcs teriam stopado nesses pontos?”
A segunda seta é a mais malvada, em que o ativo chega a perder o fundo anterior, em uma enorme barra de queda. Difícil não estopar ali não é? De uma maneira geral, perder o ultimo fundo em si não altera tendência. O que altera tendência é a perda do segundo fundo consecutivo. A partir desse momento sim, teríamos a modificação da tendência vigente. Sim e não. Se o trader está comprado em todo o lote integral, realmente será difícil para ele suportar esse recuo. Mas se ele utilizou a técnica 70-30 ou a técnica 50-50, ele já teria realizado parcialmente seu lucro ( abordaremos o conceito de realizações parciais mais adiante).. O resto estaria com o stop extremamente confortável e ele poderia se dar ao luxo de esperar um pivot de baixa no semanal, algo que ainda não ocorreu no ativo. E por isso , aqui saliento: meu sistema NECESSARIAMENTE usa saídas parciais.
Sobre Realizações Parciais: A idéia da realização parcial é oferecer ao trader , tranqüilidade que o trade executado rapidamente será retirado do risco operacional. Perceba que enquanto nós estivermos comprados em toda a posição, com stop loss srcinal, mesmo que o papel tenha subido 50% ainda estaremos com o potencial prejuízo apertando nossa garganta. A solução seria levantar o stop rapidamente. Se fizermos isso, podemos ser violinados desnecessariamente por barulho do mercado. A outra solução seria assim que subisse um pouco, vendermos tudo. Com isso perderíamos os movimentos mais amplos do mercado. A solução queEm percebo mais apropriada, segue modelo dedevirtude aristoteliano. que a sendo virtudea se encontra entre os doisoextremos uma situação. No caso, vender parte da posição, para permitir que o resto evolua sem a possibilidade eventual de prejuízo daí para frente. Como planejar tal execução? Digamos que um determinado ativo tenha gerado compra em R$ 10,00. Pelo gráfico estope em R$9,00. Compramos 1000 ações. Quanto o papel teria que subir para podermos ficar livres de risco em 30% da posição? Se o papel afundar e estopar 30% da posição , perderíamos 300 reais. Quanto o papel precisa subir para ganharmos 300 reais vendendo 700 acoes? A formula sempre é: PAR ( ponto de anular risco) = Ponto de entrada + X. Onde X = ( capital perdido no stop de 30% da posição) / 70% da posição No caso : PAR = 10 + X X = 300 reais / 700 X = 0,42 PAR = R$ 10,42 Se vendermos 700 açoes compradas a 10,00 em 10,42. Anularemos por completo o risco das outras 300 acoes na carteira, que podem ficar com estope abaixo de 9,00 com toda a tranqüilidade enquanto o papel estiver em tendência de alta. Sim, sem duvida o fato de alijarmos o risco precocemente, irá diminuir o lucro final de toda a operação. Mas ao mesmo tempo, ira diminuir em sobremaneira o tempo que temos nosso capital em risco em cada trade executado, aumentando em muito o nível de segurança do nosso sistema de operar. A política de obtido. um trader sempre é diminuir ao Maximo risco exposto. O lucro é natural após isso ser Outra forma bem inteligente de realização parcial é a definição de um alvo de igual tamanho ao risco para vender metade da posição. Assim sendo, no exemplo descrito anteriormente : com compra em R$10,00 e estope em R$ 9,00. O risco é de R$ 1,00. Se vendermos 500 ações em R$11,00 teremos anulado o risco da outra metade da posição e poderemos usufruir da tendência de alta do ativo, sem medo de termos prejuízo no resto dessa posição.
Isso facilita muito nosso planejamento, pois com o gráfico e a ferramenta de expansão de fibo podemos rapidamente definir o PAR. Observe a figura 3 :
A idéia dos 50% é interessante, pois aumenta o lucro. Porem ao mesmo tempo, aumenta o tempo que precisaremos esperar para realizar parcial e sair do risco.
“Realizar cedo demais” Outra dificuldade que operar tendências carrega é o habito de realizar lucros muito precocemente. Quase impossível ao ser humano não realizar esse erro. Visto o medo, a incerteza e a necessidade de “garantir o dinheiro” serem inerentes a todos os humanos. Novamente o sistema de realizações parciais busca dirimir esse problema , cobre esse erro e retira ele de pauta. Uma vez comprado o papel, imediatamente coloco o PAR da posição.
Sempre me impressiono como as pessoas não conseguem segurar lucros de mais de 10% e ao mesmo tempo seguram prejuízos de 20-30 e até 40% de queda.
“dinheiro parado” Grande equivoco que ocorre, é justamente após a venda no lucro a necessidade imperiosa de “não deixar o dinheiro parado”. Essa necessidade, impede que a pessoa espere uma boa oportunidade liquida e com isso o trader acaba entrando em outro ativo, que quase certamente estará em topo. No momento em que o papel dele esta no novo ponto de compra ele não tem capital para comprar. A forma como driblo esse comprar Meu setup programado meproblema impede deé nunca comprar topos. um papel que não esteja no meu setup programado. Alem disso, entender que dinheiro de renda variável não é o mesmo que dinheiro de renda fixa. Dinheiro liquido em conta corrente de corretora, esta esperando o timing certo de entrada.
Ciclo 3-5-7 : É condição comum ao mercado corrigir determinada quantidade de candles, para depois mudar o movimento. Então, muitas vezes vemos o ativo subindo 5 semanas seguidas, para então começar a corrigir 3 semanas. Dessa forma, no final da terceira semana em seguida em uma direção eu já começo a esperar uma correção. Se não consegui realizar ainda os 70% ( algo difícil de não ocorrer em três semanas de alta), eu trago o stop desses 70% para a mínima da ultima semana menos o fura chão. Na quinta semana, provavelmente, já fechei 70%. Mas passo a olhar com atenção esperando a correção. Ativo em alta que cumpra 3 semanas de baixa, passa a me interessar dramaticamente. 5 semanas , fico ainda mais excitado. 7 semanas, começo a salivar.
Rompimento da máxima da semana Anterior: Esse setup é um dos mais simples setups que podem ser configurados e ao mesmo tempo um dos mais consistentes. A idéia é a cada semana que passa, se marcar a máxima da semana anterior. O rompimento destasua máxima, minha O compra, estopeem abaixo mínima semana que teve máximagera rompida. alvo decom 8% meu é atingido quaseda70% das da vezes que isso ocorre. Posso e freqüentemente uso o PAR de 70% da posição para diminuir o stress do trade rapidamente.
Note na figura 4 as entradas ocorrendo a cada rompimento de máxima da semana anterior. Sim, o setup funciona muito melhor em tendências de alta, ou seja quando os preços operam acima da media de 21 semanas. Mas também funciona bem em mercados em baixa, pois nesses não se consegue romper a máxima da semana anterior. E quando se consegue, pelo menos até o PAR se vai.
Resumo: Marco limite da máxima da semana passada. Um negocio acima, executo compra, estope na mínima. Uso PAR de 70% da posição. O resto tem alvo de 8%.
Rompimento da máxima da semana Pr!ia "#R menor $ue %&: Esse setup é uma reprodução do prévio, porem aqui só iremos tomar o ativo quando romper a máxima da semana previa E o IFR de 14 estiver abaixo de 50. Nesse caso a entrada será iniciada. Se o ifr estiver acima de 50, não se procede a compra.
Com isso, nosso índice de acerto nos 8% de alta sobe para 82% em media. Dessa forma, com esse tipo de grau de acerto eu abro Mao do PAR e levo metade do trade até os 8% de alta. Detalhe, simples de entender que usando o filtro eu diminuí a quantidade de sinais confiáveis por ano. O setup anterior chega a oferecer entre 24-36 sinais de compra ao ano. Este oferece em media 8,2 sinais ao ano. Mais confiáveis menos freqüentes. Figura 5 mostra os sinais ocorridos na vale5.
Resumo: Idem ao primeiro, porém só acionado SE IFR menor que 50.
'uas semanas de $ueda( Esse setup é muito simples. Procuro ativo que estejam em tendência de alta no semanal. Topos e fundos ascendentes. Preços acima da media de 21 semanas e das 55 semanas. Tendo visualizado isso, eu espero uma semana de queda. Ao visualizar isso, não faço nada. Mas no sábado de manha ao verificar que a segunda semana de queda ocorreu, eu pego os dados dessa semana, para calcular fura teto e fura chão para a semana que vem. Passo a esperar que um dia da semana quetrade vem após feche8% acima do fura teto para tomarfica o papel. Com do de alta do ativo. O Resto até pivot deestope baixa. no fura chão e com alvo de vender 70% Caso a semana que vem não rompa o fura teto, eu pego os novos dados e recalculo o novo ponto de entrada com os dados da ultima semana. Reajustando entrada, estope, lotes pelo manejo de risco e alvo. O profit realiza esse calculo semanalmente para mim. De forma que basta eu aplicar a ferramenta no gráfico. E após a segunda semana de queda, esperar olhar o gráfico semanal diariamente após o fechamento, procurando um momento em que o fechamento tenha sido acima da “escadinha”desenhada. Quando isso ocorrer, entro no after market. Veja no exemplo da Brsr6 : Tivemos duas semanas de queda seguidas, a partir dessa segunda semana marcamos o fura teto, na primeira seta a esquerda, vemos o ponto de entrada. Depois em setembro, nova entrada, outra em Novembro. Todas, com estope na mínima da semana que anterior. Esse setup tem quase 87% de acerto para um alvo de 8% nos principais ativos do ibov. Aparece em torno de 4-7 vezes ao ano.
Figura 6- A escada descendo marca o ponto de entrada. Resumo: Duas semanas de baixa seguidas em ativo com media de 21 subindo. Marco Fura teto. Fechando um dia acima desse na semana seguinte executo entrada, estope na mínima. Alvo 8% acima. Sem PAR.
)arra de *xaust+o Essa barra ou candle é excelente para reverter um movimento prévio com imenso potencial. O setup é fácil. O mercado esta fazendo um movimento de direcional agudo. Pode ser para baixo ou pode ser para cima. Idealmente com barras estreitas. Mas o exemplo que tenho aqui tem barras maiores. Seqüência no caso de barra de exaustão de venda: 123456-
Mercado vem em queda aguda. Mercado abre uma semana com um enorme gap de baixa; Mercado fecha a semana próxima da máxima da semana. Volume forte durante essa semana. Ainda deixando um gap aberto na parte esquerda, fortalece o sinal. O romper da máxima dessa semana na semana seguinte aciona minha entrada com meu estope na mínima dessa semana. 7- Alvo de fechar 70% com 8% no bolso e o resto com um pivot de baixa.
Figura 7- Observe o exemplo na GGBR4 grafico semanal. A abertura em enorme gap de baixa, o volume forte. Essa tática é interessante para oferecer uma entrada contra a tendência.Ela também funciona bem nos prazos menores, no gráfico diário.
O padrão é raro. O mercado estava fazendo um movimento direcional prolongado. O mercado abre em gap muito longo favorável ao movimento que o mercado vinha fazendo. O ativo durante esse dia reverte e começa a subir forte, fechando perto da máxima do dia. Não fechando completamente o gap aberto e de preferência com forte volume.
Esse padrão também recebe o nome de barra de exaustão.
,omo entrar depois de atrasado( Digamos que você estivesse observando um padrão de retângulo ou qualquer outro há varias semanas, esperando o rompimento de uma zona. Mas ao chegar no final de semana em casa, você vê que ocorreu um rompimento, mas com uma barra enorme no semanal. Como proceder? Comprar a qualquer preço na semana seguinte? Pouco razoável. O que eu faço ao verificar isso é colocar e marcar a retração de fibonacci da barra enorme da semana. Marcando a retração de 50%, na segunda feira coloco antes do leilão de abertura uma ordem de compra nesse preço. Esperando que um recuo do mercado ao longo da semana traga os preços ate a retração de 50% da semana previa. O stop dessa posição fica na retração de 0,618. Olhe o exemplo na Ambv4 figura 15. Rompeu a congestão, com enorme barra. Marquei a retração de 50% e deixei a ordem ali. Foi executada, coloquei estope na retração de 0,618%.
Resumo : Qualquer congestão rompida com enorme candle, é um convite a realização. Podemos e devemos colocar nossa ordem de compra na retração de 50% dessa barra enorme. Estope curto na retração de 0,61.
Tática do ponto de cataclismo(: Bom, o conceito de ponto de cataclismo é universal. Ele pode ocorrer em qualquer prazo operacional, nos permitindo operar esse padrão. A idéia é esperar que o ativo forme um candle de reversão em cima desse ponto de cataclismo, ou muitas vezes, colocar uma ordem de compra esperando perto daquele preço, com estope muito próximo. A região de ponto de cataclismo é um local do gráfico onde várias estruturas da analise técnica encontram-se formando um suporte, ou resistência de difícil rompimento. Assim sendo, como encontrar os pontos de cataclismo? 1- Procure ele sempre perto das medias de 10, 21 ou 55 periodos. 2- Trace Ltas; 3- Trace suportes horizontais; 4- Trace fibonaccis; 5- Procure numero redondos; 6- Suporte 1 ou dois do PPE; 7- Banda inferior da Bollinger;
Figura 17 veja como o ponto de pivot suporte 1 do mês foi efetivo para nos oferecer a entrada. Belo trade. O problema desse modelo é que ele não é um modelo sistemático. Necessita de estudo e subjetividade feita pelo trader em si.
Essa tática é mais subjetiva, mais complexa e necessita de maior analise, portanto eu que não gosto de subjetividade, não a utilizo com freqüência.
Resumo: ativo que atingir zona que reúna 3 ou mais : 1- Fundos anteriores respeitados; 2- Topos anteriores rompidos; 3- Retração de 0,38 , 0,50 e 0,618 da ultima alta. 4- Linha de tendência de alta. 5- Media móvel de 21 dias e de 55 dias. 6- Ponto de pivot expandido, com suportes de PPE. 7- Numero redondo. Compro romper máxima do candle que bateu nessa região. Estope na mínima.
Plano agora seria esperar o rompimento da máxima desse candle, no dia seguinte, para então executar a entrada, com estope na mínima da sombra e alvo de 8% .
Figura 19 mostra o seguimento do trade. A mesma tática pode ser empregada para baixo. Quando temos uma sombra superior furando uma resistência. Basicamente o conceito por trás da tática é de que o mercado ameaçou perder o suporte, ou a romper a resistência durante aquela semana, mas houve entrada de forca na direção oposta, que segurou os preços. Tática simples efetiva.a parcimônia Porém, como trader aquando identificação zona de suporte e de resistência, beme como dedefeito efetuarnecessita a entradado somente ocorrerda o rompimento.
1234-
Na Baixa: Maxima das ultimas 4 semanas; Abertura e fechamento abaixo do percentil 25%; Perde a mínima da Iguana na semana seguinte.
Realizaç+o #rustrada: Em uma tendência de alta, que pode ser avaliada pelos topos e fundos ascendentes ou pela media de 21 semanas subindo.Eu espero três candles que tenham a seguinte seqüência: baixa, alta e baixa. Marco máxima e mínima desse conjunto. Ao romper a máxima desse conjunto eu compro, estope na mínima do conjunto e alvo a amplitude dos três candles para cima.
Na figura 32 temos a sequencia desejada de baixa, alta e baixa. Duas semanas após o rompimento esperado. Entrada e estope. O rompimento pode ocorrer semanas ou até mesmo meses após o setup ter aparecido.
Note o novo fundo se formando, podemos colocar nosso estope loss agora nesse novo fundo. Sim, depois de ver o papel subir tanto ter que “agüentar” um recuo desses dói muito psicologicamente. Mas perceba, a remuneração de um trader será tanto maior quanto maior for sua capacidade de agüentar apertões. Quando e se o ativo fizer novo ciclo de alta e depois novo recuo, nosso estope sobe para esse novo fundo formado.
Novamente, mudamos o estope para esse novo ponto. Lembro aos amigos que um fundo é um fechamento precedido de dois fechamentos mais altos e seguido de dois fechamentos acima também. Logo, esse ultimo ponto marcado na figura 36 ainda não é um fundo mesmo, precisa mais um fechamento acima desse ponto.
Agora temos mais um fechamento precedido de dois acima e seguido de dois acima na figura 37. Colocamos nosso estope nesse nível.
Veja na figura 38 como terminamos o gráfico e ainda estamos dentro do papel, durante toda a tendência de alta do ativo. Note, aqui usamos o conceito de só levantar o estope se houver um novo fundo formado, com isso sairemos do ativo apenas se esse fundo for perdido. Um método simples, porém efetivo para nos deixar dentro do papel enquanto sua tendência for de alta. Se tivéssemos usado o próprio sistema da media de 9 para levantar estope , teríamos saído antes sim. E precisaríamos reentrar. A grande dificuldade que existe aqui é agüentar os períodos recuo, de forma serena, impassível e observadora. A única forma de conseguir isso éde com um adequado uso do manejo de risco. Mas a maior parte das pessoas não consegue usar esse principio lhes faltando à serenidade necessária. A duvida que sempre existiu é : “como levantar o stop na velocidade e na distancia apropriada para que eu proteja a posição e saia do mercado apenas quando esse iniciar um processo corretivo maior?” Buscando essa resposta se criaram ferramentas de stop-movel. Ou seja, ferramentas que nos indicariam quando levantar o stop e para qual distancia.
A primeira ferramenta existente é o Parabolico ou SAR, criado por J Welles Wilder. Uma ferramenta que faz parte de inúmeros sistemas automáticos e que tem uma consistência muito interessante. O estudo plota pontos abaixo ou acima do preço corrente. Esses pontos são o local onde o stop deveria estar. A regra de uso sendo muito clara: Quando os preços caem ABAIXO do SAR, precisamos fechar a posição. Bem como assumir compra quando os preços forem para acima do SAR. Detalhe muito importante é que essa ferramenta precisa que o ativo esteja em tendência direcional para que funcione adequadamente. Ou seja, precisa estar em tendência de alta ou de baixa. Vamos ver como o SAR se sairia no exemplo da Vale dado?
Ok, podemos perceber que o ativo estava em tendência de alta, podemos notar também que o uso do SAR foi em si inferior ao uso da tendência clássica. Em algumas situações o SAR ira apresentar melhor performance que a tendência clássica, em outras pior como aqui foi o caso.
De uma maneira geral é um bom sistema de stop móvel.
O bom desse indicador é que tem boa margem de confiança nos mais diferentes prazos operacionais. No semanal, seu uso é bem interessante. Podemos ver que nos momentos de lateralização ele perde eficácia, passando a assumir enorme importância nos momentos de tendência direcional. Muitos acusam o SAR de ser relativamente lento. À medida que o movimento vai perdendo seu impulso direcional, o SAR vai aumentando sua velocidade de subida para que possa se aproximar dos preços mais rapidamente. O problema é que em mercados com maior volatilidade, os movimentos mais amplos não dão tempo suficiente do SAR se aproximar e com isso, torna-se menos efetivo. Logo, o cenário ideal de utilização dessa ferramenta é em um mercado em tendência direcional, com volatilidade media ou baixa. Algo normalmente visto em papeis de segunda linha, como SLCE3 , FJTA4, FFTL4. Exemplo nesses ativos :
Na fjta4 figura 40. Vemos como a ferramenta capturou boa parte do movimento, nos retirando apenas quando foi necessário. Belíssimos movimentos muito bem capturados pela ferramenta.
Novamente é VITAL... muito importante que o ativo esteja em topos e fundos direcionais. Senão o uso é ruim. Podemos usar o gráfico de linha para decidir se existe tendência, ou as medias mais curtas.
Note na figura 41 como o hilo activator é um sistema de stop móvel bem interessante também. A meu ver mais rápido e sensível que o SAR. Outras ferramentas podem ser empregadas: como o HILO, a media de 3 deslocada, o VSS, o Stop Safe zone e no prazo semanal o Fura Chao. Semana que vem falaremos de cada um deles com calma.
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Mudando tendência de baixa para tendência de alta: 1- Com o mercado caindo, procure a barra que fez a menor mínima. Marcar essa como barra número 1. Marcar a máxima dessa barra. 2- Compare essa máxima com a máxima mais recente que encontrar antes desta. Marcar essa barra como número 2. 3- Procure a máxima imediatamente maior que a máxima da barra número 2. ssa ! a barra número 3. "endo a máxima dessa barra a #in$a que re%erte a tend&ncia de baixa para tend&ncia de a#ta.
Assim que fechar uma barra acima dessa linha tem a virada da tendência. Desconsideramos qualquer inside Day. Se fizer nova mínima temos que modificar a linha three.
Temos o exemplo do mercado no momento atual.Na figura 42. No sentido inverso, para mudança para tendência de baixa: 1- Mercado subindo, procuramos a barra que ten$a a maior máxima. Marcamos sua mínima e a c$amamos de barra 1. 2- Procuramos a mínima imediatamente inferior e c$amamos essa barra de numero 2. 3- ' partir dessa procuramos mínima imediatamente abaixo da barra 2. (- ssa ! a barra 3 e assina#amos em sua mínima a )$ree *ar #ine.
Fechando abaixo dessa linha a tendência de alta reverte para baixa.
Na figura 43 vemos a mudança da tendência de baixa para alta. Posteriormente pelo mesmo método vemos a nova mudança para baixa ocorrendo no final do gráfico. Método simples e efetivo de localizar um possível momento de mudança de tendência. Esse sistema pode ser usado em qualquer prazo operacional.
Acumulaç+o e 'istribuiç+o: Vários indicadores existem hoje para nos mostrar o fluxo de volume dentro de um determinado ativo. A idéia desse tipo de indicador seria perceber momentos em que o volume se acumula no ativo, antes que os preços se desloquem. Buscando dessa forma divergências clássicas entre o preço e o indicador. O primeiro indicador criado foi o OBV em 1963 feito pelo Joe Granville. Esse indicador é simples. Ele adiciona o volume do período quando o fechamento é positivo e subtrai quando o fechamento é negativo. O acumulação e distribuição (AC/DD) foi criado pelo Marc Chaikin. No OBV se compara o fechamento de hoje contra o de ontem, para se verificar qual deveria ser a atitude. Se fechar acima de ontem se adiciona. Porem, mesmo que o dia tenha sido de forte alta, mas fechado abaixo do dia anterior, no OBV o volume seria subtraído. No Ac/dd se ignora a mudança de um período para o outro. Observa-se a ação do preço para cada barra. Procurando verificar onde foi o fechamento em relação à máxima do período. Utiliza-se essa formula abaixo para verificar o Valor de fechamento: ( ( (Fech - Min) - (Max - Fech) ) / (Max - Min) ) = Valor de fechamento
Assim sendo, se fechar na máxima o resultado seria 1. Se fechar na mínima temos -1 como resultado. Se fechar no intervalo terá algum valor entre -1 e 1. Esse resultado será multiplicado ao volume do período. Basicamente, ao utilizarmos essa ferramenta procuramos por divergências altistas e baixistas. Importante que essas divergências tenham um período mais prolongado de duração. De preferência, varias semanas a meses. Exemplos: Note a Petr4 semanal. Trabalhando de lado e se movimentando em um retângulo nos preços. Note porem o acumulação sendo cada vez mais alto e já tendo inclusive rompido o topo anterior.
Esse movimento deve deixar o trader muito alerta para o rompimento da resistência dos preços e quando isso ocorrer, a idéia seria permanecer junto com o capital.
Observe que interessante: O gráfico figura 46 é um retângulo em topo. Temos o retângulo nos preços e no AC/dd. Perceba que o Ac/dd perdeu seu suporte. Note qual a sua opinião? Os preços irão segurar no suporte? Vale uma entrada aqui?
Muito arriscado. Perceba como os preços repicam rapidamente, para depois testar pela terceira vez o suporte e perder... note o pull back do Ac/dd.O AC/dd perde primeiro o suporte e rompe primeiro a resistência.
)andas de )ollinger : Táticas= estratgias e obser!ações( As Bandas de Bollinger são uma ferramenta criada por John Bollinger. Ao utilizar essa ferramenta, estaremos operando a VOLATILIDADE do mercado. Não estaremos dando importância para a tendência deste, mas sim a movimentação volátil que ele executa nas idas e vindas. A ferramenta em si tem uma série de utilizações e poucos traders a usam em sua plenitude. Primeiro, precisamos descrever em parte sua confecção para que possamos derivar suas informações desta. A ferramenta é composta por três bandas. Uma superior, uma central e uma inferior. A central em si normalmente é uma media móvel ( as mais utilizadas são as de 20 ou 21 ). A banda superior e inferior basicamente são traçadas como desvios padrões da banda central. Basicamente, elas formam um envelope de movimentação dos preços. Procuramos sempre usar de banda central, uma media que descreva um tempo intermediário. Uma vez plotadas, as bandas servem para nos orientar quanto a se o preço atual do ativo esta “caro” ou “barato” em relação ao preço médio usual que se negociou o ativo no período representado pela banda central.
Veja no exemplo, como as bandas nos mostraram pontos de afastamento critico e inversão de mercado. Uma vez que tenhamos o ativo atingindo uma das bandas, a superior ou inferior. Podemos começar a procurar por sinais de atuação na contra parte. Logo se vemos um candle de reversão, totalmente acima da banda superior da bollinger, podemos começar a estruturar ponta vendida, com estope acima da máxima desse candle. O alvo podendo ser a banda central ou a banda inferior. A banda pode ser associada ao IFR ou ao estocástico lento para configurar um timing ainda mais apropriado de topo ou fundo de mercado. Logo, uso ela para as seguintes situações: 1- Precificar +caro ou barato. 2- oca#izar possí%e# topo ou fundo. 3- "etup operaciona# de compra ou %enda /ec$ou fora 0 fec$ou dentro (- Prenuncio de fortíssima mo%imentao.
Vamos direto ao Setup Operacional: O fechou fora/ fechou dentro é um setup operacional muito simples e altamente efetivo. Denonimo ele de setup multioperacional, pois pode ser utilizado em qualquer prazo operacional negociável, com elevada probabilidade de acerto. Fechou fora/ fechou dentro para compra: 1- spero um cand#e que ten$a seu fec$amento fora da banda inferior da *o##in4er. 2- "e o cand#e se4uinte fec$ar 'C5M' da banda inferior da *o##in4er, marco a máxima desse se4undo cand#e como meu ponto de compra. 3- "top na mínima que for a menor desses dois cand#es. (- 6so a banda centra# como a#%o de %ender 789 do trade. :- ; resto eu #e%o com estope na mínima de cada cand#e ate se possí%e# a banda superior, onde fec$o o resto.
Fechou fora para venda: 1- spero um cand#e que ten$a seu fec$amento acima da banda superior da *o##in4er. 2- "e o cand#e se4uinte fec$ar abaixo da banda superior da *o##in4er, marco a minima desse se4undo cand#e como meu ponto de %enda a#u4ada. 3- "top na maxima que for a maior desses dois cand#es. (- 6so a banda centra# como a#%o de %ender 789 do trade.
:- ; resto eu #e%o com estope na maxima de cada cand#e ate se possí%e# a banda inferior, onde fec$o o resto.
Usualmente após o fechou fora ser acionado, o alvo mesmo fica na banda oposta. Sendo então alvos bem amplos. Na figura anterior em que demonstrei um fechou fora para cima, temos anteriormente um fechou fora para baixo. Procure ele. A outra forma importante de observar as bandas reside na observação de seu estreitamento. O estreitamento das duas bandas demonstra diminuição da volatilidade. Essa diminuição implica no preparo do mercado para um fortíssimo movimento explosivo.
Podemos ver na figura 50, os movimentos vigorosos que tivemos após o estreitamento das bandas na Tcno4. Se os preços durante o estreitamento estiverem abaixo da banda central, o mais provável seria um rompimento forte para CIMA . Se os preços durante o estreitamento, estiverem acima da banda central, a explosão mais provável é para baixo.
Tática do "-r 8: Uma forma muito interessante de uso do IFR é a redução do período do IFR. Utilizando ele de forma mais curta e com amplitudes diferenciadas. Observe que a idéia principal do mercado é comprar depois que CAIU e vender depois que subiu. A maior parte dos setups usa comprar depois que SUBIU e vender depois que SUBIU mais. Quando usamos o ifr2 sem filtro, estaremos executando a entrada exatamente no momento em que o ativo caiu bastante e iremos vender assim que ele subir. Por isso, esse setup consegue fortíssimos resultados financeiros e elevado nível de acerto. Em verdade esse é um dos setups que apresenta a melhor rentabilidade financeira que já estudei. Como funciona? Usando um ifr na periodicidade de 2. 1- Iremos esperar que o nível do IFR2 caia abaixo de 5.
2- Compramos o FECHAMENTO do candle que fez o IFR2 chegar nesse nível. 3- Nosso Stop fica em 130% da amplitude do candle comprado projetado para baixo. 4- A media de 49 é auxiliar.
Figura 52, demonstra em um ativo de menor liquidez as entradas assumidas pelo setup no gráfico semanal.No fechamento de sexta feira dessas semanas se assume as compras.
A figura 53 demonstra a evolução das compras assumidas. O setup tem igual efetividade em ativos mais ou menos liquidos. Vamos olhar um exemplo na vale semanal na figura 54.
Entrada ocorre no fechamento de sexta feira, quando se verifica o ifr2 abaixo de 5. Estope fica na expansão de 130% da amplitude do candle comprado. É um estope longo, justamente porque NÃO queremos ser estopados, vender um papel que esta na IMINENCIA de um repique ou de uma respirada para cima. Após a compra: Iremos conduzir o trade da seguinte forma: 1- Metade da posição iremos VENDER no PRIMEIRO candle que fechar com um lucro maior que 3% ( primeira sexta feira que eu computar um lucro maior que 3% no trade eu vendo no after market metade da posição). 2- A outra metade, vamos incluir uma media móvel exponencial de 5. Esperar ela virar para baixo e vender essa metade apenas quando perder a mínima do candle que fez essa media virar para baixo.
Figura 55- mostra a evolução do trade, após a compra, na sexta feira seguinte, computamos mais de 3% de lucro do ponto de compra e portanto, vendemos metade do trade no after. Trazemos o stop da outra metade para a mínima desse candle que permitiu a realização parcial. E só iremos levantar o stop dessa outra metade quando a media de 5 virar para baixo.
Figura 56 - demonstra o termino do trade. Quando a media virou para baixo, elevamos o stop.
Tática do "#R8 com -iltro: Algumas pessoas têm dificuldade em executar a compra após uma queda muito grande. Ficam paralisadas pelo medo e não conseguem executar a entrada. Elas se sentem mais confortáveis comprando após um reinicio de alta. Para isso, desenho uma media de 13 períodos aritmética no IFR. Não realizo a entrada quando o ifr vai para baixo de 5. Quando o IFR, ROMPER de baixo para cima a media de 13, marco a máxima desse candle que produziu isso. Entro em seu rompimento, com estope na mínima do candle. Vendo primeira fechar com mais de 3% de lucro. O restometade quandona a media de sexta 5 virarque para baixo. A media de 49 é auxiliar.
Na figura 57, o romper da máxima da semana que fez o ifr ir para acima da media, promove minha entrada. Outras entradas podem ser promovidas dentro da movimentação do papel. Venda de metade com a primeira sexta com lucro.
Figura 58 demonstra três pontos de entrada executados pelo ifr2 com filtro. Nesse modelo a realização parcial é importante.
Tática da Mdia de 6& e sua sombra: Essa tática foi criada pelo Larry Williams. Uma tática muito interessante e fácil. Colocamos uma media de 10 exponencial. A seguir aplicamos uma media de 10 exponencial DESLOCADA em 1.
Quando a media exponencial, for para acima da media deslocada, marcamos a máxima do candle que fez isso ocorrer. Ao romper essa máxima tenho minha compra com meu estope na mínima da semana que fez isso. Realizacao parcial pode ser executada. Ou conduzir toda operação ate que media normal siga para abaixo da deslocada. Estope fica na mínima da semana que fez isso.
Sobre ser Trader e os antigos Samurais: A atividade de trading necessita uma abordagem diferenciada. A complexidade de atuar como trader é por muitos, subestimada. Não basta sabermos analise técnica, nem tampouco si. Precisamos confrontar-nos comcom situações de stress, tomada de manejo decisãode e arisco comem a habilidade ou inabilidade para lidar insucessos. As pessoas se esquecem que esse é um jogo de soma Zero. Ou seja, para alguém ganhar, alguém perde, necessariamente. Sendo assim, e olhando nossa competição, precisamos ter ferramentas muito poderosas do nosso lado. Desta maneira, creio que muito da psicologia adotada pelos samurais no Japão antigo pode ser reaproveitada nessa profissão. Essas duas profissões têm inúmeros pontos em comum. O risco, as perdas, o controle emocional e a capacidade de decidir a atitude certa no momento certo. Então, vamos analisar como os samurais pensavam sua profissão. Para eles não havia propósito em si na Luta. O combate não era uma forma de vencer, mas sim um trabalho de pura Arte. E a profissão de Samurai, não uma profissão, mas a busca pela perfeição em todas as atitudes. Essa mesma mentalidade pode ser deslocada para o Trader. O trade em si não é uma forma de vencer. Não é na realização de inúmeros trades que o trader se foca. Assim como, não é no resultado financeiro que deve estar o foco do trade. O foco da atividade deve estar na correta execução do setup de entrada, da colocação do stop, do uso do manejo de risco e da realização no alvo. Ou seja, o foco deve ser a perfeição correta do que foi planejado. É nisso que o trader deve se mantiver atento, não no resultado financeiro daquele trade em si. Dito isso, os samurais tinham um código. Esse código em si eram normas, regras e condutas que deveriam ser adotadas frente às inúmeras situações do dia-a-dia. Nós traders também temos um código. E também devemos ter nossos sistemas de conduta. Por isso, a correta definição dos setups que serão usados no dia-a-dia é vital. Para que se possa então, depois de definida a forma de se operar procurar firmemente cumprir os requisitos e as estratégias anteriormente definidas. Enfim, trading é um trabalho de ARTE, que deve ser feito com o intuito de tornar o trade em si impecável. Impecável quer dizer perfeito em sua execução, no ponto da entrada, no stop-loss ,na saída quando da batida nesse ponto, ou na realização do lucro quando este atingido. A beleza e a arte do trade residem aí , não no resultado financeiro de um determinado trade. Agora um trader tenha essa mentalidade, ao executar seu stopvejamos e seu alvo. Ficaráque IGUALMENTE satisfeito com o terminouma do entrada, trade emcolocar um dos dois alvos, seja no lucro ou no stop. Igualmente..exato... isso porque? Porque o objetivo dele não era ganhar dinheiro, mas sim fazer o trade CERTO. E se um ativo bate no stop, qual a conduta é a certa? Estopar. Percebam que nesse trader então, o fato de ter sido estopado não gera dor, não gera pesar, não gera luto. E não produzindo essas emoções, que em si destroem a autoconfiança e a auto-estima, acaba não atrapalhando os trades futuros que virão a seguir. Percebe-se que um trader que esteja focado no resultado financeiro, fica triste, angustiado, deprimido quando aciona um stop loss. Isso o impede de executar
corretamente o que Havia planejado nos próximos trades. Com isso, um trade “perdido” produziu uma perda financeira e ao mesmo tempo uma perda muito maior nos próximos trades que serão atrapalhados. O trader Zen nessa situação leva uma enorme vantagem. Pois ele entende que fez tudo absolutamente correto, entende que não errou e com isso está pronto para retornar à luta quando for necessário. Ele compreende que aquele estope ocorreu, pela estatística em si do setup que Ele utiliza. Não há nada de pessoal nisso. Filosofia : Concentre-se apenas em executar PERFEITAMENTE o que foi planejado. O ponto de compra, o ponto do stop, o manejo de risco, o alvo. Foque nisso todo o tempo. Os resultados virão com o tempo, pois desde que tenha escolhido um setup com índice de acerto maior que o de erro e usando o manejo de risco, tudo é questão de executar inúmeras vezes o mesmo padrão. Persistência era uma forte característica dos samurais. Os traders precisam dela para poder se manter e vencer no mercado. De onde os samurais retiravam sua persistência? De onde vinha a sua enorme motivação?
Quatro aspectos nos srcinam motivação: A consciência da Mortalidade: saber e sempre ter em mente que hoje pode ser nosso ultimo dia de vida na terra, nos dá uma firme certeza. A de que temos que fazer cada movimento, cada ação, cada trabalho, cada plano como se fosse o ultimo que faríamos em nossas vidas. Essa idéia em si, realizar cada ato como se fosse o ultimo nos força a realizar tudo da maneira mais perfeita que podemos fazer. Trazendo isso para o mercado. Cada Plano de trade tem que ser milimetricamente traçado, de forma cuidadosa, planejada, meticulosa e executado na sua essência perfeita. Para que se um dia morrermos, quem vier ver nosso diário de trade diga: “que trade perfeitamente executado!”. Era assim com os samurais, deve ser assim com os traders. O propósito da vida: Qual o propósito da sua vida? Sem um firme propósito na sua vida, o trader corre o risco de “passar pela vida” e não de “viver a vida”. Sem um firme propósito, nossa capacidade de produzir algo firme e duradouro se esvai. Dessa forma, defina para você mesmo, qual o objetivo maior de sua vida. Depois disso, persiga esse objetivo com a racionalidade e a persistência de um samurai obstinado, ou se preferir de um Pitt Bull enraivecido. ( para a maior parte das pessoas o mercado não vai ser o propósito da vida... mas ele pode ser a alavanca para obter o propósito, que pode ser altruísta...ou egoista. Exemplo: “quero ser a pessoa física que mais contribuiu para crianças carentes no meu estado”; ou “quero ser a pessoa física mais rica do meu estado, para poder gastar no que eu quiser” ; ou ainda “quero construir um hospital em cada cidade destinado a cuidar de pessoas com câncer”). Propositos de vida amplos, tipo : “quero ser feliz” pois não indicam o caminho a ser seguido. Metas: aqui entranão os dão focosmotivação... e pontos que realmente aguçam a motivação. Depois de colocado o propósito, você impõe as metas, a rentabilidade, os ganhos, os prazos. Essas metas sempre devem ser focadas para a obtenção do item 2. Paixão- Para se manter motivado em algum aspecto da vida há necessidade de paixão, amor, gana em cima daquele objeto. É impossível ficar motivado em cima de alguma coisa que você não seja apaixonado. Nesse quesito o mercado é fácil, pois é fácil ser apaixonado pelo mercado. Porem é fácil ser apaixonado por “OPERAR o mercado da forma tecnicamente perfeita”? Aí não é tão fácil, pois operar de forma tecnicamente perfeita é chato, monótono, burocrático e tedioso. Uma das formas de se manter
apaixonado pelo mercado é se pagar mensalmente com parte dos lucros que obteve no mês anterior. Essas formas de se manter motivado, são muito importantes para um bom seguimento dentro do mercado. Método CEMANA : O método CEMANA para mim é muito importante. Creio que os traders devem atentar para esse método e procurar empregar e utilizar seus conceitos todo o tempo. C - O “C” é de CONFIAR , para um trader poder executar sua atividade ele precisa confiar em si mesmo, confiar na analise técnica, confiar no setup que esta usando e no ativo que esta operando. A confiança aqui precisa ser absolutamente cega, indubitável, inequívoca. Para que o trader obtenha uma confiança cega no seu sistema e no seu setup ele precisa back testar ...e back testar MILHARES de vezes o seu setup. Ele precisa simular, estudar, rever e estudar seu sistema. Inumeras vezes, tantas que tenha perdido a conta. Até que ele finalmente se convença, intrinsecamente se convença de que aquele setup, daquela forma, funciona. E – O “E”é de equilíbrio. Todo o tempo, o trader tem que estar operando centrado em um ponto de equilíbrio, que é totalmente isento de emoções, calcado exclusivamente no estudo feito, centrado e entendendo que naquele trade NÃO reside sua vida, seu valor, nem tampouco tudo o que tem. Mantendo o foco do que realmente foi sacrificado para estar dentro daquele trade. Sabendo e tendo a consciência de que não existe como antever o mercado, apenas reagir ao que ele faz e , dessa forma, agir da maneira correta a cada situação que ele apresente. M – O “M” vem deementalizar trade, procurando depois dedentro identificado o setup, reforçar a imagem o objetivo.oImaginar o trade evoluindo do esperado, sendo então fechado no ponto planejado, seja no lucro, ou no stop. ( aqui eu normalmente mentalizo no lucro..obvio..risos..) O “A” vem de aceitar. Aceitar os riscos, as perdas que podem ocorrer em cada batalha travada no dia-a-dia, ou a cada semana. Aceitar que uma vez iniciado o trade, aquele dinheiro do stop lossa acionado JÁ FOI perdido. Foi sacrificado, aquilo é o ingresso que foi pago. Se der certo, melhor, mas se perder, você já havia antecipado essa perda e com isso não terá dor. N – O “N” vem de Nunca . Uma vez iniciado um trade ou estando acionando um setup, NUNCA HESITE. Nunca olhe para trás. O setup foi acionado, eu executo o trade, coloco gain, coloco stop, uso manejo de risco e não fico NUNCA PENSANDO “ah mas e Se” ... Nunca. Uma vez acionado o setup, entro, comprometimento total. Foco total. No prazo de position, não preciso ficar olhando o trade, pois coloco os gains e os stops e vou fazer outras coisas, no swing trade, de certa forma tb, mas no caso de Day trade, há necessidade de imediatez em todos os momentos do trade, para abrir, para fechar. Acionou pivot de baixa? Vendo. Acionou pivot de alta? Compro. Sem hesitação, sem me deixar influenciar por noticias.NUNCA questionar o gráfico. Ele manda, basta que você faça exatamente o que ele esta mandando você fazer, no prazo operacional que você escolheu. A – O ultimo “A” vem de Agora. As pessoas não vivem no agora. É impressionante, mas a mente das pessoas fica a maior parte do tempo tentando jogar nossos pensamentos ou para o passado, ou para o futuro, projetando coisas..ou mastigando coisas do passado. Páre com isso. Viva o agora. O exato minuto que você tem, sempre. Nesse instante. Tudo o que você precisa é viver o presente. Na analise técnica a tentação
de projetar o futuro é enorme. Antecipar fundos e topos, reversões de tendência e outras coisas. Esqueça isso. Observe o gráfico AGORA, ele te dirá qual a tendência AGORA. Tb te dirá o que vc tem que fazer AGORA. Se a tendência mudar, quando mudar e vc estiver focado no AGORA, vc fará o que é certo, stopar. Se não mudar, vc continuará dentro. ( para esse quesito tem um livro ótimo, chamado “o Poder do Agora” de uma simplicidade, mas como tudo que é simples carregando verdades tão eloqüentes que abismam a gente) Enfim, essas são as características psicológicas mais importantes que vislumbro rapidamente para um trader. Eu precisaria ainda falar das Leis do Universo dos orientais e ainda sobre Luto e formas de combater o impacto emocional de uma perda, mas isso eu deixo para outra Hora. Alexandre Wolwacz
Sobre Ser um Trader II – Como lidar com perdas e com o mercado. Seguindo aquele artigo já publicado, me faltou comentar ainda alguns pontos que considero interessantes e determinantes de uma mente vencedora no mercado financeiro. “Aquilo que não nos destrói, nos torna mais fortes” – Nietzche.
A frase citada tem seu lado de verdade, mas ao mesmo tempo apresenta uma falha. Essa falha ésem citada nos analetos deperdido, Confúcio: “Aprender pensar é trabalho pensar sem aprender é maléfico” O que Nietzche quis dizer é que as experiências ruins ou terríveis podem nos deixar mais fortes e mais experientes. E isso é um fato, para as pessoas inteligentes. A pessoa ignorante erra, não analisa seu erro e o repete, portanto não se tornando mais forte após uma perda, mas sim mais pobre. De fato, é preciso inteligência para APRENDER com os revezes da vida. Todo o processo de perda, pode implicar em duas situações: 1revolta e dor ( resposta totalmente inútil e infantil) ; 2- Lento e continuado APRENDIZADO ( resposta produtiva ) . Primeiro, um trader precisa saber lidar rapidamente com suas perdas. Elas vão ocorrer, é inexorável. Não existe trader que não tenha sido estopado, não existe trader que não tenha tido uma perda. Dessa forma, precisamos entender o luto que se desenvolve quando perdemos algo que nos é importante. O luto é um sentimento que apresenta fases de evolução. Nossa vida só retorna ao normal após termos elaborado completamente o luto. Dessa forma, um trader em “luto” não esta totalmente capacitado para avaliar e operar o mercado. Por isso mencionei que uma perda financeira em um trade era pouco se comparado com a perda “psicológica” que ele produzia e que iria prejudicar os trades seguintes. O luto pode e se desenvolve nas perdas de metodologia, ou seja , quando saímos do plano, compramos mais que devíamos, não usamos estope enfim, quando produzimos aquele erro que leva 30-40% do nosso capital em poucos dias ou semanas. Basicamente o Luto se desenvolve em 5 fases que se interpõe: 1- emos o mercado desabando, %emos nosso stop sendo batido, no acreditamos na queda, no acreditamos que o mercado iria cair. <o estopamos, pois no cremos no que nossos o#$os nos mostram. <o podemos conceber que aque#e nosso setup, to perfeito fa#$ou. Mesmo depois de acionado o stop, no conse4uimos acreditar que perdemos aque#e din$eiro. Preferimos at! no pensar ne#e. ssa fase ! a#tamente destruti%a, pois ne4ando no temos nen$uma possibi#idade de afirmar o que esta acontecendo e o que de%e ser feito. 2- ?ai%a = 'p@s a perda e ap@s termos percebido o quanto perdemos, %em uma sensao de rai%a. ?ai%a do mercado, rai%a do mundo, @dio por ter feito uma burrice to 4rande.
3- Cu#pa = ' maior parte c$e4a nessa fase, depois de examinar, pensa como foi estúpido, idiota e imbeci# por ter feito aque#e trade. 'ceita que a cu#pa principa# foi de#e mesmo, pois percebe que foi e#e quem apertou o boto.
Também é normal desenvolver processos de luto em cima de trades bem realizados e que foram estopados por movimentações naturais de mercado. Porém, obviamente que esses lutos serão de menor intensidade, já que a perda em si é menor, se o manejo de risco foi utilizado e a culpa em si, inexistente, pois o plano foi seguido a risca. Assim sendo, percebe-se que o trader precisa saber resolver seu luto rapidamente para poder retornar ao campo de batalha rapidamente.
Ao mesmo tempo, se verifica que o planejamento adequado, meticuloso e rigoroso, com um manejo de risco eficaz são os melhores preventivos de um luto maior e devem ser rotina na vida de um trader.
Sobre as Leis Universais: Estudando as Leis universais que os orientais estudam a tanto tempo, não pude deixar de refletir em como elas nos afetam e como podem ser utilizadas no mercado. Lei dos Ciclos: Essa é uma Lei observada há milhares de anos. Basicamente implica na convicção de que tudo tem um ciclo imposto. Esse ciclo em si são fases de nascimento, crescimento, maturação e morte. Repetem-se de tempos em tempos. Esse efeito no mercado é nítido, basta ao trader procurar qual ciclo o ativo esta cumprindo. Quais são as fases do ano que marcam altas quais são as fases do ano que marcam quedas no papel. Enfim, buscar entender qual o período que o papel leva para cumprir seu ciclo. Um dos ciclos mais fáceis de ser identificados é o de 14 semanas na Petr4. DEVEMOS e precisamos usar esse ciclo a nosso favor. Lei da Evolução: É uma lei fundamental. Afirma que nada permanece igual. Os ciclos mudam de tempo em tempo, o ativo muda de tempo em tempo. O trader muda de tempo em tempo. De fato, a lei afirma que é impossível um ser humano pisar duas vezes no mesmo rio. Isso porque, ao pisar a segunda vez no mesmo rio, ou o rio mudou, ou o trader mudou. Essa percepção de constante evolução precisa ser a base fundamental de vida de um trader. Adaptar-se as novas condições, apreciar cada mudança, notar cada mínima alteração do status quo. Cada tradeconta que fazemos emficar umamais mudança que ocorre de nós, não apenas na nossa bancaria.implica Podemos confiantes, mais dentro assustados, mais pessimistas, mais otimistas. São mudanças, que implicam em fortes alterações na química existente. Aqui retornamos a citação de Nietzche. Lei da Inercia: Uma das leis que eles observaram e que os ocidentais depois também notaram foi a de que um corpo parado tende a ficar parado. Aqui o trader precisa atentar. Um trader acomodado, que faz e comete sempre os mesmos erros, terá sempre os mesmos resultados. Não se pode esperar melhoria de resultados, sem melhoria dos métodos e da postura empregada. Lei da Responsabilidade: Novamente aqui, é afirmado que somos responsáveis por TUDO o que nos ocorre. Não somos vitimas, mas sim criadores de nossa realidade. Se acertamos, foi porque fizemos por merecer esses acertos, se perdemos foi por absoluta responsabilidade nossa. Lei da Sincronicidade : Afirma que tudo interage de forma sincrônica. Em outras palavras poderíamos dizer que : “o Universo conspira” podendo conspirar a favor ou contra você. Essa conspiração contra é atraída por você mesmo, bem como a conspiração a favor. Dessa forma, me parece ser totalmente indispensável que o trader seja virtuoso em seu coração. Reflita sobre o mundo, reflita sobre o Universo e sobre a responsabilidade que tem em relação a ele. É vital a meu ver, que o trader busque diminuir a dor no Universo, posto que ao realizar isso, passa a ser um agente benfeitor deste e receber a colaboração de todos.
Lei da Dualidade: Ying e Yang- Afirma que os opostos sempre existirão. Visto que perfaz o todo. Não pode existir um sem o outro. Note que não pode existir ALTA sem baixa. Não pode existir baixa sem alta. A intercalação de um sobre o outro constitui o mais equilibrado desenrolar do mercado. Podemos identificar em um ativo que uma das partes domina com maior intensidade ( compra em uma tendência de alta). E então operar junto com essa parte. Mas precisamos perceber que haverá momentos em que a baixa ( venda ) assumira o controle. Essa lei é muito importante para a correta interpretação do mercado. Esta intimamente ligada a simetria e a movimentação sincrônica e dual que o mercado realiza. Finalizando, sei que esse tema é abstrato e árido em termos de Analise técnica. Semana que vem postarei um artigo puro de analise técnica para os que estão furiosos comigo por abordar esse tema, risos. Mas ao meu ver essa área de vida de um trader precisava ser um pouco explorada, pois o trader em si não é somente a analise técnica que ele realiza. A todos, Alexandre Wolwacz – Stormer. Conclusão: Nesse programa, apresentamos exatamente aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia.Nossa equipe é formada por pessoas que operam nos mais variados prazos operacionais. Entendemos que nenhum prazo é superior ao outro, mas sim que todos eles apresentam lados positivos e negativos. Percebemos que as dificuldades para se formar um bom position trader são bem diversas das dificuldades encontradas pelo swing trade e pelo day trader. Vital que você reflita a respeito de qual prazo operacional ira adotar para si mesmo, sendo essa uma decisão que respeito a uma variedade de características individuais: tempo disponível, personalidade, capital e objetivos. Em todos os prazos operacionais, procuramos demonstrar a importância do setup de entrada. Mas acima de tudo a importância do manejo de risco. Sabemos que mesmo com um setup marginalmente positivo, se utilizarmos manejo de risco, nosso capital cresce. Assim sendo , extremamente importante que você reflita se tem utilizado o manejo de risco da maneira correta, ou se tem realizado suas operações de forma irresponsável e imprudente. Vocês foram apresentados a uma rica variedade de táticas e de técnicas. Não é recomendável que vocês venham a usar todas ao mesmo tempo. A nosso ver idealmente, o trader precisa escolher qual seu prazo operacional, depois escolher qual setup utilizara para o resto de sua vida de trader. Feito isso, basta que se mantenha no firme propósito de usar o manejo de risco em todas as operações e obedecer esses setup sempre que eles forem acionados. Fazer o plano é fácil, a parte difícil vem em seguir o plano. Essa parte, infelizmente trabalho sério.não temos como fazer por você. E ela ira realmente requerer grande esforço, disciplina e Desejo a todos os amigos, Paz, Saúde e Prosperidade. Alexandre Wolwacz - Stormer
