O Super Sinal
Nesta semana vamos falar um pouco sobre um estudo desenvolvido por mim e que consiste em mesclar os melhores sinais e conceitos da análise gráfica em um único indicador. Chamei este estudo de Super Sinal. Antes de começarmos devo alertar que este estudo foi desenvolvido para dar sinais de entrada, ou seja, sinais que serão usados para iniciar uma operação, seja ela comprada ou vendida a descoberto.
Calculando o Super Sinal Para montar este estudo vamos precisar calcular: 1. 2. 3. 4.
Uma Média Móvel Simples dos preços de fechamento, parâmetro recomendado 21 períodos.
O Desvio Padrão dos preços de fechamento, parâmetro recomendado 56 períodos. Uma Média Móvel Simples da Linha 2 calculada acima, parâmetro recomendado 10 períodos. Uma função matemática que faça o nosso estudo variar entre +1000 e -1000: Se o Fechamento atual for maior que a Linha 1 enquanto que a Linha 2 o formenor for menor que a Linha 3, nossa função deve ter o valor +1000. Se o Fechamento atual for menor que a Linha 1 enquanto que a Linha 2 o formaior for maior que a Linha 3, nossa função deve ter o valor -1000. Caso nenhuma das condições acima seja alcançada o valor da função deve ser o igual ao calculado para a barra anterior.
Ex plicando o Super Sinal Sabemos que se o preço de fechamento for maior que a sua média móvel simples, temos um sinal fraco de compra, e o inverso é um um sinal fraco de venda. Também sabemos que quando os preços estão se movimentando em tendência o seu desvio padrão cresce, diminuindo quando os preços se estabilizam em um patamar qualquer. O Desvio Padrão é utilizado com muita eficácia no estudo Bandas de Bollinger e aqui tem uma função semelhante, embora limitada a uma única interpretação. Vamos analisar o Desvio Padrão de 56 períodos contra a sua Média Móvel Simples de 10 períodos, o u se ja, ele contra ele mesmo atrasado em 10 períodos. Com isto, veremos se os preços estão estabilizando ou acelerando e vamos aliar a lógica de mercado a este efeito. Temos ciência de que os preços caem muito mais rápido rápido do que sobem, desta forma, vamos anali sar sinais de compra quando os preços estiverem se estabilizando, ou seja, quando a Linha 3 (MMS do Desvio Padrão) for menor do que a Linha 2 (Desvio Padrão). E vamos analisar os sinais de venda quando os preços estiverem acelerando, pois são sinais mais rápidos, quando a Linha 2 for menor do que a Linha 3. Para colocar tudo isso na prática, vamos cruzar os dois sinais, o primeiro será o cruzamento do Fechamento com a sua Média Móvel Simples de 21 períodos, e o segundo sinal será o cruzamento do Desvio Padrão de 56 períodos com a sua Média Móvel Simples de 10 períodos. Quando o fechamento for maior do que a MMS_21 e o desvio padrão estiver estabilizando, teremos compra. Quando o fechamento for menor do que a MMS_21 e o desvio padrão estiver crescendo, teremos venda. Note que esta regra esta descrita na função que cria Linha 4 do estudo, sendo assim, quando a Linha 4 for igual a +1000 temos compra e quando el a for igual a -1000 temos venda. Se ela for igual a zero estamos fora do mercado aguardando o primeiro sinal. Abaixo o resultado do estudo aplicado ao gráfico diário do Ibovespa. Como o Desvio Padrão do IBOV é maior do que 1000, conseguimos ver a Linha 2 e a Linha 3 se cruzando. Se aplicarmos este estudo em ações, veremos apenas a Linha 4, pois as outras li nhas ficarão muito próximas do zero.
Na i magem aci ma, o Su Sin foi utilizado tanto no sinal de com a como no sinal de venda, mas vale lem ar que teremos melhore s sinai s de saída s e aliarmos este estudo a outros, como o M C , DM ou Estoc sti co Rápido.
Su
MMS - In
y 15 e 30 mi n (com res u
os)
Quem achou que O Super Sinal é um estudo muito bom, vai adorar saber que eu desenvolvi uma série de SUP ER Estudos. Co m especializaç es em sinai s de longo, médio e curto prazo e tam bém com identificaç o de tendência s curtas, c hamadas Rally .
Na new sletter desta sem ana falaremos sobre um es tudo de curto prazo, na modalidade normal mente chamada de Swing Trade, a Su er Mé ia Mó el Simples para gráficos I n raday de 15 e 30 minu os. Fiquem atentos, poi s utilizar gráficos intraday NÃ O É IGUAL A FAZER DAY-T R AD E, us aremos estes gráfi cos para fi car de 1 a 15 dias comprado s em um determinado papel. O Su per signifi ca que várias variávei s s o tratadas no mesmo e studo, di spensando o investidor de cruzar estudo s, prestar atenç o a detalhes como volumes e c andlesti ck s, ou ainda de verifi car a tendência pri mária do papel. A no ssa SUP ER MMS faz tudo i sto em um gráfi co de apenas 3 linhas. Segue abaixo como este "milagre" é possível (le mbrando que este estudo já vem embarc ado com o software Trader Gráfico):
1.
Crie uma funç o si mple s onde: o Se o Fechamento da barra atual for maior que uma Média M vel Si mples de 56 períodos e também for maior que a Abertura da barra atual, você receba um sinal de
compra representado pelo número +1. Se o Fechamento da barra atual for menor que uma Média Móvel Simples de 56 períodos e também for menor que a Abertura da barra atual, você receba um sinal de venda representado pelo número -1. o Se nenhuma das possibilidades anteriores for verdadeira você deve repetir o número encontrado na barra anterior. Faça uma Média Móvel Simples de 18 períodos da Linha 1 anterior. Esta será a Super Linha. Mais uma função: o Se a Linha 1 = +1 e a Linha 2 for maior do que zero, você receba um sinal de compra representado pelo número +1. o Se a Linha 1 = -1 e a Linha 2 for menor do que zero, você receba um sinal de venda representado pelo número -1. o Se nenhuma das possibilidades anteriores for verdadeira você deve repetir o número encontrado na barra anterior. o
2. 3.
Pronto. Basta abrir gráficos de AÇÕES no período Intraday de 15 min ou Intraday de 3 0 min e comprar quando a Linha 3 for igual a +1 e vender quando ela for igual a -1. Obviamente este estudo T rader Grá f ico para que os sinais sejam pode ser ligado ao módulo de Estratégias do s recebidos com maior exatidão. Abaixo uma imagem do nosso estudo:
Note que este estudo não é milagroso, é inteligente. Fica praticamente de fora dos mercados de baixa e fica comprado quase todo o t empo em merc ados de alta. Assim, restringe os prejuízos a valores muito pequenos e eleva os lucros a patamares bem altos. Claro que o ideal é utilizar este estudo em papéis que possuem grande volatilidade. Fizemos testes deste estudo nos 64 papéis do Ibovespa por 45 dias corridos (33 dias úteis) com R$ 50.000,00 em cada papel (R$ 3.200.000,00 no total). Acompanhando apenas os gráficos Intraday de 15 minutos de cada papel, a Super S Intraday 15 e 30obteve lucro em 44 deles, ou 69% do total. E somando todas as estratégias, ela obteve um lucro geral de 5,55% já descontados os custos operacionais. Ou seja, iniciando com R$ 3.200.000,00, terminamos 45 dias depois com R$ 3.377.586,76, ou R$ 177.586,76 a mais do que no início. Abaixo um link para a planilha de resultados co mpleta extraída Trader Grá f ico: do s http://www.tradergrafico.com.br/newsletter/imagens/SUPER_MMS_INTRADAY.htm Com isto podemos filtrar papéis com bom e ruim desempenho e investir menos dinheiro com mais
precisão. Até a próxima com mais Super Estudos. ATENÇÃO: Performances passadas não garantem performances futuras.
Acumulação Estatística Nesta semana trago novamente um estudo desenvolvido por mim para aplicação em gráficos de qualquer periodicidade em diversos tipos de ativo. Trata-se da Acumulação Estatística, uma simples combinação de média e desvio padrão com o objetivo de encontrar tendências de curto prazo. Para calcular este estudo basta ter uma Média Móvel Simples e o seu Desvio Padrão de um período determinado, normalmente 21 barras. De posse destes dados vamos calcular as linhas: y y
L1 = (Fech - MMS_Fech_21) / DesvPad_Fech_21 L2 = MMS_L1_21
Onde: Fech = Fechamento Atual S_Fech_21 = Média Móvel Simples dos preços de fechamento das últimas 21 barras DesvPad_Fech_2 1 = Desvio Padrão dos preços de fechamento das últimas 21 barras MMS_ L1 _21 = Média Móvel Simples da Linha 1 das últimas 21 barras
Assim, teremos a Linha 1 oscilando entre valores positivos e negativos, cujo valor em módulo corresponde ao percentual do desvio padrão relativo ao último preço versus a média e o sinal mostra o sentido da tendência da última barra. Com isto, estamos observando uma linha padronizada que mostra a tendência atual do gráfico. Quando criamos uma média móvel desta linha, a Linha 2, atenuamos a velocidade do sinal e conseguimos ver uma tendência confirmada do ativo. Sempre que a Linha 2 for positiva temos compra e quando for negativa temos venda. Abaixo exemplo do estudo Acumulação E statística:
Este estudo é um rastreador de tendências e deve ser utilizado em gráficos com volume de negociação alto e constante (PETR4, VALE5, CSNA3 etc) para que os resultados sejam satisfatórios.
