VAR - Volum de versuri de Angela Marinescu, aparut la Editura Cartea Romaneasca din Bucuresti, in 1989. Este o antologie ce selecteaza exigent, fara a mai marca titlurile volumelor din care suni...
Deskripsi lengkap
Descripción completa
Descripción completa
tugas kuliahDeskripsi lengkap
Descripción completa
Descripción: linguistica
Tsge Eff Corrige Var 2
econometria modelos econometricos eviews econometria 2 para el estudio y proyecciones de variables exogenas y endogenasFull description
Tsge Eff Corrige Var 2Full description
MANUAL PARA CONTROLADOR DE BANCO CAPACITORES LIFASAFull description
Aziz Nesin - Damda Deli Var
englishFull description
econometria modelos econometricos eviews econometria 2 para el estudio y proyecciones de variables exogenas y endogenasDescripción completa
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans TeziFull description
Descripción: Hahn, Reynaldo Var. Tema Mozart_fl
....
Ejercicios VaR 1. Calcular el VaR paramétrico con un nivel de confianza del 95% a 1 día de los siguientes activos, de forma independiente independiente para cada uno de ellos: Activo A: O V = USD 100,000 O desvanual = 20% Activo B: O V = USD 150,000 O desvdiaria =0.088% 2. La siguiente tabla muestra los niveles de confianza a utilizar según JPM y BIS: Nivel de Alpha Tipo Confianza JPM 95% 1.65 BIS 99% 2.33 Tras realizar el cálculo del VaR a 1 día según la metodología de JPM se obtiene VaRJPM= USD 4,000. ¿Cuál será el VaR BIS a 1 día? ¿Cuál será el VaR JPM a 10 días? ¿Cuál será el VaR BIS a 10 días? 3. Tenemos un VaR = USD 5,000 calculado a 1 día, pero desconocemos el nivel de confianza. La posición inicial de la cartera era de USD 336,000 y sabemos que la volatilidad de la cartera es de 12% anualizada. ¿A qué nivel de confianza ha sido calculado este VaR? 4. Calcular el VaR paramétrico con un nivel de confianza del 95% a 1 días de una cartera compuesta por los siguientes activos: Activo A: O V = USD 100,000 O desvanual = 20% Activo B: O V = USD 150,000 O desvdiaria =0.088% ¿Cuál será el valor del VaR cuando la correlación entre A y B es 1? ¿Cuál será el valor del VaR cuando la correlación entre A y B es 0? ¿Cuál será el valor del VaR cuando la correlación entre A y B es -1?
5. Calcular el VaR paramétrico con un nivel de confianza del 99% a 5 días de una cartera compuesta por los siguientes activos O Realizar el cálculo para cada activo de forma independiente. O Realizar el cálculo para toda la cartera teniendo en cuenta la correlación entre activos. O
Al calcular la volatilidad de cada activo, para simplificar el cálculo, suponga que la media de los rendimientos es 0. Precios diarios de A 10.30 10.37 10.55 10.41 10.59 10.53 10.44 10.71 10.57 10.51
Precios diarios de B 22.10 22.18 22.27 22.52 22.64 22.54 22.42 22.33 21.80 21.79
6. Calcular la varianza con decaimiento exponencial para los activos del ejercicio anterior, teniendo en cuenta λ=0.94. ¿Cuál será la máxima perdida espera al 99% para 5 días de cada uno de ellos independientemente teniendo en cuenta la varianza con decaimiento exponencial? Para simplificar el cálculo, suponga que la media de los rendimientos de los dos activos es 0. 7. Calcular el VaR al 99% para 5 días de la cartera, utilizando para ello la correlación con decaimiento de los dos activos del ejercicio 4. Dicha cartera estará formada por 500 acciones de A y 320 acciones de B.