Método Leandro 1- Minha experiência no mercado 2- O que é swing-trade 3- Ferramentas de AT 4- Controle de risco 5- Aspectos psicologicos 6- Seleção de mercados e papéis em bolsa 7- Setups 8- Rotina de acompanhamento e operações
O que a minha experiência ensinou: Você precisa entender o mercado (é mais difícil que parece). Abra mão das certezas, do sonho de enriquecer rápido.Tire o foco do $$$ e coloque na atividade de trading. O controle de risco é mais importante que a Análise Técnica. Apenas a experiência real de operar pode oferecer o preparo necessário. SOMENTE VOCÊ PODE PRODUZIR O MELHOR PLANO DE TRADE.
O que você aprenderá Cada movimento é um swing
1- Venda alugada, princípios e formas; 2- Venda de Mini-Indice; 3- Travas de baixa;
4- Setups operacionais.
O swing-trader tenta identificar e operar cada movimento
Características da Operação Movimentos de 2 a 10 dias. Variação percentual média de 3% a 12% Gráfico diário como base para análise.
Acompanhamento constante do mercado, pelo menos duas a três horas por dia.
Max-Min
2 dias
3 dias
5 dias
10 dias
15 dias
20 dias
4,9%
6,39%
8,63%
15,38%
17,33%
20,38%
Ferramentas Utilizadas Tendências (topos e fundos) Tendências Médias Móveis Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos Volume
IFR Bandas de Bollinger Padrão/Candles Hi-Lo Volatilidade
Topos e fundos Preço Quanto o mercado precisa corrigir para considerarmos uma perna de baixa?
Tempo
Primeiro passo: variação mínima Preço
Essa é uma correção, uma perna de alta e uma de baixa? É operável?
Tempo
Primeiro passo: variação mínima Preço
3HORPHQRVGD 92/ JHUDOPHQWH HQWUHHQR GL£ULRHPGXDVEDUUDV
O movimento mínimo para gerar um movimento de impluso ou correção é de 20% VOL(21)
Tempo
Volatilidade
Volatilidade
Volatilidade
R$ 37,00
56,81%
R$ 10,20 10 20
Volatilidade
R$ 19,94
17,32%
R$ 14,05
Volatilidade
Volatilidade
Volatilidade
Primeiro passo: variação mínima
É um fundo? Máx. menores Min. menores Vol(10%)=2,64% Dist.=1,71% Não é fundo.
É um topo? Máx. menores Min. menores Vol(10%)=2,71% Dist.=2,88% É fundo.
Definir correção mínima Preço
Tempo
Força da tendência Preços acima da MM21. Topos e fundos ascendentes. MM21 ascendente.
MM21 ascendente >MM50 ascendente MM50 asc. >MM200 asc.
É necessário que existam pelo menos três fatores para operar a favor da tendência.
Mudança de tendência em 5 passos
Suportes e Resistências Máxima e mínima de cada barra (fracos). Topos e fundos. Gaps.
Linhas de tendência.
LT Gaps Topo e fundos anteriores
Máx. e mín. da cada barra rra
Fibos O mercado é uma sequência de expansões e correções. As retrações de fibo indicam objetivos das correções. As extensões os objetivos das expansões.
Os fibos podem ser utilizados no preço e no tempo. Os padrões de Elliott ajudam a identificar a fase do
ciclo.
Retrações: No preço: 0,382/0,50/0,618/1,00 No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.
Regra: não iniciar uma operação á favor da tendência até que o mercado tenha corrigido até a primeira retração no tempo ou no preço. O ideal é que tenha atingido os dois objetivos.
1
2
14 dias
9 dias
11 dias
8 dias
SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG Bandas de Bollinger abrindo, sem res. à esquerda do gráfico. Gap de rompimento.
Pelo menos 10 barras
Tendência de alta mais longa, topos e fundos e médias.
Barra de força, com maior amplitude que a média, volume acima da média, fechamento acima da resistência.
Momentum trading - Ferramentas Tamanho da barra. Relação entre abertura e fechamento(sombras). Gaps.
Volume e número de negócios. Rompimento de suporte ou resistência.
Definição da tendência.
Sinais de entrada força compradora Barra Resistência
GAP Volume
Sinais de entrada força compradora
Volume 54% maior
Qtd. Negócios 81% maior
Discordância entre volume e negócios
Volume
Qtd. Negócios
Força rompimento vs. sobre-movimento Identificar média volatilidade. Afastamento do último topo ou fundo. Afastamento da MM21.
Barras do movimento. Distância até o stop.
Evitar entrada ou diminuir/dividir posições no caso de mercado esticado.
Parâmetros Até 15% volatilidade média = posição completa Até 30% volatilidade média = ½ posição PE-Stop<15% volatilidade = posição completa
Pe-Stop<30% volatilidade = ½ posição
Distânica topo/fundo ou MM21 maior que 30% volatilidade, não entrar.
Exemplo PE=36,05
Stop= 33,50/7% 7%/27,82%=25%
Volatilidade = 27,82%
Duas Entradas
Exemplo
Exemplo PE=28,40
Uma entrada Stop= 27,50/3,27%
3,27%/25%=13% Volatilidade = 25%
SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT MM21 ascendente, ABC correção.
50%
9 dias
8 dias
SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA Importante rompimento após pequena correção.
SETUP 1- DISTÂNCIA MM21
11%
(Vol. Histórica 21)/3=Distância considerada sobrecomprada em rel. à MM21. 58/3=19%
SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1 PE, na última meia-hora do pregão.
Stop alternativo para entrada em op. mais longa.
Suporte dado pela res. ro rompida, mínima d da barra e um ga gap, stop entrada
SETUP 1- REALIZAÇÃO PARCIAL Perto de 6%, VOL/10, encerro 1/2 da posição.
Stop ponto de entrada. Avaliar res. imediatas para encurtar objetivo mínimo.
SETUP 1- REAL. PARC. AVANÇADA Gap >2%, encerro 1/3.
Stop permanece. Somente para posições maiores que R$ 20K
SETUP 1- TRAILING STOP 1-MIN Mínima de cada barra, 3 ticks abaixo.
SETUP 1- TRAILING STOP 2 HILO No automático, seria gerado aqui.
Alternativa, deixar stop mais longo e aguardar confirmação no sinal de venda no fechamento.
SETUP 1- ENTRADA 2
Recuo após rompimento, baixo volume, mínima da barra que rompeu respeitada, canlde reversão
SETUP 1- ENTRADA PARCIAL
Movimento muito amplo, afastamento da MM21. Entrada parcial, com 50% do risco.
SETUP 2- CORREÇÕES
Candle de reversão sobre forte suporte 9 dias
6 dias
SETUP 2- CORREÇÕES
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
13 dias
11 dias
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN 60 minutos, abertura da BB, volume forte, rompimento da congestão, MM’s posição ideal.
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
15 dias
8 dias
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN Pivot de alta 60 minutos.
SETUP 2- ENTRADA 60 MIN
SETUP 3- CONTRA-TENDÊNCIA Candle de reversão fora das bandas, dist. da MM21 de 3xVOL/10, stop acima da máx.
Exemplo Cálculo posição Capital Operacional R$ 100.000,00
PE=16,31 Z
Stop = 15,22 5 22
- Z = 1,09 = 7,2% = 21,05% volat. Média>15% - DUAS ENTRADAS - TENDÊNCIA ALTA GRAU 5 = 2%risco/2=1% -Risco máximo <16% capital operacionial - Qtd= R$ 1000,00/1,09= 900 ações= R$14.679,00 800 ações = R$ 13.048,00 -RP= 16,32+1,09= 17,41 -Segunda entrada se mercado corrigir com PE2<10% volat. Média
Exemplo RP=17,41 Stop proteção= 16,31
Stop proteção= 16,96
- RP acionada em 17,41 - Stop imediatamente colocado no PE1 - PE2 é abortado - Depois do fechamento do candle, ajustar stop de proteção para 3 ticks abaixo da mínima. - Mesmo procedimento para cada candle.
Exemplo Fechamento =17,70
Volatilidade
Outros Cuidados Cálculo posição
PE Z
Stop
- Z<30% Média Volat. (21) - Distância da MM21<30% Média Volat. (21) - Distância do último topo ou fundo <40% Média Volat.(21)
Caminhos possíveis de um trade RP
Stop Proteção
Uma posição Stop Inicial
Setup Entrada RP Duas posições
Primeira posição
Stop Proteção
Stop Inicial Segunda posição
RP Stop Inicial
Stop Proteção
SELEÇÃO DE PAPÉIS >5000(10) VALE5
15384
PETR4
15047
ITUB4
9644
GGBR4
8682
BVMF3
8663
BBDC4
8237
ITSA4
7410
BBAS3
5951
VNET3
5476
USIM5
5052
SELEÇÃO DE PAPÉIS >1000(70) ABYA3 AGIN3 ALLL11 AMBV4 ARCZ6 BISA3 BRAP4 BRKM5 BRML3 BRSR6 BRTO4 BTOW3 CCRO3 CESP6 CMIG4 CNFB4 CPFE3 CPLE6
1709 3035 3812 1416 3108 1661 2616 1819 1101 1318 1167 1529 2534 2352 4052 1150 1392 1954
CRUZ3 CSAN3 CSNA3 CYRE3 DTEX3 ECOD3 ELET3 ELET6 ELPL6 EMBR3 FFTL4 GETI4 GFSA3 GOAU4 GOLL4 GVTT3 INPR3 JBSS3
1082 1775 4530 4602 1754 1527 2234 2202 1958 3776 1162 1107 3590 2543 3618 1471 2020 2811
JHSF3 KLBN4 KSSA3 LAME4 LIGT3 LLXL3 LREN3 MMXM3 MPXE3 MRFG3 MRVE3 NATU3 NETC4 PCAR5 PDGR3 PETR3 PRGA3 RDCD3
1329 2779 1391 3325 1751 3156 3066 4362 1005 1243 2042 2502 2960 1638 2579 4523 3359 4822
RENT3 RSID3 SBSP3 SDIA4 SUZB5 TAMM4 TBLE3 TCSL4 TELB4 TEND3 TNLP4 UGPA4 USIM3 VALE3 VCPA3 VIVO4
1422 4792 1063 2000 1925 2505 1225 3609 1149 1501 2483 1037 1638 4743 2350 1885
SELEÇÃO DE PAPÉIS >100(99) ABCB4 ABNB3 ABYA9 ACGU3 AEDU11 AGEN11 AMBV3 AMIL3 BAZA3 BBDC3 BBRK3 BEEF3 BEMA3 BICB4 BOVA11 BPNM4 BRTP4 BTTL4 CARD3 CCIM3 CGAS11 CGAS5 CLSC6 CMIG3 COCE5
252 126 435 919 167 468 217 680 116 538 147 588 133 392 286 454 871 108 113 383 175 259 305 198 177
CSMG3 CZRS4 DASA3 DUFB11 ECOD1 ECOD9 ENBR3 EQTL3 ESTR4 ETER3 EUCA4 EVEN3 EZTC3 FESA4 FHER3 GETI3 GGBR3 GPIV11 GRND3 GSHP3 HAGA4 HOOT4 HYPE3 IBOV11 IDNT3
438 171 560 328 401 574 949 355 266 187 265 362 318 422 367 249 672 453 192 122 102 221 366 202 282
IDVL4 IGTA3 INEP4 ITSA2 ITUB3 KEPL3 KROT11 LLXL9 LOGN3 LUPA3 MAGG1 MAGG3 MARI3 MILK11 MNPR3 MULT3 MYPK3 ODPV3 OGXP3 OHLB3 PCAR11 PIBB11 PLAS3 PMAM3 POMO4
132 125 169 134 145 852 221 220 206 786 259 932 122 156 451 982 189 131 844 217 493 104 780 515 391
POSI3 PSSA3 RAPT4 RNAR3 SATI3 SFSA4 SGPS3 SLCE3 SULA11 TCNO3 TCNO4 TCSA3 TCSL3 TEMP3 TGMA3 TLPP4 TMAR5 TNLP3 TOYB4 TRIS3 TRPL4 UNIP6 UOLL4 WEGE3
362 644 640 199 355 127 303 471 343 350 106 170 667 196 118 513 685 744 171 119 831 301 124 629
Rotina de acompanhamento Mensalmente atualizo lista de ativos.(1º dia do mês) Após fechamento selecionar papéis chamam atenção. Início do pregão serve para realizações parciais.
Duas ou três horas antes do pregão, olhada geral. Últimos 30 minutos servem para entrada.
Após fechamento, nova seleção.
Controle de risco Capital Operacional = Ex. R$100.000,00. Risco Máximo(RM)= 1%=Ex. R$1.000,00. Número de ações= RM/(PE – PS)
Limite 1/3 ou ¼ do capital operacional por trade. Não mais do que 3% em risco somando as operações.
Após fechamento, nova seleção.
Aspectos Psicológicos O medo, exposição seletiva e percepção seletiva. A experiência prévia pode gerar crenças limitantes. O dinheiro é a ponta do Iceberg.
Você aceita ter muito dinheiro e muito sucesso? Como mudar a sua estrutura mental e evitar um comportamento de auto-punição.
