Search
Home
Saved
0
61 views
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
BAB 11 resume manajemen risiko Uploaded by EviIrmayani
Top Charts
Books
Audiobooks
resume manajemen risiko
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
Analisis Perbandingan
1
of 6
BAB 17 resume nilai risiko
analisis manajemen
Search document
BAB 11.
Sheet Music
RISIKO OPERASIONAL
11.1. DEFINISI RISIKO OPERASIONAL
Basel II (lembaga yang mengatur perbankan internasional) mendefinisikan risiko operasi sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal.
11.1.1. K egagalan gagalan Pro Pr oses ses I nter nter nal
Risiko kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan pr atau prosedur internal organisasi. Contoh: Risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi, atau dokumentasi yang sal Kesalahan transaksi (lihat ilustrasi kesalahan trading pada UBS Warburg dimuka) Pengawasan yang kurang memadai (lihat diskusi mengenai Baring Bank di bawah ini Pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal eksternal tidak terpenuhi.
11.1.2. R i siko si ko Ke K egagala gagalan n M engelola ngelola Manusi Manusi a (K ar yaw yawan)
Beberapa contoh risiko operasional yang berkaitan atau bersumber dari manusia adalah: Kecelakaan kerja, khususnya kecelakaan kerja karena kecerobohan atau ku pengalaman dari karyawan. Terlalu tergantung pada karyawan kunci tertentu, sehingga jika karyawan ters meninggal atau berpindah kerja, perusahaan menghadapi masalah. Integritas karyawan yang kurang, sehingga karyawan tersebut bisa menggelapkan u perusahaan, atau melakukan aktivitas yang berada di luar wilayah wilayah otoritasnya. Risiko manusia tersebut mengharuskan perusahaan untuk mempunyai karyawan y mempunyai kualifikasi, pengalaman, dan integritas yang diperlukan
11.1.3. Ri R i siko si ko Sist Si ste em Beberapa risiko yang muncul berkaitan dengan sistem adalah: Kerusakan data Kesalahan pemrograman Sign up to vote on this title Sistem keamanan yang kurang baik (misal, bisa dimasuki Not useful Useful oleh hacker) Penggunaan tekonologi yang belum teruji Terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
0
61 views
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
BAB 11 resume manajemen risiko Uploaded by EviIrmayani
Top Charts
Books
Audiobooks
resume manajemen risiko
Save
Embed
Share
Print
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Analisis Perbandingan
of 6
BAB 17 resume nilai risiko
analisis manajemen
Search document
11.2. PE NGUKURAN R I SI KO OPE RASI ONAL Menggunakan dua dimensi yaitu: Frekuensi atau Probabilitas terjadinya risiko
Tingkat keseriusan kerugian atau Impact dari risiko tersebut.
Bagan 11.1 Matriks Severity dan Frekuensi untuk Risiko Gagal Bayar dan Kesala Pemrosesan Severity Gagal Bayar Debitur Besar
Kesalahan Pemrosesan
Rate Risk
You're Reading a Preview
Unlock full access with a free trial.
Frequency Download With Free Trial
Bagan 11.2. Strategi Menghadapi Risiko Berdasarkan Matriks Severity/Frekuensi
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
0
61 views
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
BAB 11 resume manajemen risiko Uploaded by EviIrmayani
Top Charts
Books
Audiobooks
resume manajemen risiko
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Analisis Perbandingan
1
of 6
BAB 17 resume nilai risiko
analisis manajemen
Search document
Strategi untuk menghadapi risiko untuk wilayah-wilayah tersebut Wilayah 1. Wilayah 2.
Severity Tinggi dan Frekuensi Tinggi: Immediate Action untuk wilayah perusahaan harus melakukan penanganan yang agresif dan segera (imme action) Severity Tinggi dan Frekuensi agak Tinggi: Immediate Attention. U wilayah ini, perusahaan harus segera mengawasi risiko ini (imme attention)
Wilayah 3.
Severity agak Tinggi dan Frekuensi agak Tinggi: Periodic attention. U wilayah ini, perusahaan bisa melakukan pengawasan secara berkala (per attention)
Wilayah 4.
Severity Rendah dan Frekuensi Rendah: Annual evaluation. Untuk wila ini, perusahaan bisa lebih longgar, yaitu melakukan pengawasan den jangka waktu panjang, misal tahunan.
11.3. ME NGH I TUNG KE RUGI AN YANG DIH ARAPKAN 11.3.1. Perhitungan Langsung Kerugian Yang Diharapkan = Frekuensi (probabilitas) x severity (besarnya kerugian) Misalkan kita mengumpulkan data histories untuk melihat kecelakaan kerja. Berikut ini bulanan selama 12 bulan. You're Reading a Preview Tabel 11.1. Data histories Frekuensi dan Nilai Kerugian Unlock full access with a free trial. Nilai Kerugian Frekuensi (Rp) Download With Free Trial Januari 4 12.000.000 Nilai kerugian yang dihar Februari 6 11.000.000 =(fr ekuensi) x (severity) Maret 5 12.000.000 April 4 11.000.000 = 5,25 x Rp2,4 juta Mei 6 15.000.000 Juni 7 14.000.000 = Rp12,6 juta Juli 5 13.000.000 Agustus 6 12.000.000 Sign up to vote on this title September 4 13.000.000 Useful Not useful Oktober 5 12.000.000 November 6 14.000.000 Desember 5 13.000.000
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
0
61 views
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
BAB 11 resume manajemen risiko Uploaded by EviIrmayani
Top Charts
Books
Audiobooks
resume manajemen risiko
Save
Embed
Share
Print
Analisis Perbandingan
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
of 6
BAB 17 resume nilai risiko
analisis manajemen
Search document
Dalam beberapa situasi kita ingin tahu lebih banyak informasi. Misal, kita ingin distribusinya bagaimana, kalau memakai asuransi bagaimana nilai kerugian yang diharap dan distribusinya. Kita bisa menggunakan simulasi untuk menjawab pertanyaan-pertan tersebut.
11.3.2. Pendekatan A nalitis Untuk Menghitung Kerugi an Yang diharapkan Bagan 4. Kurva normal
95%
5%
??? Nilai kerugian pada batas 5% bisa dihitung sebagai berikut ini.
Nilai kerugian = 10 juta – 1,65 (10juta) = – R p6,5 juta.
You're Reading a Preview Kelemahan dari metode tersebut adalah asumsi distribusi normal sesuai dengan kenya Unlock full access with a free trial. Dalam kenyataannya distribusi kerugian tidak selalu normal. Biasanya kerugian mempu distribusi lognormal Download With Free Trial
11.3.3. Pendekatan Simulasi
Kerugian yang diharapkan adalah hasil perkalian antara probabilitas (frekuensi) den severity. Kita bisa melakukan simulasi dengan menggunakan kerangka tersebut. Misa setelah kita mengevaluasi frekuensi munculnya kejadian yang merugikan, kita menyimpu bahwa distribusi Poisson bisa menjelaskan frekuensi munculnya kejadian yang merug dengan nilai yang diharapkan adalah 5 kali terjadinya peristiwa tersebut s etiap bulannya.
Sign up to vote on thisada title 5 kali keru Periode yang kita evaluasi adalah bulanan (dengan demikian rata-rata Useful kerugian, setiap bulannya). Kita juga melakukan evaluasi untuk severity dan menyimpu Not useful bahwa distribusi normal bisa menjelaskan severity kerugian di masa lalu. Misalkan keru rata-rata per-peristiwa kerugian adalah Rp15 juta dengan standar deviasi Rp2
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
0
61 views
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
BAB 11 resume manajemen risiko Uploaded by EviIrmayani
Top Charts
Books
Audiobooks
resume manajemen risiko
Save
Embed
Share
Print
Analisis Perbandingan
1
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
of 6
BAB 17 resume nilai risiko
analisis manajemen
Search document
8
0.0653
0.9319
87-93
9
0.0363
0.9682
94-96
10 11
0.0181 0.0082
0.9863 0.9945
96-97 97
12
0.0034
0.9979
98
13
0.0013
0.9992
99
14
0.0005
0.9997
-
15
0.0002 0.9999
0.9999
-
Catatan: untuk frekuensi 14 dan 15, probabilitas dianggap nol, sehingga tidak ada angka di kolom untuk frekuensi tersebut.
Langkah-langkah Simulasi
1. Menghasilkan angka random untuk frekuensi munculnya kerugian dengan mengguna distribusi Poisson dengan nilai yang diharapkan adalah 5 (lihat tabel 2 dimuka). 2. Menghasilkan angka random untuk severity kerugian dengan menggunakan distri normal. 3. Mengalikan frekuensi dengan severity untuk menghasilkan total kerugian y diharapkan pada periode tertentu (bulanan dalam hal ini). Mengulangi langkah 1 sampai dengan 3 beberapa kali (misal 100 kali, atau 1.000 kali) You're Reading Preview Tabel 4. Perhitungan Kerugian Yang Diharapkan dari a Simulasi Angka random Probabilitas Poisson (1)
Unlock full access with a free trial. Angka
Frekuensi Random Yang (probabiltas Nilai Z Download With Free Trial Severity Berkaitan normal kumulatif) (2) (3) (4) (5)
Kerugian Yang Diharapkan (6)
24
3
8693
1.12
17.24
51.72
34 30
4 4
6259 7768
0.32 0.76
15.64 16.52
62.56 66.08
98 29
12 4
305 4289
-1.86 -0.18
11.28 14.64
135.36 58.56
71
6
5813
3
1
8587
0.21Sign up 15.42 to vote on this92.52 title 1.07 17.14 Useful17.14 Not useful
40
4
5495
0.12
15.24
60.96
20
3
3769
-0.31
14.38
43.14
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
0
61 views
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
BAB 11 resume manajemen risiko Uploaded by EviIrmayani
Top Charts
Books
Audiobooks
resume manajemen risiko
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Analisis Perbandingan
1
of 6
61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140
BAB 17 resume nilai risiko
analisis manajemen
Search document
3 0 0 1 0 0 0 1
11.4. PERUBAHAN KARAKTERI STI K RI SIK O OPERASI ONAL
Risiko operasional dan risiko lainnya bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke wa Sebagai contoh, di jaman dulu, pencatatan transaksi dilakukan secara manual (m karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas).
Cara manual semacam itu sekarang sudah banyak diganti dengan pencat terkomputerisasi. Pencatatan semacam itu akan menghilangkan kesalahan pencatatan ka kecapaian, karena sistem computer tidak akan mengalami kelelahan. Frekuensi kesal dengan demikian bisa diturunkan. Tetapi muncul jenis risiko yang baru. Jika ter kegagalan atau kelemahan pada sistem computer tersebut, maka kerugian yang muncul a sangat besar. Bagan 11.7. Perubahan Karakteristik Risiko Operasional You're Reading a Preview Signifikansi Tinggi Unlock full access with a free trial. Signifikansi Tinggi Frekuensi Tinggi Download With Free Trial Frekuensi Rendah
Signifikansi Rendah Frekuensi Rendah
Signifikansi Rendah Frekuensi Tinggi
Beberapa faktor yang bisa menyebabkan perubahan karakteristik semacam itu Globalisasi, Otomatisasi, Terlalu mengandalkan teknologi, Outsourcing, Perubahan bud Sign up to vote on this title masyarakat
Useful
Not useful
11.5. E VALUASI DI RI UNTUK ME NGUKUR RI SIKO OPERASI ONAL
Evaluasi diri (self-assesment) bisa dilakukan oleh anggota organisasi untuk melihat sebe
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
