Y j X j Y j
Corr(X j , u) =0
(Y t )t∈Z
(Y t )t∈Z
p k
Y t = α 0 + φ1 Y t−1 + . . . + φ p Y t− p + α1 X 1,t + . . . + αk X k,t + ut
(Y t)
(X 1,t ), . . . , (X k,t )
k
r1 , . . . , rk
Y t = α 0 + δ 0 X t + δ 1 X t−1 + δ 2 X t−2 + ut
(Y t )t∈Z p
k
r1 , . . . , r k p
r
Φ p (B )Y t = α 0 + ∆ r (B )X t + ut B
Φ p (z )
∆r (z )
Y t = α 0 + φ1Y t−1 + θ1 ut−1 + δ 0 X t + δ 1 X t−1 + δ 2 X t−2 + ut
t
F IV (β i ) = Rx2
i
F IV
10
1 1 − Rx2
i
( pet ) ( pet )
−6,599935 −4,094550 −3,475305 −3,165046
( pet ) (gf rt ) (gf rt )
0,0000
−6,114322 −4,094550 −3,475305 −3,165046
0,0000
(gf rt) gf rt
−0,051771 −2,774874 0,214587 0,239290 14,93085
0,020399 −2,537862 0,0138 2,136623 −1,298719 0,1990 0,091811 2,337266 0,0228 0,138016 1,733787 0,0881 2,806470 5,320154 0,0000
pillt
Y t = 0,27644Y t−1 + 0 ,27068Y t−4 − 0,04937X t + ut
Y t = ∆gf rt = grf t − gf rt−1
X t = ∆ pet = pe t − pet−1
−0,049375 0,276447 0,270683 15,54449
0,196471 0,156953 4,069864 1010,392 −181,6138 2,018562
0,019912 −2,479696 0,096043 2,878362 0,134807 2,007936 2,987614 5,202977
0,0159 0,0055 0,0491 0,0000 −0,910769 4,432555 5,711193 5,845001 5,763989
