De Scoring de Cobranzas a Valoración de Carteras Ramon Trias Presidente-Director General AIS, S.A. Crédito y cobranza. Santiago de Chile. Junio 2006
Agenda •
Motivación
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Scoring de recuperación
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Optimización de cobranzas
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Valoración de carteras
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Conclusiones
Motivación •
Las mejores prácticas en la actividad de cobranzas requieren: – Buena gestión de recursos – Máxima eficiencia – Optimización de los resultados
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Para ello disponemos hoy de las siguientes técnicas:
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Sistemas
Modelos
-Call-center -Plataformas informáticas: workflow, agendas, ...
-Reglas expertas -Scoring de recuperación -Optimización estrategias
Esta actividad es más amplia que la recuperación: compra y venta de carteras, determinación de precios y generación de valor.
Motivación
Dos caras de una misma moneda Modelización estadística y análisis económico Discriminación de casos y racionalidad económica
Optimización operativa Permite aumentar la eficacia en la recuperación de casos (recuperar más) Permite mejorar la eficiencia en la la gestión de cobranzas (gastando menos)
Valoración de carteras de impagados Permite cuantificar el valor de la cartera (mejor conocimiento) Una mejora operativa aumenta el valor de una cartera (aumento de valor)
Gestión de la recuperación
De reglas expertas a modelos estadísticos Regla: En pre-jurídico sugerir visita para deudas superiores a 1500 pesos. Comprobar que se haya solicitado el legajo y que no exista promesa de pago vigente ni visita sugerida o realizada.
Ratio financ. p1
Primer incumpl. p2
Deuda
Avalista
p3
p4
...
Sector econón. p5
Probabilidad de recuperación
Reglas expertas
Scoring de recuperación
Sin software de gestión de reglas: tratamiento con pocas variables, y se identifican sólo casos claros.
Tratamiento multivariable basado en realidad histórica.
Con software de gestión de reglas: se gana en potencia, permite estrategias complejas.
Identificación de todos los casos de riesgo. Acumulación de mayoría de fallidos en grupos de riesgo muy alto.
Scoring de recuperación
Bloques de información Perfil de la operación Razón de financiación, plazo, monto inicial, monto deuda, existencia de avalistas, garantías y/o cotitulares, ...
Comportamiento de pago Fechas de contratación, de 1er incumplimiento, de entrada en incumplimiento presente, ...
Perfil del cliente Particulares: Sociodemográficas, económicas o relación con entidad prestataria, ... Empresas: Experiencia, volumen de negocio, tipo de actividad o relación con entidad prestataria, ... Otras informaciones Otras características relevantes (si aplican): sector económico de actividad, zona geográfica, situación macroeconómica (inflación, desocupación, ...), ...
Scoring de recuperación
Resultados Pow er of the NEW risk-only-based model - Particulares NP deactivation rate
% of deactivations 90%
8%
80%
7%
70%
6%
60%
5%
50% 4% 40% 3%
30% 20%
2%
10%
1%
0% % of deactivations
rg 1
rg 2
rg 3
rg 4
rg 5
rg 6
rg 7
rg 8
rg 9 rg 10 rg 11 rg 12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
2%
4%
12%
77%
NP deactivation rate 0,05% 0,00% 0,27% 0,13% 0,14% 0,08% 0,15% 0,31% 0,51% 0,78% 1,28% 6,97%
La capacidad de clasificación del sistema se manifiesta con la alta concentración de fallidos en las clases superiores.
0%
Scoring de recuperación
Beneficios •
El uso del poder predictivo de los modelos de scoring a la gestión de recuperación, puede repercutir en: – Mayor conocimiento a priori de la operación y cliente a tratar – Respaldo analítico de la normativa a aplicar – Valoración cuantitativa del potencial de recuperación de un impago – Mejora de los procesos de decisión – Complemento a las estrategias de negocio (reglas expertas) – Aceleración del proceso de recuperación – Reducción de costes en la gestión
Optimización de cobranzas
Rediseño de itinerarios de acciones por segmentos Análisis de efectividad de las acciones Segmentación por valor en riesgo Análisis de costes de acciones
Optimización operativa Æ
Æ Mayor impacto + menor gasto
Optimización de cobranzas
Ejemplo de rediseño de itinerarios •
Incorporación de variables predictivas a la estrategia de gestión de recuperación de la entidad... Segunda oportunidad % Llamada Blanda >= 70% Promesa Incumplida en Nivel de Gestión Comercial
% Llamada Blanda < 70%
Llamada Dura >= 20% El cliente se niega a pagar en Nivel de Gestión Comercial
Llamada Dura < 5% y Carta Documentada >20%
Pasar a Nivel Gestión Negociación
Pasar a Nivel Gestión Negociación
Pasar a Nivel Gestión PreJudicial
Valoración de carteras
Procedimientos Promedio Duración, Montos, Cobertura, ...
Evaluación de la cartera agrupada
Valor aproximado de la cartera
Descripción cartera
Duración, Monto, Cobertura, ...
Cartera de créditos
Valoración individual
Mayor exactitud del valor de la cartera
Valoración de carteras
Valoración individual. Pérdida esperada •
La valoración individual se determina con el el valor de la pérdida esperada (o EL, del inglés Expected Loss).
•
Mismos conceptos que en Basilea II. Probabilidad insolvencia
Exposición en insolvencia
Expected Losses (EL)
Pérdida si insolvencia
Valoración de carteras
Valoración individual. Valor de la cartera Para cada crédito:
Saldo pendiente
Puede tenerse en cuenta la volatilidad mediante: • Una asignación directa de % beneficio o bien, • Capital económico * retribución objetiva
-
Pérdida esperada Coste operativo Retribución al capital
=
Valor crédito
Valoración de carteras
Valoración individual. Valor de la cartera
•
Cobranza y valoración de cartera están fuertemente relacionados – Los costes totales (operativos y insolvencia) dependen ambos de la capacidad de optimización de la gestión. – Si estos costes son menores que el promedio de mercado, se obtendrá un beneficio mayor y una posición en precios más ventajosa.
Valoración de carteras Entradas en mora, por perfil Flujos de coste y de recuperación ($) Total recuperación
Total coste cobranzas
Total recuperación neta
Valor en el tiempo
Itinerarios de acciones
1.000.000
Efectividad de acciones
800.000
$
600.000
Coste de acciones
400.000
200.000
0
-200.000
Total recuperación Total coste cobranzas Total recuperación neta Valor en el tiempo
1
2
3
4
5
6
200000 500 199500 922908
280000 4000 276000 723408
312000 15600 296400 447408
145600 20800 124800 151008
49920 21840 28080 26208
10608 12480 -1872 -1872
Acción de cobranzas
Simulación de flujos de ingresos y egresos
Æ Valoración de cartera en t
Optimización y valoración Políticas de cobranzas
Inputs comportamentales
Inputs de ingresos y costes
Modelo de simulación
Análisis de costes
Análisis de éxito
Valoración de cartera
Optimización de cobranzas
Conclusiones El
scoring de recuperación permite una mejora operativa porque cuantifica la probabilidad de éxito de cada tipo de acción a cada operación -Permite tomar decisiones sobre qué acciones son más adecuadas para
cada caso de cobranza Descartar acciones costosas que serán inefectivas, ahorrando costes y obteniendo los mismos resultados Reordenar las acciones de cobranzas y proponer otros cambios para mejorar la
eficiencia general del proceso
El
scoring de recuperación permite la evaluación del valor de una cartera, es decir, la deuda que se estima recaudar sobre el total del valor nominal de la cartera y como se distribuyen las recuperaciones en el tiempo -Permite fijar precios de compra de carteras de impagados de una manera rápida, precisa y fiable, ofreciendo un precio competitivo y razonable
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