programacion-cuadratica

 Aproximación Cuadrática de la Función de Lagrange Supongamos la función de Lagrange: L(x , μ, λ ) = f (x ) −

∑ λ h (x ) − ∑ μ g ( x ) k 

k 

 j  j

En algún punto (x , μ , λ ) el subproblema se convierte en:

min s.a.

q(d; x ) ≡ ∇f (x )T d +

1 T 2 d ∇ x L(x, μ, λ )d 2

~ hk (d; x ) ≡ hk (x ) + ∇hk (x )T d = 0 ~ g j (d; x ) ≡ g j (x ) + ∇g j (x )T d ≥ 0

k

= 1,K,K

 j = 1,K, J

Problema de convergencia: la matriz H= ∇2L tiene que ser definida positiva