INVERSIONES FINANCIERAS Pregunta 1
Considere el caso de un bono con un valor nominal de $1 000. El cupón se paga semestralm semestralmente ente y el rendimiento rendimiento (la tasa de interés anual anual efectiva) efectiva) es de 12. !"ué cantidad pagar#a usted s#% a) &a tasa cupón es de ' y el plao restante restante al vencimient vencimiento o es de 1 a*os b) &a tasa cupón es de 10 y el plao restante restante al vencimiento vencimiento es de 10 a*os Pregunta 2
+esarrolle el siguiente caso% ,e va a real reali iar ar una impo import rtac ació ión n -ue re-u re-uie iere re el pago pago de 00/00 00/000 0 de dóla dólare res s americanos dentro de un a*o y -ueremos fiar la cantidad de euros necesaria para acer frente a dico pago. ,e plantean entonces dos preguntas% !Cuntos euros deber#a recibir el banco para obtener el 00/000 mil de dólares/ y !cul es el tipo de cambio usto $3Euro para dentro de un a*o ,abiendo -ue% 4 5ipo de cambio de contado/ oy/ oy/ 2.06 7, +ólar3Euro 4 5ipo de interés/ oy/ del +ólar al plao de un a*o% 589 2.2: con capitaliación mensual. 4 5ipo de interés/ oy/ del Euro al plao de un a*o% 5E9 ;.0 con capitaliación mensual. Pregunta 3
+esarrolle el siguiente caso% 7na empresa cuyas importaciones ascienden a 20/000. $7,9/ deber realiar el pago a su proveedor dentro de meses. 5iene por tanto la intención de cubrir su riesgo de cambio/ pero deando una puerta abierta ante la posibilidad de -ue el dólar evolucione a la baa/ no estando dispuesto a pagar la prima de una opción.
Compra? 0/;== $3> @enta. @enta. 4 ,eguro de Cambio Amport% 0/0 $3> 4 ,eguro de Cambio Amport 4 Call a 0/; $3>% 0/6' >3$ .Bpción de compra de los dólares. 4 % 0/212= >3$. Bpción de venta de los dólares. Calcular el uturo (,eguro de Cambio ) y debao (0. $3>) del ,eguro de Cambio Amport
Pregunta 4
,e cuenta con los siguientes datos%
,0 112.: E 10'. Fi 1.22 t meses 8(d) &n e 2.=1'2'1'2' I 0.01';';:601 IJ
,e pide encontrar el @alor de la Bpción Call (
c= p =
