Mini Índice Operações pelo Método Oliver Velez Material para Estudo Pregão 09/09/2016 Autor: Paulo Ricardo Colacino Distribuição gratuita
Um grande trader é forjado na edificação de ações planejadas e disciplinadas disciplinadas, na força de vontade em superar seus próprios limites, na humildade de assumir seus erros e buscar a sua correção, em uma mente flexível e aberta para aprender e se adaptar continuamente. continuamente. Que esse material lhe ajude em seu caminho para se tornar um grande trader. trader. Estude, coloque coloque em prática, compartilhe suas experiências auxiliando outros traders. Bom estudo! Boa prática!
Esse material foi criado para explicar de forma prática os conceitos da metodologia do Oliver Velez. Nela você encontrará os conceitos explicados e logo em seguida exemplos práticos ocorridos no Mini Índice durante o pregão de 09.09.2016. Para exemplificar uma operação fictícia é realizada e seu resultado vai sendo atualizado conforme os conceitos vão sendo colocados em prática e gerando alterações na posição inicial. Desde já peço desculpas se encontrarem alguns erros ou imperfeições nos conceitos. Eles se baseiam no meu aprendizado e podem haver incorreções. Utilize a apostila do Oliver Velez como sua fonte primária de consulta.
CONCEITO: FAB4 (fabulous 4) Consiste na abertura do preço de um ativo... 1) Abaixo da 200MA (média aritmética de 200 períodos) 2) Abaixo da 20MA (média aritmética de 20 períodos) 3) Abaixo do PDC (previous day close – fechamento do dia anterior) 4) Abaixo dos últimos negócios do dia anterior.
CONCEITO: BE (Barra Elefante) Uma barra elefante ou EB (Elephant Bar) consiste em uma barra onde o deslocamento do preço ocorreu em um range maior que a média das barras. Uma barra elefante é uma barra grande, visível, com tamanho notável em relação às demais, que se destaca de todas as outras por seu tamanho.
FAB4 + BE na prática Abertura do mercado 09.09.2016. 2 primeiros minutos abaixo do FAB4. 1ª barra BE (Barra Elefante), ignição para a queda. Venda rompimento, durante a barra ou no Gift (throw back). •
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Barra Elefante BE ou Elephant Bar (EB)
POSIÇÃO -1x Venda 60.360 No nosso estudo optamos por vender no rompimento da BE em 60.360. 1x Lotes. Stop da Posição
Colocação do stop da posição no topo da Barra Elefante em 60555. Venda
CONCEITO: GBI (Green Bar Ignored) No meio de um movimento de queda com barras vermelhas, geralmente irá surgir um movimento contrário de reação formando uma barra verde. Essa barra verde, quando se forma pode ser pequena e logo em seguida surgirem novas barras vermelhas que dão continuidade a queda. À barra verde damos o nome de Barra Verde Ignorada ou Green Bar Ignored.
CONCEITO: ADD (adição) Conforme os preços caminham à favor de uma operação, temos oportunidade de adicionar lotes à posição inicial. É aconselhável que essa adição continue respeitando a perda máxima por trade (MLPT – Maximum Loss Per Trade) em caso de stop. Dessa forma após adições o STOP deverá ser reavaliado.
GBI + ADD na prática Após uma barra Elefante (Ignição) temos mais uma barra de queda seguida por uma barra de indefinição e uma Barra Verde. Essa é a nossa GBI caso haja continuação do movimento de queda. Ponto de adição ou abertura de posições.
GBI + ADD na prática Após a GBI o preço continua o processo de queda, surge uma nova barra vermelha confirmando a Green Bar Ignored.
Venda
Nesse ponto faremos uma adição (para posições já abertas) ou uma abertura de nova posição na venda.
POSIÇÃO -2x ADD em 60.360 Venda de 1x Lotes no rompimento da GBI em 60.360. Saldo da posição 2x lotes 60.360 (médio)
Stop da Posição
Venda
CONCEITO: TP (take profit) Durante uma operação é recomendado que façamos realizações do lucro do inglês “take profit”
(TP), também conhecidas como parciais.
Essa realização visa: (1) melhorar o preço médio da operação (2) colocar “dinheiro no bolso” (3) evitar que em uma inversão da direção do mercado a operação que estava no lucro se transforme em prejuízo.
TP (take profit) na prática No nosso estudo fizemos UMA VENDA inicial na Barra Elefante e mais uma ADIÇÃO na GBI. O mercado continuou descendo e surge então a oportunidade de fazermos um TP (take profit). Stop da Posição
É aconselhável deixar as ordens de saída
Venda Venda
já armadas para garantir lugar no “book de ofertas” e evitar tomar decisões durante o trade do tipo “vou levar mais um pouco”.
TP1 Mercado se desloca e nos dá oportunidade de por $ no bolso
POSIÇÃO +1x TP em 60.230 Digamos então que nossa ordem para Take Profit estava em 60.230. Nesse momento o mercado então pega nossa compra em ficamos posicionados em 1x lote na venda.
Stop da Posição
Como fizemos nossa venda em 60360 temos em caixa 60360 – 60230 = 130 pts. Venda Venda TP1
Ao fazer TP fazemos então a checagem do ponto onde está nosso stop. Veremos a seguir.
CONCEITO: Trailing Stop Trailing Stop é uma forma de irmos ajustando nosso STOP à favor da nossa operação. No trailing stop elegemos algum parâmetro como “x pts de deslocamento do mercado”, uma média (20 ou 8 períodos)
ou outro... Toda vez que esse parâmetro for atingido nós fazemos ajuste do stop. Outro gatilho que devemos usar para ajustar o stop são os “parciais”. Isso evita que caso o mercado volte, nossa
posição GANHADORA se torne PERDEDORA ou NULA (0x0).
Trailing Stop na prática No nosso estudo um Take Profit. Nesse momento olhamos para nosso stop ainda lá em cima e bastante distante distante do mercado em 60560 enquanto o mercado trabalha em 60230. É hora de ajustar nosso stop.
Stop da Posição 8MA Venda Venda TP1
Fizemos o ajuste considerando o último movimento de reação (GBI). Por ali também temos a 8MA. (verde pontilhado) em 60360. Isso significa que se o mercado voltar teremos ganho no mínimo o valor do Take Profit, já que nosso médio era 60360.
GBI + ADD na prática Os preços continuam declinando e uma nova GBI se forma. Uma nova oportunidade de adição da posição caso ela se confirme.
Stop da Posição
Venda
POSIÇÃO POSIÇÃ O -2x ADD em 60.240 A GBI é confirmada pelo seu rompimento. rompimento.
Fazemos então uma venda em 60.240 Posição -2x lotes (vendido em 2 lotes) Médio (considerando TP) 60.630 Stop da Posição
Take Profit +390 pts Venda (Adição)
CONCEITO: Power Trend Em alguns momentos o mercado pode deslocar para um lado de forma contínua. Isso cria quedas ou altas sem muitos pullbacks e com inclinação acentuada. Quando isso ocorre geralmente o preço não irá mais tocar a 20MA e sim na 8MA, fazendo pullbacks bem pequenos em cima dela. Temos então uma POWER TREND ou uma Tendência Poderosa.
Power Trend + TP + Trailing + ADD
Stop Anterior ADD GBI Novo stop
Venda TP
ADD GBI TP
Como o mercado não está fazendo grandes swings e cai com bastante inclinação abaixo da 8MA podemos assumir que estamos em uma Power Trend ainda que temporária. Aproveitamos então para (1) fazer novos TPs (parciais) a cada novo fundo (2) Fazer o Trailing Stop da posição (3) fazer ADD nos eventos que vão ocorrendo.
POSIÇÃO +1x TP em 60.100 A posição então é ajustada com um novo TP realizado em 60100. Stop Anterior ADD GBI Novo stop
Venda TP
ADD GBI TP
Posição -1 lote (vendido em 1 lote) Médio da operação 60.630 Take Profit +130 +260 = 390pts
CONCEITO: EB de Exaustão Após movimentos geralmente de grande amplitude podemos ter uma Barra Elefante que “encerra” o
movimento. Essa barra chamamos de Barra de Exaustão. Essas barras geralmente são acompanhadas de aumento no volume. Porém elas só se confirmam nas barras posteriores.
EB de Exaustão na prática Veja ao lado que temos uma barra elefante e um alta expressiva no volume. Podemos estar diante de uma barra de exaustão. Porém precisaremos de novas barras que confirmem essa nossa inferência.
EB de Exaustão na prática Temos mais duas barras. Uma verde que pode configurar uma GBI e uma outra barra vermelha pequena. Repare que os volumes declinaram. Como não temos indícios de que o movimento de queda terminou vamos continuar “apostando” na
queda e que essa Barra Elefante não se configurou como uma Barra de Exaustão.
EB de Exaustão na prática Sendo assim vamos considerar uma ADD caso confirme o rompimento da GBI dando continuidade ao movimento de queda.
POSIÇÃO -2x ADD em 60.070 A posição então recebe uma adição em 60.070. Stop
Venda ADD GBI
Posição -2 lotes (vendido em 2 lotes) Médio da operação 60.350
TPs objetivo, quando e quanto.... Vimos anteriormente que o Take Profit tem como objetivo melhorar o preço médio da posição, colocar dinheiro em caixa e reduzir o risco de uma posição vencedora se tornar perdedora.
Quando devemos fazê-lo também vimos. Em uma posição VENDIDA a cada novo fundo. Em uma posição COMPRADA a cada NOVO TOPO.
Quanto? O sugerido é sempre 50% do lote. No nosso exemplo estamos operando com 1x lote e fazendo adições de 1x lote. Sendo assim ficamos com 2x lote no máximo e nosso Take Profit será de 50% de 2x lote ou 1x lote. Caso esteja operando com 2x e adicionando 2x... O Take Profit seria de 2x, sempre 50% (metade) da posição total.
CONCEITO: MLPT Maximum Loss Per Trade ou Perda Máxima por Operação é o risco máximo que decidimos assumir para um trade. O MLPT pode ser o risco máximo do dia no caso dos daytraders, isto é, caso tomemos um stop igual ao MLPT paramos de operar naquele dia. Cada trader deve definir o seu MLPT e gerenciá-lo durante as posições que abrir.
MLPT na prática... Repare que novamente temos uma possível GBI (Green Bar Ignored). O que devemos fazer? Operá-la.
Stop
Ainda que o preço já tenha se deslocado de forma sensível, não devemos ignorar os sinais. Alguns vão dar certo, outros não. O importante é sempre mantermos um correto gerenciamento do risco total da operação (MLPT). No caso já temos 660pts realizados e um stop de aproximadamente 80 pts por contrato, o que daria no caso da nova adição 80x2=160 pts. Mesmo com esse stop continuaremos positivos no dia, portanto devemos operar o sinal.
POSIÇÃO -2x ADD em 60.010 A GBI é confirmada. Fazemos uma adição vendendo 1x lote em 60.010. Posição -2x lotes (vendido em 2 lotes) Médio da operação 60.370 Stop
Venda ADD GBI
Take Profit total +130 +260 + 270 = 660 pts
CONCEITO: NRB / NB Narrow Range Bars / Narrow Bars ou Barras Pequenas são barras que se formam com um pequeno deslocamento de preço. Segundo o método Oliver Velez, NBs podem denotar a “calmaria antes da tempestade”.
CONCEITO: Trailing Stop 8MA / Bar-Bar A 8MA como já vimos pode ser um ótimo ponto para Trailing Stop. Outro método que podemos utilizar é o stop Bar-Bar ou o stop na superação da 20MA. Cada trader precisa definir o seu e ajustá-lo conforme cada cenário. No stop Bar-Bar vamos ajustando o stop para acima da máxima da barra anterior. No stop 8MA e 20MA ajustamos o stop para a média da barra anterior.
NRB e Trailing 20MA na Prática. Após nossa adição mercado não faz novo fundo. Agora surgem barras pequenas em meio à algumas maiores mas sem que o preço se desloque muito.
Stop 20MA Stop Venda ADD GBI Add GBI
Estaríamos na “calmaria antes da tempestade”? Não sabemos. Tudo o
que podemos verificar é que os preços estão caminhando para a média de 20 períodos (em azul) e passaram por cima da 8MA.
Esse é um ponto de decisão: continuação da queda ou reversão?
NRB e Trailing 20MA na Prática. Essas questões durante o trading não são fáceis de lidar. Mas o trader terá que tomar uma decisão: Stopar pela 8MA, bar-bar ou pela 20MA? Stop 20MA Stop Venda ADD GBI Add GBI
Digamos que por se tratar de uma forte queda vamos esperar uma correção até a 20MA que coincide com o STOP anteriormente definido. Definido o stop, seguimos procurando eventos de venda até nosso stop ser atingido.
NRB e Trailing 20MA na Prática. Temos então uma nova EB e um novo fundo. Oportunidade de realização de novo TP e ajuste do STOP na 20MA. Stop
Stop
Novo Stop
POSIÇÃO +1x TP em 59.950 Novo fundo, fazemos o take profit de 50% da posição em 59.950. Stop
Stop
Novo Stop TP
Posição -1x lote (vendido em 1 lote) Médio da operação 60.790 Take Profit total +130 +260 + 270 +120 = 780 pts
Posição Encerrada Enfim o preço após diversas barras pequenas, rompe a 20MA e stopa nossa operação de estudo em 60.005. Resultado 785 pts x $ 0,20 = $ 157 Stop
Operando 1 e no máximo 2 mini contratos.
CONCEITO: Bear 180o / Bull180o Quando o preço está indo em uma direção e de repente vai para a direção contrária, dizemos que houve um giro de 180 graus. Caso o preço esteja subindo e vire para queda, temos um Bear 180o. Caso o preço esteja caindo e vire para alta, temos um Bull 180º.
Bear 180o na prática Após estopar nossa posição o preço caminha para cima da 20MA e faz uma barra grande verde. Pela sua proporção podemos considerá-la como uma EB (barra elefante).
Bear 180o na prática Logo em seguida à grande barra positiva, temos então uma barra no sentido oposto, configurando um Bear 180o. Temos aqui uma oportunidade novamente de venda.
Posição -1x Venda 59.990 Nova posição na venda iniciada no Bear 180 em 59.990. Stop acima da barra positiva. Stop
Venda
1x venda (vendido em 1 lote)
CONCEITO: Gift O Gift ou Presente ocorre quando temos uma Barra Elefante e após ela o preço tem uma pequena recuperação de algumas barras. Depois dessa recuperação volta ao movimento principal e proporciona então uma entrada na continuação do movimento iniciado pela Barra Elefante. É um presente para o trader se posicionar no movimento semelhante ao que já vimos no caso da GBI (Green Bar Ignored).
gift
Gift na prática Logo após nossa venda no Bear 180 o preço continua a queda e surge uma BE.
Stop Venda
Gift?
Após a BE surgem então pequenas barras (NB) e cria-se então o “gift”, isto é, uma oportunidade de entrar caso haja continuidade do movimento.
Gift na prática
Stop Venda Add Gift
E o Gift realmente acontece com o rompimento, proporcionando uma adição na venda.
Posição -2x Add 59.870 Adição realizada com venda no Gift em 59.870. Stop ajustado. Posição Stop Anterior -2x lotes (vendido em 2 Novo Stoplotes) Add Gift
Médio da posição 59.930
Posição +1x TP 59.760 TP realizado no novo fundo.
Stop
TP
Posição -1x lotes (vendido em 1 lote) Médio da posição 60.100 Take Profit realizado 230 pts
CONCEITO: Bottom Tail / Top Tail São candles cujo pavil ou calda, apresentam grande amplitude ou no topo (Top Tail) ou no fundo (Bottom Tail). Inicialmente configuram-se como uma barra de força (EB) e depois
Tail (calda) no Fundo BOTTOM TAIL (força compradora)
tem seus corpos “prensados” criando o “tail” (calda).
A cor do candle não é relevante mas sim a localização e contexto onde aparecem.
Tail (calda) no topo TOP TAIL (força vendedora)
Bottom Tail na prática Na continuação os preços começam a sofrer “rejeição” em Stop
um determinada faixa e são criados 2 Bottom Tails. Repare também que há um aumento expressivo no volume. Nesse contexto o trader deve ficar atento à uma recuperação dos preços e se achar necessário ajustar seu stop.
CONCEITO: BTTO e TTTO Como vimos os Bottom Tails ou Top Tails são candles com caldas longas. Geralmente após seu surgimento ocorre uma reação contrária do preço ao movimento corrente.
Bottom tail Take out
Porém há momentos que o preço continua sua trajetória e “mata” o
tail (Tail Take Out).
Então temos um Bottom Tail Take Out (BBTO) ou um Top Tail Take Out (TTTO). Essas são oportunidade para adição ou abertura de operações.
Top tail Take out
Bottom Tail Take Out (BBTO) na prática
Stop
Veja que após o surgimento dos Bottom Tails não temos uma reação dos preços. O mercado continua caindo e ultrapassada o Bottom Tail configurando um Bottom Tail Take Out.
Bottom tail Take out
Posição -1x Add 59.710 / +1x TP 59.690 Adição realizada no Bottom Tail Take Out / TP realizada no novo fundo / Ajuste do STOP. Stop anterior Novo Stop
Add Bottom tail Take out TP
Posição -1x lotes (vendido em 1 lote) Médio da posição 60.170 Take Profit realizado 230 + 180 = 410 pts
Trailing Power Trend
Stop anterior Novo Stop Bottom tail Take out
Novamente entramos em uma Power Trend onde a 8MA (verde pontilhado) vai servindo como ponto para posicionarmos nossos stop. Temos a novamente a ocorrência de um BTTO, outra oportunidade de adição.
Posição -2x Add 59.665 Adição realizada no BTTO. Posição -2x lotes (vendido em2 lotes) Médio da posição 59.920 Stop Add BTTO
CONCEITO: Duas Barras de Força Barras de Força geralmente são grandes e configuram uma BE (Barra Elefante). Na maioria das vezes são acompanhadas de uma outra barra de força, ainda que tenhamos uma GBI / RBI no meio. A 1ª barra de força faz o rompimento e a segunda dá continuidade ao movimento. Sendo assim podemos fazer nosso TP na 2ª barra de força à mercado conforme ela se desenvolve.
1ª Barra de Força
2ª bara de Força
TP
Duas Barras de Força na prática 1ª Barra de Força 2ª Barra de Força
Stop Barra de força anulada pela força de compra criando um BT (bottom tail)
Veja como o mercado cria em alguns lugares duas barras de força. Na última ocorrência uma oportunidade de realizarmos um TP. 1ª Barra de Força 2ª Barra de Força TP
Posição +1x TP 59.550 TP em 59.550 na 2ª barra de força.
Stop
2ª Barra de Força TP
Posição -1x lotes (vendido em 1 lote) Médio da posição 60.285 Take Profit 230 + 180 + 210 = 620 pts.
Trailing Stop Bar-Bar (BxB) na prática O preço continua caindo em forte tendência. Nesse ponto para não devolvermos muitos pontos em uma reversão, podemos optar por ajustar nosso stop a cada nova Barra. Colocamos portanto o stop 1tick acima da máxima da barra anterior. Stop
Essa é uma decisão do trader diante de cada cenário. Geralmente após longas tendências o preço fica muito afastado das médias então pode-se optar pelo Trailing Stop BxB.
Encerramento da posição – 59.455 Stop BxB da operação atingido em 59.455. Resultado 830 pts x 0,20 = $ 164 Stop
