INDICADORES DO TRYD Apresentação: Gilberto Coelho - CNPI-T Desde 1989 no mercado financeiro
Indicadores do TRYD Tryd é uma plataforma de negociação em bolsa, que permite também visualizar as cotações, os gráficos e diversos indicadores técnicos: •
Como as médias móveis,
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Índice de força relativa,
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Nuvens de Ichimoku,
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Bandas de Bollinger,
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True Range,
Indicadores do TRYD Tryd é uma plataforma de negociação em bolsa, que permite também visualizar as cotações, os gráficos e diversos indicadores técnicos: •
Como as médias móveis,
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Índice de força relativa,
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Nuvens de Ichimoku,
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Bandas de Bollinger,
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True Range,
A Plataforma
Indicadores •
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Indicadores são fórmulas baseadas em dados de preço ou volume que podem indicar ao investidor ou analista além da média de preços, informações como volatilidade, dispersão, rentabilidade, posições relativas, demanda, regiões de sobrecompras ou sobrevendas, divergências e tendência. Os indicadores são divididos em rastreadores e osciladores, Rastreadores são baseados em médias móveis e visam identificar tendências Osciladores são fórmulas que que convertem determinada base de dados em um índice, que podem gerar sinais de momento para entrar ou sair de uma oportunidade.
Indicadores •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores De mercado Estocásticos Medias móveis
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Osciladores
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Outros
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Volume
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Índices
Indicadores de mercado •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores De mercado
AVG PRICE – Preço médio O primeiro indicador em dados de mercado é o AVGPRICE, que reporta o preço médio de cada período do gráfico considerando: abertura+máxima+mínima+fecha mento, tudo dividido por 4. Essa é uma maneira de suavizar a visualização de movimentos de mercado, aonde o investidor de perfil moderado vai ficar mais confortável em sua análise.
Barras - Bars Barras é onde se escolhe o tipo de barras que será mostrado, se em formato de barras tradicionais ou em formato de candlesticks.
HEIKIN ASHI Uma variação do candlesstick, altera um pouco a forma dos candles, tenta suavizar tendências. O indicador Heikin-Ashi é uma variação das candles normais. Ele é calculado com base nos valores de abertura e fechamento do período anterior e nos dados do período atual. Ele busca eliminar ruídos para mostrar melhor as tendências de alta e baixa.
Linhas ou LINE Linha ou line é a demonstração gráfica dos fechamentos de cada período em linha. Usado por investidores que usam estratégias com base em fechamento.
Número de Trades É um ótimo indicador de liquidez de um ativo, é possível perceber facilmente quando ele está acelerando ou desacelerando a negociabilidade, mostrando o número de negócios executados em cada período.
True Range Welles Wilder criou esse indicador chamado de “oscilação real”, que informa a maior variação entre 3 casos: 1) Máxima – mínima da barra atual 2) Máxima atual – fechamento anterior 3) Mínima atual – fechamento anterior. Com esse indicador ele pega a maior oscilação possível de negociação real, expressa em preços, entre a barra atual e o fechamento anterior mais possíveis gaps, trazendo a memória da barra anterior para o momento atual.
Typical Price O Preço típico é uma média aritmética da máxima + mínima + fechamento. Serve como um parâmetro de suavização de movimentos e é usado por investidores de perfil conservador.
Estocástico •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores Estocásticos
Estocástico Adaptável / Lento e Rápido Estocástico é um indicador que compara a última cotação com o range de um certo número de barras passadas, indicando regiões de sobrecompra em topos ou sobrevenda em fundos, aplicado em uma fórmula de base 100, facilita a sua observação por oscilar entre 0 e 100. A diferença entre os tipos está na utilização de mais ou menos barras de observação.
Medias •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores Média Móvel
AVG TRUE RANGE Welles Wilder criou essa média para facilitar o cálculo deste indicador no tempo em que não havia computadores Essa é uma maneira de suavizar a visualização de movimentos do indicador True Range usando o último período para uma média simples ponderada.
BANDAS DE BOLLINGER É um indicador de volatilidade muito usado no mercado. Criado por Jonh Bollinger usa a volatilidade móvel de um ativo para identificar extremos. Bandas estreitas sinalizam falta de volatilidade e que a qualquer momento pode ter um arranque. Bandas muito abertas sugerem realizações. Combinando linhas de tendência e padrões melhoram a eficiência de trades.
KELTNER CHANNELS Criado por Chester Keltner, este indicador define zonas de atividade com sobrecompras acima da banda superior e sobrevenda abaixo da banda inferior.
MAC Cruzamento de médias móveis Este indicador utiliza o afastamento de médias móveis. Quando as medias se cruzam perto da linha horizontal zero, indicam uma alta probabilidade de estar iniciando um novo movimento no ativo. Pode ser uma retomada ou reversão de tendência.
ENVELOPE Este indicador usa uma média e um percentual fixo, definidos pelo usuário, e plota uma linha acima e outra abaixo da média com esse afastamento. Funciona como um sistema de bandas de oscilação.
HILO É um indicador que busca seguir a tendência do ativo. Indica tendência de alta quando ele está sendo desenhado pela parte de baixo e tendência de Baixa quando está desenhado pela parte de cima. A inversão de lado sugere reversão das tendências e possíveis stops de posições.
MEDIA MÓVEL Cálculo estatístico de uma ou mais médias móveis por períodos e ponderações selecionados pelo usuário com a finalidade de demonstrar tendências. Linha do indicador ascendente indica tendência de alta e descendente tendência de baixa. Normalmente a mm (media móvel) de 200 dias indica a tendência de longo prazo de um ativo.
MACD – MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVER. Criado por Gerald Appel, é um indicador de momentum dos mais usados pelos analistas e traders. Com uso médias móveis e a distância entre elas é possível perceber a tendência e níveis de amplitude. Com o histograma pode-se perceber as reversões de fluxo nos extremos, auxiliando antecipações de entradas e saídas de posições. O Conceito de divergência também é valido neste indicador.
MEDIA MÓVEL Wilder Para facilitar o cálculo de uma média móvel no dia a dia do tempo em que não tinham computadores Welles Wilder criou uma suavização da media móvel.
TRIX O TRIX é um indicador de Momentum, projetado para filtrar ciclos irrelevantes. Utilizado para filtrar reversões. Também apresenta divergências.
Normalized AVG TRUE RANGE Welles Wilder criou essa média para facilitar o cálculo deste indicador no tempo em que não havia computadores Essa é uma maneira de suavizar a visualização de movimentos do indicador True Range usando o último período para uma média simples ponderada.
Tushar VIDYA O VIDYA foi desenvolvido por Tushar Chande e publicado em 1992 em artigo na “Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine”, o VIDYA é uma variação do indicador Chande Momentum Oscillator (CMO) aplicando a volatilidade do ativo sobre a media móvel.
Osciladores •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores Osciladores
APO - Absolute Price Oscilator APO é um oscilador com um linha ZERO, com a seguinte leitura, acima de zero e ascendente tendência de alta, descendente perdendo força. O
Abaixo de zero e descendente, tendência de baixa forte, e ascendente baixa perdendo força.
AROON Oscilador O Aroon identifica a força de uma tendência. O oscilador quando está acima de zero indica a tendência de alta como a mais forte Com o oscilador abaixo de 0 a tendência de baixa predomina. Perto do zero indica ponto de indefinição.
OSCILADOR CHAIKIN Criado por Mark Chaikin, relaciona preço e volume para identificar divergências. Inversões de direção nos extremos são divergências a serem consideradas como possíveis reversões de tendência.
CMO – Chande Momentum Oscilator O indicador Chande Momentum Oscillator (CMO) é um indicador de momento que busca regiões de sobrecompra ou sobrevenda, sugerindo regiões de reversões acima de +50 ou abaixo de -50. É baseado em comparação de máximas com mínimas aplicada em base 100.
DPO - Detrend Price Oscilator DPO é um oscilador com objetivo de retirar a tendência dos preços e facilitar a percepção de ciclos, suas durações e buscar repetições de máximas e mínimas. O
MAOSC – Moving Average Oscilator O MAOSC é um indicador de força de tendência, que calcula a diferença entre médias móveis de tempos diferentes. Acima de Zero a leitura é ganhando força se ascendente e perdendo força se descendente. Abaixo de zero, tendência de baixa ganha força na descendente e perde força na ascendente.
PPO – Percentage Price Oscilator O PPO é um indicador de força de tendência, que calcula a diferença percentual entre médias móveis de tempos diferentes. Acima de Zero a leitura é ganhando força se ascendente e perdendo força se descendente. Abaixo de zero, tendência de baixa ganha força na descendente e perde força na ascendente.
UPO – Ultimate Price Oscilator O Ultimate Price oscilator criado por Larry Williams busca divergências, sobrecompras e sobrevendas, e sugere que a tendência perca força nos extremos das linhas 75 e 25, podendo ocorrer uma reversão ou realização dos preços. Ele usa medias de 3 tempos diferentes para sua ponderação do indicador em base 100.
Outros Indicadores •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores Outros
AROON Up Trend x Down Trend O Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande em 1995 e significa luz da madrugada em sânscrito e buscar identificar a força de uma tendência. Ele criou 2 linhas, uma para indicar topos ascendentes e outra para indicar fundos descendentes. A linha de alta acima de 70 e indica força da tendência de alta e a linha de baixa acima de 70 indica força da tendência vendedora. A tendência fica mais clara de ser seguida
BALANÇA DE PODER É um oscilador que busca medir a força entre comprador e vendedor. Quanto mais alto, mais forte está o comprador. Quanto mais baixo mais forte o Vendedor. Vale o conceito de perda de poder para antecipar reversões.
CHAIKIN MONEY FLOW Criado por Marc Chaikin, usa preço e volume, indicando acima de zero mais pressão compradora e abaixo de zero mais pressão vendedora.
DESVIO PADRÃO Aplicação da fórmula estatística do Desvio Padrão sobre preços como um indicador, demonstrando a oscilação de um ativo nos determinado períodos.
ICHIMOKU CLOUD 1/3 As duas primeiras curvas do Ichimoku tem um comportamento semelhante a duas médias móveis, uma de curto e outra de longo prazo. Porém não é utilizado o preço de fechamento. Cada ponto da curva é obtido pelo cálculo da média entre o maior máximo e menor mínimo dos últimos 9 dias, e no caso da segunda curva, 26 dias. A terceira curva é um gráfico de linha do preço de fechamento, mas "retardado" em 26 dias. A quarta e quinta curvas definem as "nuvens". A quarta curva é simplesmente a média das duas primeiras (9 e 26 dias), mas "adiantada" em 26 dias. A quinta curva é igual a primeira, mas com período de 52 dias, e também é graficada "adiantada", com deslocamento de 26 dias para a frente.
ICHIMOKU CLOUD 2/3 A regra de compra é o preço (fechamento) estar acima da nuvem, a linha Chikou (linha com retardo) acima do preço, a linha Tenkan (média de 9) acima da linha Kijun (média de 26). A regra de saída da compra é a ocorrência de qualquer uma das seguintes condições: O preço (fechamento) cruza abaixo de qualquer curva que forma a nuvem, o preço cruza abaixo da linha Kijun (média de 26), a linha Tenkan (média de 9) cruza abaixo da linha Kijun (média de 26).
ICHIMOKU CLOUD 3/3 A regra de venda é o preço (fechamento) estar abaixo da nuvem, a linha Chikou (linha com retardo) abaixo do preço, a linha Tenkan (média de 9) abaixo da linha Kijun (média de 26). A regra de saída da venda é a ocorrência de qualquer uma das seguintes condições: o preço (fechamento) cruza acima de qualquer curva que forma a nuvem, o preço cruza acima da linha Kijun (média de 26), a linha Tenkan (média 9) cruza acima da linha Kijun (média de 26).
Linear Regression Curve Aplica uma linha calculando a regressão linear media dos preços. Sua utilização é para seguir a direção da linha como tendência dos preços. Se ascendente a tendência é de alta. Se descendente a tendência é de baixa.
Comparação LAS (long & Short) Compara em um gráfico dois ativos, criando uma linha de preços ou em RATIO dividindo a cotação do ativo 1 pela cotação do Ativo 2, ou calculando a diferença de preços entre os ativos.
MOMENTUM Momentum é um indicador de velocidade de mudança de preços. Oscila em torno de uma linha zero e alterações na declividade da linha podem indicar topos ou fundos.
SAR PARABÓLICO SAR – Tradicional indicador de reversão, através de uma medida de volatilidade que gera sinais de continuação e saída de uma operação, seja stop loss ou stop de proteção. Quando o indicador está subindo por baixo indica a tendência de alta, e só reverte a tendência quando for tocado, iniciando novo movimento inverso.
PIVOT PIVOT, com base nos valores de um pregão, projeta possíveis suportes e resistências para o pregão seguinte.
ROC ROC – Preço atual comparado ao preço anterior, medindo a magnitude da mudança do preço sobre um período de tempo.
SUM SUM – Criado por Sherman and Marian McClellan é um oscilador de avanços líquidos, fazendo o cálculo da diferença das altas contras as baixas resultando em um movimento para identificar os períodos de recuperação e desacelerações.
THERM -Termômetro de Mercado THERM – É um indicador baseado em cruzamento de médias, aplicando cores diferentes para tendências de alta ou baixa.
TSF – Time Series Forecast Time Series Forecast– Como o nome sugere, você pode usar o Time Series F. para prever preço do próximo período. Esta estimativa baseia-se na regressão linear de médias móveis durante o período especificado (por exemplo, 20 dias). Se a tendência atual continuar, o valor do indicador fará uma previsão do preço do próximo período. Ele é mais reativo a variações de preços contra a tendência do que as médias móveis.
Indicadores •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores Script
Indicadores •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores Volume
Indicadores •
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Divisão no TRYD por tipos de indicadores Índice
ADX MOVIMENTO DIRECIONAL Criado por Welles Wilder ele busca medir a força da tendência. A linha ADX mede a força: acima de 20 considera a tendência forte para ser seguida. As outras linhas indicam: Se a linha (DI+) está acima da linha (DI-) a alta está mais forte senão a baixa é quem predomina.
CCI Criado por Donald Lambert, mede a variação do preço em relação a média. Indica divergências e níveis de sobrecompra e sobrevenda em um oscilador.
IFR – ÍNDICE DE FORÇA RELATIVA (RSI) IFR - Criado por Welles Wilder Jr. esse é um dos indicadores mais utilizados pelos técnicos. Medindo a média das variações percentuais dos dias de alta contra os dias de baixa em uma base 100 esse indicador mostra zonas de reversões em regiões de sobrecompra e sobrevenda além de mostrar divergências que podem antecipar movimentos. Uso clássico: Sugere compras quando sobe acima da região 20-30 e sugere vendas quando perde a região dos 80-70.
OBV – ON BALANCE VOLUME Criado por Joe Granville, é um dos mais tradicionais indicadores de força da tendência ajustado pela variação de volume. O Indicador apresenta divergências e permite utilização de linhas de tendência, suportes e resistências na interpretação dos fluxos.
TRUE RANGE Criado por Welles Wilder mede a volatilidade real de um ativo escolhendo o maior movimento entre três situações: O valor máximo atual menos o valor mínimo atual. O valor absoluto da seguinte operação: máximo atual menos o fechamento anterior. O valor absoluto da seguinte operação: mínimo atual menos o fechamento anterior.
VOLATILIDADE HISTÓRICA Baseado no livro de Don Fishback, é um indicador que resulta em uma volatilidade histórica de 30 dias.
VOLUMES O Volume representa a quantidade monetária ou de contratos que foi negociada em cada barra observada. As barras em alta são mostradas por default com volumes verdes e as barras de baixa com volumes vermelhos.
VWAP VWAP é o preço médio ponderado pelo volume da cotação de um ativo. Além de indicar a tendência de um ativo, pode ser utilizado para medir níveis de sobrecompra e sobrevenda.
GIBEX Painel O Gibex Painel indica a força da tendência e sugere segurar compras no topo e vendas no fundo, podendo encerrar posição ou reverter quando o indicador sai dos extremos, retomando a posição sempre que voltar ao campo colorido. Um interpretação interessante é: Ao sair do topo zerar, quando o indicador abaixa 1 nível do branco vira vendido e aumenta a posição no fundo, zerando ou revertendo ao sair do fundo. O objetivo é estar comprado nos grandes ralis e vendido nas grandes quedas.
GIBEX Painel - Configuração Use as cores para facilitar a sua visualização de tendência. Ao lado seguem as configurações recomendadas.
GIBEX Linha GIBEX linha é uma repetição do GIBEX Painel adaptada para ficar sobre o gráfico de preços, facilitando a visualização das reversões. As cores podem ser configuradas para tendência de alta e correções assim como para tendência de baixa e correção.
GIBEX Linha - Configurações Ao lado está a sugestão de configuração, aonde as cores contra a tendência podem ser diferentes se o perfil do investidor for mais arisco, zerando ou revertendo as posições na troca de cor.
GIBEX S (Sossegado) O GIBEX S foi criado para seguir a tendência daytrade, sem muito giro, buscando ganhar em dias de tendência forte ou muito volume. A Entrada de posições ocorre somente após rompimento da primeira barra de 15 minutos e depois só mudando de posição com a inversão do HILO. Quando ocorre o fechamento da barra com rompimento do extremo em 15 minutos a vela foca cheia e se inicia a operação. Daí é só seguir a cor da Vela, vermelho tende a ser baixa e verde alta.
