Econometría
Practica n° 1: introducción introducción a la econometría
I)
Responde las siguientes preguntas a) Escriba tres definiciones distintas de la econometría(cite su autor) -
Valavanis (1959): (1959): 'El objetivo de la econometría es expresar las teorías económicas bajo una forma matemática a fin de verificarlas por métodos estadísticos y medir el impacto de una variable sobre otra, así como predecir acontecimientos futuros y dar consejos de política económica ante resultados deseables.'
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Klein (1962) (1962): 'El principal objetivo de la econometría es dar contenido empírico al razonamiento a priori de la economía.
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A.G. Barbancho (1962) (1962): 'La econometría es la rama más operativa de la Ciencia económica, trata de representar numéricamente las relaciones económicas mediante una adecuada combinación de la Teoría económica matemática y la Estadística. De forma que las matemáticas, como lenguaje y forma de expresión simbólica e instrumento eficaz en el proceso deductivo, representan el medio unificador; y teoría económica, economía matemática o estadística económica serían consideraciones parciales de su contenido.'
b) ¿Qué es la econometría para ti? Es un conjunto de métodos utilizados para analizar, interpretar y predecir diferentes variables y sistemas económicos. c)
Breve concepto de a) Teoría económica: Se entiende por teoría económica cada una de las hipótesis o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica . En la teoría económica se distinguen dos enfoques diferenciados: microeconomía y macroeconomía. b) Matemáticas: La matemática es una una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entes abstractos (números, figuras geométricas, símbolos). símbolos). Las matemáticas se
emplean para estudiar relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas y las magnitudes variables. Estadística: La estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin embargo estadística es más que eso, en otras palabras es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica.
c)
d. ¿mencione los pasos de la metodología tradicional o clásica clásica de de la econometría? La metodóloga tradicional o clásica sigue los siguientes lineamientos: I)
Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.
I)
Especificacion del modelo matemático de la teoría
I)
Especificacion del modelo econométrico o estadístico de la teoría
I)
Obtención de los datos
I)
Estimación de los parámetros del modelo econométrico
I)
Pruebas de hipótesis
I)
Pronósticos o predicción
I)
Utilización del modelo para fines de control o de política
e. ¿Cuáles son las clases de modelos? Se puede decir que un MODELO es la representación Simplificada de la realidad. Estamos rodeados por un sin Numero de modelos. -
según el tipo de datos de las variables utilizadas en el modelo modelo
series temporales: los datos correspondientes a los valores de una variable en el tiempo. Estos pueden pueden tener frecuencia frecuencia diaria, diaria, semanal, mensual, anual. anual.
Así podemos podemos analizar analizar las cotizaciones en bolsa
diarias, los índices de
precios al consumo mensuales, los datos
anuales del PBI de un país, etc.
Series de corte transversal: transversal:
los valores valores corresponden corresponden a distintos
sujetos para un mismo momento trataría
de series del tipo de
inversión de diferentes
del tiempo, en este
caso se
consumo de diferentes familias,
empresas, paro en diferentes provincias,
etc. -
Según el momento del tiempo al que hacen referencia se distingue entre:
Modelos estáticos: estáticos: cuando el subíndice subíndice i hace hace referencia al mismo mismo momento del tiempo o al mismo individuo económico tanto para la endógena como para todas las explicativas.
Modelos dinámicos:
cuando están involucrados
diferentes puntos del tiempo,
las variables en
asi si estoy analizando analizando la variable
endógena consumo , utilizare como variable explicativa la renta de ese mismo periodo periodo , pero también podría utilizar la renta del año pasado , ya que las decisiones decisiones de consumo las tomare en función de lo q ahorre
el año pasado .
al incluir
variables en distintos
momentos del tiempo podemos podemos hablar de modelos dinámicos. -
Según el número de variables variables endógenas que se desee explicar.
Modelos uniecuaciones: uniecuaciones: únicamente existe una variable endógena
Modelos multi ecuaciones: existen varias variables endógenas que deseamos explicar, algunas de las cuales pueden ser a su ves variables explicatias de de otras ecuaciones.
-
Según la transformación transformación de datos que se realice:
Modelo en tasas de variación: las variables aparecen expresadas como incrementos. Cuando una variable la expreso expreso en ves de en niveles en incrementos estoy eliminando la tendencia. Al introducir las variables en niveles puedo encontrar un mayor numero de variables explicativas aparentemente correctas. Ya que es mas fasil encontrar variables explicativas que tengan la misma tendencia que la endógena. pero pero eso no significa significa que que que esas variables sean las que realmente sean causas explicativas de los cambios de la endógena. Por ello al eliminar la tendencia tendencia de las variables exijo exijo mas al modelo, es decir, tengo en cuenta las variables que son realmente causa.
Modelo en logaritmos: el modelo básico de regresión lineal permite únicamente trabajar con relaciones lineales pero no todas las variables tienen que estar expresadas en a través de una relación lineal.
cuando estimo un modelo únicamente únicamente con una variable
endógena y una una explicativa lo que trato es de encontrar la línea que mejor se acoja a la información suministrada por ambas variables. Existen modelos físicos, modelos matemáticos, modelos teóricos, Modelos económicos y modelos econométricos entre otros. En nuestro caso nos interesan estos ´últimos....
f. ¿Qué es una variable independiente?
Variable que puede cambiar libremente su valor, así como el primero, sin que su valor se vea afectado por alguna otra(s) variable(s). Generalmente, una variable independiente es la entrada de una función y normalmente se denota por el símbolo x, en tanto que frecuentemente y se reserva para la variable dependiente. -
2
Por ejemplo, en y = f( x) = x , x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Se permite que la variable x cambie libremente, en tanto que el valor de y tiene que cambiar conforme cambia x.
g. ¿Qué es una variable dependiente? Una variable dependiente como su nombre lo dice depende de el valor de otra -
Por ejemplo y = x+2 en esta expresión "y" se considera la variable dependiente ya q dependiendo el valor de "x" es el resultado de "y",
h. ¿Qué es el termino de perturbación o error “u”?
yi= B1 +B2i+B2X2i+B3X3i+………..BkXki Recoge aquellos factores que influyen influyen sobre “y” y no forman forman parte parte de las las variables “x”
1) No hay de información i nformación de la información 2) Variables centrales vs variables periféricas. 3) Principio de parsimonia.
Este término es fundamental fundamental para la interpretación interpretación si los factores contenidos contenidos en u permanece constantes (no cambian o son fijos) entonces existe un efecto lineal de x sobre y.
i) ¿qué es la inferencia inferencia estadística o prueba de hipótesis? Una hipótesis estadística es una suposición que se hace sobre la F. de D. de una variable aleatoria asociada a un experimento experimento aleatorio. Una prueba de hipótesis es un procedimiento que determina si la hipótesis en cuestión debe o no ser rechazada.
Se anticipa que el no rechazo de una hipótesis no implica necesariamente su aceptación. Más sobre esto más adelante.
j) ¿qué es un pronóstico? pronóstico?
Conocimiento anticipado de lo que sucederá en un futuro a través de ciertos indicios: la oposición ha hecho un pronóstico muy negativo de la nueva etapa de gobierno. Señal a través de la cual se adivina una cosa futura: las negociaciones son pronóstico de que se avecina la paz.
k) ¿Qué es una predicción? Anuncio o aviso previo de un hecho que va a suceder: predicción predicción meteorológica. El término predicción puede referirse tanto a la «acción y al efecto de predecir» 1 como a «las palabras que manifiestan aquello que se predice»; en este sentido, predecir algo es «anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder».
l) ¿qué es el programa eviews y para que se utiliza? EViews combina la tecnología de hoja de cálculo con tareas tradicionales encontradas en software estadístico tradicional, empleando una interfaz de usuario gráfica. Estas características se combinan con un poderoso lenguaje de programación. EViews puede ser empleado para análisis estadístico general, pero es especialmente útil para realizar análisis econométrico, como modelos de corte transversal, datos en panel y estimación y predicción con modelos de series de tiempo. Entre los tipos de archivo con los que es compatible destacan el Excel, SPSS, SAS, Stata, RATS, y TSP.
II)
Coloque verdadero (v) falso (f) según corresponda.
a) El padre de la econometría moderna es jhon maynard keynes……(f) b) La fundación de la “ econometric society” fue en 1935 y en el año 1939 timbergen incorpora los modelos macroeconómicos multiecuacionales multiecuacional es en el estudio de la econometría……………………………………………… (f) c) El papel esencial de la econometría es la estimación y verificación verificac ión de los modelos económicos …………………………………………………..( )
d) Un modelo es un conjunto de ecuaciones, dependiendo del número de ecuaciones el modelo puede ser uniecuacional o multiecuacionales……………………………………………………………( ) e) Los tipos de econometría son clásica y bayesiana…………………… .( )
III)
Investigue a fondo y escriba las diferencias entre un modelo económico y un modelo econométrico
En general, los modelos econométricos econom étricos tienen por objeto dotar de contenido cuantitativo las relaciones o fenómenos económicos. La explicación racional de tales fenómenos o relaciones corresponde a la teoría económica expresada en modelos económicos. Aunque los modelos económicos nos aportan información para comprender los fenómenos económicos, es de gran interés cuantificar las relaciones económicas. De eso se encarga la Econometría. Para tal cuantificación debemos obtener un modelo econométrico a partir del modelo económico. El paso de uno a otro precisa de unas transformaciones. La construcción de modelos econométricos implica una serie de fases, como son la especificación, la estimación y el contraste. Además, un modelo económico cuenta con una serie de elementos: ecuaciones, variables, parámetros y datos. Con todo ello, los modelos econométricos nos permiten cumplir con una serie de funciones: análisis estructural, predicción y simulación. Los modelos econométricos pueden responder a una variada tipología.
Las características de los modelos econométricos frente a los económicos pueden resumirse en:
Especificación mas precisa a la hora |de definir las variables. El modelo econométrico exige una especificación muy presisas de las variablesque lo componen al estar estar referido a un espacio espacio temporal y gegraficos específicos. Asi, Asi, mientras que en un modelo únicamente se especifica que el consumo depende depende de la renta, en un modelo econométrico habla que definir de manera detallada las variables que se van ha utilizar para medir esa relación: relación: consumo privado en pesetas constantes constantes desde el año 1980 al 2000 y renta bruta disponible en pesetas constantes desde el año 1980 al 2000.
Forma funcional definida: en econometría econometría únicamente se puede puede realizar modelos lineales o lilegalizables ( que son aquellos que están expresados en logaritmos como como se explicara explicara mas adelante) Inclusión de dinamisidad: la dinamisidad de los hechos reales reales obliga a que en la totalidad de los modelos econométricos se considere explícitamente el tiempo frente a los modelos económicos en que no se explicita el tiempo. La inclusión del fenómeno temporal en los
modelos econométricos se da tanto en modelos tem porales como transversales al estar referidos ambos a un momento tem poral concreto
No son relaciones exactas: frente a los modelos económicos que suelen plantearse como modelos deterministas o definidos por relaciones exactas. Esto es así porque en los modelos econométricos siempre existe un componente residual en el que están incluidos todos aquellos factores que influyen en la variable objeto de estudio.
