sexta-feira, 18 de maio de 2012
Backtesting/ Backtesting/ Backtest são testes realizados na base histórica dos ativos. O objetivo destes testes é gerar um relatório de desempenho de uma dada estratégia. Os números aqui expostos não garantem resultados futuros e devem ser considerados apenas como uma das ferramentas para testar estratégias, ficando a cargo do operador interpretar os resultados fornecidos e desenvolver sua própria estratégia.
Estratégia testada/ testada/ Descrição
Detalhes/
A estratégia acompanha e compara o fechamento dos candles com os limites superior e inferior das bandas de Bollinger. Quando ocorrer o fechamento de um candle abaixo da banda inferior e o candle seguinte fechar com preço acima da banda inferior gera-se um sinal de venda se nos candles seguintes houver rompimento do máximo do segundo candle. Contrariamente, quando ocorrer o fechamento de um candle acima da banda superior e o candle seguinte fechar com preço abaixo da banda superior gera-se um sinal de venda se nos candles seguintes houver a perda do mínimo do segundo candle. Encerramento da posição caso o candle toque a banda oposta ou supere/perca a máxima/mínima do segundo candle. Limite de 4 candles para encerrar a posição.
Números Resultado/ CÓDIGO CONTRATO
CCMFUT (CCMFUT)
CONTRATO TEMPO GRÁFICO PERÍODO DE TESTE
Um contrato equivale à 450 sacas. 15 Minute 10/05/2010 09:00 - 10/05/2012 15:00 (731 Days)
NÚMERO DE TRADES
337
TRADES POSITIVOS
163
TRADES NEGATIVOS
174
MÉDIA DE LUCRO POR TRADE P/CTR MÉDIA DE PREJ. POR TRADE P/CTR
$ $
2 7 ,1 9 - 1 2 ,4 7
MAIOR STOP P/CTR
$
- 8 2 ,5 0
TRADES CERTOS CONSECUTIVOS
6
TRADES ERRADOS CONSECUTIVOS
8
RESULTADO ACUMULADO P/CTR
$
2.262,48
* Backtest simulado utilizando a base de dados com rolagem dos vencimentos por liquidez e ajuste de preços, fornecida pela Agência Estado.
Bandas de Bollinger - 9 períodos períodos Aritmétic Aritméticaa
Stop Loss - 25 cent centavos avos
Stop Gain - 25 centa centavos vos
Resumo Metastock/ Summary
CCMFUT (CCMFUT)
18MAIO setup da paula no milho fixo 25c loss 25c target
Simulation Date 18/05/2012 16:52:40
10725 15 Minute Bars 10/05/2010 09:00 Through 10/05/2012 15:00 (731 Days)
Optimized System Points Only Test
Performance
Profit
Performance Indices
6.8560 Pts
Buy & Hold Index
-25.88 %
Performance
N/A
Profit/Loss Index
51.03 %
Annualized Performance
N/A
Reward/Risk Index
99.56 %
Buy & Hold Profit
9.2500 Pts
Buy & Hold Performance
N/A
Accounting
Buy & Hold Annualized Per
N/A
Initial Equity
Trade Summary
Total Trades Trade Efficiency Average Profit/Average Lo
337
0.0000 Pts
Trade Profit
13.4360 Pts
Trade Loss
-6.5800 Pts
Commissions
0.0000 Pts
12.97 %
Interest Credited
0.0000 Pts
N/A
Interest Charged
0.0000 Pts
Final Equity
6.8560 Pts
Open Positions
0.0000 Pts
Profitable Trades
Total
163
Long
80
Account Variation
Short
83
Highest Account Balance
6.8860 Pts
Lowest Account Balance
-0.0300 Pts 0.3400 Pts
Average Profit
0.0824 Pts
Highest Portfolio Value
Highest Profit
0.2500 Pts
Highest Open Drawdown
-0.0300 Pts
Lowest Profit
0.0100 Pts
Highest Closed Drawdown
0.0000 Pts
Most Consecutive
6 Maximum Position Excursions
Unprofitable Trades
Long Favorable
0.3400 Pts
Short Favorable
0.3900 Pts
Total
174
Long
80
Long Adverse
-0.3000 Pts
Short
94
Short Adverse
-0.1700 Pts
Average Loss
-0.0378 Pts
Highest Loss
-0.2500 Pts
Lowest Loss
0.0000 Pts
Most Consecutive
8
Glossário Metastock/ Parâmetros de avaliação 1. Summary (Resumo) Lista os padrões testados, o sistema utilizado, o dia e data de ocorrência do teste, o número de barras incluídas no teste e a data de range testada. 2. Performance a) Profit (Lucro): Qual a valorizaçã o do ativo quando negociado com o sistema selecionado. Se este for um número negativo, indica perda. b) Performance: É uma medida porcentual de quanto foi o lucro ou pre juízo gerado pelo sistema, baseado em seu início. Por exemplo, se você começa com US$ 1.000 e termina com US$ 1.100, a performance é de 10%. c) Annualized performance (Performance anualizada): Calcula como seria a performance acima descrita se a simulação compreendesse o período de um ano. Esse valor é alcançado quando se divide um ano (365 dias) pelo número de dias contidos na simulação. d) Buy & Hold Profit (Lucro Buy & Hold): É o lucro de uma estratégia "buy and hold" (comprar e segurar"). A estratégia "buy and hold" pre sume que você compre no primeiro dia que consta no gráfico e mantenha esta posição. O lucro é calculado quando se usa o pre ço no primeiro dia e no último dia. A corretagem também é contabilizada. e) Buy and hold performance (Performance Buy & Hold): É a diferença porcentual entre o patamar inicial e o patamar final se você fosse comprar a primeira barra e vender a última. É exatamente o mesmo que "Buy and Hold P rofit" (descrito acima), mas expressado em porcentagem. f) Buy & Hold Annualized Performance (Performance anualizada Buy & Hold): Mostra quanto o sistema ganhou ou perdeu se comprou no primeiro dia do ano e vendeu no último dia do ano. g) Reward/ Risk index (Índice de retorno/risco): Este indicador compara probabilidades de premiação. Nele, o risco é definido como System Open Drawdown (isto é, o ponto mais ba ixo do valor do patrimônio abaixo do nível de investimento inicial). A premiação é definida com o Total Net Profits (isto é, o ponto final do valor do patrimônio). Índice +100 +50 0 -50 -100
Probabilidade de premiação Alto Nenhum Médio Médio Nenhum Nenhum Baixo Médio Muito baixo Alto
3. Trade summary (Resumo dos trades) a) Total trades (Número total de tra des): É o número total de trade s que foram gerados com o teste. Este número reflete apenas trades encerrados e não inclui posições abertas que possam ter existido no fim do teste. Portanto, é possível que e sse valor seja zero caso tenha ocorrido algum trade não encerrado no teste. b) Trade efficiency (Eficiência dos trades): É a eficiência média total dos trades. A eficiência dos trades é a porcentagem do lucro potencial que seus trades tiveram. Ela será melhor explicada a seguir. c) Profitable trades (Trades rentáveis) Mostra quantos trades de sucesso foram obtidos, quantos foram longos e quantos foram curtos. Também lista o lucro médio dos seus trades rentáveis, qual foi o maior lucro, o menor e o mais longo. d) Unprofitable trades (Trades não rentáveis) Mostra quantos trades sem lucro foram obtidos quantos foram longos e quantos foram curtos. Também lista o lucro médio dos seus trades sem lucros, qual foi a maior perda, a menor e a mais longa.
Saída longa média: É a soma das eficiências das saídas longas para todos os trades, dividida pelo número de saídas longas. Média longa total: É a soma das eficiências longas para todos os trades, dividida pelo número de trades longos. Entrada curta média: É a soma das e ficiências curtas médias para todos os tra des, dividida pelo número de saídas curtas. Saída curta média: É a soma das eficiências curtas das saídas para todos os trades, dividida pelo número de saídas curtas. Entrada curta média: É a soma das e ficiências curtas para todos os tra des, dividida pelo número de trades curtos. 3. Performance indices (índices d e performance): Buy & Hold Index (Índice Buy & Hold) - Esse índice mostra a porcentagem dos lucros do sistema se comparada ao lucro da estratégia Buy & Hold. Um valor de "-50" significa que os lucros do sistema foram metade (isto é, 50%) em relação à Buy & Hold. Um valor " 25" significa que os lucros do sistema foram 25% maiores em relação à Buy & Hold. Um valor "0" diz que e las são iguais. O ideal é que o seu teste de sistema produza lucros mais altos do que os da estratégia Buy & Hold (isto é, o índice Buy & Hold seja maior do que zero); do contrário, o tra de pode não valer o te mpo e esforço empregados. Profit/Loss index (índice de lucro/perda) - Este índice compara o número de trades vencedores ao número de trades perdedores. Ele combina trades vencedores e trades perdedores em um valor que varia entre -100 (pior) a +100 (melhor). Um índice negativo sugere que o sistema gerado produziu uma perda líquida. Quanto maior o valor do índice, maior é o número de trade s lucrativos comparados ao número de trades perde dores. Índice +100 +50 0 -50 -100
Lucro/Perda Lucros altos/Sem perdas Lucros > Perdas Lucros = Perdas Lucros < Perdas Sem lucros/Altas perdas
Reward/Risk index (Índice de retorno/risco) - Este índice compara o risco à recompensa. Nele, o risco é definido como System Open Drawdown (isto é, o ponto mais baixo da linha de equilíbrio abaixo do investimento inicial). A recompensa é definida como Total Net Profits (isto é, o ponto final na linha de equilíbrio). O índice de retorno/risco combina recompensa e risco em um valor que oscila entre -100 (mais arriscado) a +100 (mais seguro). Um valor "0" significa que risco e retorno contrabalanceiam-se um ao outro. Índice +100 +50 0 -50 -100
Risco de recompensa Alto Nenhum Médio Médio Nenhum N enhum Baixo Médio Muito baixo Alto
4. Accounting (Considerações): Inicial equity (Equilíbrio inicial) - É o valor hipotético total com o qual o sistema teve início. Trade profit (Lucro do trade) - Quanto capital os trades de sucesso ganharam. Trade loss (Perdas do t rade) - Quanto capital os trades errados perderam. Commissions (Corretagem) - Quanto capital foi pago para executar todos os trades gerados pelo sistema. Interest credited (Juros creditados) - É o valor total dos juros gerados pelo sistema durante o teste. Interest chargd (Juros debitados) - É o valor total dos juros pagos pelo sistema durante o teste. Open positions (posições abertas) - É o valor em dólares para qualquer posição que ainda estiver aberta ao final do teste. Final equity (Equilíbrio final) - Qual o valor final existente ao final do teste. Account Variation (Variações):
e) Maximum position excursions (Amplitude máxima de cada posição) Mais longa rentabilidade: Maior lucro em um único trade longo. Mais curta rentabilidade: Maior lucro em um único trade curto. Perda mais curta: Maior perda em um único trade longo. Perda mais longa: Maior perda em um único trade curto.
Highest account balance (Saldo de conta mais elevado): O valor mais alto que o patrimônio alcançou durante o teste.
f) Trade efficiency (eficiência do trade) É a porcentagem do lucro total possível conseguido pelo trade. Existem três tipos de eficiências de trades: longa, curta e total. As três se aplicam para trades longos e curtos.
Highest portfolio value (Valor máximo da carteira): É o máximo valor que suas posições alcançaram simultaneamente durante o teste.
Eficiência de entrada de trades longos: é o pre ço mais alto menos o preço de entrada, dividido pelo preço mais alto menos o preço mais baixo. Eficiência de saída de trades longos: É o pre ço de saída menos o preço mais baixo, dividido pelo preço mais alto menos o preço mais baixo. Eficiência total dos trades longos: é o preço de saída menos o preço de entrada, dividido pelo preço mais alto menos o preço mais baixo. Eficiência de entrada de trades curtos: é o preço de entrada menos o preço mais baixo, dividido pelo preço mais alto menos o preço mais baixo. Eficiência de saída de trades curtos: é o preço mais alto menos o preço de saída, dividido pelo preço mais alto menos o preço mais baixo. Eficiência total dos trades curtos: é o preço de entrada menos o preço de saída, dividido pelo preço mais alto menos o preço mais baixo. Entrada média: É a soma das eficiências das entradas para todos os trades, dividida pelo número de trades. Saída média: É a soma das eficiências das saídas para todos os trades, dividida pelo número de trades. Média total: É a soma do total de eficiências para todos os trades, dividida pelo número de trades. Entrada longa média: É a soma das eficiências das entradas longas para todos os trades, dividida pelo número de entradas longas.
Lowest account balance (Saldo de conta mais baixo): É o valor mais baixo que o patrimônio alcançou durante o teste.
Highest open drawdown (período de fechamento mais alto): É o maior ajuste na posição (relativo ao investimento inicial) baseado em posições abertas. Ele mostra a distância máxima entre o investimento inicial e o valor do patrimônio quando uma posição ainda está aberta. Highest closed drawdown (período de abertura máximo): O maior ajuste na posição (relativo ao investimento inicial) baseado em posições fechadas. Ele mostra a distância máxima entre o investimento inicial e o valor do patrimônio quando uma posição ainda está fechada. Account events (Relatório de eventos): Mostra quantas chamadas de margem e saldos negativos ocorreram durante o teste. Profitable toming (Momentos lucrativos): Detalha, com base em barras, a duração dos trades rentáveis que ocorreram durante o teste Média (avera ge), Mais longo (longest), Mais curto (shortest) e Total. Unprofitable timing (Momentos não lucrativos): Detalha, com base em barras, a duração dos trades sem sucesso que ocorreram durante o teste Média (average ), Mais longo (longest), Mais curto (shortest) e Total. Out of market timing (Momentos fora do mercado): O número de barra s no teste mais longo (longest) e total de barras durante a s quais o teste não apresentou trades em abe rto. Optimization variables (Otimização das v ariáveis): Se você utilizou qualquer tipo de otimizador de variáveis (OPT1, OPT2, etc), seus valores durante o te ste aparecem aqui.
